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Método Leandro

1- Minha experiência no mercado


2- O que é swing-trade
3- Ferramentas de AT
4- Controle de risco
5- Aspectos psicologicos
6- Seleção de mercados e papéis em bolsa
7- Setups
8- Rotina de acompanhamento e operações
O que a minha experiência ensinou:

Você precisa entender o mercado (é mais difícil que


parece).
Abra mão das certezas, do sonho de enriquecer
rápido.Tire o foco do $$$ e coloque na atividade de trading.
O controle de risco é mais importante que a Análise
Técnica.
Apenas a experiência real de operar pode oferecer o
preparo necessário. SOMENTE VOCÊ PODE PRODUZIR O
MELHOR PLANO DE TRADE.
O que
Cada você aprenderá
movimento é um swing

1- Venda alugada, princípios e formas;


2- Venda de Mini-Indice;
3- Travas de baixa;
4- Setups operacionais. O sw ing-trader
tenta
identificar e operar cada
movimento
Características da Operação

Movimentos de 2 a 10 dias.
Variação percentual média de 3% a 12%
Gráfico diário como base para análise.
Acompanhamento constante do mercado, pelo menos
duas a três horas por dia.

2dias 3dias 5d ias 10dias 15dias 20d ias

Max-Min 4,9% 6,39% 8,63% 15,38% 17,33% 20,38%


Ferramentas Utilizadas

Tendências (topos e fundos)


Tendências Médias Móveis
Suportes e Resistências (topos e fundos, gaps, linhas)
Fibos
Volume
IFR
Bandas de Bollinger
Padrão/Candles
Hi-Lo
Volatilidade
Topos e fundos
Preço

Quanto o mercado
precisa corrigir para
considerarmos uma
perna de baixa?

Tempo
Primeiro passo: variação mínima
Preço

Essa é uma correção,


uma perna de alta e
uma de baixa? É
operável?

Tempo
Primeiro passo: variação mínima
Preço

   


  
 
   

O movimento mínimo
para gerar um
movimento de
impluso ou correção
é de 20% VOL(21)

Tempo
Volatilidade
Volatilidade
Volatilidade

R$ 37,00

56,81%

R$ 10,20
Volatilidade

R$ 19,94

17,32%

R$ 14,05
Volatilidade
Volatilidade
Volatilidade
Primeiro passo: variação mínima

É um fundo?
Máx. menores
Min. menores
Vol(10%)=2,64% É um topo?
Dist.=1,71% Máx. menores
Não é fundo. Min. menores
Vol(10%)=2,71%
Dist.=2,88%
É fundo.
Definir correção mínima
Preço







   

Tempo
Força da tendência

Preços acima da MM21.


Topos e fundos ascendentes.
MM21 ascendente.
MM21 ascendente >MM50 ascendente
MM50 asc. >MM200 asc.

É necessário que existam pelo menos três


fatores para operar a favor da tendência.
Mudança de tendência em
5 passos
Suportes e Resistências

Máxima e mínima de cada barra (fracos).


Topos e fundos.
Gaps.
Linhas de tendência.
LT

Gaps

Topo e fundos anteriores

Máx. e mín. da cada barra


Fibos

O mercado é uma sequência de expansões e correções.


As retrações de fibo indicam objetivos das correções.
As extensões os objetivos das expansões.
Os fibos podem ser utilizados no preço e no tempo.
Os padrões de Elliott ajudam a identificar a fase do
ciclo.
Retrações:
No preço: 0,382/0,50/0,618/1,00
No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00.

Regra: não iniciar uma operação á favor


da tendência até que o mercado tenha
corrigido até a primeira retração no
tempo ou no preço. O ideal é que tenha
atingido os dois objetivos.
1

1d4ias d9ias
11dias 8dias
SETUP 1- COMPRA ROMP.CONG
Bandas de
Bollinger
abrindo, sem res.
à áf
gr esquerda
ico. Gap do
de Pelo menos 10 barras
rompimento.
Barra de força, com
Tendência de maior amplitude que a
alta mais média, volume acima da
longa, topos média, fechamento
e fundos e acima da resistência.
médias.
Momentum trading - Ferramentas

Tamanho da barra.
Relação entre abertura e fechamento(sombras).
Gaps.
Volume e número de negócios.
Rompimento de suporte ou resistência.
Definição da tendência.
Sinais de entrada força compradora

Barra
Resistência

GAP

Volume
Sinais de entrada força compradora

Volume 54% maior

Qtd. Negócios 81% maior


Discordância entre volume e negócios

Volume

Qtd. Negócios
Força rompimento vs. sobre-movimento

Identificar média volatilidade.


Afastamento do último topo ou fundo.
Afastamento da MM21.
Barras do movimento.
Distância até o stop.

