Programa de Otimização Matemática

Outubro 2010
Banco Itaú-Unibanco 2038_Versão II_Programa de Otimização Matemática

São Paulo, 19 de outubro de 2010.

Prezada Fabiana,

Apresentamos a seguir a proposta revisada do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa para a

realização do Programa de Otimização Matemática para o Banco Itaú-Unibanco.

O objetivo deste documento é expor o conteúdo do programa, sua estrutura e metodologia, bem
como a programação das atividades do curso.

Esta proposta embasará discussões para melhor adequar o programa às necessidades do Banco
Itaú-Unibanco.

Esperamos ter atendido suas expectativas e permanecemos à sua disposição para os

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

Luca Borroni-Biancastelli, PhD. Ricardo Mollo, MBA. Natália Azevedo de Avó, MBA.
Diretor de Educação Gerente de Relacionamento Coordenadora Acadêmica de
Executiva com Clientes Corporativos Educação Executiva
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa Insper Instituto de Ensino e Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Pesquisa

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Índice da Proposta

O Programa ........................................................................................................................................ 4
Contexto e Objetivos do Programa ............................................................................................. 4
Público-Alvo do Programa ............................................................................................................ 4
Estrutura do Programa ................................................................................................................... 5
Detalhamento dos Módulos .......................................................................................................... 5
Duração Estimada e Regime de Execução do Programa ..................................................... 8
Acompanhamento das Atividades Acadêmicas e Certificação........................................... 8
Material Didático............................................................................................................................... 8
Método Didático do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa ................................................. 9
Customização e Operacionalização do Programa .................................................................. 9
Direção de Educação Executiva ................................................................................................ 10
Gerente de Relacionamento com Clientes Corporativos .................................................... 10
Coordenação Acadêmica do Programa ................................................................................... 10
Investimento .................................................................................................................................... 11
Termos da Parceria ....................................................................................................................... 12
Sobre o Insper Instituto de Ensino e Pesquisa ..................................................................... 13

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O Programa
Programa de Otimização Matemática para o Banco Itaú Unibanco.

Contexto e Objetivos do Programa

O Programa de Otimização Matemática para o Banco Itaú Unibanco foi desenhado pelo Insper e
tem como objetivo principal a capacitação técnica em pesquisa operacional conjugada a uma
visão integrada de negócios, de forma a conduzir o trabalho do time do Banco Itaú Unibanco
para os valores da instituição: valorização das pessoas que sentem prazer em trabalhar na
organização, em servir o cliente, em resolver os problemas de forma ágil e competente;
construção de um ambiente informal, sem espaço para a rigidez ou burocracia desnecessária,
mesmo sabendo que acima de tudo está o respeito às leis e aos valores éticos, a busca constante
pela transparência e o sigilo das informações dos nossos clientes; buscar a inovação que facilite
a vida de todos e que permita construir um banco cada vez melhor, considerando o progresso, o
crescimento sustentável, e a performance como metas permanentes.

Espera-se que ao final do programa os participantes sejam capazes de:

 Conhecer a metodologia na abordagem e resolução de problemas, através de modelos
matemáticos/ferramentas quantitativas;
 Utilizar a pesquisa operacional como fator preponderante na tomada de decisões, com a
análise do ambiente econômico e os problemas di dia-a-dia do Banco;
 Otimizar a performance das rotinas dentro da área de Risco de Crédito da instituição.

Público-Alvo do Programa
O público-alvo do Programa de Otimização Matemática para o Banco Itaú Unibanco será
composto por 1 (uma) turma com 30 (trinta) profissionais, provenientes da área de Risco de
Crédito do Banco Itaú Unibanco.

