Econometria - Semana 3 - Exercícios

24/09/2021 20:27 Econometria - Semana 3
Econometria - Semana 3
Exercícios
Hudson Torrent
2020/2

Questão 1: Seja o processo yt = c + ρyt−1 + et , onde et ∼ iid(0, σ

2
.
)
1. Qual é a condição de estabilidade para esse processo? Calcule E(yt ) e V ar(yt ) considerando válida
a condição de estabilidade.
h 2
ρ σ
2. Para o processo yt acima temos que C ov(yt , yt−h ) =
2
, h = 1, 2, 3, . . . . O processo yt é de
1−ρ
covariância estacionária? Justifique.
3. Calcule a autocorrelação de ordem h para o processo yt . Faça o correlograma até quatro defasagens
para esse processo considerando ρ = 0, 5 .
Questão 2: Considere um processo AR(1): yt = 5 + 0, 9yt−1 + et , onde et ∼ RB(0, σ e )

2
.
1. Esse processo é estacionário? Verifique.
2. Calcule as autocorrelações de ordem 1, 2 e 3 para esse processo. Faça um esboço do gráfico da FAC
para esse processo com 5 lags.
3. O que significa o coeficiente de yt−1 num processo AR(1)?
4. Faça um gráfico da FACP desse processo com 5 lags.
Questão 3: (i ) Explique como se comportam os gráficos da FAC e da FACP em processos AR(p). (ii) Esboce
os gráficos da FAC e FACP para os seguintes processos: AR(1) e AR(3).
Questão 4: Considere o seguinte processo AR(2): yt = 2, 33 − 0, 3yt−1 + 0, 4yt−2 + et , onde

et ∼ RB(0, σ e ) .
2
1. Verifique se o processo é estacionário.
2. Estime as autocorrelações de ordens 1 a 5. Em seguida esboce o gráfico da FAC com 5 lags.
3. Faça o gráfico da FACP referente a esse processo.
Questão 5: Considere o seguinte processo AR(1): yt = 1, 89 − 0, 7yt−1 + et , onde et 2

∼ RB(0, σ e ) .
1. Verifique se o processo é estacionário.
2. Calcule E(yt ) e a V ar(yt ) para esse processo.
3. Faça o gráfico da FAC para esse processo com 5 lags.
4. Faça o gráfico da FACP para esse processo.
https://moodle.ufrgs.br/pluginfile.php/4372087/mod_resource/content/2/sem3_lista_exercicios_MAT02208.html 1/5
Questão 6: Verifique se os seguintes processos são estacionários.
1. yt = 2.33 − 0.8yt−1 + 0.6yt−2 + et .
2. yt = 2.33 + 0.8yt−1 − 0.6yt−2 + et .
3. yt = 2.33 + 1.1yt−1 − 0.6yt−2 + et .
4. yt = 2.33 + 1.5yt−1 − 0.3yt−2 + et .
5. yt = 2.33 + 1.5yt−1 − 0.3yt−2 + 0.3yt−3 + et .
6. yt = 2.33 + 0.6yt−1 − 0.3yt−2 + 0.3yt−3 + et .
Respostas

Questão 1: Seja o processo yt = c + ρyt−1 + et , onde et ∼ iid(0, σ

2
.
)
1. |ρ| < 1 . Veja as notas de aula para média e variância.
2. ρh = ρ
h
,h ≥ 1 .
3.
Questão 2: Considere um processo AR(1): yt = 5 + 0.9yt−1 + et , onde et 2

∼ RB(0, σ e ) .
1. Sim. 0.9 < 1 .
2. ρ h = 0.9
h
,h ≥ 1 .
3.
Questão 3: Ver notas de aula.
Questão 4: Considere o seguinte processo AR(2): yt = 2.33 − 0.3yt−1 + 0.4yt−2 + et , onde

