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Rio de Janeiro
2018
Gabriela Rodrigues Silveira
Juliana de Carvalhosa Barbosa Couto
Rio de Janeiro
2018
CATALOGAÇÃO NA FONTE
UERJ / REDE SIRIUS / BIBLIOTECA CTC-A
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Assinatura Data
Gabriela Rodrigues Silveira
Juliana de Carvalhosa Barbosa Couto
Banca Examinadora:
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Prof. Marcello Montilo Provenza - Orientador
Instituto de Matemática e Estatística - UERJ
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Prof. Dr. (Prof.ª Dra.)
Afiliação Ex. Universidade Federal do Rio de Janeiro
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Prof. Dr. (Prof.ª Dra.)
Afiliação
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Prof. Dr. (Prof.ª Dra.)
Afiliação
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Prof. Dr. (Prof.ª Dra.)
Afiliação
Rio de Janeiro
2018
AGRADECIMENTOS
É notável uma ciência que começou com jogos de azar tenha se tornado o
mais importante objeto do conhecimento humano.
1 INTRODUÇÃO.............................................................................................. 1
1.1 Objetivo........................................................................................................ 18
1.2 Estrutura do Trabalho................................................................................. 18
2 FONTE DE DADOS E REVISÃO DA LITERATURA................................... 22
3 METODOLOGIA........................................................................................... 29
3.1 Séries Temporais........................................................................................ 33
3.1.1 Elementos de uma Série Temporal............................................................... 33
3.2 Condição de Estacionariedade.................................................................. 36
3.2.1 Teste para Tendência................................................................................... 45
3.3 Modelos de Previsão de Box & Jenkins.................................................... 46
3.3.1 Modelo Auto-regressivo (AR)........................................................................ 46
3.3.2 Modelo de Médias Móveis (MA).................................................................... 46
3.3.3 Modelo Auto-Regressivo de Médias Móveis (ARMA)................................... 47
3.3.4 Modelo Auto-Regressivo de Médias Móveis para processo não
estacionários homogênios (ARIMA).............................................................. 48
3.4 Medidas de Análise de Desempenho........................................................ 50
3.4.1 Erro Absoluto................................................................................................. 55
3.4.2 Erro Médio Relativo....................................................................................... 55
3.4.3 Erro Médio Percentual................................................................................... 56
3.4.4 Erro Médio Absoluto Percentual.................................................................... 56
3.4.5 Erro Médio Quadrático.................................................................................. 59
4 APLICAÇÃO................................................................................................. 62
4.1 Dados Utilizados......................................................................................... 64
4.2 Software Utilizados..................................................................................... 74
3.7 DISCUSSÃO................................................................................................. 75
4 .. 83
4.1 CONCLUSÃO...............................................................................................
4.2 .
4.3 REFERÊNCIAS.............................................................................................
5 ANEXO - Comitê de ética em pesquisa...............................
1
1 INTRODUÇÃO
1.1 Objetivo
A DEFINIR
3 METODOLOGIA
3
Uma Série Temporal pode ser definida como uma sequência de observações
de uma variável ao longo do tempo.
As variáveis podem ser classificadas entre discretas e contínuas. Chamamos
as variáveis discretas quando cada observação se refere a um instante e contínuas
quando cada observação se refere a um período.
No estudo das séries temporais temos a análise e a modelagem, onde o
objetivo da análise é identificar quais são as suas propriedades e características,
enquanto que o objetivo da modelagem é fazer previsões para os tempos futuros da
variável em questão.