Mentoria

PROGRAMAÇÃO

Turma 1
aULA 1 Risco

O que é risco?
Discussão
Volatilidade
Modelos e análise de crise
Risco sistêmico
30/03
Crise das .COM/Subprime/Covid 20h
Risco da tese
Mudança da tese, adaptação e zeragem

aULA 2 Risco

VaR
Ideia do modelo
Como os fundos usam
Como você pode usar
Q-returns
Tipo de distribuição 03/04
Mensurando risco 20h
Distribuições
Modelar distribuições e seus impactos
propriedades para mensurar risco
Linkando risco
Utilizando o que foi aprendido para o nosso

benefício
aULA 3 Análise

macroeconômica

Porque os ativos andam?

Agentes e necessidades
Base de dados CTCF
Direcional via posição
06/04
Linkando circulação macroeconômica 20h
Entendendo o tema
Avaliação via circulação macroeconômica

aULA 4 Análise

macroeconômica

Banco central e Policy Makers

Narrativa
Tom
Trajetória
Price action nos ativos 11/04
Link com tese ( Módulo risco) 20h
Rotation (Risk on/Risk off)
Macroeconomia do Risk on/Risk off
Quais ativos utilizar
Como utlizar
aULA 5 Aprimorando a

técnica

Volatilidade histórica
Entendendo o modelo

13/04
Discussão para melhoria
O que ele mostra?
Garch e Yang Zang
20h
Modelo
Melhoria do modelo
Sensibilidade para utilização
Como usar em operações

aULA 6,7,8 e 9 Modelagem de

opções

Opções - Suas propriedades e derivações

Modelo de precificação
Entendendo Hedge ( delta,gamma, vega)
Modelando volatilidade implícita
Criando ranges de apetite e trava via opções
Finalizando planilha e transformando

volatilidade em preço do ativo objeto

18/04 - Aula 6
20/04 - Aula 7
25/04 - Aula 8
20h
27/04 - Aula 9
Aula 10 Maximizando

lucros

Modelo de basket potencializado

Assimetria Risco retorno
02/05
Distorções de volatilidade EMM 20h

OBS: Aulas 11 e 12 (04/05 e 09/05) ficarão como

reservas para atender a ementa, caso

necessário.