1ª Prova de Econometria II

Professor Diogo de Prince Mendonça

Atenção: a prova é individual e sem consulta.

Questões

(1,0) 1) Considere o seguinte modelo salário = β0 + β1 educ + β2 exper + β3 idade + β4 particular + β5 f ilhos + u, no qual
salário é o salário do indivı́duo, educ os anos de escolaridade, exper os anos de experiência, idade a idade do indivı́duo, particular
é uma variável dummy igual a 1 se fez cursou alguma escola particular, filhos o número de filhos que possui.
a) Qual a diferença entre rodar a seguinte regressão salário = β0 + β1 educ + β2 exper + β3 idade + β4 particular + β5 f ilhos +
β6 f ilhos2 + β7 idade2 + u e fazer o teste RESET para a primeira equação?
b) Caso o p-valor do teste RESET para a primeira equação seja de 0,02, qual a conclusão a respeito do resultado do teste?

(1,0) 2) Diga se é Verdadeiro ou Falso e explique as seguintes afirmações:

a) A presença de uma variável explicativa com erro de medida leva a estimadores consistentes.
b) O estimador de Mı́nimos Quadrados Indiretos pode ser usado sempre em equações simultâneas.

(1,0) 3) Considere a seguinte regressão salário = β0 + β1 educ + β2 exper + β3 z1 + u1 , no qual temos os seguintes instrumentos
z2 , z3 e z4 , salário é o salário do indivı́duo, educ os anos de escolaridade e exper os anos de experiência. Assim, podemos fazer
o seguinte educ = π0 + π1 z1 + π2 z2 + π3 z3 + π4 z4 + v1 e exper = π5 + π6 z1 + π7 z2 + π8 z3 + π9 z4 + v2 .
a) Com o seguinte resultado em mente salário = 1, 35+0, 11educ+0, 02exper+0, 12z1 +0, 4v1 +0, 01v2 +ε1 com os respectivos
erros-padrão para os coeficientes 0, 25, 0, 02, 0, 01, 0, 05, 0, 02 e 0, 025. Explique o procedimento que foi feito (qual a intuição) e
qual o resultado obtido.
b) Quais as condições para z2 , z3 e z4 serem instrumentos?

(1,5) 4) Continuando o caso do exercı́cio 3, se rodarmos a seguinte regressão û1 = δ0 +δ1 z1 +δ2 z2 +δ3 z3 +δ4 z4 +η e obtivermos
û1 = 0, 01 + 0, 12z1 + 0, 12z2 + 0, 05z3 + 0, 2z4 + η, no qual os erros-padrão são respectivamente 0, 01, 0, 10, 0, 10, 0, 09, 0, 50 com
uma amostra de 50 observações, R2 = 0, 01 e os valores crı́ticos da chi-quadrado a 5% e 10% de significância são respectivamente
2,71 e 3,84. Explique o procedimento que foi feito, qual o resultado obtido ou a intuição sobre o resultado obtido.

(1,5) 5) Considere uma base de dados com informações sobre 65 mil indivı́duos, estimamos o retorno da educação usando a
educação da mãe do indivı́duo como instrumento para educação do indivı́duo i, obtendo o seguinte resultado:
Y = 320, 89 + 67, 21X + 5, 49W + u (1)
X̂ = 10 + 0, 4W + 0, 3Z (2)
com R²=0,46, no qual Y representa a renda do indivı́duo i, X o número de anos de estudo do indivı́duo i, W a idade do indivı́duo i,
Z representa a educação da mãe e cov (X, u) 6= 0. O desvio-padrão do intercepto e dos coeficientes de X e W são respectivamente
220,75; 38,68 e 1,60 na 1ª regressão. O desvio-padrão do intercepto e dos coeficientes de W e Z são respectivamente 2,01; 0,3 e
0,2 na 2ª regressão. Baseado nas informações acima, diga se é verdadeira ou falsa tal afirmação e explique o motivo.
a) Se houver uma correlação positiva entre idade do indivı́duo (W) e educação da mãe (Z), a educação da mãe (Z) deixa de ser
um instrumento válido para educação do indivı́duo (X).
b) Nesse caso, Z atende a condição verificável para ser um instrumento.
c) A regressão X̂ = 10 + 0, 4W poderia ser feita ao invés de X̂ = 10 + 0, 4W + 0, 3Z para obter um estimador consistente para
os coeficientes da equação de interesse (1).

