EAE5841 - Lista de Exercı́cios - TESTES DE HIPÓTESES

Profa. Beti 2023

1. l Seja X1 , . . . , Xn uma amostra aleatória de X ∼ Normal(µ, 1). Encontre n que produz o

teste mais poderoso com α = β = 0, 05 para testar H0 : µ = 0 versus H1 : µ = 1.

2. Seja X1 , . . . , Xn uma amostra aleatória de uma variável X ∼ Poisson(θ).

(a) Encontre o teste uniformemente mais poderoso (UMP) para testar H0 : θ = θ0 versus
H1 : θ > θ0 .
(b) Seja α = 0, 05. Faça o gráfico da função poder para θ0 = 1 e n = 25, atribuindo alguns
valores para θ em torno de θ0 . Use o Teorema Limite Central.

3. ♣ Seja (X1 , . . . , Xn ) uma a.a. da variável aleatória X com função densidade de probabilidade

f (x; θ) = θ xθ−1 , 0<x<1, θ>0.

(a) Mostre que o teste mais poderoso para testar H0 : θ = 1 versus H1 : θ = 2, rejeita
H0 , se e somente se, ni=1 − log xi ≤ a, em que a é uma constante.
P

(b) Sendo n = 2, mostre que para α = (1 − log 2)/2, então a região crı́tica é com a = log 2.

4. Suponha que X1 , . . . , Xn sejam i.i.d. com f.d.p.

f (x; θ) = (θ + 1) xθ 1l(0,1) (x) , com Θ = {θ : 0 < θ < 2}.

Considere as hipóteses H0 : θ ≤ 1 versus H1 : θ > 1. Construa um teste UMP de H0 contra

H1 com tamanho α.

5. ♢ Seja (X1 , . . . , Xn ) uma amostra aleatória de X com função densidade de probabilidade

f (x; θ) = θ(1 + x)−(θ+1) 1l(0,∞) (x) com θ > 0.

(a) Mostre que o teste da razão de verossimilhanças para testar

H0 : θ = θ0 versus H1 : θ ̸= θ0 , θ0 > 0.

rejeita H0 se e somente se {z ≤ c1 ou z ≥ c2 }, em que c1 e c2 são constantes e

n
X
z= log(1 + xi ).
i=1
(b) Suponha que θ0 = 2 e que uma amostra de tamanho 10 forneceu z = 7.
Qual é a sua decisão para α = 0, 05?

6. Seja X1 , . . . , Xn uma amostra aleatória de X ∼ Normal(0, σ 2 ).

(a) Encontre o teste UMP para testar H0 : σ 2 = σ02 versus H1 : σ 2 > σ02 .
(b) Seja α = 0, 05, n = 9 e σ02 = 9. Faça o gráfico da função poder.

1
7. ♣ Seja (X1 , . . . , Xn ) uma amostra aleatória da variável aleatória X ∼ Exponencial(θ), i.e.

f (x; θ) = θ e−θx 1l(0,∞) (x) , θ > 0.

(a) Obtenha uma estatı́stica suficiente para θ.

(b) Encontre o estimador de máxima verossimilhança de Var(X).
Xi )2 /n(n + 1) é o ENVVUM de Var(X).
P
(c) Verifique se θ̂ = (
(d) Encontre o teste UMP de nı́vel α para testar H0 : θ = 1 versus H1 : θ > 1.
(e) ♢ Mostre que o teste da razão de verossimilhanças (generalizada) para testar

H0 : θ = 1 versus H1 : θ ̸= 1 ,
Pn
rejeita H0 se e somente se sn e−s ≤ k, em que k é uma constante e s = i=1 xi .
(f) ♢ Mostre que o teste do item (e) é equivalente ao teste que rejeita H0 , se e somente se,
s ≤ c1 ou s ≥ c2 , em que c1 e c2 são constantes.
(g) ♢Considere n = 5 e os valores da amostra x1 = 0, 8, x2 = 1, 3, x3 = 1, 8, x4 = 0, 9, x5 =
1, 0.
Determine o nı́vel descritivo do teste obtido no item (d) e conclua.
(h) ♢ Para os dados do item (g), qual é a conclusão para o teste da razão de verossimi-
lhanças do item (e) (ou(f)) fixando o nı́vel de significância em 5%?
(i) ♢ Se você rejeitou a hipótese nula no item (g) ou no item (h), construa um intervalo
de confiança para θ com coeficiente de confiança γ = 95%.

8. ♣ Considere duas amostras independentes: (X1 , . . . , Xn ) uma a.a. de X ∼ Normal(µX , 1) e

(Y1 , . . . , Yk ) uma a.a. de Y ∼ Normal(µY , 4).

(a) Determine o teste mais poderoso para testar H0 : µX = µY = 0 versus H1 : µX =

µY = 1 .
(b) Sendo n = 9, ni=1 xi = 3, 95; k = 4; kj=1 yj = 2, 03; qual é a sua conclusão ao nı́vel de
P P

significância de 5%? E qual é o poder do teste? (O poder do teste deve ser calculado
em apenas 2 pontos: especifique Θ, Θ0 , Θ1 ).

9. Seja (X1 , . . . , Xn ) seja uma amostra aleatória da Exponencial translada, isto é, com a f.d.p.
( )
1 (x − λ)
f (x; λ, β) = exp − 1l(λ,∞) (x) , λ ∈ IR e β > 0.
β β

(a) Determine o teste mais poderoso de tamanho α para testar

H0 : β = β0 versus H1 : β = β1 para β1 < β0 e λ conhecido.

(b) Obtenha o teste da razão de verossimilhanças para testar

H0 : λ = λ0 versus H1 : λ < λ0 , com β conhecido.

2
10. Seja (X1 , . . . , Xn ) uma a.a. de X ∼ Normal(µX , 9), e (Y1 , Y2 , . . . , Ym ) uma a.a. de Y ∼
Normal(µY , 25). Suponha que as amostras sejam independentes.

(a) l Derive o teste da razão de verossimilhanças generalizada para testar

H0 : µX = µY versus H1 : µX ̸= µY com tamanho α.

(b) ♢ Calcule o nı́vel descritivo e conclua para α = 0, 05, considerando os resultados das
amostras n m
X X
n = 9, xi = 3, 4; m = 16, yj = 4, 4 .
i=1 j=1