FORMA PADRÃO • FORMULAR:

• À medida que fazemos por o SBAP(0,0,20,0) e SBAD(0,0,-630,0,0,30,10,0)

• Restrições de ≤ (≥) somar (subtrair) variável de folga
ANÁLISE ECONÓMICA
FORMA CANÓNICA
• V.decisão (P): capacidade de recurso utilizada
• Minimização (maximização), todas as restrições ≥ (≤) • V.folga (P): capacidade de recurso não utilizada
• V.decisão (D): contribuição ao lucro total por unidade de recurso (preço sombra)
ALGORITMO PRIMAL DO SIMPLEX • V.folga (D): perda de oportunidade de utilização recurso (preço interno - lucro unitário)

• Quadro óptimo: não há cj-zj > 0.. logo continuar até cj-zj ≤ 0; ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
• Variavel básica que sai: Coluna pivot: variável não básica com maior cj-zj positivo

Se os coeficientes da única coluna candidata são ≤0, o primal não tem óptimo finito (intervalos de variação)
• Variavel que entra: Linha pivot: variável com menor razão termo independente / xp

Em caso de empate escolher linha de menor índice (temos uma solução degenerada) • Variável não básica Xi: b4 -> z4 = valor zj correspondente ao k(=4) – c4 <= 0
• Matriz das variáveis básicas tem de formar a matriz identidade
Para manter a base óptima, custo reduzido tem de permanecer ≤0
• Coeficientes das variáveis básicas têm de ser nulos • Variável básica (em linha) – Custos Unitários- Xi:
• Se existem variáveis não básicas com custo reduzido nulo há solução óptima alternativa • MAX:

Limite inferior
• FORMULAR PL:
 Se todo o xkj ≤ 0 -> -∞
• Min/Max (x) (unidades)
 Se xkj > 0 -> Max j {cj-zj / xkj }

s.a: … (identificar sobre o que; dia/mês)

Limite superior

variáveis >= 0
 Se todo o xkj 0 ≥ -> +∞

Exemplo: xj: numero de fontes do tipo FEj, a utilizar na situação de emergência;
 Se xkj < 0 -> min j {cj-zj / xkj }
j=1,2,3,4
• Variável básica – Custos Unitários- Xi:
ALGORITMO DUAL DO SIMPLEX • MIN:

Limite inferior
 Se todo o xkj ≥ 0 -> -∞
• Quadro óptimo: não existem variáveis básicas negativas, ou seja, se algum dos valores dos termos
 Se xkj < 0 -> Max j { - (zj-cj) / xkj }
independentes for negativo temos de fazer dual..

Limite superior
• Variável básica que sai: Linha pivot: maior negativo em b (termos independentes)
 Se todo o xkj 0 ≤ -> +∞
• Variavel que entra: Coluna pivot: variável com menor razão (cj-zj) / Xi , apenas para Xi < 0
 Se xkj > 0 -> min j { - (zj-cj) / xkj }

Se não existe nenhum valor ≤0 nessa linha, o dual não tem óptimo finito
-1 • Termo independente de uma restrição: considerar B e b’ (em coluna; se a rest for ≥ x (-1) )
• Solução dual complementar: Y* = Cb x B

Limite inferior
• Teorema fundamental da dualidade
 Se todo o bik ≤ 0 -> -∞
• Para problemas primal-dual verifica-se que: ambos têm soluções óptimas X* Y* e os valores  Se bik > 0 -> Max i { - xBi* / bik }
óptimos da fo coincidem z* = w*(um tem óptimo finito o outro também tem óptimo finito)
Limite superior
• Se um dos problemas não tem óptimo finito o outro é impossível  Se todo o bik 0 ≥ -> +∞
• Se um dos problemas for impossível o outro pode ser impossível ou não ter óptimo finito  Se bik < 0 -> min i { - xBi* / bik }
• Complementaridade de slacks

Sistema de equações com as restrições do primal (variáveis básicas = 0) ANÁLISE PÓS-OPTIMAL

V.decisão ≠0 num dos problemas implica v.folga =0 no outro

V.folga >0 num dos problemas implica v.decisão =0 no outro (nas restrições) • Alteração de um termo independente

Sistema de equações com as restrições do dual (variáveis folga = 0)
Apenas é alterada a coluna dos termos independentes
-1
• À medida que fazemos por o SBNAP e SBNAD
Se Xb* = Xb*(|b) + (B x ∆b (∆b = [bnovo] – [bantigo]) ) ≥0 a nova solução também é óptima,
• É possível calcular a solução óptima do dual através do quadro óptimo do primal senão aplicar dual  linha sair menor, coluna entra menor positivo; se não entrar variável é

Multiplicar por -1 as variáveis que correspondem às variáveis de folga do dual impossivel
 • Alteração de um coeficiente da f.o.
Subtrair a cada coluna da matriz de custos o valor mínimo dessa coluna

