INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.

GERALDO
GÓES). Av. W 3 Sul, Quadra 509, Fone: 443-3691, Brasília – DF.
Prof. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha
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Olá pessoal,

Recentemente foi publicado realização de concurso público destinado a
selecionar candidatos para o provimento de cargos vagos de Técnico de Planejamento e
Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. O concurso será
realizado pela Escola de Administração Fazendária – ESAF. Dentre as matérias
presentes no conteúdo programático, há a matéria métodos quantitativos, a qual
contempla, por sua vez, as matérias estatística e econometria. O programa, no tocante à
estatística, está a seguir transcrito:

Estatística: 1. Estatística descritiva (dados agrupados e não agrupados). 1.1. Medidas
de posição: tendência central (média, mediana e moda), separatriz (mediana, quartil,
decil, percentil). 1.2. Medidas de dispersão: absoluta (amplitude total, desvio
quartílico, desvio médio, variância e desvio padrão), relativas (coeficiente de variação
e variância relativa). 1.3. Medidas de assimetria: coeficiente de momento, coeficiente
quartílico e coeficiente percentilico). 1.4. Medidas de curtose (coeficiente de momento e
coeficiente percentílico). 1.5. Números Índices: índice agregativo simples, laspereyres,
Paashe e Fischer. 2. Teoria de probabilidade e Inferência Estatística. 2.1. Variáveis
aleatórias: Função distribuição de probabilidades, função densidade. Valor esperado,
momentos, variância. Distribuição conjunta de variáveis aleatórias. Covariância e
correlação. Expectativa condicionada e lei das expectativas iteradas. Variáveis
aleatórias independentes e não-correlacionadas. 2.2. Estimação pontual e por
conjunto. Estimadores de máxima verossimilhança. Propriedades dos estimadores, (não
viesado, consistente, assintoticamente normal). Desigualdade de Cramer-Rao,
eficiência de um estimador. Intervalos de confiança. Teste de hipóteses, erros dos tipos
I e II, potência do teste. Teste de Wald, razão de verossimilhança e multiplicador de
Lagrange.

Na minha opinião particular, as pessoas que vêm se preparando para o
concurso de Analista do Banco Central do Brasil, ou as pessoas que recentemente
fizeram a prova da Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em Economia –
ANPEC – estarão melhores preparadas para fazer esse concurso, pois o conteúdo
programático de macroeconomia, microeconomia, estatística e econometria são, em
essência, os mesmos solicitados nos referidos concursos, salvo alguns tópicos
avançados.
Quanto à estatística, que podemos perceber trata-se de estatística básica e
avançada, recomendo que os candidatos se preparem por meio dos seguintes materiais
de estudo:

ESTATÍSTICA BÁSICA (Todo o tópico 1 do conteúdo programático):

• As aulas do professor e amigo Sérgio Carvalho, as quais estão disponibilizadas
aqui no site “ponto dos concursos”.
• TOLEDO, G.L e OVALLE, I.I Estatística Básica. São Paulo: Atlas, 1995.
• HOFFMANN, R. Estatística para Economistas. Rio de Janeiro: Pioneira, 1973.

ESTATÍSTICA AVANÇADA (Todo o tópico 2 do conteúdo programático):

• MEYER, P. L. Probabilidade – Aplicações à Estatística. São Paulo: Livros
Técnicos e Científicos Editora, 1983.
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Disponibilizo, a seguir, apostila de exercícios de estatística básica e
avançada, a qual poderá ser útil àquelas pessoas que estão se preparando para os
concursos que pedem essas duas disciplinas. Leiam as obras que eu indiquei, e
pratiquem seus conhecimentos no material a seguir. A primeira parte, reservada à
estatística básica, atende àquelas pessoas que estão se preparando para concursos como
o Auditor Fiscal da Receita Federal, área de política e administração tributária. A
segunda parte, reservada à estatística avançada, atende às pessoas que estão se
preparando para os concursos de Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, Analista
do Banco Central do Brasil, Analista da Comissão de Valores Mobiliários, Auditor-
Fiscal da Previdência Social e outros concursos, bem como àquelas pessoas que vêm se
preparando para a prova da Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação de
Economia – ANPEC.
Em minhas primeiras aulas aqui no site, cheguei a comentar duas provas
de estatística, uma realizada pelo CESPE/UnB, e outra realizada pela ESAF. Sugiro que
os concursandos imprima também esse material, a fim de que esse material sirva de
complemento às obras anteriormente citadas, as quais são imprescindíveis à preparação
do candidato.

Um forte abraço, bom final de semana, e até o nosso próximo encontro.


Serginho.


























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ESTATÍSTICA BÁSICA

Questões Selecionadas de Concursos Públicos e do Exame Nacional da ANPEC






















2004


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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE ESTATÍSTICA BÁSICA



I – ESTATÍSTICA DESCRITIVA


1. Conceito. População; Censo; Amostra; Experimento aleatório; Variáveis e atributos;
Variáveis aleatórias discretas e contínuas; Normas para apresentação tabular de dados.

2. ORGANIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS.

- Quadros e tabelas;
- Distribuição de freqüências;
- Intervalos de classe;
- Ponto médio;
- Freqüências absolutas e relativas;
- Freqüências acumuladas;
- Gráficos: barras, colunas, histogramas e polígonos de freqüências.

3. MEDIDAS DE POSIÇÃO.

- Média aritmética;
- Propriedades da média;
- Cálculo Simplificado da média;
- Mediana;
- Moda;
- Médias geométrica e harmônica.

4. MEDIDAS DE DISPERSÃO.

- Amplitude;
- Desvio médio;
- Variância absoluta;
- Propriedades da variância;
- Cálculo simplificado da variância;
- Desvio padrão;
- Variância relativa e coeficiente de variação.


5. MEDIDAS DE ASSIMETRIA E CURTOSE. NÚMEROS ÍNDICES.

- Números relativos;
- Números índices: aritméticos simples e ponderado, harmônico simples e
ponderado, Geométrico simples e ponderado;
- Índices complexos de qualidade e de preços: Laspeyres e Paasche;
- Mudança de base.


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Questões de Concursos Públicos


Para a solução das questões de números 01 a 06 utilize o enunciado que se segue.
O atributo do tipo contínuo X, observado como um inteiro, numa amostra 100 obtida de
uma população de 1000 indivíduos, produziu a tabela de freqüências seguinte:

Classes Freqüência (f)
29,5 – 39,5 4
39,5 – 49,5 8
49,5 – 59,5 14
59,5 – 69,5 20
69,5 – 79,5 26
79,5 – 89,5 18
89,5 – 99,5 10

01 – (ESAF/AFRF/2002-2) - assinale a opção que corresponde à estimativa da mediana
amostral do atributo X.
a) 71,04
b) 65,02
c) 75,03
d) 68,08
e) 70,02

02 – (ESAF/AFRF/2002-2) Assinale a opção que corresponde à estimativa do número
de indivíduos na população com valores do atributo X menores ou iguais a 95,5 e
maiores do que 50,5.
a) 700
b) 638
c) 826
d) 995
e) 900

03– (ESAF/AFRF/2002-2) Assinale a opção que corresponde ao valor modal do
atributo X no conceito de Czuber.
a) 69,50
b) 73,79
c) 71,20
d) 74,53
e) 80,10

04- (ESAF/AFRF/2002-2) Assinale a opção que corresponde ao desvio absoluto médio
do atributo X.
a) 16,0
b) 17,0
c) 16,6
d) 18,1
e) 13,0
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05 – (ESAF/AFRF/2002-2) Assinale a opção que dá o valor do coeficiente quartílico de
assimetria.
a) 0,080
b) –0,206
c) 0,000
d) –0,095
e) 0,300

06) (ESAF/AFRF/2002-2) Para a distribuição de freqüências do atributo X sabe-se que:


7
i=1
(X
i
-
___
X )
2
f
i
= 24.500 e que

7
i=1
(X
i
-
___
X )
4
f
i
= 14.682.500


Nessas expressões os X
i
representam os pontos médios das classes e
___
X a média
amostral.
Assinale a opção correta. Considere para sua resposta a fórmula da curtose com base
nos momentos centrados e suponha que o valor de curtose encontrado é populacional.
a) A distribuição do atributo X é leptcúrtica.
b) A distribuição do atributo X é platicúrtica.
c) A distribuição do atributo X é indefinida do ponto de vista da intensidade da
curtose.
d) A informação dada se presta apenas ao cálculo do coeficiente de assimetria com
base nos momentos centrados de X.
e) A distribuição de X é normal.

07 – (ESAF/AFRF/2002-2) Uma variável contábil Y, medida em milhares de reais, foi
observada em dois grupos de empresas apresentando os resultados seguintes:

Grupo Média Desvio Padrão
A 20 4
B 10 3

Assinale a opção correta.
a) No grupo B, Y tem maior dispersão absoluta.
b) A dispersão absoluta de cada grupo é igual à dispersão relativa.
c) A dispersão relativa do Grupo B é maior do que a dispersão relativa do Grupo.
d) A dispersão relativa de Y entre os Grupos A e B é medida pelo quociente da
diferença de desvios padrão pela diferença de médias.
e) Sem o conhecimento dos quartis não é possível calcular a dispersão relativa nos
grupos.


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08 – (ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. Fech. de Prev. Complementar) - Sabe-
se que a variável aleatória X tem distribuição de probabilidades uniforme no intervalo
(a,b) com 0<a<b. Assinale a opção correta.

A) O coeficiente de variação de X é |
¹
|

\
|
+

b a
a b
3
3


B) O coeficiente de variação de X é
|
¹
|

\
|
+

b a
a b
12
1


C) O coeficiente de variação de X é
|
¹
|

\
|

+
a b
b a
3

D) O coeficiente de variação de X é |
¹
|

\
|

+
a b
b a
3
3


E) O coeficiente de variação de X é |
¹
|

\
|

+
a b
b a
12
1


As questões 09 e 10 dizem respeito ao enunciado seguinte:

A tabela abaixo dá a distribuição de freqüências de um atributo X para uma amostra de
tamanho 66. As observações foram agrupadas em 9 classes de tamanho 5. Não existem
observações coincidentes com os extremos das classes.


Classes Freqüências
4-9 5
9-14 9
14-19 10
19-24 15
24-29 12
29-34 6
34-39 4
39-44 3
44-49 2


09 - (ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. Fech. de Prev. Complementar) –
Assinale a opção que dá a estimativa da probabilidade de que X seja menor ou igual a
32,2.
a) 0,570
b) 0,510
c) 0,773
d) 0,831
e) 0,864
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10- (ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. Fech. de Prev. Complementar) - Sabe-se
que o desvio padrão da distribuição de X é aproximadamente 10. Assinale a opção que
dá o valor do coeficiente de assimetria de Pearson que é baseado na média, na mediana
e no desvio padrão.

a) -0,600
b) 0,191
c) 0,709
d) 0,603
e) -0,610

11- (ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. Fech. de Prev. Complementar) - Assinale
a opção que dá o valor de “a” para o qual a equação ( ) 0
1
= −

=
n
i
i a x
é sempre
verdadeira.

a) A média dos valores x.
b) A mediana dos valores x.
c) A moda dos valores x.
d) O desvio padrão dos valores x.
e) O coeficiente de assimetria dos valores x.

12- (ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. Fech. de Prev. Complementar) - Dada a
seqüência de valores 4, 4, 2, 7 e 3 assinale a opção que dá o valor da variância. Use o
denominador 4 em seus cálculos.
a) 5,5
b) 4,5
c) 3,5
d) 6,0
e) 16,0

13- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Numa pesquisa
amostral, observa-se que o salário médio mensal dos indivíduos entrevistados é de R$
500,00. Os salários médios de homens e mulheres são R$ 600,00 e R$ 420,00,
respectivamente. Assinale a opção que dá a relação entre o número de homens e de
mulheres da amostra.
a) O número de homens é o dobro do número de mulheres.
b) O número de homens é 4/5 do número de mulheres.
c) O número de homens é igual ao número de mulheres.
d) O número de homens é 1/5 do número de mulheres.
e) O número de homens é 3/5 do número de mulheres.








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14- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) -O diagrama de
ramos e folhas abaixo corresponde às observações (82,...,158) do atributo X. Assinale a
opção que dá o valor mediano de X.

8 2
8
9 003
9 9
10 0011222344
10 577777
11 013
11 55679
12 00114
12 5557
13 004
13 5556
14 03
14 5
15
15 8

a) 105
b) 110
c) 104
d) 107
e) 115

15- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) -A média e o
desvio-padrão obtidos num lote de produção de 100 peças mecânicas são
respectivamente, 16 Kg e 40g. Uma peça particular do lote pesa 18Kg. Assinale a opção
que dá o valor padronizado do peso dessa bola.
a) –50
b) 0,05
c) 50
d) –0,05
e) 0,02

16- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) -O atributo X tem
distribuição normal com média 2 e variância 4. Assinale a opção que dá o valor do
terceiro quartil de X, sabendo-se que o terceiro quartil da normal padrão é 0,6745.
a) 3,3490
b) 0,6745
c) 2,6745
d) 2,3373
e) 2,7500

17 – (ESAF/AFRF-2002-1) - Em um ensaio para o estudo da distribuição de um
atributo financeiro (X) foram examinados 200 itens de natureza contábil do balanço de
uma empresa. Esse exercício produziu a tabela de freqüências abaixo. A coluna classes
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representa intervalos de valores de X em reais e a coluna p representa a freqüência
relativa acumulada. Não existem observações coincidentes com os extremos das classes.
As questões de 17 a 22 referem-se a esse ensaios.

Classes P(%)
70-90 5
90-110 15
110-130 40
130-150 70
150-170 85
170-190 95
190-210 100


Assinale a opção que dá o valor médio amostral de X

a) 140,10
b) 115,50
c) 120,00
d) 140,00
e) 138,00

18 – (ESAF/AFRF-2002-1) Assinale a opção que corresponde à estimativa do quinto
decil da distribuição de X.
a) 138,00
b) 140,00
c) 136,67
d) 139,01
e) 140,66

19 – (ESAF/AFRF-2002-1) Seja S o desvio padrão do atributo X. Assinale a opção que
corresponde à medida de assimetria de X como definida pelo primeiro coeficiente de
Pearson.
a) 3/S
b) 4/S
c) 5/S
d) 6/S
e) 0

20 – (ESAF/AFRF-2002-1) - Assinale a opção que corresponde à estimativa da
freqüência relativa de observações de X menores ou iguais a 145.
a) 62,5%
b) 70,0%
c) 50,0%
d) 45,0%
e) 53,4%



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21 – (ESAF/AFRF-2002-1) - Considere a transformação
10
) 140 ( −
=
x
z . Para o atributo
Z encontrou-se Σ zi
2
*fi = 1680, onde fi é a freqüência simples da classe i e Zi o ponto
médio de classe transformado. Assinale a opção que dá a variância amostral do atributo
X.
a) 720,00
b) 840,20
c) 900,10
d) 1200,15
e) 560,30

22 – (ESAF/AFRF-2002-1) - entende-se pôr curtose de uma distribuição seu grau de
achatamento em geral medido em relação à distribuição normal. Uma medida de curtose
é dada pelo quociente K = Q/(P
90
– P
10
) onde Q é a metade da distância interquartílica e
P90 e P10 representam os percentis de 90% e 10%, respectivamente. Assinale a opção
que dá o valor da curtose K para a distribuição X.
a) 0,263
b) 0,250
c) 0,300
d) 0,242
e) 0,000

23 – (ESAF/AFRF-2002-1) - Um atributo W tem média amostral a ≠ 0, e desvio padrão
positivo b ≠ 1. Considere a transformação Z = (W – a)/b. Assinale a opção correta.
a) A média amostral de Z coincide com a de W.
b) O coeficiente de variação amostral de Z é unitário.
c) O coeficiente de variação amostral de Z não está definido.
d) A média de Z é a/b.
e) O coeficiente de variação amostral de W e de Z coincidem.

24 – (Provão do Mec/1999) – Para que a distribuição normal de uma variável
econômica fique completamente especificada é preciso conhecer:
(A) a sua variância
(B) a sua média
(C) a sua média e a sua variância
(D) a variância e o coeficiente de assimetria
(E) além da média e da variância, outros parâmetros mais.

25 - Numa distribuição normal, o coeficiente de variação é 20% e o momento centrado
na origem de segunda ordem é 416. O momento centrado na média aritmética de quarta
ordem será:
a) 48
b) 243
c) 768
d) 1875
e) 3888




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26 – (CESPE-UnB/Fiscal de Tributos Municipais/Maceió-AL/2003) – Uma rede de
supermercado possui em seu quadro de pessoal 500 empregados, com funções
distribuídas conforme a tabela abaixo:

Funções Número de Empregados
Caixa/vendedor/atendimento ao cliente 300
Técnico-administrativo de nível médio 100
Técnico-administrativo de nível superior 90
Gerência 10
Total 500

Um levantamento feito nessa rede de supermercados mostrou que o
salário bruto mensal dos gerentes é, em média, igual a R$ 5.000,00, com desvio-padrão
igual a σ reais. Para os técnicos-administrativos de nível superior, a média dos salários
brutos mensais é de R$ 2.500,00, com desvio-padrão de σ/2 reais, e, para os de nível
médio, a média dos salários brutos mensais é de R$ 1.500,00, com desvio-padrão de 2σ
reais. Para a função de “caixa/vendedor/atendimento ao cliente”, há três níveis – I, II e
III –, dependendo das qualificações e do tempo de serviço do empregado. A tabela
abaixo apresenta a distribuição dos salários brutos mensais, em reais, desses
empregados.

Nível Salário Mensal Bruto (S) Número de empregados
I 500,00 < S < 700,00 50
II 700,00 < S < 1.100,00 150
III 1.100,00 < S < 1.300,00 100
Total 300


Com base na situação hipotética acima descrita, julgue os itens de 36 a
40.

36. O salário médio mensal bruto que a rede de supermercados paga a seus empregados
é superior a R$ 1.500,00.

37. A mediana da distribuição dos salários mensais brutos dos empregados dessa rede
de supermercados está entre R$ 700,00 e R$ 1.100,00.

38. Estima--se que 125 empregados recebam um salário mensal bruto de até R$ 900,00.

39. O coeficiente de variação do salário mensal bruto dos gerentes é igual ao coeficiente
de variação do salário mensal bruto dos técnico-administrativos de nível superior.

40. A variância do salário mensal bruto dos empregados não sofrerá alteração, se a
empresa pagar R$ 200,00 a mais para os funcionários que têm a função de
“caixa/vendedor/atendimento ao cliente”; R$ 300,00 a mais para os técnicos-
administrativo de nível médio e R$ 400,00 a mais para os outros funcionários.



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27 - (Analista (Planej. e Execução Financeira) - CVM - 2000) - Uma firma
distribuidora de eletrodomésticos está interessada em estudar o comportamento de suas
contas a receber em dois meses consecutivos. Com este objetivo seleciona, para cada
mês, uma amostra de 50 contas. As observações amostrais constam da tabela seguinte:

Valor (R$) Freqüência de Março Freqüência de Abril
1.000,00 6 10
3.000,00 13 14
5.000,00 12 10
7.000,00 15 13
9.000,00 4 -
11.000,00 - 3

Assinale a opção que corresponde ao intervalo interquartílico, em reais, para o mês de
março.

a) 3.250,00
b) 5.000,00
c) 4.000,00
d) 6.000,00
e) 2.000,00

28 - (ESAF/AFRF-2001) - Freqüências acumuladas de salários anuais, em milhares de
reais, da Cia. Alfa.

Classes de salários Freqüências
acumuladas
3 ; 6 12
6 ; 9 30
9 ; 12 50
12 ; 15 60
15 ; 18 65
18 ; 21 68

Suponha que a tabela de freqüências acumuladas tenha sido construída a partir de uma
amostra de 10% dos empregados da Cia. Alfa. Deseja-se estimar, utilizando
interpolação linear da ogiva, a freqüência populacional de salários anuais iguais ou
inferiores a R$7.000,00 na Cia. Alfa. Assinale a opção que corresponde a este número.
a) 150
b) 120
c) 130
d) 160
e) 180






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29 - (ESAF/Fiscal de Tributos Estaduais do PI – 2001) - A tabela abaixo mostra a
distribuição de freqüências obtida de uma amostra aleatória dos salários anuais em reais
de uma firma. As freqüências são acumuladas.

Classes de Salários Freqüências
(5.000 – 6.500) 12
(6.500 – 8.000) 28
(8.000 – 9.500) 52
(9.500 – 11.000) 74
(11.000 – 12.500) 89
(12.500 – 14.000) 97
(14.000 – 15.500) 100

Deseja-se estimar, via interpolação da ogiva, o nível salarial populacional que não é
ultrapassado por 79% da população. Assinale a opção que corresponde a essa
estimativa.
a)R$10.000,00
b)R$9.500,00
c)R$12.500,00
d)R$11.000,00
e)R$11.500,00

30 – (ESAF/Fiscal de Tributos Estaduais do PA – 2002) - A tabela de freqüências
abaixo apresenta as freqüências acumuladas (F) correspondentes a uma amostra da
distribuição dos salários anuais de economistas (Y)- em R$1.000,00, do departamento
de fiscalização da Cia. X. Não existem realizações de Y coincidentes com as
extremidades das classes salariais.

Classes F
29,4 --- 39,5 2
39,5 --- 49,5 6
49,5 --- 59,5 13
59,5 --- 69,5 23
69,5 --- 79,5 36
79,5 --- 89,5 45
89,5 --- 99,5 50

Assinale a opção que corresponde ao valor q, obtido por interpolação da ogiva, que,
estima-se, não é superado por 80% das realizações de Y.
a) 82,0
b) 80,0
c) 83,9
d) 74,5
e) 84,5





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15

Questões do Exame Nacional da ANPEC


.(ANPEC 1992 - QUESTÃO 1) - Para um conjunto qualquer de dados pode-se afirmar
que:

(0) A média geométrica é maior do que a média aritmética que é maior do que a
média harmônica.
(1) Se a média e a mediana desse conjunto de dados forem respectivamente 10 e 12
pode-se dizer que essa distribuição apresenta cauda à esquerda.
(2) O coeficiente de variação pode ser perfeitamente substituído pelo desvio padrão.
(3) A variância é uma estatística que independe da unidade de medida.
(4) A média é quem melhor representa um conjunto de dados pois ela é a única
medida de tendência central que leva em consideração todas as observações
existentes.

(ANPEC 1993 - QUESTÃO 12) - Com relação à esperança, o segundo momento (não
centrado) e a variância de uma variável aleatória, pode-se dizer que:

(0) O segundo momento é sempre menor que a esperança ao quadrado.
(1) A variância pode ser menor ou maior do que o segundo momento.
(2) Se a esperança é zero, o segundo momento é maior do que a variância.
(3) Se a variância é zero, o segundo momento é igual à esperança.
(4) O quadrado da esperança nunca pode ser igual à variância.


(ANPEC 1994 - QUESTÃO 1) - Um comerciante atacadista vende determinado
produto em sacas que deveriam conter 16 kg. A pesagem de uma amostra aleatória com
100 sacas revelou os resultados descriminados na tabela a seguir:

PESOS (EM KG) NÚMERO DE SACAS
14,75 ├── 15,25 5
15,25 ├── 15,75 10
15,75 ├── 16,25 45
16,25 ├── 16,75 30
16,75 ├── 16,75 10
TOTAL 100

(0) A média da pesagem das sacas é exatamente 16 kg.
(1) Sendo o desvio-padrão da amostra de sacas igual a 0,477 kg, o valor do
coeficiente de variação é 2,95%.
(2) A percentagem de sacas com peso inferior a 15,75 kg é de 15%.
(3) Se o comerciante aumentar em 2,00 kg o conteúdo de cada saca, a média das 100
sacas pesadas não se alterará.
(4) Se o comerciante aumentar em 2,00 kg o conteúdo de cada saca, o desvio-padrão
dessa amostra aumentará em 2,00 kg.


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(ANPEC 1995 - QUESTÃO 7) - Pode-se afirmar que:

(0) O histograma relaciona graficamente duas variáveis.
(1) A média aritmética é a medida de tendência central mais utilizada na prática por
ser insensível à dispersão dos valores observados.
(2) O desvio-padrão tem a mesma unidade de medida da variável original.
(3) O coeficiente de assimetria é adimensional.
(4) O coeficiente de variação é a razão entre a média aritmética e o desvio padrão.

(ANPEC 1996 - QUESTÃO 6) - Pode-se afirmar que:

(0) O coeficiente de variação é uma medida de tendência central.

(1) Se uma distribuição é bimodal, então seu coeficiente de assimetria é zero.

(2) A média aritmética é uma medida de tendência central mais sensível à
presença de observações aberrantes do que a mediana.

(3) O coeficiente de assimetria tem a mesma unidade que o desvio padrão
(amostral).

(ANPEC 1997 - QUESTÃO 1) - Com relação à Estatística Descritiva, podemos
afirmar que:

(0) a média aritmética, a mediana e o decil de ordem 2 são as principais medidas de
tendência central.
(1) sob condições de regularidade usuais, se quisermos minimizar a soma do quadrado
dos desvios em relação a um determinado parâmetro, esse parâmetro é a média da
distribuição.
(2) se a distribuição de um conjunto grande de dados é simétrica, o intervalo
) ; ( σ σ + − x x inclui aproximadamente 95% das observações do conjunto, onde x
= média aritmética e σ = desvio padrão.
(3) o conjunto {3, 3, 3, 4, 4, 9, 9, 18, 18, 18} é um exemplo de distribuição bimodal.
(4) se uma distribuição é simétrica, então a média, a mediana e a moda coincidem.

(ANPEC 1998 - QUESTÃO 1) - Pode - se afirmar que:
(0) Multiplicando (ou dividindo) por um valor constante e arbitrário, c, cada elemento
de um conjunto de números, o desvio padrão deste conjunto fica multiplicado (ou
dividido ) pela constante c.
(1) No caso de dois conjuntos de n
1
e n
2
valores, onde s
1
2
e s
2
2
são, respectivamente,
suas variâncias e x
1
e x
2
suas médias, a variância combinada , s
2
, destes dois
conjuntos quando, x x x = =
1 2
, é igual a s
n s n s
n n
2 1 1
2
2 2
2
1 2
1 1
2
=
− + −
+ −
( ) ( )
.
(2) Quando dois conjuntos de valores são expressos em unidades de medidas
diferentes, é mais justificável o uso do desvio padrão (dispersão absoluta) do que o
coeficiente de variação de Pearson, para efeito de comparação.
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(3) Quando uma distribuição de frequência apresenta M
0
(Moda) > M
e
(Mediana) >
x (Média aritmética) , ela diz-se assimétrica a direita e, assimétrica a esquerda, em
caso contrário.

