Shifts & Medidas Invariantes

II Encontro Regional de Sistemas Dinamicos

Sao Jose do Rio Preto - 2006
Krerley Oliveira
ii
Conte udo
1 Elementos Topologicos
Aula 1 1
1.1 Alguns sistemas dinamicos particulares . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Shifts completos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Subshits de tipo nito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 Transitividade e Pontos Periodicos . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5 Entropia topologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.6 Famlia quadratica e shifts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.7 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
iii
iv CONTE

UDO
Captulo 1
Elementos Topologicos
Aula 1
A ideia de utilizar espacos de seq uencias de smbolos para estudar os sistemas
dinamicos introduzida por J. Hadammard tem se mostrado extremamente pro-
dutiva e nos levado a uma compreensao maior de alguns tipos de sistemas
dinamicos. Nosso objetivo nessas notas e dar uma introducao a esses tipos
de sistemas dinamicos simbolicos e obter algumas aplicacoes desses tipos de
transformacoes.
Comecaremos este captulo denindo algumas transformacoes que motivam
nossa ideia de associar a um sistema dinamico no intervalo, R
n
ou variedade,
um outro sistema dinamico simbolico, denido num espaco de seq uencias.
A seguir, denimos os shifts completos e subshifts de tipo nito, estu-
dando alguma de suas propriedades topologicas. Em particular, caracterizare-
mos quando um shift/subshift tem orbitas densas. Denimos a nocao de con-
jugacao topologica entre dois sistemas dinamicos e introduzimos um invariante
que merece um estudo especial, a entropia topologica.
1.1 Alguns sistemas dinamicos particulares
Vamos iniciar nosso estudo introduzindo algumas aplicacoes que servem tanto
por suas conexoes com outras areas da matematica, quanto por servirem de
prototipos para um estudo mais geral dos sistemas dinamicos. A primeira delas
e a aplicacao que fornece o algoritmo de expansao decimal.
Exemplo 1.1. Considere a aplicacao
f : [0, 1] [0, 1]
x 10x [10x]
onde a notacao [10x] representa a parte inteira de x. Por exemplo, o n umero
2, 983478 possui parte inteira igual a 2. Observe que f(0) = 0 e que f(1) = 0.
1
2 CAP

ITULO 1. ELEMENTOS TOPOL

OGICOS AULA 1
Dado x (0, 1), considere a expansao decimal x = 0, a
1
a
2
a
3
...a
n
... onde 0
a
i
9. Note que:
f(x) = 10x [10x] = 10 (0, a
1
a
2
a
3
...) a
1
= 0, a
2
a
3
a
4
...
Logo, f
n
(x) = 0, a
n+1
a
n+2
a
n+3
....
Observe tambem que entao que se q e um n umero racional que nao e uma
dzima periodica, ou seja, q = 0, a
1
a
2
...a
k
, entao f
k
(q) = 0. Por outro lado,
se q e uma dzima periodica, temos que existe um subconjunto {n, ..., m} N,
onde 0 n < m, tal que f
jm+i
(q) = f
i
(q), com n i m e j N, ou seja,
O(q) = {q, f(q), . . . , f
n
(q), . . . , f
m
(q)}. Portanto, se um n umero e racional ele
possui orbita nita.
O fato de que x = 0, a
1
a
2
a
3
...a
n
... f(x) = 0, a
2
a
3
a
4
... nos motiva a denir
uma particao P = {P
0
, P
1
, . . . , P
9
} colocando:
P
i
= [
i
10
,
i + 1
10
)
Note que y = 0, b
1
b
2
b
3
P
i
b
1
= i. Assim, dizer que x = 0, a
1
a
2
. . . e
o mesmo que dizer que
x P
a1
, f(x) P
a2
, f
2
(x) P
a3
, . . . , f
n
(x) P
an+1
, . . .
A armacao anterior nao e inteiramente verdadeira, uma vez que podemos
escrever x = 0, 1 como x = 0, 0999 . . . . Entretanto, esse tipo de problema so
acontece se x e racional. Para nossas aplicacoes futuras relacionadas com esse
exemplo, o conjunto dos racionais (enumeravel) sera irrelevante.
Observacao 1.2. Uma fato que merece ser observado e que a funcao f e de-
scontnua nos pontos 1/10, 2/10, . . . , 9/10. Algumas de nossas denicoes tratam
de funcoes contnuas e este fato poderia se tornar um inconveniente entrave. En-
tretanto, quando for necessario considerar f como uma funcao contnua, basta
restringir f ao conjunto X = [0, 1] \ {1/10, . . . , 9/10}.
Em algumas circunstancias e interessante considerar aplicacoes cujo domnio
e um subconjunto da imagem, ou seja, f : X

X X. Neste caso, dado um

ponto x X

, nem sempre esta denido f

n
(x) para todo n N. Podemos, por
exemplo, investigar se ha algum subconjunto Y X

tal que, para cada y Y ,

f
n
(y) esta denido para todo n natural, ou seja, conjunto de pontos cuja orbita
e innita ou periodica. No exemplo a seguir, veremos uma aplicacao que possui
essa caracterstica, a qual tem uma profunda ligacao com a teoria dos n umeros.
Exemplo 1.3. Denimos a famlia quadratica como sendo a famlia de aplicacoes
do intervalo [0, 1] denidas como:
F

: [0, 1] [0, 1]
x x(1 x)
1.1. ALGUNS SISTEMAS DIN

AMICOS PARTICULARES 3
Observe que F

(0) = F

(1) = 0. Alem disso, F

(x) = (2x 1). Logo, se

< 1, temos que F

(x) < 1 para todo x, o que implica que F

e uma contracao.
Pelo Teorema do Ponto Fixo para Contracoes, F
n

(x) 0 para todo x. Verique

isso atraves de um graco.
Entretanto, esse comportamento simples esta longe de se repetir quando
escolhemos parametros maiores ( > 4). Mostraremos que neste caso F

possui
uma dinamica rica, com muitos pontos periodicos e orbitas densas. A dinamica
de F

para os demais parametros so veio ser descrita com mais detalhe muito
recentemente e ainda existem varios problemas em abertos ligados a famlia F

.
Para parametros > 4 o graco de F

esta descrito na Figura 1.1.

