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Movimentos de 2 a 10 dias.
Variação percentual média de 3% a 12%
Gráfico diário como base para análise.
Acompanhamento constante do mercado, pelo menos
duas a três horas por dia.
Quanto o mercado
precisa corrigir para
considerarmos uma
perna de baixa?
Tempo
Primeiro passo: variação mínima
Preço
Tempo
Primeiro passo: variação mínima
Preço
O movimento mínimo
para gerar um
movimento de
impluso ou correção
é de 20% VOL(21)
Tempo
Volatilidade
Volatilidade
Volatilidade
R$ 37,00
56,81%
R$ 10,20
Volatilidade
R$ 19,94
17,32%
R$ 14,05
Volatilidade
Volatilidade
Volatilidade
Primeiro passo: variação mínima
É um fundo?
Máx. menores
Min. menores
Vol(10%)=2,64% É um topo?
Dist.=1,71% Máx. menores
Não é fundo. Min. menores
Vol(10%)=2,71%
Dist.=2,88%
É fundo.
Definir correção mínima
Preço
Tempo
Força da tendência
Gaps
1d4ias d9ias
11dias 8dias
SETUP 1- COMPRA ROMP.CONG
Bandas de
Bollinger
abrindo, sem res.
à áf
gr esquerda
ico. Gap do
de Pelo menos 10 barras
rompimento.
Barra de força, com
Tendência de maior amplitude que a
alta mais média, volume acima da
longa, topos média, fechamento
e fundos e acima da resistência.
médias.
Momentum trading - Ferramentas
Tamanho da barra.
Relação entre abertura e fechamento(sombras).
Gaps.
Volume e número de negócios.
Rompimento de suporte ou resistência.
Definição da tendência.
Sinais de entrada força compradora
Barra
Resistência
GAP
Volume
Sinais de entrada força compradora
Volume
Qtd. Negócios
Força rompimento vs. sobre-movimento
Stop= 33,50/7%
Duas
7%/27,82%=25%
Entradas
Volatilidade = 27,82%
Exemplo
Exemplo
PE=28,40
Uma
entrada
Stop= 27,50/3,27%
3,27%/25%=13%
Volatilidade = 25%
SETUP 1- COMPRA ROMP.PIVOT
MM21
ascendente,
ABC
correção.
50%
9 dias 8 dias
SETUP 1- COMPRA CONG.LONGA
Importante rompimento
após pequena correção.
SETUP 1- DISTÂNCIA MM21
11%
(Vol. Histórica
21)/3=Distância
considerada sobre-
comprada em rel. à
MM21. 58/3=19%
SETUP 1- PONTO DE ENTRADA 1
PE, na última
meia-hora do
pregão..
Suporte
uporte dado pela
res. rompida,
r
mínima da barra e
um gap, stop
Stop alternativo entrada
para entrada em
op. mais longa.
SETUP 1- REALIZAÇÃO PARCIAL
Perto de 6%,
VOL/10, encerro
1/2 da posição.
Stop ponto
de entrada.
Avaliar res.
imediatas para
encurtar objetivo
mínimo.
SETUP 1- REAL. PARC. AVANÇADA
Gap >2%,
encerro 1/3.
Stop
permanece.
Somente para
posições maiores
que R$ 20K
S E T U P 1 - T RA I L I N G S T O P 1 - M I N
Mínima de cada barra, 3 ticks abaixo.
S E T U P 1 - T RA I L I N G S T O P 2 H I L O
No automático,
seria gerado
aqui.
Recuo após
rompimento, baixo
volume, mínima da
barra que rompeu
respeitada, canlde
reversão
SETUP 1- ENTRADA PARCIAL
Movimento muito
amplo, afastamento
da MM21. Entrada
parcial, com 50% do
risco.
SETUP 2- CORREÇÕES
Candle de
reversão sobre
forte suporte
9 dias
6 dias
SETUP 2- CORREÇÕES
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN
1d3ias 1d1ias
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN
60 minutos, abertura da
BB, volume forte,
rompimento da
congestão, MM’s posição
ideal.
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN
15 dias 8 dias
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN
Capital Operacional
R$ 100.000,00 Stop = 15,22
- RP acionada em 17,41
- Stop imediatamente colocado no PE1
- PE2 é abortado
- Depois do fechamento do candle, ajustar stop de
proteção para 3 ticks abaixo da mínima.
- Mesmo procedimento para cada candle.
Exemplo
Fechamento =1 7,70
Volatilidade
Outros Cuidados
PE
Cálculo
posição
Stop
PETR4 15047
ITUB4 9644
GGBR4 8682
BVMF3 8663
BBDC4 8237
ITSA4 7410
BBAS3 5951
VNET3 5476
USIM5 5052
SELEÇÃO DE PAPÉIS >1000(70)
ABYA3 1709 CRUZ3 1082 JHSF3 1329 RENT3 1422
AGIN3 3035 CSAN3 1775 KLBN4 2779 RSID3 4792
ALLL11 3812 CSNA3 4530 KSSA3 1391 SBSP3 1063
AMBV4 1416 CYRE3 4602 LAME4 3325 SDIA4 2000
ARCZ6 3108 DTEX3 1754 LIGT3 1751 SUZB5 1925
BISA3 1661 ECOD3 1527 LLXL3 3156 TAMM4 2505
BRAP4 2616 ELET3 2234 LREN3 3066 TBLE3 1225
BRKM5 1819 ELET6 2202 MMXM3 4362 TCSL4 3609
BRML3 1101 ELPL6 1958 MPXE3 1005 TELB4 1149
BRSR6 1318 EMBR3 3776 MRFG3 1243 TEND3 1501
BRTO4 1167 FFTL4 1162 MRVE3 2042 TNLP4 2483
BTOW3 1529 GETI4 1107 NATU3 2502 UGPA4 1037
CCRO3 2534 GFSA3 3590 NETC4 2960 USIM3 1638
CESP6 2352 GOAU4 2543 PCAR5 1638 VALE3 4743