II – TÓPICO ESPECIAL: NÚMEROS-ÍNDICES

Questões de Concursos Públicos

01 - A cesta básica das quantidades consumidas por uma pessoa nos períodos T1 e T2
apresenta os seguintes resultados:

I – O somatório do valor T1 é igual ao somatório do valor T2
II – O índice de preço de Laspeyre do período T2 base T1 é 125.

Então podemos afirmar que o índice de quantidade de Paasche do período T2 base
período T1 será:
a) 75
b) 80
c) 100
d) 120
e) 125

02 - (ESAF/AFRF-2002-2) - No tempo t
0
+ 2 o preço médio de um bem é 30% maior
do que em t
0
+ 1, 20% menor do que em t
0
e 40% maior do que em t
0
+ 3. Assinale a
opção que dá o relativo de preços do bem em t
0
+ 3 com base em t
0
+ 1.

a) 162,5%
b) 130,0%
c) 120,0%
d) 092,9%
e) 156,0%

03 – (ESAF/AFPS-2002/ Auditoria das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar)- O índice de inflação no mês de junho foi de 10% e se manteve
constante nesse nível em julho e agosto. Assinale a opção que mais se aproxima da
desvalorização da moeda nesse período.
a) 33%
b) 30%
c) 25%
d) 20%
e) 10%

04 – (ESAF/AFRF-2002-1) – A inflação de uma economia, em um período de tempo t,
medida pôr um índice geral de preços, foi de 30%. Assinale a opção que dá a
desvalorização da moeda dessa economia no mesmo período.
a) 30,00%
b) 23,08%
c) 40,10%
d) 35,30%
e) 25,00%
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05 – (Analista do Banco Central do Brasil) - Em janeiro, fevereiro e março de um
certo ano, as taxas de inflação foram, respectivamente, 5%, 7% e 9%. A inflação
acumulada no trimestre foi de
(A) 21%
(B) 22,46%
(C) 23,72%
(D) 24,02%
(E) 25,08%

06 – (Analista do Banco Central do Brasil) - Num certo país, a inflação acumulada
em 97 foi de 25%. A perda do poder aquisitivo da moeda, no final do ano, em relação
ao início do mesmo ano foi de
(A) 27%
(B) 25%
(C) 22%
(D) 20%
(E) 18%

07 - (ESAF/Analista (Planej. e Execução Financeira) - CVM - 2000) - A tabela
abaixo dá a evolução nos tempos t
1
e t
2
dos preços, em reais, e das quantidades, em
unidades apropriadas, de três produtos A, B e C. Assinale a opção que corresponde ao
índice de preços de Paasche com base em t
1
, com duas casas decimais.

Produtos Preços Quantidades
t
1
t
2
t
1
t
2

A 2,20 3,00 50 40
B 2,00 2,00 2 3
C 0,50 0,60 80 100

a) 131%
b) 202%
c) 129%
d) 186%
e) 154%


Questões do Exame Nacional da ANPEC


(ANPEC 1992 - QUESTÃO 12) - Pode-se fazer as seguintes afirmações a respeito dos
índices de Laspeyres (IL) e de Paasche (IP):

(0) O IP é sempre inferior ao IL porque ele resulta de uma média harmônica e o IL
de uma média aritmética.
(1) No IL os pesos são fixos.
(2) O custo de levantamento do índice de Paasche é maior que o do índice de
Laspayres.
(3) A multiplicação do IL de quantidade pelo IP de preço resulta no índice de valor.
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(4) O índice do Custo de Vida é sempre superestimado pelo IL e subestimado pelo
IP.


(ANPEC 1994 - QUESTÃO 2) - Com relação à construção de números-índices
podemos afirmar que:

(0) O índice de preços de Laspeyres é uma média aritmética ponderada de índices
relativos, sendo os fatores de ponderação os valores dos bens considerados no
período base.
(1) O índice real de Fisher é a média harmônica dos números-índices de Laspeyres e
de Paasche.
(2) Deflator é qualquer índice de preços utilizados para equiparar, por redução,
valores monetários de diversas épocas ao valor monetário de uma determinada
época tomada como base.
(3) Se a produção de certo produto em 1991 foi de 520.000 toneladas e em 1992 foi
de 503.000 toneladas, podemos afirmar que ocorreu um decréscimo de 5% na
produção entre esses dois anos.

(ANPEC 1995 - QUESTÃO 8) - O índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
tem as seguintes características:

(0) É calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas.
(1) Resulta da média aritmética ponderada dos índices de preços ao consumidor,
preços por atacado e preços da construção civil.
(2) Abrange todas as capitais de estado brasileiras.
(3) Mede perfeitamente a inflação do país.
(4) É uma versão modificada do índice de preços de Laspèyres.


(ANPEC 1996 - QUESTÃO 11) - Considere as informações sobre preços e
quantidades consumidas por um conjunto de famílias em dois períodos sucessivos dadas
na tabela a seguir:

BEM PERÍODO 0

PERÍODO 1

Preço (em Reais) Quantidade (Kg) Preço (em Reais) Quantidade (Kg)
Feijão 1,00 4 1,50 2
Açúcar 1,00 2 2,00 1
Carne 1,00 2 0,50 2

Podemos afirmar que:

(0) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Paasche foi de 20%
e pelo índice de Laspeyres foi de 30%.
(1) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi maior
que a variação pelo índice de Paasche.
(2) Ambas variações percentuais foram inferiores a, no mínimo, 30%.
(3) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi
superior a 35%.
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(4) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi
exatamente de 37,5% e pelo índice de Paasche foi superior a 25%.
(5) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi
exatamente de 37,5% e pelo índice de Paasche foi inferior a 25%.

(ANPEC 1997 - QUESTÃO 13) - Supondo que os dados a seguir referem-se ao
consumo básico de uma família de baixa renda, determine a inflação (ou a variação dos
preços) ocorrida no período especificado para o conjunto de itens do consumo básico,
utilizando, para tanto, o método de Laspeyres. Coloque a resposta expressa em
percentagem.



Itens
Participação
relativa no
gasto em Jan/95
Preço por unidade
(%) Janeiro/95 Janeiro/96
feijão 11 0,75 0,90
arroz 8 0,50 0,80
farinha 10 0,45 0,63
óleo 6 0,75 1,05
pão 18 1,00 2,00
leite 6 0,45 0,63
café 7 4,50 6,75
açúcar 9 0,60 0,78
margarina 10 1,70 2,55
carne 15 1,80 2,16
Total 100 - -
(ANPEC 1998 - QUESTÃ0 12) - Com base na equação da Renda Nacional (Y = C + I
+ X - M) e nos dados a seguir, calcule a Renda Nacional em 1996, a preços constantes
de 1990.

RENDA NACIONAL A PREÇOS CORRENTES
(em milhões de unidades monetárias)
COMPONENTES

1990 1996
Consumo ( C ) 15,0 20,0
Investimento ( I ) 5,0 8,4
Exportação ( X ) 2,0 3,0
Importação ( M ) 1,0 1,8
Renda Nacional ( Y ) 21,0 29,6








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DEFLATORES
(Base: 1990 = 100)
ÍNDICES

1996
Custo de Vida 125
Investimento 105
Exportações 150
Importações 180


(ANPEC 1999 - QUESTÃO 3) - Com base na teoria dos Números Índices, pode-se
afirmar que:

(0) Os índices de Laspeyres de preços e de quantidades podem ser obtidos ponderando-
se, respectivamente, os índices simples relativos de preços e de quantidades aos
diferentes bens pelos valores no período base.

(1) Em relação ao índice de Laspeyres e de Paasche, os de Fisher possuem duas
vantagens: observam a propriedade de reversão no tempo, e o índice de preços vezes o
de quantidade é igual ao índice de valor.

(2) O índice de preços de Laspeyres é, em geral, maior do que o índice de preços de
Paasche, pois para o primeiro, a ponderação é fixa na época base e para o segundo é
variável na época atual.

(3) Os índices de Fisher, definidos como a média geométrica dos índices de Laspeyres e
de Paasche, são sempre maiores do que estes dois últimos.

(ANPEC 2000 - QUESTÃO 02) - A tabela abaixo apresenta, para os anos de 1994 e
1999, dados hipotéticos sobre preços e quantidades vendidas de 6 diferentes produtos
comercializados por certa companhia. Calcule a variação percentual dos preços dos
produtos da companhia neste período, utilizando o índice de Paasche.


1994 1999
Tipo de pro
duto
Preço Quantidade
Vendida
Preço Quantidade
Vendida
A 5 80 20 100
B 7 100 6 1000
C 2 200 5 200
D 3 600 4 500
E 1 300 2 200
F 2 100 3 200





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(ANPEC 2001 - QUESTÃO 02) - Em relação a índices de preços, é correto afirmar:
(0) Os índices de Laspeyres e Paasche permitem comparar o custo de aquisição de uma
cesta de mercadorias no período t, com o custo de aquisição dessa mesma cesta de
mercadorias no período base.
(1) índice de Laspeyres subestima a variação do preço entre dois momentos enquanto o
índice de Paasche superestima.
(2) O índice de Fischer é dado pela média harmônica dos índices de Laspeyres e
Paasche e obedece ao critério da decomposição das causas.
(3) Se o preço de determinado produto teve acréscimo de 16% e provocou crescimento
do índice de custo de vida de 0,4%, então esse produto representa 2,5% das despesas
da família típica objeto da pesquisa de orçamentos familiares.
(4) Tomando o ano zero como base, foram observados os seguintes valores para o ano
1: índice do PIB nominal = 120; índice de quantidade de Laspeyres = 80. Pode-se
então concluir que a taxa de inflação no período, medida pelo deflator implícito do
PIB, foi de 50%.
(ANPEC 2002 - QUESTÃO 02) - Em relação a índices e deflacionamento de preços é
correto afirmar:

(0) Os índices de preços de Laspeyres e de Paasche geram, em geral, resultados
diferentes quando utilizados para avaliar a variação do nível dos preços de um
conjunto de produtos, mas ambos atendem à condição de reversão no tempo.
(1) Se um determinado índice de preços com ano base em 1992 assume os valores I
95
=
300 e I
96
= 400 em 1995 e 1996, respectivamente, então um produto com preço
corrente de R$ 10,00 em 1996, tem preço de R$ 7,50, em moeda de 1995.
(2) Multiplicando-se um índice de preços de Laspeyres por um índice de quantidades de
Laspeyres, obtém-se um índice relativo de valor das vendas (I(V
t
|V
0
)).
(3) Se os preços dos automóveis aumentam em 20% e isso se reflete em um aumento de
0,1% no ICV
0-3SM
(Índice de Custo de Vida de 0 a 3 salários mínimos) e em um
aumento de 1,2% no ICV
10-20SM
, então o peso dos automóveis nas despesas dos
famílias típicas com renda entre 10-20 SM é 12 vezes maior do que nas famílias
típicas com renda entre 0 a 3 SM.
(4) Para calcular o índice de preços de Paasche para uma série de anos requer-se menos
informação do que para calcular o índice de Laspeyres.
(ANPEC 2003 - QUESTÃO 01) - Com relação aos números índice, é correto afirmar
que:
(0) o índice de Fisher é uma média harmônica dos índices de Paasche e Laspeyres;
(1) o índice de preços de Laspeyres é uma média harmônica de relativos de preços
ponderados pelo valor dos bens no período base;
(2) o índice de preços de Paasche é uma média aritmética de relativos de preços
ponderados pelo valor dos bens no período atual;
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(3) embora os índices de Laspeyres e de Paasche não satisfaçam ao critério da
decomposição das causas, o produto cruzado de um Laspeyres de preço por um
Paasche de quantidade satisfaz;
(4) o índice de Paasche de preços pode ser calculado pela divisão de um índice de valor
por um índice Laspeyres de quantidade.











































GABARITO DAS QUESTÕES DE CONCURSOS PÚBLICOS
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I – ESTATÍSTICA DESCRITIVA


01 – A
02 – C
03 – B
04 – E
05 – D
06 – B
07 – C
08 – A
09 – D
10 – B
11 – A
12 – C
13 – B
14 – E
15 – C
16 – A
17 – E
18 – C
19 – A
20 – A
21 – B
22 – D
23 – C
24 – C
25 – C
26 – F-F-V-V-F
27 – C
28 – E
29 – E
30 – C


II – TÓPICO ESPECIAL: NÚMEROS-ÍNDICES


1 – B
2 – D
3 – C
4 – B
5 – B
6 – D
7 – C


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GABARITO DA ANPEC


ANPEC 1990

ANPEC 1991

ANPEC 1992

ANPEC 1993

1. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
2. (0) F - (1) V - (2) F - (3) F - (4) V
3. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) V
4. (0) F - (1) F - (2) V - (3) V - (4) F
5. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V
6. 03
7. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V
8. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F
9. (0) F - (1) F - (2) F - (3) V
10. (0) F - (1) V - (2) F - (3) F
11. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F - (4) F
12. (0) F - (1) F - (2) F - (3) F - (4) F
13. (0) V - (1) F - (2) F - (3) F - (4) F
14. (0) F - (1) V - (2) V - (3) V
15. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) F


ANPEC 1994

1. (0) P - (1) P - (2) V - (3) F - (4) F
2. (0) V - (1) F - (2) V - (3) F
3. 20
4. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F
5. 08
6. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
7. (0) V - (1) F - (2) V - (3) V - (4) F
8. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
9. 03
10. (0) F - (1) V - (2) F - (3) F - (4) V
11. P
12. 55
13. P
14. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F - (4) F - (5) V
15. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F



ANPEC 1995

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26
1. 23
2. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) F
3. (0) F - (1) F - (2) V - (3) V - (4) V
4. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) F
5. (0) F - (1) F - (2) F - (3) V - (4) F
6. (0) F - (1) F - (2) F - (3) V
7. (0) F - (1) F - (2) V - (3) V - (4) F
8. (0) F - (1) F - (2) F - (3) F - (4) V
9. (0) V - (1) V - (2) V - (3) F
10. 30
11. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) V
12. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
13. (0) V - (1) F - (2) F - (3) V - (4) V
14. (0) V - (1) F - (2) F - (3) V - (4) F
15. (0) V - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V

ANPEC 1996

1. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) F - (5) F - (6) V - (7) F
2. 97
3. (0) V - (1) V - (2) F - (3) V - (4) V - (5) F
4. 22
5. (0) V - (1) V - (2) F - (3) V
6. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F
7. 41
8. (0) V - (1) F - (2) F - (3) F
9. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F - (4) V - (5) V
10. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F
11. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) F - (5) V
12. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) F
13. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F
14. 00
15. (0) V - (1) F - (2) F - (3) F

ANPEC 1997

Q U E S T Õ E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 E C 25 C 58 C C E C C E E 48 C C
Q 1 C C C E E C E E C C E C
U 2 E C E E C C C C E E E C
E 3 C C C E E E C E E C C E
S 4 E C C C E C C
I 5
T 6
O 7
S 8
9


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ANPEC 1998

Questões
Quesitos
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
00 V X F V V X X F F V V 25 F V V
01 V F V F F X V V V F F V F V
02 F X V V V X F V V F V F F F
03 F V V V F X F V F F V V F V
04 F V V V


ANPEC 1999

PROVA DE ESTATÍSTICA
ques./qu
est
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 E 11 C E C C E X E E C E E E E
01 C C C C C C E E C E C C E
02 C C C C E C C C E C C E C
03 E E E E X E C C E C E C C
04 C C C E E C C
(nc* = não consta) (X = anulada)


ANPEC 2000

IT\QU
ES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F 20 F V F V V V 32 17 F F V 13 V
1 V F F V V F F F F F V
2 F V V F F F V V V F F
3 F V F F F V V V F
4 V V V F F F V

ANPEC 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V V V V F F V F F F V V 99 2 25
1 V F V V F F F V V V F F
2 F F F F V F V V F V V V
3 V V F F V V V F F F F F
4 V V F F F F V F F V V V

ANPEC 2002

Prova de Estatística (4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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0 F F F V A V F V F V F F 20 6 50
1 F V V V F F V F F V V F
2 V F F F F V F F V F V F
3 V V F F F F V V V F F V
4 F F V F F V V F V V F F


GABARITO DA PROVA 2 - ANPEC 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F F A F F F F F 75 40 04 25 11
1 F V F V V V F F F V
2 F V V F F F F V V V
3 V F F F V F V F F V
4 V F F V F F V V V F

































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ESTATÍSTICA AVANÇADA

Questões de concursos públicos, do Provão do MEC e do exame nacional ANPEC





















Brasília-DF
2003


I – PROBABILIDADE


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Questões de Concursos Públicos


01 - (BACEN/ESAF/2002) - Uma empresa fabrica motores a jato em duas fábricas A e
B. Um motor é escolhido ao acaso de um lote de produção. Nota-se que o motor
apresenta defeitos. De observações anteriores a empresa sabe que 2% e 3% são as taxas
de motores fabricados com algum defeito em A e B, respectivamente. Sabendo-se que a
fábrica A é responsável por 40% da produção, assinale a opção que dá a probabilidade
de que o motor escolhido tenha sido fabricado em A.
a) 0,012
b) 0,030
c) 0,308
d) 0,400
e) 0,500

02- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Suponha que a
probabilidade de um evento C seja 0,4 e que a probabilidade condicional do evento D
dado que C ocorreu seja 0,2. Assinale a opção que dá o valor da probabilidade de
ocorrência de D e C.
a) 0,50
b) 0,08
c) 0,00
d) 1,00
e) 0,60

03-(ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. Fech. de Prev. Complementar) -
Considere um ensaio aleatório com espaço amostral {T,U,V,W}. Considere os eventos
M={T}, N={U,V} e S={W}. Assinale a opção correta relativamente à probabilidade de
M∩N∩S.

a) Não se pode determinar a probabilidade da interseção sem maiores informações.
b) É o produto das probabilidades de M, N e S, pois os eventos são estatisticamente
independentes.
c) A probabilidade é um, pois pelo menos um dos três eventos deve ocorrer.
d) A probabilidade da interseção é 1/3 se os eventos elementares forem igualmente
prováveis.
e) A probabilidade da interseção é nula, pois os eventos são mutuamente exclusivos.

04 – (Analista do Banco Central – 1994) – O gerente de finanças de um banco chefiou
o desenvolvimento e a implantação de um novo sistema que veio causar sérios
problemas à instituição devido a um erro cometido por um dos membros da equipe. O
Gerente é, com probabilidade igual a 0,8, o responsável pelo erro cometido. Dois
assessores diretos, X e Y, sabem se o gerente é ou não culpado e foram chamados para
uma reunião com a presidência do banco. O assessor X, primeiro a ser chamado, é
amigo do gerente e dirá a verdade, se o gerente for inocente, mas mentirá, com
probabilidade igual a 0,2, se o gerente for culpado. Já o assessor Y, segundo a dar
testemunho, odeia toda a equipe e driá a verdade, se o gerente for culpado, mas mentirá,
com probabilidade igual a 0,3, se o gerente for inocente.

Com base na situação apresentada, julgue os itens que se seguem.
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a) Se X disser à presidência que o gerente é o responsável pelo erro, a chance de o
gerente ser inocente será igual a 0,2
b) O testemunho falso mais provável será dado pelo assessor X.
c) Os assessores X e Y darão, com probabilidade igual a 0,16, testemunhos
conflitantes.
d) Se X e Y derem testemunhos conflitantes, a chance de o gerente ser inocente será
igual a 3/11
e) Os eventos {X mente} e {Y mente} são dependentes.

05 – (Analista do Banco Central – 1998) – De uma urna contendo 10 bolinhas
numeradas de 1 a 10, duas são sorteadas sucessivamente sem reposição (a ordem dos
números não é levada em consideração). A probabilidade de que os números sejam
inferiores a 4 é:
a) 3/10
b) 1/15
c) 2/7
d) 1/3
e) 19/86


Questões do Exame Nacional da ANPEC


(ANPEC 1992/QUESTÃO 2) - Com relação à Teoria da Probabilidade pode-se afirmar
que:

(0) O espaço amostral de um experimento é o conjunto de resultados possíveis deste
experimento.
(1) O evento é um resultado possível do experimento.
(2) Se A e B são eventos independentes, então P(A/B) = P(A).
(3) Se A e B são eventos mutuamente exclusivos, então eles são independentes.
(4) A definição clássica de Probabilidade pressupõe que todos os resultados de um
experimento são igualmente prováveis.

(ANPEC 1992/QUESTÃO 3) - Em uma universidade, 30% dos homens e 20% das
mulheres estudam matemática. Além disso, 45% dos estudantes são mulheres. Se um
estudante é escolhido aleatoriamente está estudando matemática, qual é a probabilidade
de que esse estudante seja mulher? (use duas casas decimais e multiplique o resultado
por 100).

(ANPEC 1993/QUESTÃO 6) - Suponha duas caixas de bombons. Na caixa A temos
dois bombons com recheio e quatro sem recheio. Na caixa B temos três bombons com
recheio e três sem recheio. Um bombom retirado de uma das caixas não tem recheio.
Qual a probabilidade que tenha vindo da caixa B? (Multiplique o resultado por 7).

(ANPEC 1994/QUESTÃO 3) - Uma grande empresa tem dois departamentos de
produção: Produtos Marítimos e Produtos para Oficinas. A probabilidade de que a
divisão de Produtos Marítimos tenha, no corrente ano fiscal, uma margem de lucros de
no mínimo 10% é estimada em 0.30; a probabilidade de que a divisão de Equipamentos
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32
para Oficinas tenha uma margem de lucros de pelo menos 10% é 0.20; e a probabilidade
de que ambas as divisões tenham uma margem de lucro de no mínimo 10% é 0.06.
Determine a probabilidade de que a divisão de Equipamentos para Oficinas tenha uma
margem de lucro de no mínimo 10% dado que a divisão de Produtos Marítimos tenha
alcançado tal nível de lucro. (Multiplique o resultado por 100).

(ANPEC 1994/QUESTÃO 14) - Com relação à teoria da Probabilidade pode-se
afirmar que:

(0) Se A e B são eventos independentes, então:
P A B P A P B ( ) ( ) ( ) ∪ = +
(1) Se A, B e C são eventos quaisquer com P(C) ≠ 0, então:
P A B C P A C P B C ( | ) ( | ) ( | ) ∪ = +

(2) Se A e B são eventos quaisquer então:
P A B P A B ( ) ( ) ∩ = ∪
(3) P A P A ( ) ( ) + = 0.
(4) A, B e C são eventos independentes se, e somente se,
P A B C P A P B P C ( ) ( ). ( ). ( ) ∩ ∩ =
(5) A definição freqüentista de Probabilidade é fundamentada na idéia de repetição
do experimento.

(ANPEC 1995/QUESTÃO 1) –A probabilidade de que o preço dos combustíveis
aumente no mês vindouro é estimada em 0,4. Se isto ocorrer, a probabilidade de que os
preços dos transportes coletivos também aumentem é de 0,5; caso contrário, esta
probabilidade é de 0,1. Se naquele mês o preço da passagens, de fato, subirem, qual a
probabilidade de os preços dos combustíveis não terem sofrido majoração? (Multiplique
o resultado por 100 e considere apenas a parte inteira do resultado).

(ANPEC 1995/QUESTÃO 6) - Sejam { } S s s s
n
=
1 2
, , , K o espaço amostral de um
experimento aleatório e E e E
1 2
dois eventos de S. Então:

(0) P(s
1
) + ... + P( s
n
) = 1 se s s
n 1
, , K forem independentes.
(1) P( E E
1 2
∩ ) = P( E
1
).P( E
2
) se E
1
e E
2
forem mutuamente exclusivos.
(2) P( E E
1 2
∪ ) = P( E
1
) + P( E
2
) se E
1
e E
2
forem independentes.
(3) P( E
1
/ E
2
) = P( E
2
/ E
1
) se e somente se P( E
1
) = P( E
2
) ≠ 0.

(ANPEC 1996/QUESTÃO 1) - Considere um espaço amostral com a terna ) , , ( P ℑ Ω ,
onde Ω ≠ ∅ é o conjunto universo, ℑ é o conjunto dos possíveis eventos e P é uma
medida de probabilidade. Podemos afirmar que:




(0) Se A, B ∈ ℑ são dois eventos, então A ∪ B é um evento, isto é, A ∪ B ∈ ℑ.
(1) Se A, B ∈ ℑ são dois eventos disjuntos, isto é, A ∩ B = ∅, então P(A ∩ B)
= 0.
(2) Se A ∈ ℑ é um evento tal que P(A) = 0, então A = ∅.
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(3) Se A ∈ ℑ é um evento tal que P(A) = 1, então A = Ω.
(4) Dois eventos independentes A, B ∈ ℑ são necessariamente disjuntos.
(5) Se A, B ∈ ℑ são dois eventos quaisquer, então P(A ∪ B) = P(A) + P(B).
(6) Se dois eventos A, B ∈ ℑ são independentes, então P(A ∩ B) = P(A) P(B).
(7) Dados dois eventos A, B ∈ ℑ, se P(A ∩ B) = 0, então A e B são necessariamente
disjuntos.

(ANPEC 1996/QUESTÃO 7) - Três lâmpadas defeituosas foram misturadas com seis
lâmpadas boas. Se duas lâmpadas são escolhidas aleatoriamente, calcule a probabilidade
de ambas serem boas. Multiplique o resultado por 100 e considere apenas a parte inteira
do resultado.

(ANPEC 1997/QUESTÃO 2) - Seja S= {s
1
,...,s
N
} o espaço amostral de um
experimento aleatório e E
1
, E
2
, E
3
eventos de S. Então:

(0) ( ) ( ) ( )
P E E E = P E E E P E E P(E )
1 2 3 3 1 2 2 1 1
I I I ⋅ ⋅ .
(1) P(E
1
) > P(E
2
) implica
( ) ( )
P E E P E E
1 2 2 1
> , caso P E ( )
2
0 ≠ .
(2) ( ) ( ) P E E P E E
1 2 1 2
I U ≤ ≤ + P E P E ( ) ( )
1 2
.
(3) Se E
1
, E
2
, E
3
forem eventos independentes, então
( ) P E E E = P(E ) P(E ) P(E )
1 2 3 1 2 3
I I ⋅ ⋅ .

(ANPEC 1998/QUESTÃO 2) - Considere um espaço amostral com a terna (Ω,Γ,P),
onde Ω ≠ ∅ é o conjunto Universo, Γ é o conjunto dos possíveis eventos e, P , é uma
medida de probabilidade. Assim, pode-se afirmar que :

(0) Se A, B e C são eventos de Γ , então o evento “exatamente um dos eventos ocorre”
é expresso na notação de conjunto como ( ) ( ) ( ) A B C A B C A B C I I U I I U I I .
(1) Se A e B são dois eventos quaisquer de Γ, então P(AUB) ≥ P(A) + P(B).
(2) Se A e B são dois eventos quaisquer de Γ, onde P(A)=1/2 , P(B)=1/3 e P(A∪B)
=3/4, então P( A ∩B)=1/4 e P( A B I ) =1/4.
(3) Se A e B são dois eventos quaisquer de Γ , então se P(A|B) > P(A) tem-se que
P(B|A) > P(B).
(ANPEC 1998/QUESTÃO 3) - A tabela de contingência a seguir apresenta os dados de
uma amostra de 150 empresas, classificados segundo quatro grupos industriais e se o
retorno sobre o capital próprio é maior ou menor que o retorno médio na amostra.