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Estrutura do Programa
O Programa de Otimização Matemática para o Banco Itaú Unibanco está estruturado em 6 (seis)
módulos de Educação Presencial e Orientação para o Projeto Aplicativo, conforme a figura a
seguir:

Detalhamento dos Módulos

Os conteúdos do programa serão customizados pelos docentes alocados para o Programa e pela
Coordenação Acadêmica do Insper juntamente com os representantes do Banco Itaú Unibanco,
antes do início das aulas.
Na customização serão discutidos os conteúdos detalhados, as dinâmicas e os contextos a serem
explorados em sala de aula, a fim de garantirmos o alinhamento com as necessidades da
empresa.
Objetivos e Realização das Disciplinas:
Estas disciplinas são planejadas para dar aos alunos uma formação no mercado de cartões de
crédito através da educação presencial.
As disciplinas que compõem estes módulos permitem o desenvolvimento do conhecimento
matemático na resolução de problemas, que constituirá as bases do conhecimento dos
profissionais que atuam na área de risco de crédito do Banco.

1. Modelagem Matemática No Horas: 04

Tópicos a serem abordados:

 Origens e aplicações da Pesquisa Operacional;
 Introdução à montagem de modelos de otimização com restrições;
 Problemas de maximização – resolução gráfica;
 Problemas de minimização;
 Minicaso 1:
o Otimizando a produção da Fiord.
 Conclusão e encerramento.

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2. Linguagens Algébricas, Solvers e Modelos No Horas: 04

Tópicos a serem abordados:

 Avaliação 1 – montagem e resolução gráfica de um problema de otimização;
 Uso do Solver do Exel;
 Teoria da decisão e árvores de decisão usando o Treeplan;
 Minicaso 2:
o Escolhas de investimentos.

3. Análise de Custos Marginais e Precificação No Horas: 02

de Restrições

Tópicos a serem abordados:

 Análise de sensibilidade usando o Solver;
 Minicaso 3:
o Precificando restrições.

4. Modelos Aplicados No Horas: 04

Tópicos a serem abordados:

 Atividade em grupos:
o Montagem de um minicaso específico com análise de sensibilidade.
 Apresentação dos minicasos:
o Estudo de caso – Exercício em equipes;
o Análise das situações e soluções.

5. Análise de Eficiência (DEA) No Horas: 02

Tópicos a serem abordados:

 Conceitos de DEA (Data Envelopment Analysis);
 Minicaso 4:
o Comparando a eficiência de empresas do setor financeiro.

6. Simulação No Horas: 02

Tópicos a serem abordados:

 Simulação com variáveis discretas e variáveis contínuas;
 Minicaso 5:
o Utilizando derivativos no controle de risco cambial.

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7. Projeto Aplicativo No de Horas de Orientação por Grupo: 8

Os participantes deverão elaborar o Projeto Aplicativo, utilizando os conceitos e as ferramentas
técnicas abordadas ao longo do programa.
Organizados em grupos, os participantes desenvolverão o projeto, cujos temas serão definidos
pelo Banco Itaú Unibanco.
O resultado final do Projeto Aplicativo constituirá um projeto de consultoria interna,
consistente com os objetivos estratégicos de cada área ‘cliente’.
Antes do início do desenvolvimento dos projetos, os participantes terão sessões de orientação
com um consultor de alta de gestão, que direcionará os grupos na abordagem geralmente
utilizada para desenho e estruturação de projetos de consultoria:
 Definição do problema;
 Elaboração de hipóteses;
 Levantamento de informações;
 Gerenciamento do projeto e do cliente;
 Apresentação dos findings;
 Estruturação dos documentos para o cliente.
O projeto será dividido em duas partes:
 Através de orientação acadêmica (presencial e remota), os participantes iniciarão o
desenvolvimento do projeto, consolidando o conhecimento adquirido ao longo do
Programa de Otimização Matemática para o Itaú Unibanco;
 Após o desenvolvimento do projeto, os participantes terão uma reunião de ajustes do
conteúdo e preparação para apresentação do projeto.
Os projetos serão supervisionados e avaliados por professores do Insper Instituto de Ensino e de
Pesquisa, que utilizarão os critérios de consistência conceitual, aplicabilidade e relevância, para
avaliar o projeto.
A apresentação formal dos projetos será feita para uma banca composta por professores do
Insper Instituto de Ensino e de Pesquisa e representantes das áreas ‘clientes’ e do Itaú Unibanco.