Figura 1.1: > 4
Se denimos por

o conjunto dos pontos x [0, 1] tais que F

n

(x) [0, 1] para

todo n N, isto e,

nN
F
n

([0, 1]),
podemos notar que F

e uma aplicacao sobrejetiva. Alem disso,

associar uma codicacao denida do seguinte modo: Na gura 1.1, os intervalos
P
0
= [0, x

] e P
1
= [x

, 1] formam uma cobertura do conjunto

. Para cada
ponto x

, associamos uma seq uencia y(x) = y = (y

1
, y
2
, y
3
, . . . )
+
2
denida por:
y
i+1
=

0, se f
i
(x) P
0
;
1, se f
i
(x) P
1
.
Iremos provar mais adiante que esse modo de associacao nos leva a uma completa
descricao da dinamica de F

, no sentido que a aplicacao h : x y(x) e um

homeomorsmo de

sobre
+
2
.
Exemplo 1.4. Seja a aplicacao
f : (0, 1] [0, 1]
x
1
x

1
x

4 CAP

ITULO 1. ELEMENTOS TOPOL

OGICOS AULA 1
denominada mapa de Gauss. Observe que esta funcao nao esta denida no ponto
x = 0. Alem disso, pode-se mostrar que r [0, 1] e um n umero racional se, e
somente se, f
n
(r) = 0 para algum n N. Deste modo, Y = [0, 1] \ Q satisfaz a
condicao de que f(Y ) Y.
1.2 Shifts completos
Imagine um certo experimento que tem resultados possveis em um conjunto
A. Por exemplo, o experimento considerado pode ser o lancamento de um
dado, onde o conjunto de resultados possveis e A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Muitas
vezes a repeticao do experimento uma unica vez nao traz informacao suciente
e relevante a respeito do mesmo, como por exemplo se o dado considerado
esta viciado, etc. Por isso, e natural considerarmos a repeticao do experimento
innitas vezes. Neste caso, os resultados possveis nao sao elementos do conjunto
A e sim seq uencias de elementos de A. Isso nos leva a nossa primeira denicao:
Denicao 1.5. Dado um conjunto A denimos o shift unilateral modelado em
A como sendo o conjunto
+
= A
N
de todas as seq uencias (x
1
, x
2
, . . . ), de modo
que x
i
A para todo i N.
O conjunto A e chamado de alfabeto. Quando A e nito dizemos resumi-
damente que o shift e nito. Em geral estaremos interessados em shifts nitos,
entre outras coisas, porque eles possuem propriedades topologicas que facili-
tarao nosso trabalho, como cara claro mais adiante. Sem perda de generali-
dade, trataremos dos conjuntos do tipo A
d
= {1, 2, . . . , d} e denotaremos o shift
associado a esse alfabeto por
+
d
.
Em outras situa coes e natural considerar tambem os acontecimentos do pas-
sado. Assim, ao inves de considerarmos seq uencias indexadas pelos naturais
iremos considerar seq uencias indexadas pelos inteiros. Isso nos leva a denicao:
Denicao 1.6. O shift bilateral com alfabeto Ae o conjunto = A
Z
de todas as
seq uencias (. . . , x
2
, x
1
, x
0
, x
1
, x
2
, . . . ), de modo que x
i
A para todo i Z.
Muitas das coisas que iremos mostrar para shifts unilaterais se estendem
para shifts bilaterais com as adaptacoes adequadas. Iremos nos concentrar em
shifts unilaterais e somente comentar as alteracoes necessarias para obter os
resultados semelhantes para shifts bilaterais. A primeira coisa que iremos fazer
e denir uma metrica em
+
d
. Para tanto, xe um n umero 0 < < 1.
Dadas seq uencias x = (x
1
, x
2
, . . . ) e y = (y
1
, y
2
, . . . ) denimos o n umero
k(x, y) como sendo:
k(x, y) =

min{k 1; x
k
= y
k
},
+, caso nao exista tal mnimo.
Sendo assim, denimos a metrica d

pela expressao:
d

(x, y) =
k(x,y)
,
1.2. SHIFTS COMPLETOS 5
onde convencionamos naturalmente que 0

= 0.

E imediato da denicao de d
e deixamos a cargo do leitor, vericar que:
Proposicao 1.7.
+
d
munido da metrica d

e um espaco metrico completo.

E interessante estudar como s ao as bolas abertas para essa metrica. Por

exemplo, se consideramos um ponto qualquer x = (x
1
, x
2
, . . . ) e um n umero
real r tal que
n+1
r <
n
, entao a bola B(x, r) = {y
+
d
; d

(x, y) < r} se
escreve como:
B(x, r) = {y = (y
1
, y
2
, dots)
+
d
; y
i
= x
i
, i = 1, . . . , n}.
Por conveniencia, denotamos esse conjunto por [1, n; x
1
, x
2
, . . . , x
n
]. Em geral,
deniremos o cilindro de comprimento l k +1 comecando em k como sendo o
conjunto:
[k, l; x
k
, x
2
, . . . , x
l
] = {y = (y
1
, y
2
, . . . )
+
d
; y
k
= x
k
, . . . , y
l
= x
l
}.

