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  • Matematica Portfolio

    Enviado por

    Diego Barbalho
    4 visualizações5 páginas
    Este documento apresenta fórmulas para calcular o risco e retorno esperado de uma carteira de investimentos composta por vários ativos, levando em conta os riscos individuais, pesos e correlação entre os ativos. A matriz de correlação mostra as correlações entre 5 ativos e a fórmula para calcular a variância da carteira combina os riscos individuais dos ativos ponderados pelos seus pesos na carteira.

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    Diego Barbalho
    Este documento apresenta fórmulas para calcular o risco e retorno esperado de uma carteira de investimentos composta por vários ativos, levando em conta os riscos individuais, pesos e correlação entre os ativos. A matriz de correlação mostra as correlações entre 5 ativos e a fórmula para calcular a variância da carteira combina os riscos individuais dos ativos ponderados pelos seus pesos na carteira.

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    de 5

    http://ferramentasdoinvestidor.com.

    br/

    Vol A 10% Valor Esperado A 10%


    Vol B 10% Valor Esperado B 10%
    Correlação 0.4
    Vol Portfolio 8.4% Valor Esperado Portfolio 10.0%
    𝜎_(𝑝 )=√(𝑤_(𝐴 )^2 𝜎_𝐴^2 " + " 𝑤_(𝐵 )^2 𝜎_𝐵^2 " +
    2" 𝑤_𝐴 𝑤_𝑏 𝜌 "(" 𝑟_(𝐴 ),𝑟_(𝑏 ) ") " "σ" _"a " " " "σ" _"b
    " "")
    Peso A 50%
    Peso B 50%
    Total: 100%
    http://ferramentasdoinvestidor.com.br/

    Matriz de Correlação7
    Ativo Vol Peso wnσn A B C
    A 21.4% 20% 4% A 1.0 0.4 0.4
    B 37.7% 10% 4% B 0.4 1.0 0.5
    C 32.4% 30% 10% C 0.4 0.5 1.0
    D 33.0% 15% 5% D 0.5 0.6 0.6
    E 48.4% 25% 12% E 0.3 0.5 0.4
    Total 26.26% 100%

    Variance 6.90%
    Vol 26.26%
    iz de Correlação7
    D E
    0.5 0.3
    0.6 0.5
    0.6 0.4
    1.0 0.4
    0.4 1.0
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