Grupo Retorno sobre o capital próprio Total
Industrial Acima da média (A) Abaixo da média (B)
I 20 40 60
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II 10 10 20
III 20 10 30
IV 25 15 40
Total 75 75 150

Com base nestas informações, verifique as seguintes afirmações:

(0) Se selecionarmos uma empresa ao acaso, a probabilidade da empresa ser do grupo
III ou ter o retorno sobre o capital próprio abaixo da média é 40%.
(1) Se selecionarmos uma empresa ao acaso, a probabilidade da empresa ser do grupo I
é de 40%.
(2) Se a empresa escolhida ao acaso for do grupo II, a probabilidade do retorno sobre o
capital próprio estar acima da média é 50%.
(3) Se duas empresas diferentes são escolhidas ao acaso, a probabilidade de sair
primeiro uma empresa do grupo I e depois uma empresa do grupo III é
aproximadamente igual a 8%.
(4) O evento “grupo I” independe estatisticamente do evento “retorno sobre o capital
próprio acima da média”.

(ANPEC 1999/QUESTÃO 15) - Com relação à Teoria das Probabilidade podemos
afirmar que:

(0) Sendo A e B dois eventos independentes e se P(A) = 0,5 e P(B) = 0,4, então P(A∪B)
= 0,5.
(1) Sendo A e B dois eventos mutuamente exclusivos e se P(A) = 0,5 e P(B) = 0,4, então
P(A∪B) = 0,5.
(2) Seja S um espaço amostral e A e B dois eventos quaisquer associados a S. Então
P A B P A B ( | ) ( | ) + = 1, onde P A B ( | ) = probabilidade de ocorrência do evento A
dado de ocorreu o evento B.
(3) Um projeto para ser transformado em lei deve ser aprovado pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado. A probabilidade de ser aprovado pela Câmara dos
Deputados é de 40%. Caso seja aprovado pela Câmara, a probabilidade de ser
aprovado no Senado é 80%. Logo, a probabilidade desse projeto ser transformado
em lei é de 32%.
(4) Num processo eletivo 55% dos votantes são homens. Sabe-se que dentre os homens
40% preferem o candidato A, 50% o candidato B e os 10% restantes votam nos
demais candidatos. Dentre as mulheres 60% preferem A, 25% preferem B e o restante
os demais candidatos. Se um voto escolhido ao acaso for para o candidato A, a
probabilidade deste voto ser de uma mulher é de 55,1%.



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(ANPEC 2000/QUESTÃO 01) - Considere a terna (S,Σ,P), em que S ≠ ∅ é o
conjunto Universo, Σ é o conjunto dos possíveis eventos e, P é uma medida de
probabilidade. Verifique quais das afirmativas abaixo são verdadeiras (V) e quais são
falsas (F):
(0) Se dois eventos são disjuntos, eles serão também independentes.
(1) Para dois eventos quaisquer A e B, Prob (A) = Prob (A∩B
c
) + Prob (A∩B), em
que B
c
é o complemento de B.
(2) Sejam dois eventos A e B, em que Prob (A) = 1/2 e Prob (B) = 1/3. Se A e B são
eventos mutuamente exclusivos, então Prob (B∩A
c
) é igual a 1/6.
(3) Sejam os eventos A, B e C, tais que Prob (A∩B∩C) = Prob(A). Prob(B). Prob(C).
Pode-se então afirmar que estes eventos são independentes.

(ANPEC 2001/QUESTÃO 01) - Os formandos de determinada faculdade de economia
tomaram as seguintes decisões para o ano seguinte:
Decisão Homens Mulheres Totais
Fazer mestrado em economia 7 9 16
Fazer outros cursos 5 6 11
Procurar emprego 16 9 25
Totais 28 24 52
Com base nessas informações, é correto afirmar:
(0) A probabilidade de que as mulheres continuem estudando é aproximadamente 46%
superior à dos homens.
(1) Sabendo-se que alguém optou por procurar emprego, a probabilidade de ser homem
é 64%.
(2) Se a probabilidade de ser aprovado no exame de seleção para mestrado em economia
é de 30%, espera-se que 1/4 dos homens iniciem o curso no ano seguinte.
(3) Se a probabilidade de encontrar emprego é de 40% e a de ser aprovado nos exames
de seleção é de 30% e 45%, respectivamente, para o mestrado em economia e para
os outros cursos, espera-se que 9 mulheres atingirão seus objetivos.
(4) Entre os formandos que pretendem continuar estudando, 1/3 é mulher que pretende
fazer mestrado em economia.

(ANPEC 2002/QUESTÃO 01) - Considere o espaço amostral S, os eventos A e B
referentes a S e a medida de probabilidade P.

(0) Se P(A) =
2
1
, P(B) =
4
1
, e A e B são mutuamente exclusivos, então P(A∩B)
=
8
1
.
(1) Se A⊂ B, então P(A|B) ≤ P(A).
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(2) Se P(A) =
2
1
, P(B) =
3
1
e P(A∩B) =
4
1
, então P(A
C
∩ B
C
) =
12
5
, em que A
C

e B
C
indicam os eventos complementares.
(3) Se
k 2 1
B , ,......... B , B representam uma partição de um espaço amostral S, então para
A ⊂ S tem-se que

=
=
k
j
j j
i i
i
B A P B P
B A P B P
A B P
1
) | ( ) (
) | ( ) (
) | ( , . ,........ 2 , 1 k i =
(4) Se P(A|B) = 0 então A e B são independentes.

(ANPEC 2003/QUESTÃO 12) - Três máquinas, A, B e C, produzem respectivamente
50%, 30% e 20% do número total de peças de uma fábrica. As porcentagens de peças
defeituosas na produção dessas máquinas são respectivamente 3%, 4% e 5%. Uma peça
é selecionada ao acaso e constata-se ser ela defeituosa. Encontre a probabilidade de a
peça ter sido produzida pela máquina A. (Use apenas duas casas decimais. Multiplique
o resultado final por 100).
(ANPEC 2003/QUESTÃO 13) - A probabilidade de um homem acertar um alvo é ¼.
Quantas vezes ele deve atirar para que a probabilidade de acertar pelo menos uma vez
no alvo seja maior que 2/3?
(ANPEC 1994/QUESTÃO 9) - Um empresário pergunta se valerá a pena fazer um
seguro contra chuva, por ocasião de um determinado acontecimento esportivo que ele
está empresariando. Se não chover ele espera obter $10.000 de renda, por ocasião do
evento, mas só $2.000 se chover. Uma apólice de seguro de $7.000 lhe custará $3.000.
Determine a probabilidade p de chover, de tal modo que sua expectativa seja a mesma,
faça ele o seguro ou não. (Multiplique o resultado por 7).
























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II – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS E CONTÍNUAS. FUNÇÃO DE
PROBABILIDADE E DENSIDADE DE PROBABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO
CONJUNTA, DISTRIBUIÇÃO MARGINAL, INDEPENDÊNCIA
ESTATÍSTICA. ESPERANÇA MATEMÁTICA E VARIÂNCIA DE UMA
VARIÁVEL ALEATÓRIA. COVARIÂNCIA E COEFICIENTE DE
CORRELAÇÃO. PRINCIPAIS DISTRIBUIÇÕES: BERNOULLI, BINOMIAL,
POISSON, GEOMÉTRICA, HIPERGEOMÉTRICA, UNIFORME, NORMAL,
LOGNORMAL, QUI-QUADRADO, t e F.


Questões de Concursos Públicos e do Provão do MEC


01 - (ESAF/Analista do Banco Central/2001) – Uma variável aleatória X tem função
de distribuição de probabilidade dada pôr




Assinale a opção que dá o valor da probabilidade de X = 2

a) 7/12
b) 11/12
c) 1/3
d) 3/ 4
e) 10/12









¦
¦
¦
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
¦
¦
¦
´
¦

< ≤
< ≤
< ≤
<
=
3 1
3 2
12
11
2 1
12
7
1 0
4
1
0 0
) (
x
x
x
x
x
x F
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02 - (ESAF/Analista do Banco Central/2001) – A variável aleatória X tem
distribuição de probabilidades do tipo absolutamente contínuo com densidade de
probabilidades



onde α é uma constante positiva maior do que um. Assinale a opção que dá o valor de α
para que se tenha P(X>1) = 0,25
a) 4
b) 0
c) 3
d) 1
e) 2

03 - (ESAF/Analista do Banco Central/2002) – Uma variável aleatória do tipo
absolutamente contínuo tem a função densidade de probabilidade seguinte:

¦
¹
¦
´
¦ ≤ ≤ −
=
casos outros em
x x
x f
0
15 10 08 , 0 2 , 1
) (

Assinale a opção que dá a probabilidade de que a variável aleatória assuma valores entre 10 e 12.
a) 0,640
b) 0,200
c) 0,500
d) 0,160
e) 0,825

04 - (ESAF/Analista do Banco Central/2002) – Considere duas variáveis aleatórias X
e Y. Sejam 45 e 65 as médias de X e Y, respectivamente. Sejam 4 e 16 as variâncias de
X e Y, respectivamente e 3 a covariância entre essas duas variáveis. Assinale a opção
que dá a variância da diferença X – Y.
a) 23
b) 20
c) 14
d) 26
e) Não é possível calcular a variância de X – Y com a informação dada.










¹
´
¦

< < −
=
x
x
x f
0
2 / 1
) (
α α α
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05 - (ESAF/Analista (Planej. e Execução Financeira) - CVM - 2000) - Uma firma
distribuidora de eletrodomésticos está interessada em estudar o comportamento de suas
contas a receber em dois meses consecutivos. Com este objetivo seleciona, para cada
mês, uma amostra de 50 contas. As observações amostrais constam da tabela seguinte:

Valor (R$) Freqüência de Março Freqüência de Abril
1.000,00 6 10
3.000,00 13 14
5.000,00 12 10
7.000,00 15 13
9.000,00 4 -
11.000,00 - 3

No contexto das distribuições de freqüências, as médias amostrais são, respectivamente,
R$ 4.920,00 e R$ 4.520,00, para os meses de março e abril. Questiona-se se o valor
médio populacional das contas a receber de março difere significantemente do valor
médio populacional correspondente de abril. Para verificar esta conjectura, realiza-se
um teste de médias, assumindo-se as amostras independentes e provenientes de
populações normais com variâncias homogêneas. O valor obtido para a estatística teste
foi de 0,78 com valor probabilístico de 43,4%. Assinale a opção correta.
a) Não há evidência de que as médias sejam distintas no nível de significância de 5% e a
estatística teste se distribui como t de Student com 97 graus de liberdade, sob a hipótese
da igualdade das médias populacionais.
b) As médias diferem significantemente no nível de 45% e a estatística teste se distribui
como t de Student com 97 graus de liberdade, sob a hipótese da igualdade das médias
populacionais.
c) Não há evidência de que as médias sejam distintas para qualquer nível α < 43,4% e a
estatística teste se distribui como t de Student com 97 graus de liberdade, sob a hipótese
da igualdade das médias populacionais.
d) Não há evidência de que as médias difiram no nível de significância de 5% e a
estatística teste se distribui como t de Student com 98 graus de liberdade, sob a hipótese
da igualdade das médias populacionais.
e) O valor probabilístico associado ao valor da estatística teste não define informação
suficiente para que se possa dizer que uma média difere da outra significantemente e a
estatística teste se distribui como t de Student com 97 graus de liberdade, sob a hipótese
de igualdade das médias populacionais.

06 - (ESAF/Analista (Planej. e Execução Financeira) - CVM - 2000) - Uma pessoa
está indecisa se compra uma casa agora ou se espera para comprar daqui a um ano. A
pessoa acredita que o aumento do preço da casa em um ano tenha distribuição normal
com média de 8% e desvio-padrão de 10%. Se o preço aumentar mais de 25% a pessoa
não terá dinheiro para adquirir o imóvel. Por outro lado, se o preço da casa cair, a
pessoa sairá lucrando. Assinale a opção que dá as probabilidades de ocorrência de cada
um desses eventos, respectivamente. Nos cálculos use a tabela dos valores das
probabilidades P(Z > z) para a distribuição normal padrão dada a seguir.




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z P(Z>z) z P(Z>z)
0,5 0,309 1,5 0,067
0,6 0,274 1,6 0,055
0,7 0,242 1,7 0,045
0,8 0,212 1,8 0,036
0,9 0,184 1,9 0,029

a) 4,5% e 10,4%
b) 6,7% e 24,2%
c) 4,5% e 24,2%
d) 2,9% e 18,4%
e) 4,5% e 21,2%

07 - (ESAF/Analista (Planej. e Execução Financeira) - CVM - 2000) - Acredita-se
que o preço de um bem (X), em reais, tenha distribuição populacional uniforme no
intervalo aberto (1; 7). Assinale a opção que corresponde à probabilidade de se observar
na população um valor de X de pelo menos 3 reais e de no máximo 5 reais.
a) 2/7
b) 1/3
c) 5/6
d) 1/2
e) 3/4

08 - (ESAF/Analista (Planej. e Execução Financeira) - CVM - 2000) - Acredita-se
que o logaritmo neperiano da variável renda (X), medida em milhares de reais, tenha
distribuição populacional normal com média 2 e variância unitária. Assinale a opção
que corresponde ao valor esperado de X. Em todas as opções a constante e representa a
base do sistema de logaritmos neperiano.
a) e
2,5

b) e
2,0

c) log
e
2,0
d) 1+log
e
2,0
e) e
3,0


09 -(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - A média e o
desvio-padrão obtidos num lote de produção de 100 peças mecânicas são
respectivamente,
16 Kg e 40g. Uma peça particular do lote pesa 18Kg. Assinale a opção que dá o valor
padronizado do peso dessa bola.
a) –50
b) 0,05
c) 50
d) –0,05
e) 0,02

10 - (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - O atributo X
tem distribuição normal com média 2 e variância 4. Assinale a opção que dá o valor do
terceiro quartil de X, sabendo-se que o terceiro quartil da normal padrão é 0,6745.
a) 3,3490
b) 0,6745
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c) 2,6745
d) 2,3373
e) 2,7500

11 - (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Tem-se uma
variável aleatória normal X com média µ e desvio-padrão σ. Assinale a opção que dá o
intervalo contendo exatamente 95% da massa de probabilidades de X.
a) (µ-0,50σ; µ+0,50 σ)
b) (µ-0,67 σ; µ+0,67 σ)
c) (µ-1,00 σ; µ+1,00 σ)
d) (µ-2,00 σ; µ+2,00 σ)
e) (µ-1,96 σ; µ+1,96 σ)

12 - (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Considere uma
variável aleatória X do tipo discreto com espaço {x
1
, ..., x
n
} onde os x
i
são distintos.
Seja f(x) a função massa de probabilidades de X e µ
x
a sua expectância. Assinale a
opção que corresponde à variância de X.


13- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Uma variável
aleatória X tem função de distribuição de probabilidades



Assinale a opção correta

¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
+∞ < ≤
< ≤
<
=
x se
x se
x se
x F
1 1
1 0 5 , 0
0 0
) (
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14 – (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Sabe-se que
P{X> 4,3465}= 0,05 onde X tem distribuição F com 3 graus de liberdade no numerador
e 7 graus de liberdade no denominador. Assinale a opção que dá o valor de y tal que P
{Y> y}= 0,95, onde Y tem distribuição F com 7 graus de liberdade no numerador e 3
graus de liberdade no denominador.

a) 0,500
b) 0,230
c) 0,641
d) 0,150
e) 0,780

15- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - A variável
aleatória X tem distribuição uniforme no intervalo (0, σ) onde σ é uma constante maior
do que 0,5. Determine o valor de σ tal que F(0,5)=0,7, sendo F(x) a função de
distribuição de X.

a) 3/4
b) 1/4
c) 1
d) 5/7
e) 1/2

16- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Sabe-se que o
número de clientes que procuram atendimento numa agência da previdência no período
das 17 às 18 horas tem distribuição de Poisson com média de 3 clientes. Assinale a
opção que dá o valor da probabilidade de que mais de 2 clientes apareçam no período.
Sabe-se que e
-3
= 0,0498, sendo e o número neperiano.

a) 0,776
b) 0,667
c) 0,500
d) 0,577
e) 1,000

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17- (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Temos duas
populações normais A e B com mesma variância e amostras aleatórias independentes
dessas populações de tamanhos n
1
=20 e n
2
=20 respectivamente. Assinale a opção que
dá o número de graus de liberdade da estatística de Student utilizada no teste de
igualdade das médias das populações A e B.
a) 40
b) 19
c) 16
d) 20
e) 38

18 – (Analista do Banco Central – 1994) – As variáveis aleatórias x e Y têm
variâncias respectivamente iguais a 3 e 1 e têm covariância igual a 1. A variância de X –
2Y vale:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 5
e) 11

Para a questão 19, a tabela abaixo, que dá valores das funções de distribuição da
variável normal reduzida e da variável t de Student, pode ser útil.

Z 0,5 1 1,5 2 2,5 3 NORMAL
F(z) 0,691 0,841 0,933 0,977 0,994 0,999
t com 9 graus de liberdade F(z) 0,685 0,828 0,916 0,962 0,983 0,993
t com 8 graus de liberdade F(z) 0,685 0,827 0,914 0,960 0,982 0,991

19 – (Analista do Banco Central – 1994) - Suponha os pesos das pessoas,
normalmente distribuídos, em certo grupo, com média de 70kg e desvio padrão de 8kg.
Escolhidas ao acaso 4 dessas pessoas, a probabilidade da soma dos seus pesos ser maior
do que 296kg é de :
a) 0,309
b) 0,159
c) 0,067
d) 0,023
e) 0,006

20 – (Analista do Banco Central – 1994) – O coeficiente de correlação linear entre X e
Y é r. Se Y = 4 – 2X, então:
a) r = 1
b) 0<r<1
c) r = 0
d) –1<r<0
e) r = -1





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21 - (Analista do Banco Central – 1998) – Duas variáveis X e Y têm coeficiente linear
igual a 0,8. O coeficiente de correlação linear entre as variáveis 2X e 3Y é:
a) 0,8
b) 0,53
c) 0,27
d) 0,32
e) 0,4

22 - (Analista do Banco Central – 1998) – Uma variável aleatória X tem a distribuição
de probabilidade dada abaixo:

X 1 2 3 4
Probabilidade 0,1 0,4 M 0,1

O valor esperado e a variância valem, respectivamente

a) 2,5 e 0,45
b) 2,5 e 0,55
c) 2,5 e 0,65
d) 2 e 0,5
e) 2 e 0,6

23 - (Analista do Banco Central – 1998) – Suponha que a probabilidade de um carro
qualquer sofrer um acidente ao longo de 1 ano seja 1%. Se tomarmos uma amostra de
10 carros, a probabilidade de que nesta amostra nenhum carro se acidente ao longo de 1
ano (admitindo independência entre os acidentes) é:
a) 0,8
b) 1 – (0,01)
10

c) 0,99
d) (0,99)
10

e) 0,10

24 - (Analista do Banco Central – 1998) – Uma população é constituída dos valores 5,
7, 9 e 11. Amostras aleatórias com reposição de tamanho 2 são selecionadas desta
população. A probabilidade de que a média amostral seja superior a 10 é:
a) 1/16
b) ¼
c) 1/8
d) 1/10
e) 1/6









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Questões do Exame Nacional da ANPEC


(ANPEC 1992/QUESTÃO 4) - Sejam X e Y duas variáveis aleatórias contínuas, então:

(0) Se elas forem independentes, E(XY) = E(X)E(Y).
(1) Se elas forem independentes, Cov(XY) = 0.
(2) Se elas forem independentes, V(X/Y) = V(X)/V(Y).
(3) O coeficiente de correlação linear entre as variáveis X e Y é dado por
Cov X Y V X V Y ( , ) / ( ) ( ) .
(4) Se o coeficiente de correlação for nulo, isto indica que X e Y são independentes.

(ANPEC 1992/QUESTÃO 6)

Seja ƒ(x,y) =
1 0 1 0 1
0
quando x y
caso contrario
< < < < ¦
´
¹
,

Calcule a probabilidade de x < 0,5 e y < 0,5. (Multiplique o resultado por 100).

(ANPEC 1992/QUESTÃO 8) - Sejam duas variáveis aleatórias X e Y quaisquer
provenientes de distribuições com médias µ µ
x y
e e variâncias σ σ
x y
e
2 2

respectivamente. Pode-se afirmar então que:

(0) Se a correlação entre X e Y for zero, então elas são independentes.
(1) Para verificar se o coeficiente de correlação é significativo a estatística do teste a
ser utilizado tem distribuição t de Student.
(2) Se as variáveis X e Y forem independentes, então a soma aleatória das
distribuições das duas variáveis terá uma população de média µ µ µ
x y x y +
= + e
variância σ σ σ
x y x y +
= +
2 2 2
.
(3) Se as variáveis X e Y forem independentes, então a população resultante da
diferença entre as duas variáveis terá média µ µ µ
x y x y −
= − e variância
σ σ σ
x y x y −
= −
2 2 2
.
(4) Se admitirmos que ρ, coeficiente de correlação populacional é igual a zero (ρ =
0), a distribuição amostral de r, coeficiente de correlação amostral, é simétrica
em relação a zero.

(ANPEC 1993/QUESTÃO 1) - Em relação às distribuições de probabilidade pode-se
afirmar que:

(0) A distribuição F é uma razão entre dois t de Student independentes.
(1) A distribuição binomial é uma distribuição definida por dois parâmetros.
(2) A distribuição de Poisson descreve o comportamento de variáveis aleatórias
discretas.
(3) A variável t de Student quando elevada ao quadrado é sempre igual a uma
variável F.
(4) A distribuição qui-quadrado tende para a distribuição normal quando o tamanho
da amostra tende para o infinito.
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(ANPEC 1993/QUESTÃO 4) - Sejam X, Y e Z variáveis aleatórias quaisquer. Então:

(0) Var(X + Y + Z) = Var(X) + Var(Y) + Var(Z).
(1) Var(2X + 4) = 4Var(X) + 16.
(2) E(X + Y) = E(X) + E(Y).
(3) Cov(X,Y) = E(XY) - E(X).E(Y).
(4) E X E X ( ) [ ( )]
2 2
= .


(ANPEC 1993/QUESTÃO 5)
Seja a função ƒ =
< < < < ¦
´
¹
( , ) x y
c se x e y
caso contrá rio
5 10 4 9
0
onde c é uma
constante
Pode-se afirmar que:

(0) O valor de c é 1 (um).
(1) X e Y são variáveis aleatórias independentes.
(2) A probabilidade de X > 6 e Y < 5 é 0,4.
(3) A função de densidade de probabilidade marginal de X é ƒ(x) = 0,20.

(ANPEC 1993/QUESTÃO 8) - Se a função de distribuição de uma variável aleatória X
é dada por:
F x
se x
se x
x
se x
se x
( )
[ , )
[ , ]
=
<


>
¦
´
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
0 0
1
2
0 1
2
1 2
1 2

pode-se dizer que:

(0) X é uma variável aleatória contínua.
(1) A probabilidade de X assumir um valor no intervalo [1/2,1] e 1/4.
(2) X assume valores uniformemente no intervalo [1,2].
(3) A esperança de X é 3/2.

(ANPEC 1993/QUESTÃO 11) - O vetor aleatório (X,Y) toma valores com
probabilidade 1 no quadrado [0,1]x[0,1] do R
2
, segundo a seguinte densidade:

ƒ =
≤ ≤ ≥ ≥ ¦
´
¹
( , )
( / ) ( / )
x y
se x e y x ou x e y x
nos outros pontos do quadrado
4 1 2 1 2
0


pode-se afirmar que:

(0) E(X) = E(Y) e Var(X) = Var(Y).
(1) A função de densidade de Y é h y
y se y
y se y
( )
/
/
=
≤ ≤
− ≤ ≤
¦
´
¹
2 0 1 2
2 2 1 2 1
.
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(2) P[X > 3/4] é igual a 1/8.
(3) P[1/4 < Y < 3/4] = P[X < 1/2].
(4) Para cada y, a densidade condicional de x dado y é sempre a distribuição
uniforme no intervalo [0,1].


(ANPEC 1993/QUESTÃO 12) - Com relação à esperança, o segundo momento (não
centrado) e a variância de uma variável aleatória, pode-se dizer que:

(0) O segundo momento é sempre menor que a esperança ao quadrado.
(1) A variância pode ser menor ou maior do que o segundo momento.
(2) Se a esperança é zero, o segundo momento é maior do que a variância.
(3) Se a variância é zero, o segundo momento é igual à esperança.
(4) O quadrado da esperança nunca pode ser igual à variância.


(ANPEC 1993/QUESTÃO 13) - Com relação às distribuições t, Qui-quadrado e F
pode-se afirmar que:

(0) A soma de normais com média 0 e variância 1 dá sempre uma Qui-quadrado.
(1) Uma F com m e n graus de liberdade resulta da divisão de uma Qui-quadrado
com m graus de liberdade por uma Qui-quadrado com n graus de liberdade,
sendo ambas independentes.
(2) A Qui-quadrado com m graus de liberdade resulta da soma de m normais
independentes, de média zero, ao quadrado.
(3) A distribuição t de n graus de liberdade coincide com a de F com 1 e n graus de
liberdade.
(4) A raiz quadrada de uma Qui-quadrado com 2 graus de liberdade dividida por
dois distribui-se com uma distribuição normal com média 0 e variância 1.

(ANPEC 1993/QUESTÃO 15) - A variável aleatória Z guarda com a variável aleatória
X a relação Z = 5 + 5X + U onde U é uma variável aleatória, independente de X. Pode-
se afirmar que:

(0) Z tem correlação 1 com X.
(1) Qualquer que seja o valor do termo constante na relação acima, a correlação de
Z com X não se altera.
(2) A covariância de Z com X é de 25 vezes a variância de X.
(3) Se os desvios padrão de X e de U forem idênticos e iguais a 2, a variância de Z
valerá 104.
(4) A correlação de U com Z é independente dos coeficientes da relação acima.


(ANPEC 1994/QUESTÃO 5) - Suponha que um estudante sai de casa para a
Universidade entre 07:00 e 07:30 da manhã, e que leva entre 40 e 50 minutos para
chegar ao seu destino. Seja X a hora de saída do estudante e Y o tempo de viagem.
Assuma que estas variáveis aleatórias sejam uniformemente distribuídas. Tipicamente, a
que horas o estudante chega à Universidade?

