Caroline Fernandes Carvalho 134,319 Noturno

1) A B 2)
Desvio P. 13% 18%
Correlação 0.875
Proporção 50% 50%
Risco 15.02%

3) M N
Desvio P. 13% 16%
4)
Correlação 0.379
Proporção 59% 41%
Covariância 0.007891
Risco 11.83%

5) K L 6)
Retorno 14% 24%
Desvio P. 7% 40%
Correlação 0.60
Proporção 45% 55%
Covariância 1.68%
R(e)p 19.50%

7) F G 8)
Retorno 11% 18%
Desvio P. 0.149823 0.054239
Variância 0.0224470 0.0029420
Covariância -0.018825
Proporção 70% 30%
CORRELAÇÃO -2.317
 R(e)p 13.1%
Risco 5.79%

10) ATIVO Retorno Desvio P. 9)

R 16% 23%
S 10% 35%
Correlação 0.3

Proporção R Proporção S Retorno Risco

100% 0% 16% 23.00% a)
0% 100% 10% 35.00%
60% 40% 14% 22.41%

11) Probabilidade ação a ação b ação c ação d

10% 8% 12% 20% 3%
20% 8% 14% 18% 8%
40% 8% 16% 16% 12%
20% 8% 18% 14% 18%
10% 8% 20% 12% 25%

a) Retorno A 8.00% b) Covariâcia (B e C)

Retorno B 16.00% Covariâcia (B e D)
Retorno C 16.00%
Retorno D 13.20% c) Correlação (B e C)
Correlação (B e D)
Desvio P. A 0.00% 0.00%
Desvio P. B 0.05% 2.19%
Desvio P. C 0.05% 2.19%
Desvio P. D 0.35% 5.91%
 Estado de Probabilidade Retorno x Retorno w RX-RX Rw-Rw
Natureza
Crescimento 25% 8% -5% - 0.0230 - 0.0505
Normal 35% 10% -2% - 0.0030 - 0.0205
Recessão 40% 12% 5% 0.0170 0.0495

Retorno x 10.30% Covariâcia 0.000649

Retorno w 0.05%

Estado de
Probabilidade Retorno Til I Retorno Tit II RX-RX Rw-Rw
Natureza
Recessão 20% -10% 5% - 0.2075 - 0.0245
Médio 25% 10% 5% - 0.0075 - 0.0245
Bom 15% 15% 8% 0.0425 0.0055
Excelente 40% 20% 10% 0.0925 0.0255

Retorno Til I 10.75% Covariâcia 0.00204125

Retorno Til II 7.45% Correlação 33.5194084

Risco I 11.39% Proporção I 50%

Risco II 0.05% 2.31% Proporção II 50%
Risco 6.5%

ELVIS PRESLEY Ações

Retorno 15% 25% 9000
Desvio P. 10% 40% 12500
Correlação -0.50
Proporção 42% 58%

a) R(e)A 20.81% b) R(e)B 16.63%

Risco 21.47% Risco 23.26%

Cenário Ativo A Ativo B

A 8% 10%
B 9% 11%
C 14% 12%
D 6% 18%

a) R(e)A 9.25%
R(e)B 12.75%

B) VAR (A) 0.0869%

VAR(B) 0.0969%

Estado de
Probabilidade Retorno C Retorno D RX-RX Rw-Rw
Natureza
Baixa 33% 8.9% -4.8% - 0.0677 - 0.1810
Normal 33% 15.5% 9.4% - 0.0017 - 0.0390
alta 33% 22.6% 35.3% 0.0693 0.2200

Retorno C 15.67% b) Covariâcia 0.92%

Retorno D 13.30%
Correlação 0.99
Desvio P. C 0.31% 5.59%
Desvio P. D 2.76% 16.60%

- 0.001000
0.002700

- 1.000000
0.994558
P (RX-RX) (Rw-Rw)

0.000290375
2.1525E-05
0.0003366

P (RX-RX) (Rw-Rw)
0.00101675
4.59375E-05
3.50625E-05
0.0009435
P (RX-RX) (Rw-Rw)

0.004082555555556
2.16666666667E-05
0.005084444444444