Evitar entrada ou diminuir/dividir


posições no caso de mercado esticado.
Parâmetros

Até 15% volatilidade média = posição completa


Até 30% volatilidade média = ½ posição
PE-Stop<15% volatilidade = posição completa
Pe-Stop<30% volatilidade = ½ posição

Distânica topo/fundo ou MM21 maior que


30% volatilidade, não entrar.
Exemplo
PE=36,05

Stop= 33,50/7%

Duas
7%/27,82%=25%
Entradas

Volatilidade = 27,82%
Exemplo
Exemplo
PE=28,40

Uma
entrada

Stop= 27,50/3,27%

3,27%/25%=13%

Volatilidade = 25%
SETUP 1- COMPRA ROMP.PIVOT
MM21
ascendente,
ABC
correção.

50%

9 dias 8 dias
SETUP 1- COMPRA CONG.LONGA
Importante rompimento
após pequena correção.
SETUP 1- DISTÂNCIA MM21

11%

(Vol. Histórica
21)/3=Distância
considerada sobre-
comprada em rel. à
MM21. 58/3=19%
SETUP 1- PONTO DE ENTRADA 1
PE, na última
meia-hora do
pregão..

Suporte
uporte dado pela
res. rompida,
r
mínima da barra e
um gap, stop
Stop alternativo entrada
para entrada em
op. mais longa.
SETUP 1- REALIZAÇÃO PARCIAL
Perto de 6%,
VOL/10, encerro
1/2 da posição.

Stop ponto
de entrada.
Avaliar res.
imediatas para
encurtar objetivo
mínimo.
SETUP 1- REAL. PARC. AVANÇADA
Gap >2%,
encerro 1/3.

Stop
permanece.
Somente para
posições maiores
que R$ 20K
S E T U P 1 - T RA I L I N G S T O P 1 - M I N
Mínima de cada barra, 3 ticks abaixo.
S E T U P 1 - T RA I L I N G S T O P 2 H I L O
No automático,
seria gerado
aqui.

Alternativa, deixar stop


mais longo e aguardar
confirmação no sinal de
venda no fechamento.
SETU P 1 - E N TRA D A 2

Recuo após
rompimento, baixo
volume, mínima da
barra que rompeu
respeitada, canlde
reversão
SETUP 1- ENTRADA PARCIAL

Movimento muito
amplo, afastamento
da MM21. Entrada
parcial, com 50% do
risco.
SETUP 2- CORREÇÕES

Candle de
reversão sobre
forte suporte

9 dias

6 dias
SETUP 2- CORREÇÕES
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

1d3ias 1d1ias
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN
60 minutos, abertura da
BB, volume forte,
rompimento da
congestão, MM’s posição
ideal.
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

15 dias 8 dias
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

Pivot de alta 60 mi nutos.


SETUP 2- ENTRADA 60 MIN
SETUP 3- CONTRA-TENDÊNCIA
Candle de reversão fora
das bandas, dist. da
MM21 de 3xVOL/10, stop
acima da máx.
Exemplo
PE=16,31
Cálculo posição

Capital Operacional
R$ 100.000,00 Stop = 15,22

- Z = 1,09 = 7,2% = 21,05% volat. Média>15%


- DUAS ENTRADAS
- TENDÊNCIA ALTA GRAU 5 = 2%risco/2=1%
-Risco máximo <16% capital operacionial
- Qtd= R$ 1000,00 /1,09= 900 ações= R$14.679,00
800 ações = R$ 13.048,00
-RP= 16,32+1,09= 17,41
-Segunda entrada se mercado corrigir com
PE2<10% volat. Média
Exemplo
RP=17,41
Stop proteção= 16,31

Stop proteção= 16,96

- RP acionada em 17,41
- Stop imediatamente colocado no PE1
- PE2 é abortado
- Depois do fechamento do candle, ajustar stop de
proteção para 3 ticks abaixo da mínima.
- Mesmo procedimento para cada candle.
Exemplo
Fechamento =1 7,70

Volatilidade
Outros Cuidados
PE
Cálculo
posição

Stop

- Z<30% Média Volat. (21)


- Distância da MM21< 30% Média
Volat. (21)
- Distância do último topo ou fundo
<40% Média Volat.(21)
Caminhos possíveis de um trade
Stop
RP
Proteção
Uma posição
Stop
Inicial
Setup
Entrada
Stop
RP
Proteção
Primeira
Duas posição Stop
posições Inicial
Stop
Segunda RP Proteção
posição
Stop
Inicial
SELEÇÃO DE PAPÉIS >5000(10)
VALE5 15384