E claro que um cilindro e um conjunto aberto, uma vez que podemos escreve-
lo como uniao de bolas
[k, l; x
k
, x
2
, . . . , x
l
] =

c=(c1,...,c
k1
)
[1, l; c
1
, c
2
, . . . , c
k1
, x
k
, . . . , x
l
].
Alem disso, como todo aberto pode ser aproximado por uma uniao nita de
bolas, todo aberto de
+
d
e aproximado por uma uniao nita de cilindros.
Destacamos que apesar dos cilindros dependerem da escolha de , uma bola
aberta para a metrica d

continua sendo aberta para qualquer outra metrica

d

. Por isso, como estamos interessados em propriedades topologicas, podemos

considerar a metrica d1
2
, sem perda de generalidade.
Uma propriedade muito importante de
+
d
que nos sera util no que se segue
e o fato de que
+
d
e compacto.
Teorema 1.8.
+
d
e um espaco metrico compacto.
Demonstracao. De fato, mostrarmos que toda seq uencia em
+
d
admite uma
subseq uencia convergente. Se x
n
= (x
n
1
, x
n
2
, . . . ) e uma seq uencia em
+
d
vamos
construir uma subseq uencia convergindo para um elemento x = (x
1
, x
2
, . . . ) em

+
d
. Como x
n
1
assume valores no conjunto {1, 2, . . . , d}, necessariamente algum
dos valores e assumido por uma subseq uencia x
n
1
1
1
, x
n
1
2
1
, . . . . Denotemos esse valor
por x
1
. Para denir x
2
, consideramos a subseq uencia x
n
1
1
2
, x
n
1
2
2
, . . . assumindo
valores em {1, 2, 3, . . . , d} e, do mesmo modo como argumentado anteriormente,
consideramos uma subseq uencia de n
2
1
, n
2
2
, . . . de n
1
1
, n
1
2
, . . . de modo que x
2
i
e
constante igual a um certo valor x
2
. repetimos o argumento.

E facil vericar que
a subseq uencia x
n
1
1
, x
n
2
2
, . . . converge para x, ja que para cada k existe x
n
k
k
i
= x
i
para todo 1 i k.
6 CAP

ITULO 1. ELEMENTOS TOPOL

OGICOS AULA 1
Observacao 1.9. Quando consideramos um alfabeto innito, por exemplo A =
N, o conjunto
+
d
n ao e mais compacto. Para ver isso, basta considerar a
seq uencia x
n
= (n, 0, 0, . . . ), que nao possui subseq uencia convergente, uma vez
que d(x
i
, x
j
) = 1/2 se i = j.
A propriedade de compacidade do Shift nito sera de crucial importancia
para o que desejamos fazer. Entre outras coisas, ela nos permitira utilizar
os teoremas de ponto xo para provar a existencia de certos objetos de nosso
interesse.
Vamos agora denir o sistema dinamico que esta associado naturalmente a
um shift e que por esse motivo, tambem denotaremos por shift. Denimos a
funcao :
+
d

+
d
por:
:
+
d

+
d
x = (x
1
, x
2
, x
3
, . . . ) (x) = (x
2
, x
3
, . . . )
Observe que se x, y
+
d
entao d((x), (y)) 2d(x, y). Isso signica que
a aplicacao e Lipschitz e, por conseq uencia, contnua em
+
d
.
1.3 Subshits de tipo nito
Seja A uma matriz A = (a
ij
)
dd
tal que a
ij
= 0 ou 1. Uma sequencia x
+
d
e dita admissvel quando a
xixi+1
= 1, para todo i N. Por exemplo, dada a
matriz
A =

1 1
1 0

temos que a sequencia

x = (1, 2, 1, 2, ..., 1, 2, ...)
+
2
e admissvel, ao passo que a sequencia y = (2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, ...) nao e ad-
missvel, pois a
y3y4
= a
22
= 0.
Seja
+
A

+
d
o conjunto das sequencias pertencentes a
+
d
admissveis com
relacao `a matriz A. Note que se x
+
A
, entao
n
(x)
+
A
para todo n N,
pois a
xixi+1
= 1 a
xi+nx
(i+n)+1
= 1, o que mostra que esta aplicacao esta bem
denida.
Note tambem que
+
A
=
+
A
. De fato, seja y
+
d
tal que para todo > 0,
B(y; )
+
A
= . Logo, y
+
A
, pois caso contrario, se y /
+
A
, entao existe
um natural k tal que a
y
k
y
k+1
= 0, bastando tomar um

< (1/2)
k
para ver que
B(y;

)
+
A
= .
Denicao 1.10. O subshift do tipo nito associado a matriz A e e simples-
mente a restricao da aplicacao ao subconjunto
+
A
.
1.4. TRANSITIVIDADE E PONTOS PERI

ODICOS 7
O subhift tambem e muito utilizado na teoria das probabilidades, principal-
mente para representar o espaco amostral de certos experimentos. Considere,
por exemplo, uma cidade onde ha tres times de futebol A, B e C e seus respec-
tivos torcedores. Suponha que de dois em dois meses cada torcedor tem uma
probabilidade p de continuar torcendo para o mesmo time e uma probabilidade
(1 p) de mudar o time de sua preferencia, com a seguinte condicao: os torce-
dores de A ou permanecem torcendo para A, ou mudam para C; os torcedores
de B ou permanecem torcendo para B, ou mudam para A; nalmente, os torce-
dores de C ou permanecem torcendo para C ou mudam para B. O conjunto de
todas as conguracoes possveis dos torcedores com relacao `a mudanca de time
nada mais e do que o conjunto
+
A

+
3
das sequencias pertencentes a
+
3
e
admissveis com relacao `a matriz
A =

1 0 1
1 1 0
0 1 1

1.4 Transitividade e Pontos Periodicos

Nosso interesse agora e estudar rapidamente algumas propriedades topologicas
de . A primeira delas se refere a nocao de transitividade:
Denicao 1.11. Uma transforma cao f : X X denida no espaco topologico
X e transitiva, se para todos abertos A, B X existir N N de modo que
A f
n
(A) = .
A condicao de transitividade pode ser descrita de outro modo, em termos
das orbitas de f:
Proposicao 1.12. Se X e um espaco metrico compacto sem pontos isolados.
f e transitiva existe x
0
tal que O(x
0
) = {x
0
, f(x
0
), f
2
(x
0
), . . . } e denso em
X.
Demonstracao. () Assuma que f seja transitiva. Neste caso, considere uma
seq uencia x
n
X densa em X e dena o conjunto
D =

n=0

i=1

j=0
f
j
(B(x
n
, 1/i))
Se x
0
A, temos que para todo n 0 e para todo i 1 existe j N tal que
f
j
(x
0
) B(x
n
, 1/i). Como B(x
n
, 1/i) forma uma base de abertos de X, temos
que O(x
0
) e conjunto denso. Resta-nos mostrar que o conjunto A e nao-vazio.
Para isso, apelaremos para o fato de que todo espaco metrico compacto goza
da propriedade de Baire: Interseccao enumeravel de abertos densos e sempre
um conjunto denso (veja [Li93]).
Com essa propriedade em mente, observamos que como f e transitiva, dado
A aberto vale que:
A (