[N1] Comentário:
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(ANPEC 1994/QUESTÃO 6) - Seja X uma variável aleatória que representa o valor
das vendas de um determinado produto em um mês. X é normalmente distribuída com
média $500 e desvio padrão $50. Podemos afirmar que:

(0) A probabilidade do valor das vendas ser superior a $600 é 5,3%.
(1) No intervalo (450 ── 550) então contidas 68,3% de todos os possíveis valores
das vendas mensais do produto.
(2) Em 20% dos casos as vendas são inferiores a $458.
(3) A distribuição normal é plenamente especificada pelo seu parâmetro média.
(4) A distribuição é contínua e simétrica em relação ao valor de vendas $500 e a
moda divide a área sob a curva em duas metades iguais.

(ANPEC 1994/QUESTÃO 11) - As variáveis aleatórias X e Y têm função densidade
conjunta
ƒ( , )
/ ( ) ,
x y
x y se x y
outros pontos
=
+ ≥ ≤
¦
´
¹
3 2 0 1
0
2 2

Calcule o valor esperado de Y quando X = 2/3. (Multiplicar o resultado por 28).


(ANPEC 1994/QUESTÃO 12) - Suponha que X seja uma variável aleatória com valor
esperado 10 e variância 25. Quanto deve ser a + b, a e b positivos, de forma que Y = a -
bx tenha o valor esperado 0 e variância 625?

(ANPEC 1995/QUESTÃO 3) - Se X e Y são duas variáveis aleatórias quaisquer, pode-
se afirmar que:

(0) Se W = 3X + 4Y, então Var(W) = 3Var(X) + 4Var(Y) + 2Cov(X,Y).
(1) Se Cov(X,Y) = 0, então X e Y são variáveis aleatórias independentes.
(2) Se X e Y são variáveis aleatórias independentes, então o coeficiente de
correlação entre elas é zero.
(3) Se T = 2X + Y + 5, então E(T) = 2E(X) + E(Y) + 5.
(4) Se X e Y são variáveis aleatórias independentes, então E(X,Y) = E(X).E(Y).


(ANPEC 1995/QUESTÃO 4) - Seja X uma variável aleatória contínua cuja função
densidade de probabilidade é dada por ƒ(x). Então:

(0) A probabilidade de X assumir um valor no intervalo [a,b] é dada por f x dx
a
b
( ) . ∫
(1) E(X) = xf x dx ( ) .
−∞
+∞

(2) Sendo k uma constante qualquer, var( ) ( ) ( ) . kX k x f x dx = −
−∞
+∞

2
µ
(3) A probabilidade de X assumir um determinado valor x
i
é dada por x f x
i i
( ).
(4) f x dx C ( ) =
−∞
+∞
∫ em que C pode assumir qualquer valor entre 0 e 1.


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49
(ANPEC 1995/QUESTÃO 10) - Uma certa liga é formada da fundição do chumbo com
outro metal. A porcentagem do chumbo nesta liga - X - é uma variável aleatória com a
seguinte função de densidade de probabilidade:

f x
x x se x
para quaisquer outros valores de X
( )
( ),
,
=
− < <
¦
´
¦
¹
¦

3
5
10 100 0 100
0
5


Supondo que o lucro obtido na venda dessa liga, por unidade de peso, (L) seja dado pela
função: L = 10 + 0,4X. Calcule o lucro esperado por unidade.

(ANPEC 1995/QUESTÃO 11) - A respeito das distribuições de probabilidade, pode-se
afirmar que:

(0) A distribuição qui-quadrado - X
2
- com n graus de liberdade é definida como a
soma dos quadrados de n variáveis aleatórias com distribuição normal padrão.
(1) A distribuição de Poisson tem média igual à variância, que por sua vez é igual ao
parâmetro da distribuição.
(2) A distribuição F de Snedecor é definida pelo quociente de duas variáveis
aleatórias independentes e normalmente distribuídas.
(3) A distribuição normal é perfeitamente definida caso se conheçam seus dois
primeiros momentos.
(4) A distribuição hipergeométrica é aplicada a variáveis aleatórias discretas,
quando se consideram extrações aleatórias, sem reposição, de uma população
dividida segundo dois atributos.


(ANPEC 1995/QUESTÃO 12) - Suponha que 40% dos empregados de uma grande
empresa estejam a favor de sua representação sindical, e que se peça resposta anônima a
uma amostra aleatória de 10 empregados. Pode-se afirmar que:

(0) É de 0,8 a probabilidade de 8 empregados, no máximo, responderem
favoravelmente à representação sindical.
(1) O número médio esperado de empregados favoráveis à representação, entre os
10 pesquisados, é de 4.
(2) Se a pesquisa fosse realizada entre 1.000 empregados, o desvio padrão dessa
amostra seria de 15,5 empregados, aproximadamente.
(3) A probabilidade das respostas segue a distribuição binomial há que o atributo é
contínuo.
(4) A distribuição utilizada apresenta as seguintes características: o espaço amostral
do experimento descreve apenas dois resultados possíveis e o experimento é
repetido n vezes.

(ANPEC 1996/QUESTÃO 3) - Seja X uma variável aleatória contínua com função de
densidade f e com média e variância finitas. Podemos afirmar que:

(0) Se X Normal ~ ( , ) µ σ
2
, então a média de X é igual a sua mediana e a sua
moda.

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50
(1) Se Y = aX + b, onde a, b > 0 são constantes, então Y é uma variável aleatória
e sua função de densidade é g y
a
f
y b
a
( ) ( ) =
− 1
.
(2) Se Y = aX + b, onde a, b > 0 são constantes, então E(Y) = a E(X) + b e
Var(Y) = a Var(X), onde Var denota a variância e E denota a expectância.
(3) Se X Normal ~ ( , ) µ σ
2
e Y
X
=
− µ
σ
, então Y ~ Normal (0,1) e Y é dita uma
padronização de X.

(4) Seja Y = aX + b e sejam X* e Y* as padronizações de X e Y,
respectivamente. Então
X* = Y*.

(5) A padronização da variável aleatória X elimina efeitos de origem, mas não
necessariamente elimina efeitos de escala.

(ANPEC 1996/QUESTÃO 4) - Sejam X X e X
1 2 3
, variáveis aleatórias independentes
com variâncias σ σ σ
1
2
2
2
3
2
1 2 4 = = = , e , respectivamente. Seja Y X X X = + + 2 2
1 2 3
.
Calcule a variância de Y.

(ANPEC 1996/QUESTÃO 5) - Seja X uma variável aleatória com função de densidade
f(x).

(0) Se f x
x se x
caso contrá rio
( )
,
,
=
− ≤ ≤
¦
´
¹
¹
`
)
3
2
2
1 1
0
, então E(X) = 0.

(1) Se f x x
se x
caso contrá rio
( ) ( )
,
,
= +
>
¦
´
¦
¹
¦
¹
`
¦
)
¦
1
1
0
0
2
então E X ( ) = ∞.

(2) Se X ~ U[a,b] é uniforme em [a,b], onde a < b,
então: f x
x se a x b
caso contrá rio
( )
, ;
, .
=
≤ ≤ ¦
´
¹
0
.

(3) Se f x f x ( ) ( ) µ µ + = − , para todo x ∈ℜ (ℜ é o conjunto dos números reais),
onde µ ∈ℜ é fixo, então P X x P X x ( ) ( ) ≥ + = ≤ − µ µ , para todo x ∈ℜ.

(ANPEC 1996/QUESTÃO 10) - Se (X,Y) é um vetor aleatório, então:

(0) X é uma variável aleatória.

(1) Se Var(Y)=0, então Y é constante.

(2) Se E(XY)>0, então Cov(X,Y)>0.

(3) Não é possível ter-se ρ(X,Y)=1, onde ρ designa probabilidade conjunta.


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51
(ANPEC 1996/QUESTÃO 14) - Considere a distribuição seguinte:



Valores de Y




0 1 f(x)


Valores
de X


1

2

3


0

1/3

0
1/3

0

1/3
1/3

1/3

1/3
f(y) 1/3 2/3 1

Calcule Cov(X,Y).

(ANPEC/1997QUESTÃO 3) - Qual deve ser o valor de k, de modo que:
f x
k
x
x
( )
.
=

|
\

|
¹
| <
¦
´
¦
¹
¦
2
1 6
0
, se 2 <
, em caso contrario.


seja uma função de densidade de probabilidade? Multiplique o resultado encontrado por
100.

(ANPEC 1997QUESTÃO 4) - As ações das companhias X e Y são negociadas na
bolsa de valores por R$ 1,00 cada em um determinado dia. Os retornos de cada ação de
X e Y, para 30 dias a frente, denotados respectivamente por
( )
r r
x y
,

, têm distribuição
bi-variada Normal com média:
µ
µ
x
y
|
\

|
¹
| , e matriz de covariância:
σ σ
σ σ
xx xy
yx yy

¸

(
¸
(
. O retorno total da carteira de um investidor ( r
T
) é dado pela combinação
convexa entre os retornos dos diferentes ativos nesta. Se apenas considerarmos X e Y, o
retorno total é dado por:
( ) r r r
T x y
= ⋅ + − ⋅ α α 1 ,

onde α é a proporção do valor da carteira investida na companhia X. Caso o investidor
compre uma ação de cada companhia, e as venda 30 dias depois, pode-se afirmar que:

(0) a variância do retorno total do investidor é
1
4
+
1
4
+
1
2
σ σ σ
xx yy xy
.
(1) caso os retornos das ações tenham coeficiente de correlação unitário, o desvio
padrão do retorno total é dado por
1
2
+
1
2
σ σ
xx yy
1 2 1 2 / /
.
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(2) caso os retornos das ações tenham coeficiente de correlação menor que a unidade, o
retorno total esperado do investidor é dado por
1
2
1
2
µ µ σ
x y xy
+ + .
(3) caso os retornos das ações tenham coeficiente de correlação menor que a unidade, o
desvio padrão do retorno total é necessariamente menor do que
1
2
+
1
2
σ σ
xx yy
1 2 1 2 / /
.
(4) caso o retorno das ações tenham coeficiente de correlação zero, o retorno esperado
do investidor é dado por
1
2
1
2
µ µ
x y
+ .


(ANPEC 1997/QUESTÃO 6) - Seja X uma variável aleatória com função de densidade
de probabilidade Uniforme no intervalo [ ] a b , :

(0) se a = -1 e b = 2 então E(X) = 0,5.
(1) se a = -1 e b = 2 então VAR(X) = 2.
(2) se a = 1 e b = 2 então a distribuição é assimétrica.
(3) X tem distribuição unimodal.

(ANPEC 1997/QUESTÃO 7) - A função de densidade de probabilidade conjunta das
variáveis aleatórias X e Y é dada por:

f x y
x y x
XY
( , )
,
=
< < ¦
´
¹
6 1 1
0
2
, se 0 < 0 < y
, em caso contrario.


Pode-se afirmar que:

(0) a função densidade de probabilidade marginal de X é f (x) = 3x
X
2
.
(1) a função densidade de probabilidade marginal de Y é f (y) = y
Y
.
(2) a função densidade de probabilidade condicional de X dado Y é f (x, y) = 3x
X Y
2
.
(3) a função densidade de probabilidade condicional de Y dado X é f (x, y) = y
Y X
.
(4) X e Y são independentes.

(ANPEC 1998/QUESTÃO 4) - Com relação às distribuições de probabilidade conjunta
e marginais, pode-se afirmar que:

(0) Se a função densidade conjunta de (X,Y), f(x,y), pode ser fatorada na forma f(x,y)
= f(x).g(y) , onde f(x) e g(y) são ,respectivamente, as funções densidade de X e Y,
então as variáveis aleatórias X e Y são independentes.
(1) Se a variável aleatória bidimensional (X,Y) é uniformemente distribuída, de acordo
com a função densidade conjunta f x y ( , ) = 2 , para 0 1 < < < x y e, 0 fora deste
intervalo, então E(X)=1/2.
(2) Se as variáveis aleatórias X e Y são independentes, então E(X|Y) = E(X) e E(Y|X)
= E(Y).
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(3) Seja f(x) a função de densidade de probabilidade da variável aleatória contínua X,
então P X f x dx ( ) ( ) −∞ < < ∞ = =
−∞


1.
(4) Seja f(x) a função de densidade de probabilidade da variável aleatória contínua X,
então podemos definir o valor esperado de X como E X x f x dx ( ) . ( ). =
−∞


.
(ANPEC 1998/QUESTÃO 5) - Verifique quais das afirmações abaixo são verdadeiras
e quais são falsas.
(0) A variável aleatória “t” é definida como
) 1 (
2
1


n
Z
n
χ
, onde Z tem distribuição
normal-padrão e χ
2
é uma distribuição qui-quadrado com (n - 1) graus de liberdade.
(1) A distribuição “t” de Student tem média igual a (n - 1) e variância igual a
(n - 1)/(n - 3).
(2) A distribuição de uma razão de duas variáveis aleatórias qui-quadrado
independentes, divididas cada uma pelo seu respectivo número de graus de
liberdade, é chamada de distribuição “F”.
(3) A estatística “F” pode ser utilizada para verificar a igualdade de duas variâncias
provenientes de duas populações quaisquer.
(ANPEC 1998/QUESTÃO 8) - Seja X uma variável aleatória com função densidade
f(x).

(0) Se X ~ U[-α,α] é uniforme em [-α,α] , onde α > 0, então é possível determinar α
de modo que P(x < 1)= 1/2.
(1) Se β é uma constante entre 0 e 1 e f(x), g(x) funções densidades de probabilidades
definidas no mesmo intervalo, então βf(x) + (1-β)g(x) também é uma função de
densidade de probabilidade da variável x.
(2) Se a variável aleatória X assumir os possíveis valores 1, 2, 3, 4, ….. , de forma que
sua função de probabilidade seja P(x=k )=c(1-β)
k −1
, 0< β < 1, então o valor da
constante c é igual a β.
(3) Se a variável aleatória X segue uma distribuição exponencial, então
P(x >(s+t) | x > s) = P(x > t), para quaisquer s, t > 0.
(ANPEC 1998/QUESTÃO 10) - Considere a distribuição de probabilidade conjunta de
(X,Y), de acordo com a tabela abaixo:

X
-1 0 1
-1 1/8 1/8 1/8
Y 0 1/8 0 1/8
1 1/8 1/8 1/8

Pode-se afirmar que :

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(0) O coeficiente de correlação, ρ
xy
, entre X e Y é igual a zero.
(1) As variáveis aleatórias X e Y são independentes.
(2) Se Z aX b = + e W cY d = + onde a b c , , e d são constantes com a ≠ 0 e c ≠ 0 ,
então o coeficiente de correlação, ρ
ZW
, entre Z e W é diferente de zero.
(3) As variáveis aleatórias X e Y apresentam uma relação linear.

(ANPEC 1999/QUESTÃO 11) - Podemos afirmar que:

(0) A distribuição qui-quadrado muda de forma de acordo com o tamanho da amostra.
Para amostras pequenas, a distribuição se inclina para a direita assimetricamente e
torna-se cada vez mais simétrica à medida que o tamanho da amostra cresce.

(1) A distribuição “t” é sempre simétrica com média zero e à medida que o tamanho da
amostra aumenta, a distribuição “t” aproxima-se da distribuição normal padrão.

(2) A distribuição “F” é uma razão entre duas variáveis aleatórias “t” independentes,
cada uma delas dividida pelo respectivo número de graus de liberdade.
(3) A distribuição normal apresenta dois pontos de inflexão na sua função de densidade
de probabilidade f(x) nos pontos x = µ - 2.σ e x = µ + 2.σ, onde µ é a média e σ
o desvio padrão.

(4) Se X é uma variável aleatória uniforme com a seguinte função de densidade de
probabilidade
f x
k a x b
( ) =
< <
¦
´
¹
se
quaisquer outros valores. 0

então k = b - a.


(ANPEC 1999/QUESTÃO 12) - Sobre as distribuições de probabilidade podemos
afirmar que:

(0) Na distribuição Binomial não é possível contar as não-ocorrências do evento e a
média e a variância são iguais ao parâmetro da distribuição.

(1) As características da distribuição de Poisson são:
(i) n repetições de um experimento de Bernoulli;
(ii) as repetições são independentes;
(iii) cada experimento tem dois resultados possíveis que são mutuamente
exclusivos;
(iv) a distribuição de probabilidade é definida como
P X x
n
x
p q
x n x
( ) . . = =
|
\

|
¹
|

, x = 1, 2, …, n, onde n = número de
repetições do experimento, p = probabilidade de ocorrência de sucesso e
q = 1 - p.

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55
(2) A média de uma distribuição Geométrica é 1/p, onde p = probabilidade de
ocorrência de sucesso.
(3) Um levantamento junto ao Setor de Contabilidade de uma loja de departamentos
mostrou que 30% dos clientes pagam suas mensalidades com atraso. Se em certo
dia selecionarmos ao acaso 10 pessoas que pagaram suas dívidas mensais, a
probabilidade de no máximo um cliente ter pago com atraso é aproximadamente
15%.

(ANPEC 1999/ QUESTÃO 13) - Seja a seguinte distribuição conjunta de
probabilidade entre as variáveis aleatórias X e Y.

Y
X 1 3 5
2 0,1 0,2 0,3
4 0,2 0,1 0,1

Podemos afirmar que:

(0) A distribuição marginal de X é
X 1 3 5
P(X) 0,3 0,3 0,4

(1) A variância de Y é 2,76.

(2) A covariância entre X e Y é -0,56.

(3) O coeficiente de correlação entre X e Y é 0,344.

(4) O coeficiente de correlação exprime a medida de dependência linear entre duas
variáveis e pode assumir um valor qualquer no intervalo [0; 1].

(ANPEC 1999/QUESTÃO 14) - Com relação as definições de Coeficiente de
Correlação e de Esperança Matemática, pode-se afirmar que :

(0) Se X e Y são duas variáveis aleatórias de forma que Y=aX+b, onde a e b são
constantes, então o coeficiente de correlação entre X e Y é igual a 1 se a < 0 e igual a -1
se a > 0.

(1) Se
XY
ρ é o coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y onde W=aX+b e
Z=cY+d com a,b,c e d constantes, então
XY WZ
ac
ac
ρ ρ = onde a e c são diferentes de
zero.

(2) Se o coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y é igual a zero, então
E(XY)=E(X)E(Y). Assim, pode-se concluir que X e Y são variáveis aleatórias
independentes.

(3) Se a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória X é simétrica em
relação a um ponto X=a , então E(X)=a.
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(4) Dados os seguintes eventos :

X=1 se o evento A ocorre, e 0 em caso contrário.
Y=1 se o evento B ocorre, e 0 em caso contrário.
Se as probabilidades dos eventos A e B são, respectivamente, maiores do que zero,
então o coeficiente de correlação entre X e Y igual a zero implica em que X e Y são
independentes.

(ANPEC 2000/QUESTÃO 03) - Dados os seguintes enunciados envolvendo variáveis
aleatórias, é correto afirmar que:
(0) Se Y* = a + bY
2
e X* = c + dX
2
, em que a, b, c, d são constantes reais, (b,d)> 0,
E(X) = E(Y)=0, então correlação (Y*, X*) = correlação (Y,X).
(1) Se (Y,X) possuem uma distribuição Normal bivariada, então, segue-se que
E(Y|X) = a + b Y, em que a e b dependem dos momentos de Y e X.
(2) Se X ~ Normal(0,1) então Y= e
X
tem distribuição lognormal com E(Y)= e
1/2
.
(3) Se (X,Y) possuem densidade conjunta f(x,y) = φ
2
e
-φ y
, φ >0, e 0 ≤ x ≤ y, então
E(X)= 1/φ.

(ANPEC 2000/QUESTÃO 13) - Dados os seguintes enunciados envolvendo variáveis
aleatórias, é correto afirmar que:
(0) Se X é uma variável aleatória com média µ finita e variância σ
2
= 1, então
Pr ( |X - µ | ≤ 2) ≥ 0.75.
(1) E( e
X
) ≤ e
µ
, em que E(X) =

µ.
(2) {E[(X-E(X))(Y- E(Y))]}
2
≥ E[X-E(X)]
2
E[Y-E(Y)]
2
, desde que todos os
momentos necessários ao cálculo de cada uma destas expressões existam.
(3) E(Var(Y|X)) ≤ Var(Y).
(4) Se Y e X são variáveis aleatórias independentes, ambas com média e variância
finitas, então a variância da variável Z= Y/X será dada por Var (Z) = Var(Y) /
Var(X).
(ANPEC 2000/QUESTÃO 14) - Seja uma função de densidade de probabilidade :




Calcule a probabilidade de (0 ≤ x ≤ 1). Arredonde o resultado e multiplique por
100.

(ANPEC 2001/QUESTÃO 04) - Seja X uma variável aleatória, com função densidade
de probabilidade f(x) contínua, definida sobre o espaço amostral A, do universo U:
(0) Tanto A como U devem ser contínuos.
(1) A probabilidade P(X≤ x
0
) é dada por

∞ −
o
x
dX X f ) ( .
)
`
¹
¹
´
¦ ≤ <
=
x de valores outros para
x para cx
x f
0
2 0
) (
2

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(2) A probabilidade P(X = x
0
) é dada por f(x
0
).
(3) A função cumulativa de probabilidade pode ser discreta.
(4) A função densidade de probabilidade de X é calculada por f(x) = ) (x F
dx
d
em que,
F(x) é a função de distribuição acumulada.

(ANPEC 2001/QUESTÃO 13) - Sabe-se que certa característica de uma população tem
distribuição Qui-quadrado com 18 graus de liberdade. Tendo sido extraída uma
amostra de 25 elementos desta população, estime a probabilidade de que a média
amostral
X
esteja no intervalo 15
≤ ≤ X
21. Use a tabela da distribuição Normal em
anexo. Resposta em percentagem, aproximando para o inteiro superior mais próximo.

(ANPEC 2001/QUESTÃO 14) - Seja X uma variável aleatória contínua, com função
densidade de probabilidade dada por
3 1 ,
2
1
) ( ≤ ≤ = X x f
. Determine o valor da
mediana dessa distribuição.

(ANPEC 2001/QUESTÃO 15) - Seja uma variável aleatória X com média E(X) = 0 e
variância
2
x
σ
= 25. Qual o limite de probabilidade para que [X – E(X)] > 10?
Resposta em percentagem.

(ANPEC 2002/QUESTÃO 03) - Considere um investidor cuja composição da carteira
é formada por dois ativos A e B.

(0) Se os retornos esperados de A e B são iguais a 10% e 5%, e as participações de A e
B na carteira são de 40% e 60%, respectivamente, então o retorno esperado da
carteira é de 7,5%.
(1) Supondo-se que os retornos dos dois ativos referidos no quesito anterior sejam
independentes e que suas variâncias sejam iguais a 10 e 20, respectivamente, então a
variância da carteira será igual a 8,8.
(2) Supondo-se que os retornos de A e B tenham a mesma variância, a diversificação
dessa carteira nestes dois ativos somente reduzirá o risco total se o coeficiente de
correlação entre os respectivos retornos for negativo.
(3) No caso de correlação negativa perfeita, se a variância de A é duas vezes a variância
de B, então é preciso investir duas vezes mais em A para eliminar o risco da
carteira.
(4) Se existir uma correlação negativa perfeita entre os retornos dos ativos A e B, haverá
uma particular composição desses ativos que eliminará completamente o risco da
carteira.

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(ANPEC 2002/QUESTÃO 07) - Em relação às distribuições de probabilidade
discretas:

(0) Uma variável aleatória X com distribuição binomial de parâmetro p, baseada em n
repetições, aproxima-se de uma Poisson quando ∞ → n e p permanece constante.
(1) Uma variável aleatória Y, definida como o número de repetições necessárias para a
primeira ocorrência de A, tem distribuição Geométrica, desde que as repetições
sejam independentes e que P(A) = p e P(A
C
) = 1-p.
(2) Pode-se utilizar a distribuição Binomial para, por exemplo, calcular a probabilidade de se encontrar k
peças defeituosas em um lote de n peças selecionadas ao acaso, sem reposição.
(3) Se uma variável aleatória segue uma distribuição Hipergeométrica, sua distribuição
será próxima da Binomial se o tamanho da população for grande em relação ao
tamanho da amostra extraida .
(4) Se Z tiver distribuição de Poisson com parâmetro α , então, E(Z) = V(Z) =α .
(ANPEC 2002/QUESTÃO 08) - Em relação às distribuições de probabilidade
contínuas:

(0) Se X tem distribuição Normal(
2
,σ µ ), então a função densidade de probabilidade de
X, f(x), atinge o seu valor máximo quando x =µ e nesse ponto
π σ 2
1
) ( = x f .
(1) Se X tem distribuição Uniforme no intervalo [0,α ], α >0, então, α tem que ser
igual a 4/3 para que P(X > 1) = 1/3.
(2) A distribuição t de Student assemelha-se à Normal padrão, N(0,1), mas possui
caudas mais pesadas, quando n, o tamanho da amostra, é maior do que 30.
(ANPEC 2003/QUESTÃO 03) - O custo X de produção de certo bem é uma variável
aleatória com função densidade de probabilidade
¹
´
¦ ≤ ≤
=
contrário caso 0
4 1
) (
2
x kx
x f

É correto afirmar que:

(0) o valor de k é 63;
(1) o custo médio do produto é aproximadamente 1,04;
(2) o custo é menor do que 2 com probabilidade 1/9;
(3) a variância do custo do produto é aproximadamente 3,04;
(4) o custo é maior do que 3 com probabilidade 8/9.


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59

(ANPEC 2003/QUESTÃO 04) - Com relação à variáveis aleatórias discretas é correto
afirmar que:

(0) se X
1
, ..., X
n
são variáveis aleatórias identicamente distribuídas com distribuição
Bernoulli com parâmetro p, então

=
=
n
i
i
X Z
1
terá uma distribuição Poisson quando
n for grande;
(1) uma variável aleatória com distribuição binomial representa o número de sucessos
em n experimentos de Bernoulli;
(2) a distribuição hipergeométrica é um caso especial da distribuição Normal;
(3) a distribuição Qui-quadrado possui média igual a n e variância igual a 4n, em que n
é o número de graus de liberdade;
(4) a distribuição binomial pode ser aproximada pela distribuição de Poisson para
valores grandes de n (tamanho da amostra) e pequenos de p (probabilidade de
sucesso).
(ANPEC 2003/QUESTÃO 09) - Sendo Y e X duas variáveis aleatórias, é correto
afirmar que:

(0) Var(Y + X) = Var(Y) + Var(X) - 2Cov(Y, X);
(1) Var(Y - X) = Var(Y) - Var(X) - 2Cov(Y,X);
(2) Var (Y + X) = Var(Y) + Var(X), se Y e X forem independentes;
(3) se Cov(Y, X) = 0, então Y e X são independentes;
(4) se Cov(Y, X) = 0 e se Y e X têm distribuição conjunta normal, então Y e X são
independentes.

