Inferência Estatı́stica

Lista 05
Prof.a Rafael Izbicki

1. Sejam X1 , X2 , . . . , Xn uma a.a. da v.a X ∼ N (µ, 16).

(a) Construa, justificando os passos, o teste UMP de nı́vel α = 0.10 para testar H0 : µ ≥ 25 contra
H1 : µ < 25.
(b) Que tamanho de amostra é necessário para que a função poder, quando µ = 23, não seja inferior à
0.90?
2. Sejam X1 , X2 , . . . , Xn uma a.a. da v.a X ∼ Exp(θ).
(a) Encontre o teste UMP de nı́vel α para testar H0 : θ = 1 contra H1 : θ > 1.
(b) Mostre que o teste da razão de verossimilhança de HP 0 : θ = 1 contra H1 : θ ̸= 1, rejeita H0 se, e
n
somente se, sn e−s ≤ k, em que k é uma constante e s = i=1 xi .
(c) Mostre que o teste do item (b) é equivalente ao teste que rejeita H0 se, e somente se, s ≤ c1 e
s ≥ c2 , em que c1 e c2 são constantes.
Considere n = 5 e os valores da amostra x1 = 0.8, x2 = 1.3, x3 = 1.8, x4 = 0.9, x5 = 1.
(d) Determine o nı́vel descritivo do teste obtido em (d) e conclua.
(e) Qual a conclusão para o teste de razão de verossimilhança fixando o nı́vel de significância em 5%?
3. Sejam X1 , X2 , . . . , Xn uma a.a. da v.a. com função densidade dada por

f (x | θ) = θ(1 + x)−(θ+1) , x > 0, θ > 0 .

(a) Mostre que o teste da razão de verossimilhança de H0 : θ = θ0 contraPH1 : θ ̸= θ0 , θ0 > 0 rejeita

n
H0 se, e somente se, z ≤ c1 e z ≥ c2 , em que c1 e c2 são constantes e z = i=1 log(xi + 1).
(b) Suponha que θ0 = 2 e que uma amostra de tamanho 10 forneceu z = 7. Com base no nı́vel
descritivo, qual é a sua decisão?
4. Sejam X1 , X2 , . . . , Xn uma a.a. da v.a X ∼ Bernoulli(p).
(a) Mostre que o teste da razão de verossimilhança de H0 : p = 1/2 contra H1 : p ̸= 1/2, rejeita H0 se,
e somente se, |X̄ − 1/2|≥ k, em que k é uma constante.
Sugestão: Mostre que f (y) = y ny (1 − y)n(1−y) é simétrica em torno de 1/2, isto é, f (1/2 + y) =
f (1/2 − y), para 0 ≤ y ≤ 1.
(b) Encontre k para que o teste acima tenha nı́vel aproximadamente igual a α, supondo que n é grande.
5. Sejam X1 , X2 , . . . , Xn uma a.a. da v.a X ∼ N (µ, 1). Queremos testar H0 : µ = 0 contra H1 : µ = 1.
Encontre n que produz o teste mais poderoso com α = β = 0.05.
6. Sejam X1 , X2 , . . . , Xn uma a.a. da v.a. com função densidade dada por

f (x | θ) = θxθ−1 , 0 < x < 1, θ > 0 .

(a) Mostre que o teste mais poderoso para testar

Pn H0 : θ = 1 contra H1 : θ = 2, rejeita H0 se, e somente
se, z ≤ c, em que c é uma constante e z = i=1 − log(xi ).
(b) Sendo n = 2 e α = (1 − log 2)/2, qual é a região crı́tica?

1-1
1-2 Lista 05

7. Sejam X1 , X2 , . . . , Xn uma a.a. da v.a. X ∼ P oisson(θ).

(a) Obtenha o teste UMP para testar H0 : θ = θ0 contra H1 : θ > θ0 , θ0 > 0.
(b) Seja α = 0.05. Faça o gráfico da função poder para θ0 = 1 e n = 25.
8. Sejam X1 , X2 , . . . , Xn uma a.a. da v.a X ∼ N (µX , 1) e sejam Y1 , Y2 , . . . , Ym uma a.a. da v.a Y ∼
N (µY , 4), sendo as amostras independentes.
(a) Obtenha o testePmais poderoso para testarPH0 : µX = µY = 0 contra H1 : µX = µY = 1.
n m
(b) Sendo n = 9, i=1 xi = 3.95, m = 4 e i=1 yi = 2.03. Qual a sua conclusão ao nı́vel de sig-
nificância de 5%? Qual o poder do teste?

9. Sejam X1 , X2 , . . . , Xn uma a.a. da v.a X ∼ N (0, σ 2 ).

(a) Obtenha o teste mais poderoso para testar H0 : σ 2 = σ02 contra H1 : σ 2 > σ02 .
(b) Seja α = 0.05, n = 9 e σ02 = 9, faça o gráfico da função poder.
10. Sejam X1 , X2 , . . . , Xn uma a.a. da v.a X ∼ N (µX , 9) e sejam Y1 , Y2 , . . . , Ym uma a.a. da v.a Y ∼
N (µY , 25), sendo as amostras independentes.
(a) Obtenha o teste
Pnda RVG para testar HP 0 : µX = µY contra H1 : µX ̸= µY .
m
(b) Sendo n = 9, i=1 xi = 3.4, m = 16 e i=1 yi = 4.3. Qual a sua conclusão ao nı́vel de significância
de 5%?

11. Sejam X1 , X2 , . . . , Xn uma a.a. da v.a X ∼ P oisson(θ1 ) e sejam Y1 , Y2 , . . . , Ym uma a.a. da v.a
Y ∼ P oisson(θ2 ), sendo as amostras independentes.
(a) Obtenha o teste
Pnda RVG (aproximado) Ppara testar H0 : θ1 = θ2 contra H1 : θ1 ̸= θ2 .
m
(b) Sendo n = 5, i=1 xi = 3.8, m = 8 e i=1 yi = 4.8. Qual a sua conclusão ao nı́vel de significância
de 5%?