) .
2
et ∼ RB(0, σe
1. Usar Bhaskara ou no R: No R, podemos fazer:
# coeficientes do processo de interesse na ordem correta
coef.p <- c(1, 0.3, -0.4) # basta criar um vetor com elementos na ordem correta
raizes <- polyroot(coef.p)
print(abs(raizes)) # nos interessa o valor absoluto das raizes
## [1] 2.00 1.25
Ambas as raízes são, em valor absoluto, maiores do que 1. Logo, o processo é estacionário.
2 e 3.
1 2 3 4 5
ρk -0.5 0.55 -0.36 0.33 -0.24
Questão 5: Ver questões 1 e 2.
Questão 6:
1. Não é estacionário, pois o valor absoluto de pelo menos uma das raízes do polinômio característico é
menor ou igual a 1. De fato,
b1 <- -0.8
b2 <- 0.6
raizes <- polyroot(c(1, -b1, -b2))
abs(raizes)
## [1] 0.7862996 2.1196330
2. É estacionário, pois o valor absoluto de ambas as raízes é maior do que 1.
3. É estacionário.
4. Não é estacionário.
5. Não é estacionário.
6. É estacionário.

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24/09/2021 20:27 Econometria - Semana 3

Questão 1: Seja o processo yt = c + ρyt−1 + et , onde et ∼ iid(0, σ

covariância estacionária? Justifique.

Questão 2: Considere um processo AR(1): yt = 5 + 0, 9yt−1 + et , onde et ∼ RB(0, σ e )

1. Esse processo é estacionário? Verifique.

3. O que significa o coeficiente de yt−1 num processo AR(1)?

4. Faça um gráfico da FACP desse processo com 5 lags.

Questão 4: Considere o seguinte processo AR(2): yt = 2, 33 − 0, 3yt−1 + 0, 4yt−2 + et , onde

1. Verifique se o processo é estacionário.

2. Estime as autocorrelações de ordens 1 a 5. Em seguida esboce o gráfico da FAC com 5 lags.

3. Faça o gráfico da FACP referente a esse processo.

Questão 5: Considere o seguinte processo AR(1): yt = 1, 89 − 0, 7yt−1 + et , onde et 2

1. Verifique se o processo é estacionário.

2. Calcule E(yt ) e a V ar(yt ) para esse processo.

3. Faça o gráfico da FAC para esse processo com 5 lags.

4. Faça o gráfico da FACP para esse processo.

Questão 6: Verifique se os seguintes processos são estacionários.

1. yt = 2.33 − 0.8yt−1 + 0.6yt−2 + et .

2. yt = 2.33 + 0.8yt−1 − 0.6yt−2 + et .

3. yt = 2.33 + 1.1yt−1 − 0.6yt−2 + et .

4. yt = 2.33 + 1.5yt−1 − 0.3yt−2 + et .

5. yt = 2.33 + 1.5yt−1 − 0.3yt−2 + 0.3yt−3 + et .

6. yt = 2.33 + 0.6yt−1 − 0.3yt−2 + 0.3yt−3 + et .

Questão 1: Seja o processo yt = c + ρyt−1 + et , onde et ∼ iid(0, σ

1. |ρ| < 1 . Veja as notas de aula para média e variância.

Questão 2: Considere um processo AR(1): yt = 5 + 0.9yt−1 + et , onde et 2

1. Sim. 0.9 < 1 .

Questão 3: Ver notas de aula.

Questão 4: Considere o seguinte processo AR(2): yt = 2.33 − 0.3yt−1 + 0.4yt−2 + et , onde

1. Usar Bhaskara ou no R: No R, podemos fazer:

# coeficientes do processo de interesse na ordem correta

raizes <- polyroot(coef.p)

print(abs(raizes)) # nos interessa o valor absoluto das raizes

## [1] 2.00 1.25

ρk -0.5 0.55 -0.36 0.33 -0.24

Questão 5: Ver questões 1 e 2.

raizes <- polyroot(c(1, -b1, -b2))

## [1] 0.7862996 2.1196330

2. É estacionário, pois o valor absoluto de ambas as raízes é maior do que 1.

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