(ANPEC 2003/QUESTÃO 14) - Considere o vetor aleatório X = (X1, X2, X3) com
distribuição de probabilidade
¹
´
¦
≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤
=
contrário caso 0
2 0 , 1 0 , 1 0 6
) , , (
3 2 1 3
2
2 1
3 2 1
x x x x x x
x x x f
X


Encontre a probabilidade de 5 , 0 0
1
≤ ≤ x .
(Multiplique o resultado por 100).
(ANPEC 2002 - QUESTÃO 13) - Suponha que a função densidade de probabilidade
conjunta da variável aleatória bidimensional (X,Y) seja uniformemente distribuída
na região de domínio,
2 0 , 2 0 ) ( ) , ( ≤ ≤ ≤ ≤ − = y x y x x k y x f
Encontre E(X). Multiplique a resposta por 10 e transcreva somente a parte inteira do
número encontrado.
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60
(ANPEC 2002 - QUESTÃO 14) - Uma companhia de seguros tem 400 segurados de
certo tipo. O prêmio do seguro é R$ 1.000,00 por ano. Caso ocorra um sinistro a
seguradora indenizará R$ 8.000,00 a cada acidentado. Sabe-se que a probabilidade
de ocorrência de sinistro, é 0,1 por ano. Os custos fixos da seguradora são de R$
8.000,00 por ano. Qual a probabilidade da seguradora ter prejuízo em um certo
ano? (Ignore o fator de correção para continuidade, multiplique sua resposta por
100 e transcreva a parte inteira do número encontrado).
(ANPEC 2002/QUESTÃO 08) - Em relação às distribuições de probabilidade
contínuas:
(0) Se X tem distribuição Normal(
2
,σ µ ), então a função densidade de probabilidade de
X, f(x), atinge o seu valor máximo quando x =µ e nesse ponto
π σ 2
1
) ( = x f .
(1) Se X tem distribuição Uniforme no intervalo [0,α ], α >0, então, α tem que ser
igual a 4/3 para que P(X > 1) = 1/3.
(2) A distribuição t de Student assemelha-se à Normal padrão, N(0,1), mas possui
caudas mais pesadas, quando n, o tamanho da amostra, é maior do que 30.
(3) Se uma variável aleatória contínua tem função de distribuição
0 se 0
0 se 1 ) (
< =
≥ − =

x
x e x F
x

então a função densidade de probabilidade de X será
. 0 se 0
0 se ) (
< =
≥ =

x
x e x f
x

(4) A variável aleatória Z tem distribuição Lognormal se e somente se exp (Z) tiver
distribuição Normal.
(ANPEC 1991) – Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes tais que: E(X) = 3,
E(Y) = 2, E(X
2
) = 10 e E(Y
2
) = 7. Pode-se afirmar que:
(0) E(X,Y) = 6
(1) VAR(X + Y) = 4
(2) VAR (Y – 3X) = 6
(3) O coeficiente de correlação entre X e Y é igual a 1/9
(4) E{[X – E(X)][Y – E(Y)} não pode ser calculado.












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61

III – Principais teoremas de probabilidade. Teorema de Tchebycheff. Lei dos
Grandes Números. Teorema do Limite Central. Inferência estatística. Estimação
pôr ponto e pôr intervalo. Propriedades desejáveis dos estimadores em pequenas e
grandes amostras

Questões de Concursos Públicos e do Provão do MEC


01 – (ESAF/Analista de Comércio Exterior/2002) - Deseja-se determinar, para uma
população com N elementos, em um esquema de amostragem aleatória simples, o
tamanho de amostra n necessário para estimar a média populacional do atributo X.
Deseja-se que o erro em valor absoluto do procedimento não seja superior a 10% da
média populacional, com probabilidade de 95%. De um estudo piloto obtém-se que a
variância de X tem o valor 80 e que a média tem o valor 20. Tomando como
aproximadamente 2 o quantil de ordem 0,975 da distribuição normal padrão, supondo
que a média da amostra tem distribuição aproximadamente normal e desprezando a
fração de amostragem n/N, assinale a opção que dá o valor de n.
a) 1000
b) 100
c) 80
d) 200
e) 150

02 - (ESAF/AFPS/2002/Administração Tributária Previdênciária) – Em um
esquema de amostragem aleatória simples deseja-se determinar o tamanho da amostra
que permite estimar a média de um atributo X com erro absoluto não-superior a 2
unidades com probabilidade 95%. Como informação preliminar esperase que X seja
aproximadamente uniformemente distribuído com amplitude populacional de cerca de
100 unidades. Considerando como aproximadamente zero a taxa n/N e tomando como 2
o quantil de ordem 97,5% da normal padrão, assinale a opção que dá o valor de n.
a) 431
b) 133
c) 400
d) 830
e) 1.000

03 - (ESAF/AFPS/2002/Administração Tributária Previdênciária) – Sejam X
1
, ... ,
X
n
observações de um atributo X. Sejam
a) Pelo menos 95% das observações de X diferem de
x
___
em valor absoluto pôr menos
que 2S.
b) Pelo menos 99% das observações de X diferem de
x
___
em valor absoluto pôr menos
que 2S.
c) Pelo menos 75% das observações de X diferem de
x
___
em valor absoluto pôr menos
que 2S.
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62
d) Pelo menos 80% das observações de X diferem de
x
___
em valor absoluto pôr menos
que 2S.
e) Pelo menos 90% das observações de X diferem de
x
___
em valor absoluto pôr menos
que 2S.

04 - (ESAF/AFPS/2002/Administração Tributária Previdênciária) – O desvio-
padrão da média para uma amostra de tamanho 100 é 30. A fim de tornar o desvio-
padrão da média igual a 15, o que deveríamos fazer?
a) Aumentar o tamanho da amostra para 200.
b) Aumentar o tamanho da amostra para 150.
c) Diminuir a amostra para 50.
d) Aumentar o tamanho da amostra para 400.
e) Aumentar o tamanho da amostra para 300.

05- (ESAF/AFPS/2002/Administração Tributária Previdênciária) –Assinale a opção
correta em referência ao significado do termo amostragem aleatória simples.
a) Refere-se a um método de classificação da população.
b) Refere-se à representatividade da amostra.
c) É um método de escolha de amostras.
d) Refere-se a amostras sistemáticas de populações infinitas.
e) Refere-se à amostragem por quotas.

06 – (VUNESP/Analista do Banco Central – 1998) – Através de uma amostra de 100
trabalhadores de certa categoria profissional, estimou--se um salário médio amostral de
R$ 2000,00. O desvio padrão populacional vale R$ 400,00. Desta forma, o intervalo de
confiança para o salário médio de toda a categoria foi 2000,00 + 80,00, com um certo
coeficiente de confiança. Se tivéssemos obtido o mesmo dado amostral com uma
amostra de 400 pessoas, o intervalo de confiança (com o mesmo coeficiente de
confiança) seria dado pôr
a) 2000,00 + 80,00
b) 2000,00 + 60,00
c) 2000,00 + 40,00
d) 2000,00 + 20,00
e) 2000,00 + 10,00

07 – (ESAF/IBGE – 1999) – X
1
, X
2
, X
3
é uma amostra aleatória simples de uma
distribuição com média µ e variância σ
2
. A estatística T = (3 X
1
– X
2
+ X
3
)/5 tem média
e variância, respectivamente, iguais a:
a) 3µ e 12σ
2

b) µ e σ
2

c) 0,6µ e 2σ
2

d) 0,6µ e 0,44σ
2

e) µ e 0,2σ
2





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63

08 – (ESAF/IBGE – 1999) – Uma amostra simples de tamanho 10 de uma distribuição
normal com média µ e variância σ
2
forneceu os seguintes valores:

2,0 2,0 2,4 2,7 3,0 3,5 3,8 4,0 4,3

Usando estimação pôr máxima verossimilhança, a estimativa de σ
2
é igual a
a) 0,025
b) 0,251
c) 0,652
d) 0,725
e) 1,237

09 – (ESAF/IBGE – 1999) – X
1
, X
2
, X
3
, X
4
é uma amostra aleatória simples de uma
distribuição com média µ. Considere os seguintes estimadores de µ:

T
1
= 2X
1
+ X
2
+ X
3
/5
T
2
= X
1
+ X
2
+ X
3
/4
T
3
= 2X
1
X
2
- X
3
X
4
T
4
= X
1
+ 2X
2
- 3X
3
+ X
4


São estimadores não viesados de µ:

a) T
1
e T
2

b) T
1
e T
4

c) T
1
e T
3

d) T
3
e T
4

e) T
2
e T
4


Questões do Exame Nacional da ANPEC


(ANPEC 1992 - QUESTÃO 9) - Considere x x x
n 1 2
, , , K uma amostra aleatória
extraída de uma população que tem distribuição Normal com média µ e variância σ
2
.
Pode-se dizer que:

(0) x
xi
n
_
=

é um estimador não-viesado em µ.
(1) S
xi x
n
2
2
1
=


∑( )
_
é um estimador não-viesado de σ
2
.
(2) x
_
tem distribuição Normal com média µ e variância unitária.
(3) S
2
tem distribuição qui-quadrado com n - 1 graus de liberdade.
(4) P[- x
_
< µ < x
_
] = 68%.




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(ANPEC 1993 - QUESTÃO 9) - O Teorema Central do Limite (TCL), resultado maior
dentre os teoremas da teoria da probabilidade, nas versões estudadas na graduação,
estabelece condições que asseguram a convergência de somas de variáveis aleatórias,
convenientemente padronizadas, à distribuição normal.

(0) Esta convergência se dá em probabilidade, ou seja, é a mesma da Lei Fraca dos
Grandes Números.
(1) As variáveis aleatórias utilizadas na composição da soma não precisam ser
independentes.
(2) Se as variáveis aleatórias, atendendo às hipóteses do TCL, tem a mesma média µ
e variância σ
2
, o teorema garante que a soma das n primeiras, subtraídas de nµ,
e dividida por nσ, converge para uma distribuição normal com média 0 e
variância 1 (N(0,1)).
(3) A convergência de uma distribuição binomial (n,p), onde n é o número de
ensaios de Bernouilli e p é a probabilidade de sucesso em cada um, quando n
aumenta, pode ser provada como um simples caso particular do TCL.


(ANPEC 1993 - QUESTÃO 10) - Quanto à desigualdade de Tchebyshev, supondo-se
que uma variável aleatória tenha média e variância finita, ela assegura que a
probabilidade:

(0) da variável assumir um valor maior ou igual a n é menor ou igual à variância
mais a média divididos por n
2
.
(1) da variável ultrapassar a média de um valor maior ou igual n vezes o desvio
padrão é menor ou igual ao inverso de n
2
.
(2) da variável ultrapassar a média de um valor maior ou igual a n é menor ou igual
ao inverso de n
2
.
(3) da variável ultrapassar a média de um valor maior ou igual a n é menor ou igual
ao segundo momento dividido por n
2
.

(ANPEC 1993 - QUESTÃO 14) - Dada uma população finita, de tamanho N, e uma
amostra aleatória de tamanho n,

(0) a média amostral é um estimador não viesado da média da população somente se
a amostragem for feita com reposição.
(1) a variância da média amostral será igual à variância da população sobre n
somente se a amostragem for feita com reposição.
(2) δ
2
multiplicado por
N
N −1
é sempre um estimador não viesado da variância da
população.
(3) intervalos de confiança para a média da população podem ser obtidos, na
maioria dos casos, i.e. n maior que 40, com o auxílio da distribuição normal.

(ANPEC 1994 - QUESTÃO 13) - Suponha que uma certa distribuição com média
desconhecida tenha variância igual a um. Quanto deve ser o tamanho da amostra de
forma que a probabilidade que a média amostral X difira da média populacional em
1/2, seja pelo menos 0.95?

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(ANPEC 1995 - QUESTÃO 2) - Sejam ( , , , ) X X X
n 1 2
K uma amostra aleatória com n
elementos de certa população e θ um parâmetro dessa população. Pode-se afirmar que:

(0) Um estimador T do parâmetro θ é função de ( , , , ) X X X
n 1 2
K .
(1) T será um estimador não-viesado de θ se E(T) = θ.
(2) A variância amostral, definida por
( ) X X
n
i
i
n

=

2
1
, é um estimador não-viesado
da variância populacional.
(3) {T
n
} será uma seqüência consistente de estimadores de θ se: lim ( )
n
n
E T
→∞
= 0 e
lim ( ) .
n
n
Var T
→∞
= 1
(4) Se T
1
e T
2
são dois estimadores não-viesados de um mesmo parâmetro θ, e se
Var(T
1
) < Var(T
2
), então T
1
é menos eficiente que T
2
.

(ANPEC 1996 - QUESTÃO 9) - Seja X Normal ~ ( , ) µ σ
2
. Considere o problema de
estimação de µ a partir de uma amostra aleatória X X
n 1
, , K e considere os três
estimadores abaixo:
M
n
X
k
k
n
1
1
1
=
=



=
+
=
n
k
k
X
n
M
1
2
1
1

M X
n
X
k
k
n
3 1
2
1
2
1
2
= +
=


Podemos afirmar que:

(0) M
1
é tendencioso.
(1) M
2
é tendencioso e M
3
é não-tendencioso.
(2) Somente M
1
é não-tendencioso.
(3) M
2
é o melhor estimador linear não-tendencioso.
(4) M
2
e M
3
são não-eficientes.
(5) M
1
é consistente.

(ANPEC 1996 - QUESTÃO 13) - Suponha que X
1
, X
2
, ... , X
n
sejam identicamente
distribuídas, tendo valor esperado e variâncias comuns dados por µ e σ
2
,
respectivamente. Defina a variância amostral como

, )
2
1
( ) 1 (
1
2
X
n
k
X
k
n
S
− ∑
=


=
e considere as seguintes assertivas:

(I) A média amostral é um estimador consistente de µ.
(II) A variável (n-1)S
2

2
tem distribuição de qui-quadrado com n-1 graus de
liberdade.
(III) S
2
é estimador não-tendencioso de σ
2
.
(IV) A média amostral tem distribuição normal.
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Podemos afirmar que:

(0) Se X
1
, X
2
, ... , X
n
são normalmente distribuídas, somente (II) está errada.
(1) A assertiva (III) é correta mesmo sem a hipótese de normalidade de X
1
, X
2
,
... , X
n
.
(2) A assertiva (I) é conseqüência da Lei Fraca dos Grandes Números.
(3) Se X
1
, X
2
, ... , X
n
são normalmente distribuídas, então a variável n X S
_
/
2

tem distribuição t de Student com n-1 graus de liberdade, mesmo quando µ é
diferente de zero.

(ANPEC 1997 - QUESTÃO 8) - Com relação a um estimador
$
θ do parâmetro
populacional θ , pode-se afirmar que:

(0)
$
θ é dito consistente quando seu valor esperado é igual a θ , mesmo para amostras de
tamanho pequeno.
(1) o melhor estimador de θ sob o critério de êrro quadrático médio mínimo não é
necessàriamente não-tendencioso.
(2) um estimador de θ é chamado linear se é uma função linear das observações
amostrais.
(3) um estimador de θ é considerado relativamente eficiente se: a) é consistente; b) sua
variância é menor do que a variância de qualquer outro estimador consistente de θ .

(ANPEC 1997 - QUESTÃO 9) - Com base na Teoria da Estimação, temos:

(0) Se θ é o parâmetro populacional e
$
θ seu estimador, dizemos que
$
θ é um estimador
não-tendencioso ou não-viesado de θ se, e somente se, em média,
$
θ tem o mesmo
valor de θ .
(1) Com base numa amostra aleatória de duas observações ( X
1
e X
2
) de uma
distribuição populacional com média µ , se W = 1 / 3 X + 2 / 3 X
1 2
⋅ ⋅ , então W é
um estimador tendencioso de µ.
(2) Dada uma amostra aleatória de n observações, dizemos que
$
θ é um estimador
consistente do parâmetro populacional θ se
[ ]
lim |
$
|
n
P
→∞
− < = θ θ ε ε 1 para qualquer > 0.
(3) Seja X uma variável aleatória com média µ e variância σ
2
. Pela desigualdade de
Tchebycheff temos que
[ ]
P X k
k
| | . − ≥ ≤ > µ
σ
2
2
0 se k

(ANPEC 1997 - QUESTÃO 10) - Seja X
1
,...,X
N
uma amostra aleatória de uma
população com média µ e variância σ
2
. Sejam W e Z estimadores de µ dados por:
W
i X
i
i
i
N
i
N
=

=
=


1
1
; Z
X
N
i
i
N
=
=

1
.
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Pode-se afirmar que:

(0) W é não-tendencioso.
(1) W é tendencioso, e Z

é não-tendencioso.
(2) Z é consistente.
(3) W é consistente.
(4) se N > 2 , Z é relativamente mais eficiente que W.
(ANPEC 1998 - QUESTÃO 6) - Seja
$
θ o estimador do parâmetro θ :

(0) O erro quadrático médio é igual a variância do estimador
$
θ se
$
θ for um estimador
não-tendencioso de θ .
(1) Um estimador
$
θ
1
é dito eficiente se
$
θ
1
for não-tendencioso e Var(
$
θ
1
) ≤ Var (
$
θ
2
),
onde
$
θ
2
é outro qualquer estimador não-tendencioso de θ .
(2) Seja X uma variável aleatória normalmente distribuída com média µ e variância σ
2
.
Sejam x
1
e x
2
duas observações de uma amostra aleatória de tamanho 2. Podemos
afirmar que
~
µ =
+ 3 2
5
1 2
x x
é um estimador tendencioso de µ.
(3) Se
$
θ é consistente, então é não tendencioso.
(ANPEC 1998 - QUESTÃO 7) - Com base na teoria da estimação, pode-se fazer as
seguintes afirmações :

(0) Se θ é um parâmetro populacional e
$
θ seu estimador, a afirmação de que
$
θ é um
estimador consistente de θ se lim {
$
} P θ θ ε − ≤ = 1 para todo ε > 0 quando
n → ∞, é equivalente a afirmação de que se θ θ = )
ˆ
( limE e lim (
$
) Var θ = 0
quando n → ∞, então
$
θ será um estimador consistente de θ .
(1) Se x é uma variável aleatória com E(X) = µ e variância σ
2
, então a média
amostral, X , será um estimador consistente da média populacional µ .
(2) A estatística, S
x x
n
i
i
n
2
2
1
=

=

( )
, baseada em uma amostra aleatória x
1
,
x
2
,x
3
,....,x
n
é um estimador não tendencioso da variância populacional.
(3) A estatística, S
x x
n
i
i
n
2
2
1
=

=

( )
, baseada em uma amostra aleatória x
1
,
x
2
,x
3
,....,x
n
é um estimador inconsistente da variância populacional.


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68

(ANPEC 1998 - QUESTÃO 11) - Com relação a desigualdade de Tchebycheff e ao
Teorema Central do Limite, pode-se afirmar que :

(0) Se uma variável aleatória X tem média µ , E(X)=µ , e variância igual a zero,
Var(X) = 0, então P X { } − ≤ = µ ε 1 para todo ε > 0, ou seja, toda a probabilidade
estará concentrada na média E(X) = µ .
(1) Seja X uma variável aleatória com média µ e variância σ
2
. Quando se considera o
evento complementar, uma das formas da desigualdade de Tchebycheff é igual a
2
1
1 } {
k
k X P − ≥ > − σ µ , onde k é um número real.
(2) Se a população tem distribuição Normal, então a distribuição das médias amostrais
também será Normal, independente do tamanho da amostra.
(3) Se X tem distribuição desconhecida com média 500 e variância 2.500, para uma
amostra aleatória de tamanho 100 podemos afirmar que a média da amostra tem
distribuição aproximadamente normal com média 500 e variância 25.

(ANPEC 1999 - QUESTÃO 6) - Com base na teoria da estimação, pode-se fazer as
seguintes afirmações :

(0) De acordo com o critério de eficiência, medido pela comparação entre as variâncias
dos estimadores, a média amostral X é preferível a primeira observação
1
X como
estimador da média populacional, supondo-se que
2
σ seja a variância da população.

(1) Seja θ
ˆ
um estimador não-viciado de θ . Se g(θ
ˆ
) é uma função do parâmetro θ ,
então E[g(θ
ˆ
)] ≠ g[E(θ
ˆ
)] com a igualdade ocorrendo somente quando g(θ ) for uma
função linear.
(2) A função densidade de probabilidade da variável aleatória x é dada por
α
1
) ( = x f
para α ≤ ≤ x 0 e 0 para outros valores. Assim sendo, considerando-se uma amostra
aleatória de tamanho n ,
n
x x x x , , ,
3 2 1
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , o estimador de Máxima Verossimilhança de
α será igual ao Mínimo de
n
x x x x , , ,
3 2 1
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ .
(3) Dado que as variâncias das estatísticas
S
x x
n
i
i
n
2
2
1
=

=

( )
e
S
x x
n
i
i
n
2
2
1
=

=

( )

são, respectivamente , iguais a
1
2
4
− n
σ
e
2
4
)
1
(
1
2
n
n
n


σ
, então
S
x x
n
i
i
n
2
2
1
=

=

( )
é mais
preciso do que
S
x x
n
i
i
n
2
2
1
=

=

( )
embora seja uma estatística viciada.

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69

(ANPEC 1999 - QUESTÃO 8) - Deseja-se estimar o faturamento médio, µ , de uma
empresa. A informação que se tem é de que o desvio padrão dos valores das faturas
desta empresa é de R$25,00. Se existem 500 faturas desta empresa, encontre o tamanho
da amostra necessário para estimar, µ, com um limite sobre o erro de estimação de
R$5,00. Considere somente a parte inteira da resposta.

(ANPEC 1999 - QUESTÃO 9) - Podemos afirmar que:

(0) Pelo Teorema do Limite Central podemos afirmar que se a variável aleatória X tem
uma distribuição qualquer com média µ e variância σ
2
, então a distribuição de X
(média da amostra) aproxima-se da distribuição normal com os mesmos parâmetros
média µ e variância σ
2
, quando o tamanho da amostra aumenta.

(1) Sejam as variáveis aleatórias X
i
(i= 1, 2, …, 10) independentes e normalmente
distribuídas com média µ = 10 e desvio padrão σ = 2. Então, se
Y X
i
i
=
=

1
10
podemos afirmar que, a medida que n cresce, Y tende para uma
distribuição normal com média E(Y) = 1 e V(Y) = 0,2.

(2) Uma distribuição binomial tende a uma distribuição normal quando o número n de
provas independentes de Bernoulli cresce.

(3) Se a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória X é conhecida, podemos
calcular sua esperança e sua variância, se existirem. Embora a recíproca não seja
verdadeira, poderemos estabelecer um limite superior (ou inferior) muito útil para
as probabilidades da distribuição através do uso da desigualdade de Tchebycheff.

(4) Para qualquer tamanho de amostra, a distribuição amostral de proporções de uma
amostra de sucessos é mais dispersa quando a proporção populacional é igual ½ e é
menos dispersa quando a proporção populacional é igual a zero ou a um.


(ANPEC 2000 - QUESTÃO 04) -
Seja X
1
, X
2
, ..., X
n
uma amostra aleatória da densidade Normal(0,θ) e seja T=
1/n

=
n
i
i
X
1
2
. É correto afirmar que:
(0) T é o estimador de máxima verossimilhança (EMV) de θ.
(1) T é um estimador tendencioso de θ.
(2) A variável aleatória Z = θ /
1
2

=
n
i
i
X tem distribuição qui-quadrado com n graus de
liberdade.
(3) E (
3
2
2
1
X X ) = θ
2
.
(4) T é um estimador eficiente de θ.


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70
(ANPEC 2000 - QUESTÃO 07) -
Seja Y uma variável aleatória contínua com distribuição de probabilidade f(y;θ),
em que θ = (θ
1

2
,...,θ
p
). Considere uma amostra aleatória de Y, com tamanho n. Com
relação à função de verossimilhança L(θ), é correto afirmar que:
(0) l(θ)= ln L(θ) =

=
n
i
i
y f
1
) ; ( log θ , em que ln é o logaritmo natural.
(1) A função de verossimilhança é também uma função de densidade de probabilidade,
que possui, assim, todas as propriedades matemáticas associadas à uma função de
densidade de probabilidade.
(2) Uma condição necessária a que os estimadores de máxima verossi- milhança
devem satisfazer é que a matriz {
j i
l θ θ θ ∂ ∂ ∂ / ) (
2
} i,j = 1, 2, ..., p, avaliada no
ponto de máximo, seja negativa definida.
(3) Sendo T
n
o estimador de máxima verossimilhança do parametro escalar θ
1,
segue-
se que T
n
apresenta a seguinte propriedade:

0 ) | Pr(|
1
lim
= ≥ −
∞ →
ε θ
n
T
n
, ∀ ε > 0.
(4) Sendo φ= g(θ
1
), em que g(.) é uma função um a um de θ
1
, e T
n
é o estimador de
máxima verossimilhança de θ
1,
segue-se que o estimador de máxima
verossimilhança de φ será G
n
= g(T
n
)[dφ/dθ
1
] , em que a derivada é avaliada em
θ
1
= T
n
.

(ANPEC 2000 - QUESTÃO 08) -
Sejam pˆ e p
~
dois estimadores do parâmetro p da distribuição Binomial, em que Y
é a variável desta distribuição e n o tamanho da amostra:
.
1
1
~
ˆ
+
+
= =
n
Y
p
n
Y
p
(0) pˆ é o estimador de máxima verossimilhança do parâmetro p.
(1) Sob o critério do erro quadrado médio, para pequenas amostras, não há supremacia
de um estimador sobre o outro.
(2) O viés do estimador p
~
é dado por )] 1 ( ) 1 [( n p + − .

(ANPEC 2000 - QUESTÃO 12) -
Dados os seguintes enunciados, é correto afirmar que:

(0) A Lei Fraca dos Grandes Números diz que: dada uma variável aleatória com
distribuição arbitrária e média e variância finitas, a média amostral obtida a partir
de uma amostra aleatória de tamanho n terá distribuição Normal.
(1) Se X
1
, X
2
, ..., X
n
são variáveis aleatórias independentes, com distribuição
Poisson(θ), θ > 0, então, para n "grande", é válida a seguinte aproximação:
√n (
___
X - θ) / θ ~ N(0,1), em que
__
X é a média amostral.
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71
(2) Se X
1
, X
2
, ..., X
n
são variáveis aleatórias independentes, com distribuição
Normal(µ,σ
2
), σ
2
> 0, então, para qualquer tamanho de n,
√n (
___
X - µ) / σ ~ Normal(0,1), em que
__
X é a média amostral.