(1,0) 6) Considere as seguintes equações de demanda e de oferta de exportações respectivamente

Xt = α0 + α1 Et + α2 YtW + u1t
Xt = β0 + β1 Et + β2 Ct−1 + u2t
no qual X é a quantidade exportada, E a taxa de câmbio real, Y W a renda mundial e C o custo doméstico. Obtenha as equações
na forma reduzida e suas correspondências com as equações na forma estrutural.

(1,0) 7) A partir do sistema de equações simultâneas da relação entre variáveis macroeconômicas para o Brasil:
C = a1 + a2 Y + a3 T + a4 t + a5 M + ε1 (3)
T = b1 + b2 Y + b3 M + ε2 (4)
Y = c1 + c2 X + c3 C + ε3 (5)
no qual C o consumo dos trabalhadores na economia brasileira, Y a renda, T a tributação, M as importações, X as exportações
e t as transferências de renda do governo. Avalie a condição de identificação de cada equação pela condição de ordem e de
posto informando se as equações são identificadas ou não (e subidentificadas, exatamente identificadas ou sobreidentificadas).
Apresenta as hipóteses para tal.

(1,0) 8) Com relação ao modelo de variável dependente binária, estima-se ŷ, no qual y é a variável dependente, 1 se o indivı́duo
dá default no financiamento contratado e 0 se o indivı́duo quita o financiamento contratado.
a) Qual a interpretação desse ŷ?
b) Estimou-se o seguinte modelo de crédito linear

ŷi = −0, 12 + 0, 3 ∗ idadei − 0, 1 ∗ idade2i + 1, 2 ∗ imovelproprioi + 0, 2 ∗ rendai

no qual idade é a idade do indivı́duo, imovelproprio é uma variável dummy igual a 1 se o indivı́duo possui imóvel próprio e 0
caso contrário, renda é a renda do indivı́duo. Com base nessa estimativas, aponte três inconsistências do modelo por ser linear.
OBS.: o valor do empréstimo foi o mesmo.

(0,5) 9) Considere um modelo que deseja explicar se a pessoa fuma, no qual smoke é 1 se a pessoa fuma e 0 se a pessoa não
fuma. A covariada inc 10000 é a renda em $10000, age a idade,agesq idade ao quadrado, educ anos de escolaridade, white se a
pessoa é branca, 0 se não.
Abaixo apresenta-se os coeficientes do modelo probit

Abaixo apresenta-se os efeitos marginais do modelo probit

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

a) sobre a primeira tabela, podemos inferir que ser branco reduz a probabilidade de fumar em 3,7 pp.
b) sobre a primeira tabela, podemos inferir que o aumento na renda reduz reduz a probabilidade de fumar em 0,3 pp.
c) sobre a primeira tabela, podemos inferir que a renda afeta negativamente e é estatisticamente significativa.
d) sobre a primeira tabela, podemos inferir que a renda afeta negativamente e não é estatisticamente significativa.
e) sobre a segunda tabela, podemos inferir que o aumento na renda reduz 0,1 pp na probabilidade de fumar e é estatisticamente
significativa.
f) sobre a segunda tabela, podemos inferir que o aumento de 1 ano na escolaridade eleva 2,4 pp a probabilidade de fumar e
é estatisticamente significativo.

(0,5) 10) No modelo de dados em painel, em que a variável dependente é a velocidade média nas vias da cidade de São Paulo
ao longo do tempo, assinale qual (quais) a(s) afirmação(afirmações) correta(s) para o efeito fixo dentre as alternativas:
a) todos os fatores que afetam a velocidade média e que não mudam ao longo do tempo.
b) todos os fatores que afetam a velocidade média e que não variam entre as vias.
c) se o efeito fixo for correlacionado com as covariadas do modelo, MQO será não viesado.
d) se o efeito fixo for correlacionado com as covariadas do modelo, MQO será viesado.
e) o efeito fixo é considerado uma variável omitida.
f) o efeito fixo não é considerado uma variável omitida.