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Duração Estimada e Regime de Execução do Programa

O Programa de Otimização Matemática para o Banco Itaú Unibanco terá carga horária total de 18
horas de aulas presenciais por turma.
O calendário do programa e o regime de execução, serão definido por representantes do Insper
em conjunto com representantes do Banco Itaú Unibanco.

Acompanhamento das Atividades Acadêmicas e Certificação

A certificação do participante terá como requisitos: a participação presencial mínima do mesmo em
75% dos módulos (freqüência).
Além disso, a avaliação no Programa de Otimização Matemática para o Banco Itaú Unibanco
levará em conta alguns critérios específicos a serem definidos posteriormente.

Material Didático
O material didático – constituído de apostilas com seleção de artigos, cases e papers – será
fornecido pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa como parte integrante do programa.

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Método Didático do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

O Programa de Otimização Matemática para o Banco Itaú Unibanco segue a metodologia didática
elaborada pelo Insper, sendo especialmente adaptado às condições operacionais do Banco Itaú
Unibanco:
 Preparação prévia do aluno para cada aula, através da leitura da bibliografia recomendada.
Tendo em vista a escassez de tempo dos participante-executivos, o Insper oferece algumas
atividades inicias como preparação para cada disciplina;
 Aprendizado centrado no aluno. O Insper utiliza uma metodologia caracterizada por centrar o
aprendizado no participante, tendo o instrutor como facilitador de discussões e provedor de
ferramentas para alavancar o conhecimento dos participantes. Com a finalidade de fortalecer a
base teórica e técnica adquirida nas aulas expositivas, utiliza-se a metodologia de casos para
dar consistência através de exemplos reais (casos utilizados: publicações de Harvard Business
Publishing e Darden Business Publishing);
 Discussão dos temas estudados em grupo. Os participantes formam grupos de estudo e fóruns
de discussão para se prepararem antes dos módulos presenciais (utilizando, inclusive,
ferramentas da Intranet Acadêmica do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa);
 Interatividade com o corpo docente. Os participantes têm a oportunidade de conviver com os
docentes, que agregam sua experiência prática e facilitam a troca de experiências entre os
componentes do grupo;
 Adequação do conteúdo à realidade e necessidades da empresa. Utilização de situações,
dados e outras informações, fornecidos pelo Banco Itaú Unibanco, para estruturar o conteúdo
de forma a refletir o contexto, as particularidades e as necessidades da empresa.

Customização e Operacionalização do Programa

Esta proposta é uma versão preliminar para discussão com o Banco Itaú Unibanco, o qual dará
subsídios para o trabalho de adequação e customização do conteúdo. A customização ocorrerá
em duas etapas:
 Refinamento Macro – Validação dos objetivos do Programa, da estrutura dos módulos e da
distribuição da carga-horária. Este processo será realizado através de reuniões entre a
Coordenação do Programa e representantes do Banco Itaú Unibanco;
 Refinamento Detalhado – Validação do conteúdo específico de cada módulo, das dinâmicas
envolvidas, da preparação prévia e dos exemplos e casos a serem discutidos. Este processo
será realizado ao longo do Programa, com a devida antecedência antes do início de cada
módulo, através de reuniões entre os docentes responsáveis pelos módulos e representantes
do Banco Itaú Unibanco, designados para este fim.
O Banco Itaú Unibanco deverá indicar um profissional responsável pelo projeto, que irá interagir
com a coordenação do Insper e exercerá as seguintes funções:
 Viabilização de reuniões de customização detalhadas com representantes do Banco Itaú
Unibanco que possam traduzir as necessidades do grupo participante. O Insper considera esta
etapa essencial ao sucesso do programa e se reserva o direito de determinar o início das
aulas, em função da realização da primeira reunião de customização;
 Acompanhamento da evolução do programa, reportando à coordenação acadêmica, as
impressões dos alunos em relação ao mesmo. Além disso, o Insper realizará, ao menos, uma
avaliação formal do programa.