(ANPEC 2001 - QUESTÃO 03) - Uma amostra de tamanho n foi selecionada de uma
população de m elementos. Pode-se afirmar que :
Ⓞ A média amostral X é um estimador não tendencioso e eficiente da média
populacional µ se todos elementos de m tiverem a mesma probabilidade de serem
selecionados .
Ⓞ A variância da distribuição amostral de X é
2
n
σ
se a população for infinita ou se a
amostragem for com reposição.
Ⓞ Se a população for finita, a variância da distribuição amostral de X é
2
1
(1 )
n n
σ

porque as observações da amostra são independentes.
Ⓞ Se X for uma variável aleatória qualquer a distribuição de X será normal com média
µ e variância
2
1 n
σ

.
Ⓞ Se lim ( ) 0
n
E X
→∞
= , então X é um estimador assintoticamente não tendencioso.
(ANPEC 2002 - QUESTÃO 04) -
Seja X uma variável aleatória com distribuição de probabilidade que dependa do
parâmetro desconhecido θ, tal que E(X) = θ. Seja também x
1
, x
2
, ..., x
n
uma amostra
aleatória de X.

Ⓞ Para amostras suficientemente grandes, o estimador de máxima verossimilhança de θ,
caso exista, segue uma distribuição Normal.
Ⓞ Se

=
=
n
i
i i
x c
ˆ
1
θ é um estimador de θ, este não será viciado desde que 1 c
n
1 i
i
= ∑
=
. Além
do mais, θ
ˆ
terá variância mínima se c
i
=1/n para todo i.
Ⓞ Se ∑
=
= θ
n
1 i
i
x
n
1
ˆ
é um estimador não viciado de θ, então
2
ˆ
θ também será um estimador
não viciado de
2
θ .
Ⓞ Se a variável aleatória X é uniformemente distribuída no intervalo [0,θ], com θ > 0,
então
n
n
ˆ
1 +
= θ máximo[x
1
, x
2
, ..., x
n
] não é um estimador consistente de θ.
Ⓞ Ⓞ Se
1
ˆ
θ e
2
ˆ
θ são dois estimadores do parâmetro θ em que E (
1
θ
ˆ
) = θ
1
e E (
2
θ
ˆ
) ≠ θ
2

mas Var (
2
θ
ˆ
) < Var (
1
θ
ˆ
), então o estimador
2
θ
ˆ
deve ser preferível a
1
θ
ˆ
.

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(ANPEC 2002 - QUESTÃO 06) - Indique se as seguintes considerações sobre a Lei
dos Grandes Números, Desigualdade de Tchebycheff e teorema do Limite Central
são verdadeiras (V) ou falsas (F).

Ⓞ De acordo com a desigualdade de Tchebycheff, se a variância de uma variável
aleatória X for muito próxima de zero, a maior parte da distribuição de X estará
concentrada próxima de sua média.
Ⓞ O teorema do Limite Central afirma que,para uma amostra grande o suficiente, a
distribuição de uma amostra aleatória de uma população Qui-quadrado se aproxima
da Normal.
Ⓞ As condições suficientes para identificar a consistência de um estimador são baseadas
na Lei dos Grandes Números.
Ⓞ Em n repetições independentes de um experimento, se
A
f é a freqüência relativa da
ocorrência de A, então
2
A
n
) P 1 ( P
1 } P f { P
ε

− ≤ ε < − , em que P é a probabilidade
constante do evento A e ε é qualquer número positivo.
Ⓞ Se uma variável aleatória X tem distribuição Binomial com parâmetros n = 20 e P =
0,5, então ( )
5
10
} {

Φ ≈ ≤
a
a X P em que ) (• Φ é a função de distribuição
Normal padrão.

(ANPEC 2002 - QUESTÃO 15 ) - Quantas vezes ter-se-á de jogar uma moeda
equilibrada de forma a se ter pelo menos 95% de certeza de que a freqüência relativa do
resultado “cara” fique a menos de 0,01 da probabilidade teórica ½, ou seja, de maneira
que a amplitude do intervalo de confiança da probabilidade teórica seja 0,02? (Utilize o
teorema de Tchebycheff. Divida a resposta por 1.000 e transcreva a parte inteira do
número encontrado).

(ANPEC 2003 - QUESTÃO 02) - Sejam: X
1
, X
2
, ..., X
n
variáveis aleatórias
independentes e normalmente distribuídas com média µ e variância σ
2
;

=

=
n
i
i
X n X
1
1
; e

=
=
n
i
i
Y Z
1
2
, em que ( ) µ σ − =

X Y
i
1
. É correto afirmar que:

Ⓞ X é um estimador tendencioso da média µ;
Ⓞ Z é uma variável aleatória com distribuição
2
χ com n graus de liberdade;
Ⓞ ( )

=

− =
n
i
i
X X n s
1
2
1 2
é um estimador tendencioso da variância σ
2
;
Ⓞ X n é uma variável aleatória normalmente distribuída com média nµ e variância σ
2
;
Ⓞ a variável aleatória
n
Z
Y
W
i
i
= possui distribuição F com n
1
e n
2
graus de liberdade,
em que n
1
= 1 e n
2
= 2n.
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73

(ANPEC 2003 - QUESTÃO 11) - O número de clientes – Y – que passa diariamente
pelo caixa de um supermercado foi observado durante certo período. Constatou-se
que o valor médio de Y é de 20 clientes, com desvio padrão igual a 2. Encontre o
limite mínimo para a probabilidade de que o número de clientes amanhã se situe
entre 16 e 24. (Pista: Utilize o teorema de Tchebycheff). Multiplique o resultado por
100.







































IV - Intervalo de Confiança e Teste de Hipóteses. Tipos de erro. Nível de
significância

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74

Questões de Concursos Públicos e do Provão do MEC


01 - (ESAF/Analista (Planej. e Execução Financeira) - CVM - 2000) - Acredita-se
que o preço de um bem (X), em reais, tenha distribuição populacional uniforme no
intervalo aberto (1; 7). Assinale a opção que corresponde à probabilidade de se observar
na população um valor de X de pelo menos 3 reais e de no máximo 5 reais.
a) 2/7
b) 1/3
c) 5/6
d) 1/2
e) 3/4

02 - (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Tem-se uma
variável aleatória normal X com média µ e desvio-padrão σ. Assinale a opção que dá o
intervalo contendo exatamente 95% da massa de probabilidades de X.
a) (µ-0,50σ; µ+0,50 σ)
b) (µ-0,67 σ; µ+0,67 σ)
c) (µ-1,00 σ; µ+1,00 σ)
d) (µ-2,00 σ; µ+2,00 σ)
e) (µ-1,96 σ; µ+1,96 σ)

03 – (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) - Um atributo X
tem distribuição aproximadamente normal com média µ e variância σ
2
. A partir de uma
amostra aleatória de tamanho 16 da população definida pôr X, deseja--se testar a
hipótese H
0
: µ = 22, contra a alternativa H
a
: µ = 22. Para esse fim, calcula--se a média
amostral 30
____
=
X
e a variância amostral S
2
= 100. Assinale a opção que corresponde à
probabilidade de significância (p-valor do teste)

a) 2P{T>3,2} onde T tem distribuição de Student com 15 graus de liberdade.
b) P{|Z|>3,2} onde Z tem distribuição normal padrão.
c) P{Z< - 2,2} onde Z tem distribuição normal padrão.
d) P{T< - 3,2} onde T tem distribuição de Student com 15 graus de liberdade.
e) P{|T| > 2,2} onde T tem distribuição de Student com 15 graus de liberdade.

Para a questão 04, a tabela abaixo, que dá valores das funções de distribuição da
variável normal reduzida e da variável t de Student, pode ser útil.

Z 0,5 1 1,5 2 2,5 3 NORMAL
F(z) 0,691 0,841 0,933 0,977 0,994 0,999
t com 9 graus de liberdade F(z) 0,685 0,828 0,916 0,962 0,983 0,993
t com 8 graus de liberdade F(z) 0,685 0,827 0,914 0,960 0,982 0,991
04 – (Analista do Banco Central – 1994) – Uma amostra aleatória simples, de
tamanho n = 9, de uma população normal, revelou média amostral 12
____
=
X
e desvio
padrão amostral S = 6. O intervalo de confiança [8,16], para a média da população, tem
nível de confiança de:
a) 92%
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75
b) 92,4%
c) 96%
d) 96,2%
e) 97,7%

05 – (Analista do Banco Central – 1994) – Um teste de hipótese foi aplicado e, ao
nível de significância de 5%, rejeitou-se H
0
. O que acontecerá, se forem adotados os
níveis de significância de 1% e de 10%, respectivamente?

a) Rejeitar-se-á H
0
em ambos os casos.
b) Rejeitar-se-á H
0
A 1% e nada se pode afirmar quanto ao de 10%.
c) Nada se pode afirmar quanto ao de 1% e rejeitar-se-á H
0
a 10%
d) Nada se pode afirmar em ambos os casos.
e) Aceitar-se-á H
0
a 1% e rejeitar-se-á H
0
a 10%.

06 – (Analista do Banco Central – 1997) – Um auditor possui 10.000 comprovantes de
operações financeiras referentes ao mês de julho de 1997. Uma amostra de 100
comprovantes foi selecionada e apresentou os seguintes resultados:

valor médio das operações: R$ 1.500,00 e
desvio padrão observado: R$ 270,00

Considerando cálculos para populações infinitas e aproximação normal,
julgue os itens seguintes, utilizando, se necessário, a tabela normal padronizada abaixo.


%

.00

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.07

.08

.09

1.0

.3413

.3438

.3461

.3485

.3508

.3531

.3554

.3577

.3599

.3621

1.1

.3643

.3643

.3686

.3708

.3729

.3749

.3770

.3790

.3810

.3830

1.2

.3849

.3869

.3888

.3907

.3925

.3944

.3962

.3980

.3997

.4015

1.3

.4032

.4049

.4066

.4082

.4099

.4115

.4131

.4147

.4162

.4177

1.4

.4192

.4207

.4222

.4236

.4251

.4265

.4279

.4292

.4306

.4319

1.5

.4332

.4345

.4357

.4370

.4382

.4394

.4406

.4418

.4429

.4441

1.6

.4452

.4463

.4474

.4484

.4495

.4505

.4515

.4525

.4535

.4545

1.7

.4554

.4564

.4573

.4582

.4591

.4599

.4608

.4616

.4625

.4633

1.8

.4641

.4649

.4656

.4656

.4671

.4671

.4678

.4693

.4699

.4706

1.9

.4713

.4719

.4726

.4726

.4738

.4744

.4750

.4756

.4756

.4767

2.0

.4772

.4778

.4783

.4788

.4793

.4798

.4803

.4808

.4812

.4817







a) O valor total das operações realizadas em julho é estimado em R$ 150.000,00.
b) Se o intervalo de confiança obtido para o valor médio das operações foi
[1.440;1.560], o nível de confiança utilizado para o cálculo foi superior a 95%.
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76
c) A probabilidade de uma dessas operações financeiras de julho ter valor superior a
R$ 1.770,00 é inferior a 0,2.
d) Para estimar a proporção de comprovantes com erro de digitação, considerando
margem de erro amostral igual a 2% e nível de confiança de 95%, o número de
comprovantes a serem analisados deverá ser superior a 2.750,00.
e) Caso, em agosto, o intervalo de confiança para o mesmo estudo tenha sido de
[1.450;1.520], com nível de confiança de 97,7%, um teste de hipótese que queira
reduzir a 0,01 o risco de se cometer um erro do tipo I não fornecerá evidência para
se afirmar que a média de operações foi diferente de R$ 1.515,00.

07 – (CESPE-UnB/Analista do Banco Central/2000) – um psicólogo deseja estudar o
tempo (em minutos) que os empregados de uma companhia levam para realizar certa
tarefa. Postula-se que os tempos na população considerada seguem uma distribuição
normal com média µ e variância σ
2
, ambas desconhecidas. O psicólogo obteve uma
amostra de n = 100 empregados e registrou o tempo que cada um deles precisou para
realizar a tarefa. Para os 100 tempos registrados, obtiveram-se o valor médio 25 , 6
____
=
X


minutos e o desvio padrão S = 1 minuto.

Valores selecionados da tabela normal

Z 1,282 1,645 1,960 2,576
Pr (X<z) 0,900 0,950 0,975 0,995

Se X tem distribuição normal padrão, as entradas representam a probabilidade Pr(X<z).


Nessa situação e utilizando, caso seja necessário, os valores selecionados
da tabela normal fornecidos acima, julgue os itens a seguir.
a) Quando µ = 6,50 e σ
2
= 1, a probabilidade de se observar um valor de X menor ou
igual a 6,25 é maior que 0,995.
b) O nível de confiança do intervalo 6,09 < µ< 6,41 é menor que 95%.
c) Para um nível de significância α = 0,01 (1%), a hipótese nula H
0
: µ = 6,50 é
rejeitada em favor da alternativa H
a
: µ = 6,50.
d) Ao testar a hipótese nula H
0
: µ = 6,50 contra a alternativa H
a
: µ = 6,50, o nível de
significância α representa a probabilidade de se aceitar a hipótese nula quando ela
for falsa.
e) Se o psicólogo desejar obter um intervalo de confiança de nível 95% para µ cujo
comprimento não seja maior que 0,04 minutos, usando como hipótese de trabalho
que σ = 1, então ele necessitará obter uma amostra de tamanho igual a 1.000.




08 – (Analista do Banco Central/2001) – Um auditor deseja estimar a proporção p de
contas incorretamente contabilizadas no processo contábil de uma instituição financeira.
Neste contexto, decide tomar uma amostra aleatória de tamanho n das contas e estimar p
usando a proporção amostral de contas incorretamente contabilizadas. O auditor
considera a população de contas infinita e que a proporção amostral tenha distribuição
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aproximadamente normal com expectância p e variância p(1 – p)/n. Suponha variância
máxima e que Φ (2) ≅ 0,975, sendo Φ (.) a função de distribuição da normal padrão,
assinale a opção que dá o valor de n que o auditor deve tomar para estimar p com erro
não superior a 5% para mais ou para menos com nível de confiança de 95%.

a) 100
b) 200
c) 400
d) 500
e) 130

09 – (ESAF/IBGE – 1999) – Uma amostra aleatória de tamanho 400 de uma
distribuição normal foi observada, verificando-se uma média amostral igual a 20,3 com
um desvio padrão igual a 2,0. Um intervalo de confiança com 95% de nível de
confiança para a média populacional será dado pôr
a) (16,734; 23,866)
b) (18,736; 21,864)
c) (19,078; 21,522)
d) (20,104; 20,496)
e) (19,749; 20,851)

10 – (ESAF/IBGE – 1999) – Uma certa característica populacional é descrita pôr uma
variável aleatória com média µ e variância 16. Se observarmos uma amostra aleatória
simples de tamanho 900, a probabilidade de que a média amostal não se afaste de µ pôr
mais de 0,3 unidades é de, aproximadamente:
a) 56%
b) 73%
c) 85%
d) 90%
e) 98%

11 - (ESAF/IBGE – 1999) – Uma amostra aleatória simples de tamanho n>2 é
observada de uma distribuição normal com média µ e variância σ
2
. Para testar H
0
: µ =
µ
0
versus H
1
: µ = µ
0
, onde µ
0
é um número real qualquer, devemos usar uma estatística
de teste que tem, quando a hipótese nula é verdadeira, a seguinte distribuição de
probabilidades:
a) qui-quadrado com n graus de liberdade
b) t-Student com n-1 graus de liberdade
c) F com 1 e n – 2 graus de liberdade
d) t – Student com 1 grau de liberdade
e) F com n – 1 e n – 2 graus de liberdade





Questões do Exame Nacional da ANPEC


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78
(ANPEC 1992 - QUESTÃO 10) - O intervalo de confiança permite avaliar a precisão
de um estimador. Sobre ele é possível afirmar que:

(0) O nível de confiança indica a probabilidade do parâmetro populacional estar
dentro do intervalo estabelecido.
(1) O tamanho do intervalo varia inversamente com o tamanho da amostra.
(2) Dado um tamanho de amostra, quanto maior o nível de confiança, menor o erro
amostral permitido.
(3) O intervalo com 100% de confiança para a variância σ
2
estende-se de -∞ a +∞.


(ANPEC 1992 - QUESTÃO 11) - Economistas afirmam que o salário médio anual de
advogado é maior do que o salário médio anual de economista.

(0) Para testar a afirmação dos economistas é necessário apenas a hipótese de que as
populações originais sejam normais.
(1) A estatística do teste tem distribuição normal.
(2) A hipótese alternativa deverá ser H
a A E
: µ µ ≠ .
(3) Rejeitar a hipótese nula implica em aceitar a veracidade da afirmativa.
(4) A hipótese nula deverá ser H
A E 0
: µ µ = .

(ANPEC 1994 - QUESTÃO 7) - De 50.000 válvulas fabricadas por uma companhia,
retirou-se uma amostra aleatória de 400 válvulas e verificou-se que a vida média era de
800 horas, com um desvio-padrão de 100 horas.

(0) A estimativa da média populacional pertence ao intervalo (787,1 ── 812,9) com
uma confiança de 99%.
(1) Com uma confiança de 95% poderíamos afirmar que a vida média está no
intervalo [(800 - 12) ── (800 + 12)].
(2) Para que seja de 95% a confiança na estimativa [(800 - 7,84) ── (800 + 7,84)] a
amostra deve ser composta por 625 válvulas.
(3) O nível de confiança na estimação por intervalo (por exemplo 95%) significa
que, construídos todos os intervalos possíveis, 95% dos casos conterão o
parâmetro populacional.
(4) Quanto mais alto o grau de confiança, mais estreito é o intervalo de confiança
correspondente.


(ANPEC 1994 - QUESTÃO 8) - Com relação aos testes de hipóteses, podermos
afirmar que:

(0) O erro tipo I ou de primeira espécie consiste em se aceitar a hipótese nula ( ) H
0

quando ela é falsa.
(1) Os testes de hipóteses dizem respeito a regras de decisão para aceitar ou rejeitar
uma hipótese estatística com base nos elementos amostrais.
(2) A probabilidade β de cometer o erro tipo II aumenta à medida que o valor do
parâmetro se afasta do valor testado.
(3) Num teste de hipóteses para a média, quando a variância populacional é
desconhecida, devemos utilizar a estatística Z que tem distribuição N(0,1).
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(4) Sejam duas amostras provenientes de duas populações normais independentes.
Se as variâncias populacionais são iguais porém desconhecidas, a estatística a
ser utilizada no teste de igualdade de médias é a “t” de Student com (n+m-2)
graus de liberdade, onde n e m são os tamanhos das amostras e (n + m) < 30.

(ANPEC 1994 - QUESTÃO 10) - Deseja-se investigar a afirmação de que o salário
médio anual dos economistas em São Paulo é maior do que o salário médio anual dos
economistas no Rio de Janeiro. Pode-se afirmar que:

(0) É necessário apenas que a amostra em cada população inclua os economistas
com mais de 10 anos de profissão.
(1) É necessário assumir que os salários em ambas as populações seguem uma
distribuição normal.
(2) A hipótese nula deverá ser H
RJ SP 0
: µ µ < em que µ
RJ
é a média populacional
dos salários no Rio de Janeiro e µ
SP
é a média populacional dos salários em São
Paulo.
(3) Se o teste for estatisticamente significante podemos concluir que os economistas
paulistas, na média, recebem um salário significante superior aos seus colegas
cariocas.
(4) Quanto maior o tamanho da amostra, para um mesmo nível de significância,
maior a possibilidade de se rejeitar a hipótese nula.

(ANPEC 1995 - QUESTÃO 9) - Com relação aos testes de hipóteses, pode-se afirmar
que:

(0) A probabilidade do erro tipo I, ou de primeira espécie, é denominada de nível de
significância do teste.
(1) O erro tipo II, ou de segunda espécie, consiste em aceitar a hipótese nula ( H
0
)
quando esta é falsa.
(2) Quanto menor for o nível de significância de um teste, mais extremo deve ser o
valor calculado da estatística do teste para que se rejeite ( H
0
).
(3) Em um teste de hipóteses para comparação de duas médias provenientes de
populações normalmente distribuídas com variâncias iguais e desconhecidas, a
estatística utilizada é a “t” de Student.

(ANPEC 1995 - QUESTÃO 13) - Quando se realiza um teste de hipótese, convém
saber que:

(0) A conclusão do teste é sensível à forma como se define a hipótese nula.
(1) A região de rejeição da hipótese nula deve abranger todos os valores que a
estatística de teste não pode assumir.
(2) Sempre que possível, deve-se adotar nível de significância de zero por cento.
(3) O poder do teste é dado pela probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando
esta é falsa.
(4) A estatística do teste a ser utilizada depende da distribuição do estimador.



(ANPEC 1995 - QUESTÃO 14) - O representante de um grupo comunitário informa a
uma pessoa interessada em estabelecer um centro comercial que a renda média familiar
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80
na área é de R$ 15.000. Suponha que, para a área em questão, seja possível admitir que
a renda média familiar tem distribuição aproximadamente normal, e que se possa aceitar
o desvio-padrão como sendo R$ 2.000 (com base em um estudo anterior). Para uma
amostra aleatória de 16 famílias, a renda média familiar foi de R$ 15.500. O centro
comercial só será construído se o nível médio de renda familiar (µ) for maior que o
informado.

(0) A hipótese nula deve ser H R
0
000 : $15. µ = .
(1) A hipótese alternativa deve ser H R
1
000 : $15. . µ <
(2) Não pode ser realizado qualquer teste pois o número de elementos da amostra é
pequeno.
(3) A estatística que deve ser utilizada para a elaboração do teste é a Z, que tem
distribuição N(0,1).
(4) Um teste feito ao nível de significância de 5% permite concluir que a condição
para a construção do centro será satisfeita.

(ANPEC 1996 - QUESTÃO 8) - Sejam X
1
, X
2
, ... , Xm e Y
1
, Y
2
, ... , Y
n
variáveis
aleatórias independentes tais que X
i
∼N(µ,σ
2
) e Y
j
∼N(ν,τ
2
). Podemos afirmar que:

(0) Se num teste de hipótese com H0: µ µµ µ=0 e H1: µ µµ µ≠ ≠≠ ≠0 e nível de significância de
5% rejeitamos H0, então o intervalo de confiança para a média, com nível de
confiança igual a 95%, não irá conter o número zero.

(1) Se dispomos de dois testes (T1 e T2, digamos) apropriados para testar a
hipótese H0: µ µµ µ=ν νν ν e precisamos escolher um deles, então se a potência (ou poder)
de T1 é sempre superior à do teste T2 e ambos tem o mesmo nível de
significância, é preferível usar o teste T2.

(2) Só podemos testar a hipótese H0: µ µµ µ=ν νν ν quando m=n.

(3) Só podemos usar o teste F para a hipótese H0: σ σσ σ
2
=τ ττ τ
2
quando sabemos de
antemão que µ µµ µ=ν νν ν


(ANPEC 1997 - QUESTÃO 11) – vida útil de um tubo de televisão tem distribuição
Normal com desvio padrão (conhecido) de 500 horas. O fabricante afirma que a
vida útil média dos tubos é de, no mínimo, 9.000 horas. Sabendo-se que a vida útil
média encontrada para uma amostra aleatória de 16 tubos foi de 8.800 horas,
podemos afirmar que:

(0) Para verificar a veracidade da informação do fabricante através de um teste
estatístico de hipóteses, as hipóteses são:
Hipótese nula : H
0
: µ = 9.000 horas
Hipótese alternativa : H
1
: µ > 9.000 horas
(1) Ao nível de significância de 5%, não podemos contestar a afirmação do fabricante.
(2) Se a informação amostral fosse obtida de uma amostra de 36 tubos, ao nível de
significância de 2,5% também não podemos contestar a afirmação do fabricante.
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81
(3) O tamanho mínimo da amostra para uma estimativa por intervalo da vida média dos
tubos deveria ser de 50 tubos, de modo que o erro da estimativa não excedesse a
100 horas, com uma probabilidade de 95%.
(4) Caso desconheçamos o desvio padrão populacional é impossível testar a validade da
afirmação do fabricante.

(ANPEC 1997 - QUESTÃO 12) - Com base na Inferência Estatística, podemos fazer
as seguintes afirmações:

(0) A redução da probabilidade de erro do tipo I não tem qualquer efeito sobre a
probabilidade de erro do tipo II.
(1) Sob condições bastante gerais, à medida em que o tamanho da amostra aumenta, a
distribuição de probabilidade da média da amostra torna-se mais concentrada em
torno da média populacional e o intervalo de confiança torna-se menos amplo e
mais preciso.
(2) Quando desejamos estimar a média populacional µ, se estamos trabalhando com
amostras pequenas, com a variância populacional desconhecida, devemos utilizar a
estatística “t” de Student, qualquer que seja a distribuição de probabilidade da
população, sendo t
X
S
n
=
− µ
, onde X = média amostral; S = desvio padrão
amostral; e n = tamanho da amostra.
(3) Sejam: H
0
a hipótese nula e H
1
a hipótese alternativa de uma teste estatístico. Testar
H
0
consiste essencialmente em determinar uma região crítica para a estatística em
estudo, de forma que a probabilidade da estatística cair na região crítica, sendo H
0

verdadeira, é um valor fixo α, concordando em rejeitar esta hipótese se, e somente
se, o valor da estatística cair na região crítica.
(4) É possível reduzir as probabilidades dos erros do tipo I e II com o aumento da
amostra.

(ANPEC 1998 - QUESTÃO 9) - Uma máquina está sendo examinada com o objetivo
de substituir a máquina antiga de certa indústria. Segundo o fabricante da nova
máquina, a proporção (P) de peças defeituosas produzida é de 3% ou menos. Uma
amostra de 2.000 peças foi examinada e foram encontradas 74 peças defeituosas.

(0) As hipóteses para um teste estatístico de hipóteses devem ser
H
0
: P = 0,03 e H
A
: P < 0,03.
(1) Ao realizarmos o teste de hipóteses para o problema, ao nível de significância de
5%, a hipótese nula deve ser rejeitada.
(2) Utilizando a proporção de peças defeituosas encontradas na amostra, a
estimativa por intervalo para a verdadeira proporção de peças defeituosas
produzida pela nova máquina, utilizando uma confiança de 95%, é ( 2,87%;
4,53%).
(3) Admitindo que a verdadeira proporção de peças defeituosas seja 3%, seria
necessário uma amostra de 3.000 peças para que o erro máximo admissível entre a
proporção estimada e a verdadeira não excedesse a 1%, com probabilidade de 95%.
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82
(4) Se as probabilidade de que um intervalo de confiança contenha o verdadeiro
parâmetro populacional θ é igual a (1 - α), isto significa que se retirássemos um
número infinito de amostras da população em estudo e se para cada uma das
amostras calculássemos o intervalo de confiança do parâmetro θ, então em (1 - α)%
destes intervalos conteriam o verdadeiro parâmetro θ.