Se o coeficiente for de uma variável não básica
Subtrair a cada linha da matriz de custos o valor mínimo dessa linha
 É alterado apenas o custo reduzido dessa variável
Calcular nº mínimo de traços que cobrem todos os zeros da matriz até ser = n (solução óptima). Se
 Se o custo reduzido ≤0 a solução mantém-se e não altera a f.o, senão simplex for ≠ n reduzir a matriz de custos:

Se o coeficiente for de uma variável básica  Determinar o menor valor não riscado θ
 É alterada toda a linha de custos reduzidos  Subtrair θ aos valores não riscados, somar θ aos valores riscados duplamente, aos q têm
 Substituir no cj e no cb; actualizar zj e cj-zj; se cj-zj (cust reduzido) ≤0 a solução mantém-se um risco não fazer nada
mas altera a f.o, senão simplex  Considerar todos os zeros livres e contar novamente o nº mínimo de traços
• Alteração de um coeficiente da matriz de restrições
Enquadrar um zero por linha/coluna e ver solução óptima na matriz de custos inicial

Se o coeficiente for de uma variável não básica • FORMULAR (PLI):
 É alterada apenas o custo reduzido(cj-zj) correspondente a essa variável
Min/Max = soma de todos os valores do quadro
 Novo custo reduzido = custo reduzido + ∆coef – (Cb x b’ x [∆coef])
Soma x11 + x12 .. x61 + x x62 .. = 1

Se o coeficiente for de uma variável básica
Soma x11 + x21 .. x15 + x25 .. = 1
 Existe alteração nos valores da matriz B e consequentemente B
-1
xij 1 – origem no nó i para o destino j
• Introdução de uma nova variável (1) ou restrição (2)  0 caso contrario

(1) Se o custo reduzido ≤0 a solução mantém-se óptima, senão aplicar dual

(2) Se é verificada a restrição a solução mantém-se, senão resolver novo quadro PROBLEMAS DE REDES

PROBLEMA DE TRANSPORTES ALGORITMO DE PRIM árvore mínima de suporte

• Se oferta > (<) procura, adicionar destino (origem) fictício
• Método do canto noroeste

V.básica escolhida é sempre a do canto superior esquerdo (não liga aos custos)
• Método do mínimo da matriz de custos

V.básica escolhida é sempre a de menor custo
• Método de Vogel

Calcular as diferenças entre os dois menores custos de cada linhas e coluna

Seleccionar a maior das diferenças

V.básica escolhida é sempre a de menor custo da linha/coluna com a maior diferença entre os dois
menores custos dessa linha/coluna
• Método de Dantzig

Calcular a solução dual (considerar u1=0 e calcular os ui + vj = cj)

Calcular os custos reduzidos das variáveis não básicas (ui + vj - cj)

Verificar se existem custos reduzidos positivos, se não houver: solução óptima

Calcular o nº de variáveis básicas m-n+1 (m = nº origens, n = nº destinos)

Variável que entra: Max {custos reduzidos positivos}

Variável que sai: Min {Xij que pertence ao caminho dos θ com sinal negativo}
• Técnica de perturbação

Aplicar apenas quando m-n+1 ≠ nº de variáveis básicas no quadro

Tomar um valor de ε >0 muito pequeno, pôr os θ no quadro e resolver Dantzig

Se algum custo reduzido = 0 há soluções óptimas alternativas
• X(0,0,60,0,0, .. 0, 30, 0); Z = (somatório) casa com valor * custo
PROBLEMA DE AFECTAÇÃO
• Método Húngaro
• Seleccionar um nó arbitrariamente e ligá-lo ao nó mais próximo (menor custo)
• Seleccionar um nó isolado mais próximo de um nó já ligado e ligar estes dois (até existir uma
árvore de suporte)
Em quadro
ALGORITMO DE KRUSKAL  árvore mínima de suporte
• Ordenar as arestas por ordem crescente de custo formando uma lista
• 1º aresta da lista: se originar ciclo tirar da lista e seleccionar outra, caso contrário adicioná-la
ALGORITMO DE DIJKSTRA  caminho mais curto, fazer a tabela com todas as origens e para cada
iteração ver se os custos melhoram até todos terem melhorado
ALGORITMO DE FORD-FULKERSON  do fluxo máximo
• Fluxo inicial; actualizar capacidades utilizadas dos arcos aumentando-lhes o fluxo
• Det caminh não saturado entre o nó saída/entrada, se n existir a solução é óptima; somar fluxo
• O corte mínimo separa o nó de entrada e de saída atravessando arcos de entrada para a saída
saturados e arcos orientados da saída para a entrada com fluxo nulo
• O fluxo máximo é igual à capacidade do corte mínimo
• FORMULAR (PLI):

o Max deve ser o menor valor

Xij – nº de unidades do no i para o no j (ou fluxo máximo no arco (i,j) p/ qq (i,j)) q
pertence ao conjunto da rede

Fazer condições para nós e xab <= 20; xij{0,1}