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Direção de Educação Executiva

Prof. Luca Borroni-Biancastelli, PhD.
Doutor em Economia pela Università Luigi Bocconi de Milão. Doutor em Ciências e Teorias
Econômicas pela Unicamp.
Professor de Estratégia de Fusões e Aquisições do MBA em Finanças Insper - Ibmec São Paulo.
Além da experiência acadêmica, tem sólida formação de mercado, tendo ocupado vários cargos
executivos em bancos de investimento nacionais e estrangeiros, além de ter atuado como membro
do Conselho de Administração de várias organizações.

Gerente de Relacionamento com Clientes Corporativos

Prof. Ricardo Mollo, MBA
Bacharel em Administração de Empresas pela FAAP, MBA em Finanças pelo IBMEC e MBA em
Corporate Finance pela University of Dallas.
Possui 20 anos de experiência em bancos comerciais e de investimento tais como, Garantia,
Safra, ABC Brasil e Unibanco.
Trabalhou como consultor independente de empresas, onde desenvolveu diversos projetos,
principalmente fazendo planos de negócio, valuation e venda de empresas.
Foi Superintendente do departamento de Finanças Corporativas e Diretor de Varejo do Unibanco.

Coordenação Acadêmica do Programa

Natália Azevedo de Avó, MBA.
Bacharel em Administração de Empresas pela PUC–SP, MBA Executivo em Marketing pelo
IBMEC.
Possui ampla vivência em consultoria empresarial, gestão de projetos, desenvolvimento
organizacional e gestão de pessoas, em empresas como: PwC, AmBev, Cadbury Adams, Johnson
& Johnson e IBM.
Atuou também no desenvolvimento e implementação de sistemas de informações empresariais,
associados ao redesenho de processos de negócios e estudos do fluxo da cadeia de valores e
processos de apoio.

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Investimento
A presente proposta implica num investimento total de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais),
considerando que o local de treinamento será nas instalações do Banco Itaú Unibanco, e
contempla:

Número de Participantes
Nº de Turmas Valor Turma 1
por Turma

30 01 R$ 59.000,00

 18 horas de Aulas Presenciais;

 64 Horas de Orientação de Projetos de Conclusão (08 Horas por Grupo, estimativa de

06 participantes por grupo, totalizando 05 grupos);

 Preparação, Refinamento e Customização das Disciplinas;

 Corpo Docente;

 AEE – Assistente de Educação Executiva*;

 Material Didático – apostilas, cases;

 Coordenação Acadêmica Dedicada;

 Acesso à Intranet Acadêmica**;

 Impostos Incidentes Sobre o Faturamento.

Observações:
 Todas as despesas relacionadas a estacionamento, refeições e coffee-breaks não estão
incluídas no valor do investimento.

*AEE – Assistentes de Educação Executiva (AEEs) atuam no papel de representantes da coordenação, acompanhando in-situ as aulas, de forma a
contribuir para o melhor andamento do curso.

*Intranet Acadêmica – Disponível para toda a comunidade Insper Instituto de Ensino de Pesquisa, a Intranet Acadêmica é um dos principais canais de
comunicação entre alunos, professores e a Escola.