(ANPEC 1999 - QUESTÃO 7) - O candidato X a governador de certo estado afirma
que detém mais de 45% das intenções de voto do eleitorado na próxima eleição. Para
verificar a veracidade da informação, o candidato Y mandou realizar um levantamento
estatístico utilizando, para tanto, uma amostra aleatória de 625 eleitores. O resultado do
levantamento foi o seguinte:

Candidato X Y Outros Total
Número de votos 255 265 105 625

Com as informações dadas, podemos concluir que:

(0) A afirmação do candidato X é verdadeira com base num teste de hipóteses, para um
nível de significância de 5%.
(1) Com uma confiança de 90%, o intervalo de confiança para a verdadeira proporção
de intenções de voto para o candidato Y é (39%; 46%), arredondando para números
inteiros as percentagens encontradas.
(2) Com a mesma confiança de 90%, o intervalo estimado para a verdadeira proporção
de intenções de voto para o candidato X é (38%; 44%), arredondando para números
inteiros as percentagens encontradas.
(3) A afirmação de que o candidato Y detém mais de 42% das intenções de voto é
verdadeira, com base num teste de hipóteses com nível de significância de 1%.

(ANPEC 1999 - QUESTÃO 10) - Com relação a teoria de Teste de Hipóteses, pode-se
afirmar que :

(0) Se o objetivo é testar a hipótese Nula ,
0 0
: θ θ = H , contra a hipótese Alternativa de
que,
0
: θ θ ≠
a
H , então deve-se rejeitar
0
H quando
2
1
0
0
(
ˆ
α
θ
θ θ

>

C
dp
onde, o valor
crítico,
2
1
α

C , é determinado da distribuição t-Student ou da distribuição Normal
em função do nível de significância α .

(1) Um teste de hipótese é dito o mais poderoso se tem o maior poder do que qualquer
outro teste, ainda que os níveis de significâncias sejam diferentes.

(2) Um teste de hipótese é não-viciado se seu poder é maior ou igual do que a
probabilidade do erro do tipo I para todos os valores dos parâmetros.
(3) A estatística t-Student é utilizada nos testes de hipóteses para a média populacional
quando a variância dos elementos da população,
2
σ ,não é conhecida.

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83
(ANPEC 2000 - QUESTÃO 05) - Dadas as seguintes afirmativas sobre testes de
hipóteses, é correto dizer que:
(0) A probabilidade do erro tipo I é calculada utilizando-se a estatística de teste, para
cujo cálculo presume-se que a hipótese nula é falsa.
(1) Uma vez definida a região de confiança para um determinado parâmetro da
população, várias hipóteses nulas podem ser testadas utilizando-se este intervalo de
confiança.
(2) Quanto maior o p-valor, maior a credibilidade da hipótese alternativa.
(3) A aceitação de determinada hipótese nula implica que esta hipótese seja verdadeira.
(4) O poder de um teste é a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando esta for
falsa.

(ANPEC 2001 - QUESTÃO 05) -
Ao testar a significância do coeficiente angular ß de um modelo de regressão linear
simples encontrou-se valor-p = 3x10
3 −
. Pode-se afirmar que:
Ⓞ O erro tipo II será igual a 3x10
3 −
.
Ⓞ A probabilidade de o verdadeiro valor do parâmetro encontrar-se no intervalo
β
β
ˆ
2
ˆ
S ± é 99,7%.
Ⓞ O mais baixo nível de significância ao qual a hipótese nula pode ser rejeitada é
3x10
3 −
.
Ⓞ O coeficiente é significante a 99% de confiança.
Ⓞ A potência do teste é definida por (1 – 0,003).
(ANPEC 2001 - QUESTÃO 06) - Em relação ao intervalo de confiança estatístico
pode-se afirmar:
Ⓞ Utiliza-se a distribuição normal z padronizada para estimar-se o intervalo de
confiança da média populacional somente quando a população for normalmente
distribuída.
Ⓞ Emprega-se um fator de correção para a estimativa do desvio-padrão quando a
população é finita, ou a amostra é extraída sem reposição.
Ⓞ Para aumentar a precisão de uma estimativa por intervalo, o pesquisador deve
aumentar o intervalo de confiança de 95% para 99%, por exemplo.
Ⓞ Aumentando-se o tamanho da amostra, aumenta-se a precisão de uma estimativa por
intervalo.
Ⓞ Sendo x= 14 a média de uma amostra aleatória de 36 elementos extraída de uma
população normal cujo desvio padrão é σ = 2, o intervalo de confiança da média
populacional, a 95%, será 14 ± 0,55. Use a tabela da distribuição Normal em anexo.
(ANPEC 2002 - QUESTÃO 05) - Indique se as seguintes considerações sobre a teoria
dos testes de hipótese são verdadeiras (V) ou falsas (F).

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84
Ⓞ O erro do tipo II é definido como a probabilidade de não se rejeitar uma hipótese
nula quando esta for falsa e o erro do tipo I é definido como a probabilidade de se
rejeitar a hipótese nula quando esta for verdadeira.
Ⓞ No teste de hipótese para proporções, se a variância da proporção populacional for
desconhecida, a estatística t de Student com n-1 graus de liberdade (n é o tamanho
da amostra) é a indicada para o teste.
Ⓞ Num teste de hipótese bi-caudal, o valor-p (ou valor de probabilidade) é igual a duas
vezes a probabilidade da região extrema delimitada pelo valor calculado da
estatística do teste.
Ⓞ Não se pode realizar um teste de hipótese para a variância populacional pois a
estatística do teste, que segue uma distribuição Qui-quadrado com n -1 graus de
liberdade (n é tamanho da amostra), não é simétrica.
Ⓞ No teste de hipótese para a média (H
0
: µ = 0 contra H
a
: µ ≠ 0), ao nível de significância α, se o
intervalo de confiança com 1-α de probabilidade não contiver µ = 0, não se poderá rejeitar H
0
.
(ANPEC 2003 - QUESTÃO 05) - Com relação a testes de hipótese, é correto afirmar
que:
Ⓞ o p-valor de um teste representa a probabilidade de aceitação da hipótese nula;
Ⓞ o nível de significância de um teste é a probabilidade de se cometer o erro tipo I;
Ⓞ a potência do teste é a probabilidade de se cometer o erro tipo II;
Ⓞ em um modelo de regressão linear utiliza-se um teste bilateral para verificar se
determinado coeficiente é estatisticamente diferente de zero;
Ⓞ o nível de significância de um teste de hipótese cresce com o tamanho da amostra.
(ANPEC 2001 - QUESTÃO 07) - Sobre testes de hipóteses, pode-se afirmar que:
Ⓞ O erro do tipo I consiste em rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira.
Ⓞ Nível de significância é a probabilidade de se cometer erro do tipo II.
Ⓞ Por potência do teste entende-se a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando
esta for falsa.
Ⓞ A opção pelo teste unilateral ou bilateral decorre da expectativa teórica sobre o
parâmetro que estiver sendo testado.
Ⓞ Um intervalo de confiança de 100(1-α)% também pode ser utilizado para o teste de
significância de um parâmetro populacional, caso o teste seja bilateral.






Gabarito das Questões de Concursos Públicos



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85
I – Probabilidade

01 – C
02 – B
03 – E
04 – A) .F, B).V, C)F, D)V, E)V
05 - B

II – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS E CONTÍNUAS. FUNÇÃO DE
PROBABILIDADE E DENSIDADE DE PROBABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO
CONJUNTA, DISTRIBUIÇÃO MARGINAL, INDEPENDÊNCIA
ESTATÍSTICA. ESPERANÇA MATEMÁTICA E VARIÂNCIA DE UMA
VARIÁVEL ALEATÓRIA. COVARIÂNCIA E COEFICIENTE DE
CORRELAÇÃO. PRINCIPAIS DISTRIBUIÇÕES: BERNOULLI, BINOMIAL,
POISSON, GEOMÉTRICA, HIPERGEOMÉTRICA, UNIFORME, NORMAL,
LOGNORMAL, QUI-QUADRADO, t e F.

01 – C
02 – E
03 – A
04 – C
05 – D
06 – E
07 – B
08 – A
09 – C
10 – A
11 – E
12 – B
13 – C
14 – B
15 – D
16 – D
17 – E
18 – C
19 – B
20 – E
21 – A
22 – C
23 - D




III – Principais teoremas de probabilidade. Teorema de Tchebycheff. Lei dos
Grandes Números. Teorema do Limite Central. Inferência estatística. Estimação
pôr ponto e pôr intervalo. Propriedades desejáveis dos estimadores em pequenas e
grandes amostras

01 – C
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86
02 – D
03 – C
04 – D
05 – D
06 – C
07 – D
08 – C
09 – E


IV - Intervalo de Confiança e Teste de Hipóteses. Tipos de erro. Nível de
significância

01 – B
02 – E
03 – A
04 – A
05 – C
06 – (A) F, (B) V, (C) V, (D) F e (E) V
07 - (A) F, (B) V, (C) V, (D) F e (E) F
08 – C
09 – D
10 – E
11 – B
12 – E
















Gabarito do Exame Nacional da ANPEC


ANPEC 1990

ANPEC 1991

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87
ANPEC 1992

ANPEC 1993

1. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
2. (0) F - (1) V - (2) F - (3) F - (4) V
3. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) V
4. (0) F - (1) F - (2) V - (3) V - (4) F
5. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V
6. 03
7. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V
8. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F
9. (0) F - (1) F - (2) F - (3) V
10. (0) F - (1) V - (2) F - (3) F
11. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F - (4) F
12. (0) F - (1) F - (2) F - (3) F - (4) F
13. (0) V - (1) F - (2) F - (3) F - (4) F
14. (0) F - (1) V - (2) V - (3) V
15. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) F


ANPEC 1994

1. (0) P - (1) P - (2) V - (3) F - (4) F
2. (0) V - (1) F - (2) V - (3) F
3. 20
4. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F
5. 08
6. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
7. (0) V - (1) F - (2) V - (3) V - (4) F
8. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
9. 03
10. (0) F - (1) V - (2) F - (3) F - (4) V
11. P
12. 55
13. P
14. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F - (4) F - (5) V
15. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F






ANPEC 1995

1. 23
2. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) F
3. (0) F - (1) F - (2) V - (3) V - (4) V
4. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) F
5. (0) F - (1) F - (2) F - (3) V - (4) F
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88
6. (0) F - (1) F - (2) F - (3) V
7. (0) F - (1) F - (2) V - (3) V - (4) F
8. (0) F - (1) F - (2) F - (3) F - (4) V
9. (0) V - (1) V - (2) V - (3) F
10. 30
11. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) V
12. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V
13. (0) V - (1) F - (2) F - (3) V - (4) V
14. (0) V - (1) F - (2) F - (3) V - (4) F
15. (0) V - (1) V - (2) V - (3) F - (4) V

ANPEC 1996

1. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F - (4) F - (5) F - (6) V - (7) F
2. 97
3. (0) V - (1) V - (2) F - (3) V - (4) V - (5) F
4. 22
5. (0) V - (1) V - (2) F - (3) V
6. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F
7. 41
8. (0) V - (1) F - (2) F - (3) F
9. (0) F - (1) F - (2) V - (3) F - (4) V - (5) V
10. (0) V - (1) V - (2) F - (3) F
11. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) F - (5) V
12. (0) F - (1) V - (2) F - (3) V - (4) F
13. (0) F - (1) V - (2) V - (3) F
14. 00
15. (0) V - (1) F - (2) F - (3) F


ANPEC 1997

Q U E S T Õ E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 E C 25 C 58 C C E C C E E 48 C C
Q 1 C C C E E C E E C C E C
U 2 E C E E C C C C E E E C
E 3 C C C E E E C E E C C E
S 4 E C C C E C C
I 5
T 6
O 7
S 8
9


ANPEC 1998

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89
Questões
Quesitos
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
00 V X F V V X X F F V V 25 F V V
01 V F V F F X V V V F F V F V
02 F X V V V X F V V F V F F F
03 F V V V F X F V F F V V F V
04 F V V V


ANPEC 1999

PROVA DE ESTATÍSTICA
ques./qu
est
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 E 11 C E C C E X E E C E E E E
01 C C C C C C E E C E C C E
02 C C C C E C C C E C C E C
03 E E E E X E C C E C E C C
04 C C C E E C C
(nc* = não consta) (X = anulada)

ANPEC 2000

IT\QU
ES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F 20 F V F V V V 32 17 F F V 13 V
1 V F F V V F F F F F V
2 F V V F F F V V V F F
3 F V F F F V V V F
4 V V V F F F V

ANPEC 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V V V V F F V F F F V V 99 2 25
1 V F V V F F F V V V F F
2 F F F F V F V V F V V V
3 V V F F V V V F F F F F
4 V V F F F F V F F V V V



ANPEC 2002


Prova de Estatística (4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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0 F F F V A V F V F V F F 20 6 50
1 F V V V F F V F F V V F
2 V F F F F V F F V F V F
3 V V F F F F V V V F F V
4 F F V F F V V F V V F F


GABARITO DA PROVA 2 - ANPEC 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F F A F F F F F 75 40 04 25 11
1 F V F V V V F F F V
2 F V V F F F F V V V
3 V F F F V F V F F V
4 V F F V F F V V V F




























DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO
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z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
0.0 .5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641
0.1 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247
0.2 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859
0.3 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483
0.4 .3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228 .3192 .3156 .3121

0.5 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776
0.6 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451
0.7 .2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236 .2206 .2177 .2l48
0.8 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867
0.9 .1841 .1814 .1788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611

1.0 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1469 .1446 .1423 .1401 .1379
1.1 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170
1.2 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985
1.3 .0968 .0951 .0934 .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823
1.4 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0722 .0708 .0694 .0681

1.5 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .0571 .0559
1.6 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 .0455
1.7 .0446 .0436 .0427 .0418 .0409 .0401 .0392 .0384 .0375 .0367
1.8 .0359 .0352 .0344 .0336 .0329 .0322 .0314 .0307 .0301 .0294
1.9 .0287 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 .0239 .0233

2.0 .0228 .0222 .0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183
2.1 .0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143
2.2 .0139 .0136 .0132 .0129 .0125 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110
2.3 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084
2.4 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064

2.5 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048
2.6 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036
2.7 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026
2.8 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019
2.9 .0019 .0018 .0017 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014

3.0 .00135
3.5 .000233
4.0 .0000317
4.5 .00000340
5.0 .000000287





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Áreas da Distribuição Normal Padronizada - Um dado na tabela é a proporção, sob toda a
curva que está compreendida entre z = 0 e um valor positivo de z. Para valores negativos de z, as
áreas são obtidas por simetria.

%

.00

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.07

.08

.09

.0

.0000

.0040

.0080

.0120

.0160

.0199

.0239

.0279

.0319

.0359

.1

.0398

.0438

.0478

.0517

.0557

.0596

.0636

.0675

.0714

.0753

.2

.0793

.0832

.0871

.0910

.0948

.0987

.1026

.1064

.1103

.1141

.3

.1179

.1217

.1255

.1293

.1331

.1368

.1406

.1443

.1480

.1517

.4

.1554

.1591

.1628

.1664

.1700

.1736

.1772

.1808

.1844

.1879

.5

.1915

.1950

.1985

.2019

.2054

.2088

.2123

.2157

.2190

.2224

.6

.2257

.2257

.2324

.2357

.2389

.2422

.2454

.2486

.2518

.2549

.7

.2580

.2580

.2642

.2673

.2704

.2734

.2764

.2794

.2823

.2852

.8

.2881

.2881

.2939

.2967

.2995

.3023

.3051

.3078

.3106

.3133

.9

.3159

.3186

.3212

.3238

.3264

.3289

.3315

.3340

.3365

.3389

1.0

.3413

.3438

.3461

.3485

.3508

.3531

.3554

.3577

.3599

.3621

1.1

.3643

.3643

.3686

.3708

.3729

.3749

.3770

.3790

.3810

.3830

1.2

.3849

.3869

.3888

.3907

.3925

.3944

.3962

.3980

.3997

.4015

1.3

.4032

.4049

.4066

.4082

.4099

.4115

.4131

.4147

.4162

.4177

1.4

.4192

.4207

.4222

.4236

.4251

.4265

.4279

.4292

.4306

.4319

1.5

.4332

.4345

.4357

.4370

.4382

.4394

.4406

.4418

.4429

.4441

1.6

.4452

.4463

.4474

.4484

.4495

.4505

.4515

.4525

.4535

.4545

1.7

.4554

.4564

.4573

.4582

.4591

.4599

.4608

.4616

.4625

.4633

1.8

.4641

.4649

.4656

.4656

.4671

.4671

.4678

.4693

.4699

.4706

1.9

.4713

.4719

.4726

.4726

.4738

.4744

.4750

.4756

.4756

.4767

2.0

.4772

.4778

.4783

.4788

.4793

.4798

.4803

.4808

.4812

.4817

2.1

.4821

.4626

.4830

.4834

.4838

.4842

.4846

.4850

.4854

.4857

2.2

.4861

.4864

.4868

.4871

.4875

.4878

.4881

.4884

.4887

.4890

2.3

.4893

.4896

.4898

.4901

.4904

.4906

.4909

.4911

.4913

.4916

2.4

.4918

.4920

.4922

.4925

.4927

.4929

.4931

.4932

.4934

.4936

2.5

.4938

.4940

.4941

.4943

.4945

.4946

.4948

.4949

.4951

.4952

2.6

.4953

.4955

.4956

.4957

.4959

.4960

.4961

.4962

.4963

.4964

2.7

.4965

.4966

.4967

.4968

.4969

.4970

.4971

.4972

.4973

.4974

2.8

.4974

.4975

.4976

.4977

.4977

.4978

.4979

.4979

.4980

.4981

2.9

.4981

.4982

.4982

.4983

.4984

.4984

.4985

.4985

.4986

.4986

3.0

.4986

.4987

.4987

.4988

.4988

.4989


.4989

.4990

.4990







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2

Disponibilizo, a seguir, apostila de exercícios de estatística básica e avançada, a qual poderá ser útil àquelas pessoas que estão se preparando para os concursos que pedem essas duas disciplinas. Leiam as obras que eu indiquei, e pratiquem seus conhecimentos no material a seguir. A primeira parte, reservada à estatística básica, atende àquelas pessoas que estão se preparando para concursos como o Auditor Fiscal da Receita Federal, área de política e administração tributária. A segunda parte, reservada à estatística avançada, atende às pessoas que estão se preparando para os concursos de Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, Analista do Banco Central do Brasil, Analista da Comissão de Valores Mobiliários, AuditorFiscal da Previdência Social e outros concursos, bem como àquelas pessoas que vêm se preparando para a prova da Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação de Economia – ANPEC. Em minhas primeiras aulas aqui no site, cheguei a comentar duas provas de estatística, uma realizada pelo CESPE/UnB, e outra realizada pela ESAF. Sugiro que os concursandos imprima também esse material, a fim de que esse material sirva de complemento às obras anteriormente citadas, as quais são imprescindíveis à preparação do candidato. Um forte abraço, bom final de semana, e até o nosso próximo encontro. Serginho.

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3

ESTATÍSTICA BÁSICA
Questões Selecionadas de Concursos Públicos e do Exame Nacional da ANPEC

2004

Variância relativa e coeficiente de variação. Freqüências acumuladas. Quadros e tabelas. 4. Moda. 5. 2. Variância absoluta. Médias geométrica e harmônica. Distribuição de freqüências. Desvio médio. Fone: 443-3691. Propriedades da variância. Cálculo Simplificado da média. Censo. Intervalos de classe. Média aritmética. MEDIDAS DE ASSIMETRIA E CURTOSE. Amplitude. Gráficos: barras. 3. Variáveis e atributos. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. MEDIDAS DE POSIÇÃO. População. Índices complexos de qualidade e de preços: Laspeyres e Paasche. Mediana. Conceito. colunas. harmônico simples e ponderado. Quadra 509. Experimento aleatório. Propriedades da média. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE ESTATÍSTICA BÁSICA I – ESTATÍSTICA DESCRITIVA 1. Av. GERALDO GÓES). Normas para apresentação tabular de dados. Números relativos. Cálculo simplificado da variância.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. NÚMEROS ÍNDICES. Brasília – DF. Mudança de base. Amostra. Desvio padrão. MEDIDAS DE DISPERSÃO. Ponto médio. Números índices: aritméticos simples e ponderado. ORGANIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS. histogramas e polígonos de freqüências. W 3 Sul. . Freqüências absolutas e relativas. Prof. Geométrico simples e ponderado.

5 – 59. a) 71.04 b) 65. O atributo do tipo contínuo X.08 e) 70.0 .02 c) 75.5 69.(ESAF/AFRF/2002-2) Assinale a opção que corresponde ao desvio absoluto médio do atributo X. W 3 Sul. Prof. a) 700 b) 638 c) 826 d) 995 e) 900 03– (ESAF/AFRF/2002-2) Assinale a opção que corresponde ao valor modal do atributo X no conceito de Czuber.20 74.0 c) 16.50 73. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 5 Questões de Concursos Públicos Para a solução das questões de números 01 a 06 utilize o enunciado que se segue.5 – 79. Av. observado como um inteiro.5 49.03 d) 68. Quadra 509. produziu a tabela de freqüências seguinte: Classes 29.10 04. Fone: 443-3691.5 – 49.5 – 39.5 – 89. numa amostra 100 obtida de uma população de 1000 indivíduos. GERALDO GÓES). Brasília – DF.79 71.5 Freqüência (f) 4 8 14 20 26 18 10 01 – (ESAF/AFRF/2002-2) .5 – 69.assinale a opção que corresponde à estimativa da mediana amostral do atributo X.5 79.0 b) 17.5.53 80. a) b) c) d) e) 69. a) 16.5 – 99.5 89.5 39.5 59.1 e) 13.6 d) 18.02 02 – (ESAF/AFRF/2002-2) Assinale a opção que corresponde à estimativa do número de indivíduos na população com valores do atributo X menores ou iguais a 95.5 e maiores do que 50.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Av. b) A distribuição do atributo X é platicúrtica. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 6 05 – (ESAF/AFRF/2002-2) Assinale a opção que dá o valor do coeficiente quartílico de assimetria. b) A dispersão absoluta de cada grupo é igual à dispersão relativa. c) A dispersão relativa do Grupo B é maior do que a dispersão relativa do Grupo. c) A distribuição do atributo X é indefinida do ponto de vista da intensidade da curtose.X )4 fi = 14.206 c) 0. W 3 Sul. e) A distribuição de X é normal.095 e) 0. a) No grupo B.300 06) (ESAF/AFRF/2002-2) Para a distribuição de freqüências do atributo X sabe-se que: ∑7i=1(Xi . Assinale a opção correta. a) 0. Média 20 10 Desvio Padrão 4 3 ___ ___ ___ . GERALDO GÓES).000 d) –0.X )2 fi = 24.500 e que ∑7i=1(Xi . foi observada em dois grupos de empresas apresentando os resultados seguintes: Grupo A B Assinale a opção correta. e) Sem o conhecimento dos quartis não é possível calcular a dispersão relativa nos grupos. d) A dispersão relativa de Y entre os Grupos A e B é medida pelo quociente da diferença de desvios padrão pela diferença de médias. a) A distribuição do atributo X é leptcúrtica.682.080 b) –0. d) A informação dada se presta apenas ao cálculo do coeficiente de assimetria com base nos momentos centrados de X. Quadra 509. Fone: 443-3691.500 Nessas expressões os Xi representam os pontos médios das classes e X a média amostral. Brasília – DF. Prof. medida em milhares de reais. Considere para sua resposta a fórmula da curtose com base nos momentos centrados e suponha que o valor de curtose encontrado é populacional. Y tem maior dispersão absoluta. 07 – (ESAF/AFRF/2002-2) Uma variável contábil Y.

Brasília – DF. Prof.773 d) 0. GERALDO GÓES). Fech.b) com 0<a<b.864 .2. a) 0. Av.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Complementar) . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 7 08 – (ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. A) O coeficiente de variação de X é 3 b−a   3 a+b B) O coeficiente de variação de X é 1 b−a   12  a + b  a+b 3  b−a 3a+b   3 b−a 1 a+b   12  b − a  C) O coeficiente de variação de X é D) O coeficiente de variação de X é E) O coeficiente de variação de X é As questões 09 e 10 dizem respeito ao enunciado seguinte: A tabela abaixo dá a distribuição de freqüências de um atributo X para uma amostra de tamanho 66. de Prev.510 c) 0. de Prev.831 e) 0. Quadra 509.(ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. As observações foram agrupadas em 9 classes de tamanho 5. Complementar) – Assinale a opção que dá a estimativa da probabilidade de que X seja menor ou igual a 32. W 3 Sul.Sabese que a variável aleatória X tem distribuição de probabilidades uniforme no intervalo (a. Fech. Assinale a opção correta. Não existem observações coincidentes com os extremos das classes. Classes 4-9 9-14 14-19 19-24 24-29 29-34 34-39 39-44 44-49 Freqüências 5 9 10 15 12 6 4 3 2 09 . Fone: 443-3691.570 b) 0.

(ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent.00 e R$ 420. Assinale a opção que dá o valor do coeficiente de assimetria de Pearson que é baseado na média.(ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 8 10.(ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent.610 11. ∑ (x − a ) = 0 é sempre n i =1 i . W 3 Sul. c) O número de homens é igual ao número de mulheres. b) O número de homens é 4/5 do número de mulheres. a) 5. Complementar) . Fech. na mediana e no desvio padrão.Sabe-se que o desvio padrão da distribuição de X é aproximadamente 10. 12. Prof. a) -0. Av. Fech.Dada a seqüência de valores 4. Quadra 509.Assinale a opção que dá o valor de “a” para o qual a equação verdadeira. de Prev. Fone: 443-3691. Brasília – DF. 4. Os salários médios de homens e mulheres são R$ 600.5 b) 4.600 b) 0.(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) . 2.00. 7 e 3 assinale a opção que dá o valor da variância.603 e) -0.191 c) 0.0 13. d) O desvio padrão dos valores x.Numa pesquisa amostral.5 d) 6. Complementar) .00. GERALDO GÓES). e) O coeficiente de assimetria dos valores x. c) A moda dos valores x. de Prev. d) O número de homens é 1/5 do número de mulheres. de Prev. Fech.709 d) 0.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. a) O número de homens é o dobro do número de mulheres. e) O número de homens é 3/5 do número de mulheres. b) A mediana dos valores x. respectivamente. observa-se que o salário médio mensal dos indivíduos entrevistados é de R$ 500. Assinale a opção que dá a relação entre o número de homens e de mulheres da amostra. Complementar) . a) A média dos valores x.0 e) 16.5 c) 3. Use o denominador 4 em seus cálculos.

