RENDA FIXA

FORMAÇÃO NO MERCADO
DE RENDA FIXA
Modalidade: presencial

Objetivo
Apresentar os conhecimentos sobre a análise da estrutura a termo
da taxa de juros, discutir a gestão de carteiras de investimentos
de renda fixa nacional e internacional, a sensitividade da taxa de
juros, imunização e gestão de riscos. Utilizar programação em
VBA para aplicações no mercado de renda fixa.

Público-alvo
Profissionais que atuam em áreas relacionadas ao mercado de
Renda Fixa tais como produtos financeiros, middle e back office
de tesouraria, estruturação de operações, gestão de carteiras e
riscos além de investidores pessoas físicas.

Pré-requisitos
Conhecimentos sólidos em matemática financeira.

Carga Horária
75 horas
METODOLOGIA
Aula expositivas e práticas.

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO

Frequência mínima de 75% e nota mínima de 60 pontos, por módulo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 1 – MERCADO DE RENDA FIXA I: CONCEITOS E APLICAÇÕES (21h)
1. Mercado de Renda Fixa (características, taxas, indicadores, registro, negociação liquidação e custódia)
e formação de taxa de juros
2. Características e apreçamento dos títulos de renda fixa (Montagem dos fluxos, contagem dos prazos,
rentabilidade e negociação de títulos – calculo de taxa e PU):
a. Títulos públicos – LFT, LTN e NTNs
b. Principais Títulos Privados – CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, LF, LC, Debentures, LH
3. Mercado futuro de DI
4. Outros derivativos de taxa de juros:
a. Futuro de cupom de IPCA (DAP)
b. Swap de taxa de juros (DI, Pré, IPCA, etc)
5. Prova

MÓDULO 2 – MERCADO DE RENDA FIXA II: PRECIFICAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS (33h)
1. Conceitos de programação VBA (variáveis e Arrays e criação de funções)
2. Precificação de fluxos de caixas diversos
3. Estrutura a termo da taxa de juro e o mercado de renda fixa
4. Estimação e técnicas de interpolação
5. Precificação de títulos de RF Nacional e Internacional
6. Gestão de Risco
7. Prova

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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 3 – MERCADO DE RENDA FIXA III: ESTRATÉGIAS DE TRADING (21h)
1. Mercado de trading de juros e renda fixa
2. Análise da sensitividade da taxa de juros
3. Duration, convexidade e Imunização de títulos de renda fixa
4. Estratégias de negociação com títulos de Renda Fixa e Curva de Juros
5. Gestão de carteira de renda fixa
6. Prova

MATERIAL DE ESTUDO
O material de aula é postado pelo docente na Biblioteca Virtual com acesso via ambiente do aluno.

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