PETR4 15047

ITUB4 9644

GGBR4 8682

BVMF3 8663

BBDC4 8237

ITSA4 7410

BBAS3 5951

VNET3 5476

USIM5 5052
SELEÇÃO DE PAPÉIS >1000(70)
ABYA3 1709 CRUZ3 1082 JHSF3 1329 RENT3 1422
AGIN3 3035 CSAN3 1775 KLBN4 2779 RSID3 4792
ALLL11 3812 CSNA3 4530 KSSA3 1391 SBSP3 1063
AMBV4 1416 CYRE3 4602 LAME4 3325 SDIA4 2000
ARCZ6 3108 DTEX3 1754 LIGT3 1751 SUZB5 1925
BISA3 1661 ECOD3 1527 LLXL3 3156 TAMM4 2505
BRAP4 2616 ELET3 2234 LREN3 3066 TBLE3 1225
BRKM5 1819 ELET6 2202 MMXM3 4362 TCSL4 3609
BRML3 1101 ELPL6 1958 MPXE3 1005 TELB4 1149
BRSR6 1318 EMBR3 3776 MRFG3 1243 TEND3 1501
BRTO4 1167 FFTL4 1162 MRVE3 2042 TNLP4 2483
BTOW3 1529 GETI4 1107 NATU3 2502 UGPA4 1037
CCRO3 2534 GFSA3 3590 NETC4 2960 USIM3 1638
CESP6 2352 GOAU4 2543 PCAR5 1638 VALE3 4743

CMIG4 4052 GOLL4 3618 PDGR3 2579 VCPA3 2350


CNFB4 1150 GVTT3 1471 PETR3 4523 VIVO4 1885
CPFE3 1392 INPR3 2020 PRGA3 3359
CPLE6 1954 JBSS3 2811 RDCD3 4822
SELEÇÃO DE PAPÉIS >100(99)
ABCB4 252 CSMG3 438 IDVL4 132 POSI3 362
ABNB3 126 CZRS4 171 IGTA3 125 PSSA3 644
ABYA9 435 DASA3 560 INEP4 169 RAPT4 640
ACGU3 919 DUFB11 328 ITSA2 134 RNAR3 199
AEDU11 167 ECOD1 401 ITUB3 145 SATI3 355
AGEN11 468 ECOD9 574 KEPL3 852 SFSA4 127
AMBV3 217 ENBR3 949 KROT11 221 SGPS3 303
AMIL3 680 EQTL3 355 LLXL9 220 SLCE3 471
BAZA3 116 ESTR4 266 LOGN3 206 SULA11 343
BBDC3 538 ETER3 187 LUPA3 786 TCNO3 350
BBRK3 147 EUCA4 265 MAGG1 259 TCNO4 106
BEEF3 588 EVEN3 362 MAGG3 932 TCSA3 170
BEMA3 133 EZTC3 318 MARI3 122 TCSL3 667
BICB4 392 FESA4 422 MILK11 156 TEMP3 196
BOVA11 286 FHER3 367 MNPR3 451 TGMA3 118
BPNM4 454 GETI3 249 MULT3 982 TLPP4 513
BRTP4 871 GGBR3 672 MYPK3 189 TMAR5 685
BTTL4 108 GPIV11 453 ODPV3 131 TNLP3 744
CARD3 113 GRND3 192 OGXP3 844 TOYB4 171
CCIM3 383 GSHP3 122 OHLB3 217 TRIS3 119
CGAS11 175 HAGA4 102 PCAR11 493 TRPL4 831
CGAS5 259 HOOT4 221 PIBB11 104 UNIP6 301
CLSC6 305 HYPE3 366 PLAS3 780 UOLL4 124
CMIG3 198 IBOV11 202 PMAM3 515 WEGE3 629
COCE5 177 IDNT3 282 POMO4 391
Rotina de acompanhamento

Mensalmente atualizo lista de ativos.(1º dia do mês)


Após fechamento selecionar papéis chamam atenção.
Início do pregão serve para realizações parciais.
Duas ou três horas antes do pregão, olhada geral.
Últimos 30 minutos servem para entrada.
Após fechamento, nova seleção.
Controle de risco

Capital Operacional = Ex. R$100.000,00.


Risco Máximo(RM)= 1%=Ex. R$1.000,00.
Número de ações= RM/(PE – PS)
Limite 1/3 ou ¼ do capital operacional por trade.
Não mais do que 3% em risco somando as operações.
Após fechamento, nova seleção.
Aspectos Psicológicos

O medo, exposição seletiva e percepção seletiva.


A experiência prévia pode gerar crenças limitantes.
O dinheiro é a ponta do Iceberg.
Você aceita ter muito dinheiro e muito sucesso?
Como mudar a sua estrutura mental e evitar um
comportamento de auto-punição.