j=0
f
j
(B(x
n
, 1/i))) = ,
8 CAP

ITULO 1. ELEMENTOS TOPOL

OGICOS AULA 1
ou em outras palavras, o conjunto

j=0
f
j
(B(x
n
, 1/i)) e denso. Pela propriedade
de Baire, D e nao- vazio.
() Assuma agora que exista x
0
com O(x
0
) densa em X. Logo, dados A
e B abertos em X, existem n e m, , tais que f
n
(x
0
) A e f
m
(x
0
) B. Se
X nao possui pontos isolados, podemos supor que m n (verique). Logo
f
n
(x
0
) A f
(mn)
(B), o que em particular implica que A f
k
(B) = ,
para k = mn.
Com a proposicao acima nas maos, vamos vericar que o e uma trans-
formacao transitiva.
Proposicao 1.13. A transformacao e transitiva.
Demonstracao. De fato, basta exibirmos uma seq uencia x
0
de
+
d
tal que {
n
(x
0
)}
seja denso em
+
d
. Ora, comecemos listando todos os blocos de seq uencia de
tamanho k de elementos em {1, 2, . . . , d}. Por exemplo, os blocos de tamanho
2 sao:
{11, 12, 13, . . . , 1d, 21, 22, . . . , 2d, . . . , d1, d2, . . . , dd}
O elemento x
0
de
+
d
sera obtido colocando sucessivamente os blocos de
tamanho 1, 2, 3, . . . em suas entradas. Assim,
x
0
= (1, 2, . . . , d
. .. .
, 1, 1, 1, 2, 1, 3, . . . , d, d
. .. .
, . . . ).
Observe que deste modo todo bloco nito ira eventualmente aparecer na ex-
pansao de x
0
. Isso nos permite mostrar que {
n
(x
0
)} e denso em
+
d
: de fato,
se y = (y
1
, y
2
, . . . )
+
d
e > 0, escolha k N de modo que (1/2)
k
< . Assim,
pela construcao de x
0
, o bloco (y
1
, y
2
, . . . , y
k
) ira aparecer em algum momento
na expansao de x
0
= (x
1
, x
2
, . . . ). Digamos que esse momento seja n, isto e,
x
n+1
= y
1
, . . . , x
n+k
= y
k
. Logo, temos que:

n
(x
0
) = (x
n+1
, x
n+2
, . . . , x
n+k
, . . . ) = (y
1
, y
2
, . . . , y
k
, x
n+k+1
, . . . )
Assim, e imediato ver que d(
n
(x
0
), y) < (1/2)
k
< , ja que x
0
e y coincidem
pelo menos nas k primeiras entradas.
Vamos agora exibir uma condicao que garante que um subshift de tipo nito
seja transitivo.
Denicao 1.14. Dizemos que A = (a
ij
) uma matriz dd com entradas 0 ou 1
e irredutvel se para todos i, j {1, 2, . . . , d} temos que existe n tal que a
n
ij
> 0.
Um modo interessante de interpretar a condicao anterior e o seguinte. Uma
seq uencia (i
0
= i, i
1
, . . . , i
n
= j) e dita possvel se a
i
k
i
k+1
= 1 para k = 1, . . . , n
1. Equivalentemente,
a
ii1
a
i1i2
. . . a
in1j
= 1.
1.4. TRANSITIVIDADE E PONTOS PERI

ODICOS 9
Note que uma seq uencia (i
0
= i, i
1
, . . . , i
n
= j) e possvel se existir algum
elemento de
+
A
que comeca com (i
0
= i, i
1
, . . . , i
n
= j). Observando a denicao
acima ca claro que se A
n
= (a
n
ij
) entao
a
n
ij
=

i1

in1
a
ii1
a
i1i2
. . . a
in1j
e o n umero de seq uencias possveis comecando com i e acabando com j.
Assim, dizer que uma matriz A e irredutvel, signica dizer que e sempre
possvel partir de um estado i e chegar em um estado j com uma seq uencia
possvel. Observe que o tamanho n dessa seq uencia pode depender de i e j.
Vamos mostrar que a condicao de irredutibilidade e necessaria e suciente
para obtermos a transitividade de :
+
A

+
A
.
10 CAP

ITULO 1. ELEMENTOS TOPOL

OGICOS AULA 1
Teorema 1.15. A e irredutvel se, e somente se, :
+
A

+
A
e transitiva.
Demonstracao. Suponha que A seja irredutvel. Devemos mostrar que existe
uma orbita densa em
+
A
. Podemos proceder como antes. Concatenamos duas
seq uencias a = (a
1
, a
2
, . . . , a
k
) e b = (b
1
, b
2
, . . . , b
l
) colocando
a b = (a
1
, a
2
, . . . , a
k
, b
1
, b
2
, . . . , b
l
).
Considere B o conjunto de todos as seq uencias possveis nitas e seja B =
{b
1
, b
2
, . . . } onde b
i
= (b
i
1
, . . . , b
i
ki
) e uma enumeracao desse conjunto.

E claro
que a concatenacao de uma seq uencia possvel tambem e uma seq uencia possvel.
Como A e irredutvel, temos que para cada par (i, j) existe uma seq uencia
b(i, j) B comecando com i e acabando em j. Desse modo, podemos construir
um elemento x
0

+
A
denido por
x
0
= b
1
b(b
1
k1
, b
2
1
) b
2
b(b
2
k2
, b
3
1
) . . . .