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Termos da Parceria
Revisão das condições comerciais. O Insper Instituto de Ensino e Pesquisa reserva-se o direito de ajustar
conteúdos e cargas-horárias inicialmente propostos, caso a empresa apresente novas exigências durante o
refinamento do programa em questão. Tais ajustes poderão modificar o valor da presente proposta.
Validade da proposta comercial. Esta proposta comercial tem validade de 60 dias a partir da data de envio.
Confidencialidade de informações. O conteúdo de qualquer proposta elaborada pelo Insper Instituto de
Ensino e Pesquisa é estritamente confidencial e de propriedade intelectual da instituição. Da mesma forma,
quaisquer informações fornecidas pela empresa contratante serão tratadas com total confidencialidade pelo
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
Contratação do Programa. A área de Educação Executiva do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa assina
contratos de colaboração educacional somente com pessoas jurídicas.
Início do Programa. O Programa contratado somente terá início após a assinatura do contrato, com um
prazo mínimo de 06 (seis) semanas, para permitir o cumprimento dos processos internos da instituição e o
planejamento operacional do Programa.
Condições de pagamento. O valor do investimento poderá ser pago em até 10 dias após o término de cada
turma a contar da emissão da nota fiscal. Caso a duração do Programa exceda 12 meses, o valor das
parcelas (a partir do 13º mês) será reajustado monetariamente de acordo com a variação do IGP-M.
Cancelamento. A Contratante poderá cancelar com 10 dias corridos de antecedência da data de início do
treinamento, sem ônus para a contratante. No caso de cancelamentos com prazo inferior a 10 dias, estas
horas poderão ser renegociadas para que sejam ministradas em outra data dentro do período de até 45 dias
com o mesmo valor. Na impossibilidade de remarcar, será aplicada multa de 10% do valor contratado.
Durante os 3 (três) primeiros meses de vigência do presente instrumento (período de avaliação), fica
facultado ao Contratante a denuncia do presente instrumento, sem a aplicação, para o Contratante, de
qualquer multa ou ônus contratual, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.
Consultores. Na eventualidade de um consultor ser funcionário de instituição bancária concorrente ou ex-
funcionário do Banco Itaú ou Unibanco e ter sido escalado para atuar em treinamento no Banco, a
Contratada deverá informar ao Contratante com antecedência para análise e autorização da atuação do
mesmo no curso.
Propriedade intelectual dos Programas. Os conteúdos acadêmicos dos programas de Educação Executiva
desenhados pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa o são de propriedade intelectual da instituição, ou
seja, poderão ser ministrados somente pelo corpo docente ligado ao Insper - Ibmec São Paulo.
Compromisso de Não-Contratação Direta e Individual do Corpo Docente. Durante a vigência do programa, e
por um período de 2 (dois) anos a partir do término do mesmo, as partes não poderão: (1) proceder a
qualquer tipo de concorrência entre si; (2) solicitar ou encorajar nenhum membro do corpo docente ou da
equipe de colaboradores do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa(independentemente do fato destes
indivíduos terem atuado diretamente no referente programa) a prestar serviços similares de forma
independente, como pessoa física ou como pessoa jurídica, sem a autorização prévia e escrita do Insper -
Ibmec São Paulo.
São Paulo, _____ de _______________ de _______.

De acordo:

Luca Borroni-Biancastelli Natália Azevedo de Avó

Diretor de Educação Executiva Coordenadora Acadêmica de Educação Executiva
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

Itaú - Unibanco Itaú - Unibanco

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Sobre o Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

O Insper Instituto de Ensino e Pesquisaé uma das escolas de negócios com maior prestígio do
Brasil e da América Latina. A excelência de seu corpo docente, sua infra-estrutura e recursos
tecnológicos alinham o Insper Instituto de Ensino e Pesquisaaos melhores padrões internacionais.

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Os programas oferecidos pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa estão entre os mais
conceituados do mercado.

A área de Educação Executiva do Insper Instituto de Ensino e Pesquisadesenvolve programas

totalmente customizados para atender às necessidades das empresas que buscam esmerar sua
estratégia de Recursos Humanos através da educação executiva.

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A abordagem utilizada pelos programas de Educação Executiva do Insper Instituto de Ensino e

Pesquisaapóia-se na utilização das mais eficazes ferramentas e metodologias de ensino, para
tornar o conteúdo mais pertinente e alinhado às expectativas e objetivos da empresa.

O Insper Instituto de Ensino e Pesquisamantém convênios com as melhores instituições de

educação internacionais. Além disso, é afiliada às principais organizações mundiais de graduação
e pós-graduação relacionadas à gestão de negócios.

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