E claro da construcao de x
0
que para todo bloco nito b
i
existe n tal que

n
(x
0
) come ca com b
i
. Conforme vimos na prova do caso de shifts completos,
isso implica que x
0
e denso em
+
A
.
Reciprocamente, se e transitivo, dados i, j {1, 2, . . . , d}, existe n tal que
os cilindros abertos [i], [j] satisfazem:
[i]
n
([j]) = .
Como conseq uencia, temos que existe uma seq uencia possvel (i, i
1
, . . . , i
n1
, j),
o que implica que
a
n
ij
=

i1

in1
a
ii1
a
i1i2
. . . a
in1j
> 0.
Outra propriedade interessante que iremos vericar agora e a abundancia de
pontos periodicos de . Dada f : X X denote por P
n
(f) o conjunto:
P
n
(f) = {p X; p e ponto periodico de perodo n de f}
Do mesmo modo, denotamos por P(f) =

n=1
P
n
(f) o conjunto de todos pon-
tos periodicos de f. Em geral, decidir se uma transformacao possui pontos
periodicos pode ser uma tarefa complicada. Extrapolar essa informacao para
mostrar que o conjunto P(f) e um conjunto e quase sempre um problema bem
difcil, que exige o conhecimento de perto das propriedades metricas da funcao
f. Para a nossa felicidade, poderemos provar com facilidade que:
Proposicao 1.16. P() e um conjunto denso em
+
d
.
1.4. TRANSITIVIDADE E PONTOS PERI

ODICOS 11
Demonstracao. Basta mostrarmos que xado y = (y
1
, y
2
, . . . )
+
d
e > 0,
podemos exibir um ponto periodico p
+
d
de modo que d(p, y) < . Ora, tome
k sucientemente grande de modo que (1/2)
k
< . Considere:
p = (y
1
, y
2
, . . . , y
k
, y
1
, y
2
, . . . , y
k
, y
1
, y
2
, . . . )
p e claramente um ponto periodico de e temos que p e y coincidem nas
primeiras k coordenadas, o que implica que d(p, y) < (1/2)
k
< , como queramos
provar.
Observacao 1.17.

E imediato observar que o n umero de pontos periodicos de
perodo n de um shift completo e d
n
.
Do mesmo modo, podemos nos perguntar se os subshifts de tipo nito exibem
a mesma propriedade de densidade de pontos periodicos. Novamente:
Proposicao 1.18. Se A e irredutvel entao o conjunto dos pontos periodicos
para :
+
A

+
A
e denso.
Demonstracao. Utilizando a mesma estrategia e notacao do Teorema 1.15, se A
e irredutvel e y = (y
1
, y
2
, y
3
, . . . )
+
A
, podemos denir para cada n o ponto
periodico:
x
n
= (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) b(y
n
, y
1
) (y
2
, . . . , y
n
) b(y
n
, y
1
) . . .
que pertence a
+
A
e e claramente periodico, coincidindo com y nas primeiras n
posicoes. Isso mostra que os pontos periodicos sao densos.
Vamos agora calcular quantos pontos periodicos de perodo n a transformacao
:
+
A

+
A
possui. Ora, para determinar um ponto periodico de perodo n
basta que determinemos seus n primeiros elementos. Alem disso, se j e o el-
emento de posicao n desta seq uencia, a
ji
= 1. Para contar o n umero desses
pontos, vamos xar i {1, 2, . . . , d} e contar quantas seq uencias possveis
(i, a
2
, . . . , j, i) existem. Sabemos que esse n umero e dado por a
n
ii
. Logo, o
n umero total de seq uencias admissveis e
a
n
11
+ a
n
22
+ + a
n
dd
= t(A
n
).
Acabamos de mostrar que:
Proposicao 1.19. O n umero de pontos periodicos de perodo n de :
+
A

+
A
e igual ao traco de A
n
.
As propriedades anteriores sao de carater topologico. Devemos explicar mel-
hor a atribuicao desse adjetivo a essas propriedades. De fato, deniremos agora
o que signica que duas transformacoes sao topologicamente conjugadas.
Denicao 1.20. Sejam f
1
: X
1
X
1
e f
2
: X
2
X
2
funcoes contnuas dos
espacos metricos X
1
e X
2
. Diremos que f
1
e topologicamente conjugado `a f
2
se
existe um homeomorsmo h : X
1
X
2
tal que:
h f
1
= f
2
h.
12 CAP

ITULO 1. ELEMENTOS TOPOL

OGICOS AULA 1
Neste caso dizemos que f
1
e topologicamente conjugado a f
2
e h e dita uma
conjugacao entre f
1
e f
2
.
Agora podemos justicar a denominacao propriedades de carater topologico,
atribudas as propriedades de transitividade e densidade de pontos periodicos.
De fato, elas sao invariantes por conjugacoes, isto e, se f
1
e topologicamente
conjugado a f
2
, entao f
1
e transitivo (ou P(f
1
) = X
1
) se, e somente, se f
2
tambem e transitivo (respectivamente, P(f
2
) = X
2
). Vamos coletar isso na
seguinte proposicao:
Proposicao 1.21. Sejam f
1
: X
1
X
1
e f
2
: X
2
X
2
transformacoes conju-
gadas e h : X
1
X
2
uma conjugacao. Entao valem as seguintes propriedades:
(a) f
1
e transitiva f
2
e transitiva;
(b) P(f
2
) = X
2
P(f
2
) = X
2
;
Demonstracao. Basta observar que se denotamos
O
1
(x) = {f
n
1
(x)}
nN
e O
2
(x) = {f
n
2
(x)}
nN
,
entao como h(f
n
1
(x)) = f
n
2
(h(x)) vale que h(O
1
(x)) = O
2
(h(x)). Como h e um
homeomorsmo, h(A) = h(A). Em particular, h leva conjuntos densos em X
1
em
conjuntos densos em X
2
. Assim, se f
1
e transitiva, digamos com O
1
(x
0
) = X
1
temos que
h(X
1
) = h(O
1
(x
0
)) = O
2
(h(x
0
)) = X
2
.
Se f
2
e transitiva, argumentamos de modo analogo utilizando h
1
.
Para o segundo item, observe que se o ponto p X
1
e tal que f
n
1
(p) = p,
entao f
n
2
(h(p)) = h(f
n
1
(p)) = h(p). Em palavras, h leva pontos periodicos de f
1
em pontos periodicos de f
2
.
Distinguir quando duas transformacoes sao topologicamente conjugadas pode
ser de grande valia. Por exemplo, ao concluirmos que uma certa transformacao
e topologicamente conjugada ao Shift obtemos imediatamente que essa trans-
formacao e transitiva e tem densidade de pontos periodicos. Alem disso, toda
sua estrutura de orbitas e igual a do shift sigma. Alem disso, como a conjugacao
topologica e uma rela cao de equivalencia, ela classica os sistemas dinamicos em
classes de equivalencia, do ponto de vista topologico.
Entretanto, decidir quando duas transformacoes sao topologicamente conju-
gadas pode ser uma tarefa extremamente ardua. Em geral, nao existem criterios
de determinem quando f
1
e f
2
sao conjugadas. Apesar disso, podemos exibir
invariantes que garantem que f
1
e f
2
nao sao topologicamente conjugados. Um
destes invariantes e a entropia topologica que iremos discutir na proxima secao.
1.5 Entropia topologica
O ingrediente que utilizaremos para denir entropia topologica e a nocao de
entropia de uma cobertura. Todas as coberturas consideradas serao nitas.
1.5. ENTROPIA TOPOL

OGICA 13
Denicao 1.22. Seja X um espa co metrico e uma cobertura de X. Denire-
mos N() o n umero da cobertura como a menor cardinalidade possvel de
uma subcobertura de , ou seja,
N() = inf{#; e subcobertura de X}.
A entropia de e simplesmente o n umero H() = log N().
Se U e V sao coberturas tais que dado qualquer U U existe algum V V
isso por tal que U V , entao dizemos que U rena V e denotamos isso por
V U.
Dadas duas coberturas e podemos denir uma nova cobertura de
X do seguinte modo:
= {A B; A e B }.
Dada uma cobertura , denimos
n
por

n
= f
n+1
().
Deixaremos para o leitor a tarefa de mostrar que H(
n
) e uma seq uencia sub-
aditiva (Exerccio 1.5.)
Assim, dada uma funcao contnua f : X X, denimos a entropia de f
com respeito a cobertura , como sendo o n umero
h(f, ) = lim
n
1
n
H(
n
).
Exemplo 1.23. Vamos vericar que se = {[1], [2], . . . , [d]} e a cobertura por
cilindros de comprimento 1 de
+
d
entao h
top
(f, ) = log d. De fato, observe
que
n
e formado pelos cilindros de comprimento n, isto e,

n
= {[i
0
, i
1
, . . . , i
n1
]; i
j
= 1, 2, . . . , d}.
Conseq uentemente, como os cilindros de tamanho n sao abertos disjuntos, a
entropia da cobertura H(
n
) = #
n
= log d
n
. Logo,
h
top
(f, ) = lim
n
H(
n
)
n
= log d.
Finalmente, a entropia topologica de f e
h
top
(f) = sup{h(f, ); e cobertura aberta nita de X}.
Exemplo 1.24. Vamos agora calcular a entropia topologica de uma bijecao
mensuravel f : S
1
S
1
(ou f : [0, 1] [0, 1]). Primeiramente, dada uma
cobertura do crculo podemos supor, sem perda de generalidade, que e for-
mada por intervalos abertos. Sejam p
1
, p
2
, . . . , p
k
os extremos desses intervalos.
Observe que se denotamos por p
j
i
= f
j
(p
i
) entao
n
e determinada pelo con-
junto de pontos C
n
= {(p
j
i
) S
1
; i = 1, . . . , k e j = 0, . . . , n 1}. Note que
14 CAP

ITULO 1. ELEMENTOS TOPOL

OGICOS AULA 1
#C
n
#C
n1
+ k, pois C
n
C
n1
= {p
n
1
, . . . , p
n
k
}. Assim, e facil deduzir por
inducao que #
n
kn(kn 1). Deste modo:
h
top
(f, ) = lim
H(
n
)
n

log #
n
n
= lim
2 log kn
n
= 0.
Como a escolha de foi arbitraria, temos que h
top
(f) = 0.
Exemplo 1.25. Como conseq uencia do exemplo anterior, a entropia de uma
rotacao R

de angulo do crculo S
1
e sempre igual a zero.
Vamos agora mostrar a seguinte proposicao, util para calcular a entropia
topologica de uma transformacao.
Se U e V sao coberturas tais que dado qualquer U U existe algum V V
isso por tal que U V , entao dizemos que U rena V e denotamos isso por
V U.
Proposicao 1.26. Seja
n
uma seq uencia de coberturas nitas tais que os seus
diametros diam
n
vao para zero quando n vai para innito. Entao,
h
top
(f) = sup
nN
h(f,
n
) = lim
n
h(f,
n
).
Demonstracao. Observe primeiramente que dada uma cobertura nita V, pode-
mos escolher N sucientemente grande de modo que se n > N entao diam
n
e
menor que o n umero de Lebesgue da cobertura V. Relembrando a denicao,
e um n umero de Lebesgue de V se, dado qualquer conjunto C com diamC ,
entao existe V V tal que C V . Logo, como diam
n
, temos que todo
elemento B de
n
esta contido em algum V V. Logo, V
n
, o que im-
plica diretamente que h(f, V) h(f,
n
), pois V
k

k
n
, para todo k N. Em
particular, h(f, V) sup
nN
h(f,
n
). Logo, tomando o supremo sobre todas as
coberturas nitas no lado esquerdo da igualdade anterior:
h
top
(f) = sup h(f, V) sup
nN
h(f,
n
) h
top
(f).
Para mostrar que a seq uencia h(f,
n
) e convergente, suponha que uma sub-
seq uencia
ni
satisfazendo limh(f,
ni
) = h. Vamos mostrar que h = h
top
(f).
De fato, dado > 0, podemos escolher N grande de modo que se i > N, entao
h h(f,
ni
) h + .
Deste modo, aplicando a parte que ja mostramos `a seq uencia
i
=
n
i+N
, temos
que
h
top
(f) = sup
iN
h(f,
i
) (h , h + ).
Como e arbitrario, vem que h
top
(f) = h, provando que a seq uencia h(f,
n
) e
convergente.
1.5. ENTROPIA TOPOL

OGICA 15
Corolario 1.27. Se e uma cobertura tal que lim
n
diam
n
= 0, entao
h
top
(f) = h(f, ).
Denicao 1.28. Dizemos que uma cobertura e geradora se
lim
n
diam
n
= 0.
Observe que o Corolario 1.27 nos diz que se e geradora entao h
top
(f, ) =
h
top
(f). A seguir, vamos exibir uma cobertura geradora para o shift :
Exemplo 1.29. Vamos vericar que se = {[1], [2], . . . , [d]} e a cobertura por
cilindros de comprimento 1 de
+
d
, entao e geradora. De fato, observe que
n
e formado pelos cilindros de comprimento n, isto e,
n
= {[i
0
, i
1
, . . . , i
n1
]; i
j
=
1, 2, . . . , d}. Conseq uentemente, diam
n
= (1/2)
n
0, o que signica que e
geradora.
Com isso, observando que ja mostramos que h
top
(, ) = log d no Exem-
plo 1.23, acabamos de mostrar o:
Teorema 1.30. A entropia topologica de :
+
d

+
d
e:
h
top
() = log d.
O calculo da entropia topologica de um subshift de tipo nito vai nos exigir
um pouco mais de trabalho. Primeiramente vamos enunciar um importante
teorema que nos sera util. Primeiramente, vamos dar uma denicao:
Denicao 1.31. Seja A uma matriz dd com entradas nao-negativas. Dizemos
que A e aperiodica se existir N N tal que a
k
ij
> 0 para todo k N e
i, j {1, 2, . . . , d}.
Teorema 1.32 (Teorema de Perron-Frobenius). Seja A uma matriz d d com
entradas nao-negativas e aperiodica. Existe um autovetor real
A
de A tal que
valem as seguintes propriedades:
1.
A
> || para todo outro autovetor || de A;
2. O autoespaco associado a
A
tem dimensao 1;
3. Existe um autovetor (v
1
, v
2
, . . . , v
d
associado a
A
tal que v
i
> 0 para todo
i = 1, 2, . . . , d.
O autovetor
A
recebe a denominacao de autovetor dominante de A. Vere-
mos como ele aparece no calculo da entropia topologica de :
Teorema 1.33. Seja A uma matriz aperiodica com autovetor dominante
A
.
Entao :
+
A

+
A
tem entropia topologica igual a
h
top
() = log
A
.
16 CAP

ITULO 1. ELEMENTOS TOPOL

OGICOS AULA 1
Demonstracao.
Vamos agora mostrar que de fato a entropia topologica e um invariante para
a conjugacao topologica. Isso e o conte udo do seguinte teorema:
Teorema 1.34. Se f : X X e topologicamente conjugado a g : Y Y ,
entao h
top
(f) = h
top
(g).
Demonstracao. Vamos denotar por h : X Y a conjugacao entre f e g. Dada
uma cobertura de X, entao podemos denir a cobertura h() de Y por
h() = {h(A); A }.
Vamos mostrar que h
top
(f, ) = h
top
(g, h()).
Ora, observe que se
n
e uma subcobertura de
n
entao h() h()
n
.
De fato, os elementos de h() sao da forma = h(A
0
f
1
(A
1
)
f
n+1
(A
n1
)) onde A
i
para i = 0, 1, . . . , n 1. Por outro lado, como h
e um homeomorsmo, temos que
h(A
0
f
n+1
(A
n1
)) = h(A
0
) h(f
n+1
(A
n1
))
e para cada elemento A
i
temos que h(f
i
(A
i
)) = g
i
(A
i
) uma vez que h f =
g h. Assim, para cada elemento em corresponde um unico em h() dado
por
= h(A
0
) g
1
(h(A
1
)) g
n+1
(h(A
n1
)).
Seja agora
n
uma subcobertura minimal de
n
. O argumento anterior nos
garante que h(
n
) e cobertura para g em h()
n
com a mesma quantidade de
elementos de
n
. Isso implica que:
h
top
(f, ) h
top
(g, h()).
Argumentando de modo analogo com h
1
, conclumos que se e uma cober-
tura de Y , entao
h
top
(g, ) h
top
(f, h
1
()).
Fazendo = h() as duas desigualdades acima nos dao que:
h
top
(f, ) = h
top
(g, h()).
Tomando o supremo sobre todas as coberturas de X, temos que:
h
top
(f) sup

h
top
(g, h()) h
top
(g).
Argumentando com h
1
do mesmo modo, obtemos a desigualdade contraria.
Podemos agora tirar algumas conclusoes interessantes do Teorema acima.
1.6. FAM

ILIA QUADR

ATICA E SHIFTS 17
Observacao 1.35. A entropia topologica tem a limitacao de nao ser um in-
variante completo. Por exemplo, duas rotacoes quaisquer do circulo tem sempre
a mesma entropia topologica, igual a zero. Porem, uma rotacao irracional tem
todos os pontos com orbita densa, enquanto uma rotacao racional nao possui
nenhum com esta propriedade, ja que todos sao periodicos. De acordo com a
observacao acima, isso torna impossvel que haja uma conjugacao entre elas.
Observacao 1.36. Segue do teorema anterior que dado dois shifts :
+
d

+
d
e

:
+
d

+
d

com d = d

, apesar de e

serem ambos transitivos e terem

densidade de pontos periodicos, nao e topologicamente conjugado a

. De
fato, h
top
() = log d, enquanto h
top
(

) = log d

.
1.6 Famlia quadratica e shifts
Nesta secao provaremos que a famlia quadratica F

e conjugada ao shift de
dois smbolos para parametros maiores > 4. Para isso, precisamos dar uma
olhada mais de perto nas propriedades de F

:
Seja I = [0, 1]. Analisando o graco de F

, note que se x / I, entao

F
n

(x) , quando n . Queremos entao encontrar valores de x para os

quais F
n

(x) I para todo n N.

Sabemos que o maximo de F

ocorre no ponto crtico x = 1/2, onde F

x
assume o valor /4. Nos consideraremos valores do parametro para os quais
/4 > 1, ou seja, > 4. Desta maneira, F

(I) = I e F
1

(I) I = F
1

(I) e a
uniao de dois intervalos, os quais denominaremos I
1
e I
2
. Em outras palavras,
F
1
(I) I = I
1
I
2
como podemos observar na Figura 1.1.
Seja

=

x ; F
n

(x) I para todo n 0

. Mostraremos que se > 4,

entao F

restrita a

e conjugada `a transformacao denida no espaco de

smbolos
+
2
, o que implica que

e homeomorfo ao espaco de smbolos

+
2
,
o qual e homeomorfo ao conjunto de Cantor, que e um conjunto compacto,
totalmente desconexo e todos os seus pontos sao de acumulacao, o que implica,
por sua vez, que

e um conjunto de Cantor. Para maiores detalhes sobre o

conjunto de Cantor, recomendamos [?].
Vamos introduzir a seguinte notacao, a qual utilizaremos ao longo deste
exemplo:
I
i0,...,in1
=
n1

k=0
F
k

(I
i
k
) =

x ; F
k

(x) I
i
k
onde 0 k n 1

,
onde i
k
= 1 ou 2.
Denicao 1.37. Seja h :

+
2
denida por h(x) = j = (j
0
, j
1
, ...), onde
F
k

(x) I
j
k
. Desta maneira, x F
k

(x) para todo k. A transformacao h e

chamada itinerario.
18 CAP

ITULO 1. ELEMENTOS TOPOL

OGICOS AULA 1
Teorema 1.38. Seja F

(x) = x(1 x) e > 4. Entao, o itinerario h :

+
2
denido acima e um homeomorsmo de

em
+
2
tal que h F

= h.
Demonstracao. Mostraremos primeiramente que h F

= h. Seja x

,
s= h(x), e t= h(F

(x)). Entao, F
k

(F

(x)) I
t
k
e F
k

(F

(x)) = F
k+1

(x)
I
s
k+1
. Logo,
t
k
= s
k+1
t = (s) h(F

(x)) = (h(x)) .
Veremos agora que h e sobrejetiva. Seja s
+
2
. Note que as in-
tersecoes I
s0,...,sn
=

n
k=0
F
k

(I
s
k
) sao intervalos nao-vazios e encaixados
quando n cresce. Portanto, existe um x
0

n=0
I
s0,...,sn
=

k=0
F
k

(I
s
k
).
Se x I
s0,...,sn
, ent ao para 0 k n, x F
k

(I
s
k
), o que implica que
F
k

(x) I
s
k
. Logo, F
k

(x
0
) I
s
k
para 0 k < e h(x
0
) = s.
Para provar que h e injetiva, observe o seguinte fato: se z I
1
I
2
, entao
|(F
n

(z)| C
n
, onde > 1 e C e uma constante. Na verdade, isto e de facill
vericacao se > 2 +

5, desde que neste caso F

(z) > > 1 para z I

1
I
2
.
Porem, se 4 < < 2 +

5, existem pontos tais que F

(z) < 1. A prova da

armacao para este caso utiliza metodos de variavel complexa. Para os leitores
interessados, recomendo [dMS93] e [Mi81]. Uma bela prova utilizando a ideia
de mudar a metrica pode ser vista em [Ro99].
Voltemos ao caso > 2 +

5. Assim, se z
1
, z
2
I
j
, entao para algum
z

I
j
,
|F

(z
1
) F

(z
2
)| =

(z

|z
1
z
2
| |z
1
z
2
| .
Seja s = h(x) = h(y). Entao F
k

(x), F
k

(y) I
s
k
para todo k 0, donde

F
n

(x) F
n

(y)

F
n1

(x) F
n1

(y)

n
|x y|. Se x = y, entao para
algum n,
n
|x y| > (I
sn
) o que nos leva a concluir que F
n

(x) e F
n

(y) nao
podem estar no mesmo intervalo I
sn
, contradizendo a hipotese de que x = y.
Finalmente, mostraremos agora que h e contnua. Tome um x

e
s = h(x). Sejam > 0, 0 < < 1 e n tal que
n
< . Para > 0 sucientemente
pequeno, se y

e |y x| < , entao y I
s0,...,sn
. Seja t = h(y). Logo,
t
k
= s
k
para 0 k n. Portanto, d (h(x), h(y))
n+1
< . Isto prova que h
e contnua.
Como os conjuntos

e
+
2
sao compactos e h e uma bijecao contnua,
segue-se que h e um homeomorsmo, como queramos demonstrar.
1.7 Exerccios
1.1. Mostre que o shift
+
d
e um espaco metrico completo.
1.2. Utilizando as ideias do Teorema 1.8, mostre que o shift bilateral
d
e um
espaco metrico compacto.
1.3. Prove que o f e transitiva se, e so se, o conjunto dos x
0
tais que O(x
0
) e
denso em X e um conjunto G

denso em X.
1.7. EXERC

ICIOS 19
1.4. Se U e V sao coberturas tais que U V, entao H(V) H(U).
1.5. Mostre que H(
n
) e uma seq uencia subaditiva.
1.6. Mostre que xado , entao a seq uencia log S
n
() e subaditiva.
1.7. Ache a entropia topologica das seguintes transformacoes:
1. A ferradura de Smale;
2. O Solenoide.
1.8. A ferradura de Smale e topologicamente conjugada ao solenoide? Justique
a sua resposta.
20 CAP

ITULO 1. ELEMENTOS TOPOL

OGICOS AULA 1
Bibliograa
[D00] Diaz, L. Ferraduras Parcialmente Hiperbolicas Revista Matematica Uni-
versitaria , 28, 33-65, 2000
[Li93] Lima, E. L. Espacos Metricos Projeto Euclides, IMPA, 1993
[Mi81] Misiurewicz, M. Absolutely continuous measures for certain maps of an
interval Publ. Math. I.H.E.S.,53, 17-51, 1981.
[dMS93] de Melo, W e Strien, V. One-Dimesional Dinamics Springer-Verlag
1993.
[O05] Oliveira, K. Um primeiro curso em Teoria Ergodica com aplicacoes. Pub-
licacoes Matematicas, IMPA 2005.
[Ro99] Robinson, C.. Dynamical Systems: Stability, Symbolic Dynamics and
Chaos. , 2
th
edition, CRC 1999.
21