(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) -O diagrama de ramos e folhas abaixo corresponde às observações (82. Brasília – DF.(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) -O atributo X tem distribuição normal com média 2 e variância 4. a) 3..6745. A coluna classes 2 003 9 0011222344 577777 013 55679 00114 5557 004 5556 03 5 8 .158) do atributo X.Em um ensaio para o estudo da distribuição de um atributo financeiro (X) foram examinados 200 itens de natureza contábil do balanço de uma empresa. Assinale a opção que dá o valor padronizado do peso dessa bola. Prof. Esse exercício produziu a tabela de freqüências abaixo..(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) -A média e o desvio-padrão obtidos num lote de produção de 100 peças mecânicas são respectivamente.6745 d) 2.05 e) 0. Fone: 443-3691. 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 a) 105 b) 110 c) 104 d) 107 e) 115 15. sabendo-se que o terceiro quartil da normal padrão é 0. GERALDO GÓES). Uma peça particular do lote pesa 18Kg. Assinale a opção que dá o valor do terceiro quartil de X. Av..INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. W 3 Sul.3490 b) 0.7500 17 – (ESAF/AFRF-2002-1) . Assinale a opção que dá o valor mediano de X. Quadra 509. 16 Kg e 40g.05 c) 50 d) –0. a) –50 b) 0.02 16..3373 e) 2.6745 c) 2. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 9 14.

a) 138. As questões de 17 a 22 referem-se a esse ensaios.10 115.0% e) 53.0% d) 45. W 3 Sul. Fone: 443-3691.5% b) 70.0% c) 50.00 b) 140. a) 3/S b) 4/S c) 5/S d) 6/S e) 0 20 – (ESAF/AFRF-2002-1) . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha representa intervalos de valores de X em reais e a coluna p representa a freqüência relativa acumulada.67 d) 139. Brasília – DF.66 19 – (ESAF/AFRF-2002-1) Seja S o desvio padrão do atributo X. Quadra 509.01 e) 140.4% . Assinale a opção que corresponde à medida de assimetria de X como definida pelo primeiro coeficiente de Pearson.00 18 – (ESAF/AFRF-2002-1) Assinale a opção que corresponde à estimativa do quinto decil da distribuição de X. Não existem observações coincidentes com os extremos das classes.00 140. Av.50 120. Classes 70-90 90-110 110-130 130-150 150-170 170-190 190-210 P(%) 5 15 40 70 85 95 100 Assinale a opção que dá o valor médio amostral de X a) b) c) d) e) 140.Assinale a opção que corresponde à estimativa da freqüência relativa de observações de X menores ou iguais a 145. a) 62.00 138.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. GERALDO 10 GÓES).00 c) 136. Prof.

24 – (Provão do Mec/1999) – Para que a distribuição normal de uma variável econômica fique completamente especificada é preciso conhecer: (A) a sua variância (B) a sua média (C) a sua média e a sua variância (D) a variância e o coeficiente de assimetria (E) além da média e da variância. O momento centrado na média aritmética de quarta ordem será: a) b) c) d) e) 48 243 768 1875 3888 .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. W 3 Sul. d) A média de Z é a/b.10 d) 1200. e) O coeficiente de variação amostral de W e de Z coincidem.00 b) 840.000 23 – (ESAF/AFRF-2002-1) . Considere a transformação Z = (W – a)/b. Prof. Assinale a opção que dá a variância amostral do atributo X. Fone: 443-3691. Brasília – DF.Considere a transformação z = ( x − 140) . Assinale a opção que dá o valor da curtose K para a distribuição X. o coeficiente de variação é 20% e o momento centrado na origem de segunda ordem é 416. Quadra 509. 25 .263 b) 0.20 c) 900. e desvio padrão positivo b ≠ 1.300 d) 0. respectivamente. a) 720.250 c) 0.Um atributo W tem média amostral a ≠ 0. c) O coeficiente de variação amostral de Z não está definido. onde fi é a freqüência simples da classe i e Zi o ponto médio de classe transformado. Assinale a opção correta. b) O coeficiente de variação amostral de Z é unitário.30 22 – (ESAF/AFRF-2002-1) . a) A média amostral de Z coincide com a de W. Para o atributo 10 2 Z encontrou-se Σ zi *fi = 1680.242 e) 0. Uma medida de curtose é dada pelo quociente K = Q/(P90 – P10) onde Q é a metade da distância interquartílica e P90 e P10 representam os percentis de 90% e 10%. outros parâmetros mais.entende-se pôr curtose de uma distribuição seu grau de achatamento em geral medido em relação à distribuição normal. Av.15 e) 560. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 21 – (ESAF/AFRF-2002-1) .Numa distribuição normal. GERALDO 11 GÓES). a) 0.

A mediana da distribuição dos salários mensais brutos dos empregados dessa rede de supermercados está entre R$ 700. com desvio-padrão igual a σ reais.00 < S < 1.100.00.00 700.300. . igual a R$ 5.00. A variância do salário mensal bruto dos empregados não sofrerá alteração. Estima--se que 125 empregados recebam um salário mensal bruto de até R$ 900. 39. se a empresa pagar R$ 200. 40. A tabela abaixo apresenta a distribuição dos salários brutos mensais. Nível I II III Salário Mensal Bruto (S) 500.00 1. desses empregados.00. 37. 36. R$ 300. com funções distribuídas conforme a tabela abaixo: Funções Caixa/vendedor/atendimento ao cliente Técnico-administrativo de nível médio Técnico-administrativo de nível superior Gerência Total Número de Empregados 300 100 90 10 500 Um levantamento feito nessa rede de supermercados mostrou que o salário bruto mensal dos gerentes é.00.000.00 Total Número de empregados 50 150 100 300 Com base na situação hipotética acima descrita.00. Para os técnicos-administrativos de nível superior. em reais. a média dos salários brutos mensais é de R$ 2. em média. com desvio-padrão de σ/2 reais.00 a mais para os técnicosadministrativo de nível médio e R$ 400.100.00 a mais para os outros funcionários. julgue os itens de 36 a 40. com desvio-padrão de 2σ reais.00 < S < 1. Av.500. O coeficiente de variação do salário mensal bruto dos gerentes é igual ao coeficiente de variação do salário mensal bruto dos técnico-administrativos de nível superior. 38. dependendo das qualificações e do tempo de serviço do empregado. II e III –. Prof.00 < S < 700.500.500. W 3 Sul. há três níveis – I. e.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 26 – (CESPE-UnB/Fiscal de Tributos Municipais/Maceió-AL/2003) – Uma rede de supermercado possui em seu quadro de pessoal 500 empregados. O salário médio mensal bruto que a rede de supermercados paga a seus empregados é superior a R$ 1. para os de nível médio. Quadra 509.00 e R$ 1.00. Para a função de “caixa/vendedor/atendimento ao cliente”.100. Fone: 443-3691. GERALDO 12 GÓES). a média dos salários brutos mensais é de R$ 1. Brasília – DF.00 a mais para os funcionários que têm a função de “caixa/vendedor/atendimento ao cliente”.

000.00 e) 2. uma amostra de 50 contas. e Execução Financeira) .00 Freqüência de Março 6 13 12 15 4 Freqüência de Abril 10 14 10 13 3 Assinale a opção que corresponde ao intervalo interquartílico.000.(Analista (Planej.00 5. Fone: 443-3691.000.000. W 3 Sul. . a freqüência populacional de salários anuais iguais ou inferiores a R$7.Uma firma distribuidora de eletrodomésticos está interessada em estudar o comportamento de suas contas a receber em dois meses consecutivos. 6 9 12 15 18 21 Suponha que a tabela de freqüências acumuladas tenha sido construída a partir de uma amostra de 10% dos empregados da Cia. .00 28 .000. . Deseja-se estimar. da Cia.2000) . Prof.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.000. . Av.000.00 7.250.00 d) 6.00 na Cia. GERALDO 13 GÓES).00 c) 4. Brasília – DF.000. Com este objetivo seleciona.CVM .Freqüências acumuladas de salários anuais. para cada mês. em reais.000. a) 3. Quadra 509. Assinale a opção que corresponde a este número. Alfa.00 9. . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 27 .00 3. para o mês de março. em milhares de reais.00 11. As observações amostrais constam da tabela seguinte: Valor (R$) 1.000.00 b) 5. utilizando interpolação linear da ogiva. Classes de salários Freqüências acumuladas 12 30 50 60 65 68 3 6 9 12 15 18 .(ESAF/AFRF-2001) . a) 150 b) 120 c) 130 d) 160 e) 180 .000. Alfa. Alfa.

Classes 29. estima-se.5 e) 84.49.500 – 14.500) Freqüências 12 28 52 74 89 97 100 Deseja-se estimar.em R$1.(ESAF/Fiscal de Tributos Estaduais do PI – 2001) .500) (12.000 – 6.5 --. não é superado por 80% das realizações de Y.5 39.000.00 e)R$11. a)R$10. Av. Brasília – DF. do departamento de fiscalização da Cia.000.500.000 – 15.500 – 11.89.0 b) 80.69.A tabela de freqüências abaixo apresenta as freqüências acumuladas (F) correspondentes a uma amostra da distribuição dos salários anuais de economistas (Y). que. obtido por interpolação da ogiva. Prof. Quadra 509. Assinale a opção que corresponde a essa estimativa.5 --.500.500) (9.79.5 .5 --.5 49.5 --.5 F 2 6 13 23 36 45 50 Assinale a opção que corresponde ao valor q.00 d)R$11.500 – 8.9 d) 74.00.5 59.00 30 – (ESAF/Fiscal de Tributos Estaduais do PA – 2002) .5 --.000) (14.5 79. o nível salarial populacional que não é ultrapassado por 79% da população. a) 82. As freqüências são acumuladas.99.5 --. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 29 .0 c) 83.00 b)R$9. Não existem realizações de Y coincidentes com as extremidades das classes salariais.5 69.000) (8.5 89.000) (11. Fone: 443-3691.500. via interpolação da ogiva.A tabela abaixo mostra a distribuição de freqüências obtida de uma amostra aleatória dos salários anuais em reais de uma firma.000.500) (6. W 3 Sul. Classes de Salários (5.59.39.4 --. GERALDO 14 GÓES).00 c)R$12.000 – 12.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. X.000 – 9.

(ANPEC 1993 . Se a variância é zero.75 ├── 15.477 kg.Com relação à esperança.Um comerciante atacadista vende determinado produto em sacas que deveriam conter 16 kg. Prof. A pesagem de uma amostra aleatória com 100 sacas revelou os resultados descriminados na tabela a seguir: PESOS (EM KG) 14.00 kg o conteúdo de cada saca.25 16. O coeficiente de variação pode ser perfeitamente substituído pelo desvio padrão. o segundo momento é maior do que a variância. o segundo momento é igual à esperança. GERALDO 15 GÓES). Fone: 443-3691. Av.75 ├── 16.25 15. Se o comerciante aumentar em 2.95%.75 ├── 16.75 TOTAL (0) (1) (2) (3) (4) NÚMERO DE SACAS 5 10 45 30 10 100 A média da pesagem das sacas é exatamente 16 kg.QUESTÃO 1) . o segundo momento (não centrado) e a variância de uma variável aleatória. A variância é uma estatística que independe da unidade de medida. A média é quem melhor representa um conjunto de dados pois ela é a única medida de tendência central que leva em consideração todas as observações existentes.00 kg. pode-se dizer que: (0) (1) (2) (3) (4) O segundo momento é sempre menor que a esperança ao quadrado.QUESTÃO 1) . A variância pode ser menor ou maior do que o segundo momento. W 3 Sul. a média das 100 sacas pesadas não se alterará.Para um conjunto qualquer de dados pode-se afirmar que: (0) (1) (2) (3) (4) A média geométrica é maior do que a média aritmética que é maior do que a média harmônica.75 15.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Se a média e a mediana desse conjunto de dados forem respectivamente 10 e 12 pode-se dizer que essa distribuição apresenta cauda à esquerda.QUESTÃO 12) . (ANPEC 1994 . O quadrado da esperança nunca pode ser igual à variância.(ANPEC 1992 . Quadra 509. Se a esperança é zero. Brasília – DF. . Sendo o desvio-padrão da amostra de sacas igual a 0. o desvio-padrão dessa amostra aumentará em 2. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha Questões do Exame Nacional da ANPEC .25 ├── 15.25 ├── 16. Se o comerciante aumentar em 2. A percentagem de sacas com peso inferior a 15. o valor do coeficiente de variação é 2.75 16.75 kg é de 15%.00 kg o conteúdo de cada saca.

é mais justificável o uso do desvio padrão (dispersão absoluta) do que o coeficiente de variação de Pearson. (ANPEC 1998 . (1) Se uma distribuição é bimodal. (ANPEC 1997 .QUESTÃO 1) . Quadra 509. 4. c. Brasília – DF. onde s12 e s2 são. suas variâncias e x1 e x2 suas médias. GERALDO 16 GÓES).Pode-se afirmar que: (0) (1) (2) (3) (4) O histograma relaciona graficamente duas variáveis. esse parâmetro é a média da distribuição.Com relação à Estatística Descritiva. 9. 18.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. W 3 Sul. O coeficiente de variação é a razão entre a média aritmética e o desvio padrão. então seu coeficiente de assimetria é zero. O desvio-padrão tem a mesma unidade de medida da variável original. Av.QUESTÃO 1) . x + σ ) inclui aproximadamente 95% das observações do conjunto. 3. o intervalo ( x − σ . (4) se uma distribuição é simétrica. 18} é um exemplo de distribuição bimodal. 4. 3. .QUESTÃO 6) . O coeficiente de assimetria é adimensional. (2) A média aritmética é uma medida de tendência central mais sensível à presença de observações aberrantes do que a mediana.se afirmar que: (0) Multiplicando (ou dividindo) por um valor constante e arbitrário. (3) o conjunto {3. podemos afirmar que: (0) a média aritmética. a mediana e o decil de ordem 2 são as principais medidas de tendência central. (1) sob condições de regularidade usuais. 18. Fone: 443-3691. (3) O coeficiente de assimetria tem a mesma unidade que o desvio padrão (amostral). Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 1995 . Prof. onde x = média aritmética e σ = desvio padrão. a variância combinada . então a média. é igual a s 2 = 2 (n1 − 1) s12 + (n2 − 1) s2 . se quisermos minimizar a soma do quadrado dos desvios em relação a um determinado parâmetro.Pode-se afirmar que: (0) O coeficiente de variação é uma medida de tendência central. (ANPEC 1996 . respectivamente. o desvio padrão deste conjunto fica multiplicado (ou dividido ) pela constante c. a mediana e a moda coincidem. (2) se a distribuição de um conjunto grande de dados é simétrica.Pode . cada elemento de um conjunto de números. x = x1 = x 2 . s 2 .QUESTÃO 7) . destes dois conjuntos quando. 9. 2 (1) No caso de dois conjuntos de n1 e n2 valores. para efeito de comparação. n1 + n2 − 2 (2) Quando dois conjuntos de valores são expressos em unidades de medidas diferentes. A média aritmética é a medida de tendência central mais utilizada na prática por ser insensível à dispersão dos valores observados.

em caso contrário. ela diz-se assimétrica a direita e. Assinale a opção que mais se aproxima da desvalorização da moeda nesse período.0% 092. Assinale a opção que dá o relativo de preços do bem em t0 + 3 com base em t0 + 1.10% d) 35. GERALDO 17 GÓES). assimétrica a esquerda. em um período de tempo t. a) 33% b) 30% c) 25% d) 20% e) 10% 04 – (ESAF/AFRF-2002-1) – A inflação de uma economia. Prof. Fone: 443-3691.00% b) 23. II – TÓPICO ESPECIAL: NÚMEROS-ÍNDICES Questões de Concursos Públicos 01 .O índice de inflação no mês de junho foi de 10% e se manteve constante nesse nível em julho e agosto.08% c) 40. Av.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. W 3 Sul. a) b) c) d) e) 162. Brasília – DF. medida pôr um índice geral de preços.No tempo t0 + 2 o preço médio de um bem é 30% maior do que em t0 + 1.0% 03 – (ESAF/AFPS-2002/ Auditoria das Entidades Fechadas de Previdência Complementar). Assinale a opção que dá a desvalorização da moeda dessa economia no mesmo período.5% 130. Então podemos afirmar que o índice de quantidade de Paasche do período T2 base período T1 será: a) 75 b) 80 c) 100 d) 120 e) 125 02 .0% 120.A cesta básica das quantidades consumidas por uma pessoa nos períodos T1 e T2 apresenta os seguintes resultados: I – O somatório do valor T1 é igual ao somatório do valor T2 II – O índice de preço de Laspeyre do período T2 base T1 é 125.(ESAF/AFRF-2002-2) .9% 156. Quadra 509. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (3) Quando uma distribuição de frequência apresenta M 0 (Moda) > M e (Mediana) > x (Média aritmética) . foi de 30%.30% e) 25. a) 30. 20% menor do que em t0 e 40% maior do que em t0 + 3.00% .

Quadra 509. B e C. O custo de levantamento do índice de Paasche é maior que o do índice de Laspayres. Fone: 443-3691. em relação ao início do mesmo ano foi de (A) 27% (B) 25% (C) 22% (D) 20% (E) 18% 07 .46% (C) 23.00 2.CVM .QUESTÃO 12) . com duas casas decimais. No IL os pesos são fixos.A tabela abaixo dá a evolução nos tempos t1 e t2 dos preços. 5%. em reais.Pode-se fazer as seguintes afirmações a respeito dos índices de Laspeyres (IL) e de Paasche (IP): (0) (1) (2) (3) O IP é sempre inferior ao IL porque ele resulta de uma média harmônica e o IL de uma média aritmética. Brasília – DF. A multiplicação do IL de quantidade pelo IP de preço resulta no índice de valor.20 2.02% (E) 25. Assinale a opção que corresponde ao índice de preços de Paasche com base em t1. e das quantidades. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 05 – (Analista do Banco Central do Brasil) .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. fevereiro e março de um certo ano. e Execução Financeira) .2000) .00 0. W 3 Sul.(ESAF/Analista (Planej. Produtos A B C a) 131% b) 202% c) 129% d) 186% e) 154% t1 2. A perda do poder aquisitivo da moeda. de três produtos A.72% (D) 24.Em janeiro.00 0.60 Quantidades t1 t2 50 40 2 3 80 100 Questões do Exame Nacional da ANPEC (ANPEC 1992 . . as taxas de inflação foram.Num certo país. no final do ano. GERALDO 18 GÓES).08% 06 – (Analista do Banco Central do Brasil) . em unidades apropriadas.50 Preços t2 3. 7% e 9%. a inflação acumulada em 97 foi de 25%. Prof. Av. respectivamente. A inflação acumulada no trimestre foi de (A) 21% (B) 22.

QUESTÃO 2) .00 0. Av. no mínimo. Brasília – DF. Fone: 443-3691. podemos afirmar que ocorreu um decréscimo de 5% na produção entre esses dois anos.00 Podemos afirmar que: (0) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Paasche foi de 20% e pelo índice de Laspeyres foi de 30%.Com relação à construção de números-índices podemos afirmar que: (0) (1) (2) (3) O índice de preços de Laspeyres é uma média aritmética ponderada de índices relativos.Considere as informações sobre preços e quantidades consumidas por um conjunto de famílias em dois períodos sucessivos dadas na tabela a seguir: BEM PERÍODO 0 Preço (em Reais) Feijão Açúcar Carne 1. Prof. 30%. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (4) O índice do Custo de Vida é sempre superestimado pelo IL e subestimado pelo IP.00 1. Quantidade (Kg) 4 2 2 PERÍODO 1 Preço (em Reais) 1. sendo os fatores de ponderação os valores dos bens considerados no período base. (1) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi maior que a variação pelo índice de Paasche. valores monetários de diversas épocas ao valor monetário de uma determinada época tomada como base. Mede perfeitamente a inflação do país. Se a produção de certo produto em 1991 foi de 520. O índice real de Fisher é a média harmônica dos números-índices de Laspeyres e de Paasche. Deflator é qualquer índice de preços utilizados para equiparar. Resulta da média aritmética ponderada dos índices de preços ao consumidor. (ANPEC 1996 .50 2. (ANPEC 1995 .QUESTÃO 11) .O índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) tem as seguintes características: (0) (1) (2) (3) (4) É calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas. Quadra 509. Abrange todas as capitais de estado brasileiras. (2) Ambas variações percentuais foram inferiores a. (3) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi superior a 35%.000 toneladas.000 toneladas e em 1992 foi de 503. É uma versão modificada do índice de preços de Laspèyres. (ANPEC 1994 .50 Quantidade (Kg) 2 1 2 . W 3 Sul. preços por atacado e preços da construção civil.00 1. GERALDO 19 GÓES).INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. por redução.QUESTÃO 8) .

78 2.75 1.16 - Itens feijão arroz farinha óleo pão leite café açúcar margarina carne Total (ANPEC 1998 .0 21. Prof. utilizando.M) e nos dados a seguir. (5) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi exatamente de 37.80 Janeiro/96 0. a preços constantes de 1990. GERALDO 20 GÓES).63 6. Av.8 29. Quadra 509.Com base na equação da Renda Nacional (Y = C + I + X .50 0. W 3 Sul.4 3. (ANPEC 1997 .70 1.05 2.45 4.6 .0 2.QUESTÃO 13) .0 5. calcule a Renda Nacional em 1996.75 0.QUESTÃ0 12) . determine a inflação (ou a variação dos preços) ocorrida no período especificado para o conjunto de itens do consumo básico. Fone: 443-3691. Coloque a resposta expressa em percentagem.0 1. para tanto.00 0.0 20. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (4) A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi exatamente de 37. o método de Laspeyres.0 1.0 8. Brasília – DF.5% e pelo índice de Paasche foi superior a 25%. RENDA NACIONAL A PREÇOS CORRENTES (em milhões de unidades monetárias) COMPONENTES 1990 1996 Consumo ( C ) Investimento ( I ) Exportação ( X ) Importação ( M ) Renda Nacional ( Y ) 15.50 0. Participação relativa no gasto em Jan/95 (%) 11 8 10 6 18 6 7 9 10 15 100 Preço por unidade Janeiro/95 0.Supondo que os dados a seguir referem-se ao consumo básico de uma família de baixa renda.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.00 0.5% e pelo índice de Paasche foi inferior a 25%.45 0.80 0.63 1.75 0.90 0.55 2.60 1.

W 3 Sul. dados hipotéticos sobre preços e quantidades vendidas de 6 diferentes produtos comercializados por certa companhia. para os anos de 1994 e 1999. respectivamente. os índices simples relativos de preços e de quantidades aos diferentes bens pelos valores no período base. definidos como a média geométrica dos índices de Laspeyres e de Paasche. (3) Os índices de Fisher. utilizando o índice de Paasche. os de Fisher possuem duas vantagens: observam a propriedade de reversão no tempo. Quadra 509. (ANPEC 2000 . e o índice de preços vezes o de quantidade é igual ao índice de valor. Prof. (2) O índice de preços de Laspeyres é. Brasília – DF. (1) Em relação ao índice de Laspeyres e de Paasche. a ponderação é fixa na época base e para o segundo é variável na época atual. Fone: 443-3691. GERALDO 21 GÓES). maior do que o índice de preços de Paasche. em geral.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. pois para o primeiro.A tabela abaixo apresenta. 1994 Tipo de pro duto A B C D E F Preço 5 7 2 3 1 2 Quantidade Vendida 80 100 200 600 300 100 Preço 20 6 5 4 2 3 1999 Quantidade Vendida 100 1000 200 500 200 200 . pode-se afirmar que: (0) Os índices de Laspeyres de preços e de quantidades podem ser obtidos ponderandose.QUESTÃO 02) .QUESTÃO 3) . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha DEFLATORES (Base: 1990 = 100) ÍNDICES 1996 Custo de Vida Investimento Exportações Importações 125 105 150 180 (ANPEC 1999 . Av.Com base na teoria dos Números Índices. são sempre maiores do que estes dois últimos. Calcule a variação percentual dos preços dos produtos da companhia neste período.

Fone: 443-3691. é correto afirmar que: (0) o índice de Fisher é uma média harmônica dos índices de Paasche e Laspeyres. (ANPEC 2002 . Prof. então um produto com preço corrente de R$ 10. (4) Para calcular o índice de preços de Paasche para uma série de anos requer-se menos informação do que para calcular o índice de Laspeyres. resultados diferentes quando utilizados para avaliar a variação do nível dos preços de um conjunto de produtos. .2% no ICV10-20SM. (3) Se os preços dos automóveis aumentam em 20% e isso se reflete em um aumento de 0. Brasília – DF.Em relação a índices e deflacionamento de preços é correto afirmar: (0) Os índices de preços de Laspeyres e de Paasche geram. Quadra 509. W 3 Sul. (4) Tomando o ano zero como base.Com relação aos números índice. (1) Se um determinado índice de preços com ano base em 1992 assume os valores I95 = 300 e I96 = 400 em 1995 e 1996. (2) o índice de preços de Paasche é uma média aritmética de relativos de preços ponderados pelo valor dos bens no período atual. (2) O índice de Fischer é dado pela média harmônica dos índices de Laspeyres e Paasche e obedece ao critério da decomposição das causas.1% no ICV0-3SM (Índice de Custo de Vida de 0 a 3 salários mínimos) e em um aumento de 1. tem preço de R$ 7. (1) índice de Laspeyres subestima a variação do preço entre dois momentos enquanto o índice de Paasche superestima. obtém-se um índice relativo de valor das vendas (I(Vt|V0)). mas ambos atendem à condição de reversão no tempo.QUESTÃO 02) . (3) Se o preço de determinado produto teve acréscimo de 16% e provocou crescimento do índice de custo de vida de 0.Em relação a índices de preços. é correto afirmar: (0) Os índices de Laspeyres e Paasche permitem comparar o custo de aquisição de uma cesta de mercadorias no período t. com o custo de aquisição dessa mesma cesta de mercadorias no período base. (ANPEC 2003 . então esse produto representa 2. índice de quantidade de Laspeyres = 80. Pode-se então concluir que a taxa de inflação no período.00 em 1996.QUESTÃO 02) . Av.5% das despesas da família típica objeto da pesquisa de orçamentos familiares. foi de 50%.50. medida pelo deflator implícito do PIB.QUESTÃO 01) . (2) Multiplicando-se um índice de preços de Laspeyres por um índice de quantidades de Laspeyres. (1) o índice de preços de Laspeyres é uma média harmônica de relativos de preços ponderados pelo valor dos bens no período base. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 2001 . respectivamente. em moeda de 1995. em geral.4%.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. GERALDO 22 GÓES). então o peso dos automóveis nas despesas dos famílias típicas com renda entre 10-20 SM é 12 vezes maior do que nas famílias típicas com renda entre 0 a 3 SM. foram observados os seguintes valores para o ano 1: índice do PIB nominal = 120.

o produto cruzado de um Laspeyres de preço por um Paasche de quantidade satisfaz. W 3 Sul. Fone: 443-3691. (4) o índice de Paasche de preços pode ser calculado pela divisão de um índice de valor por um índice Laspeyres de quantidade. Brasília – DF. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (3) embora os índices de Laspeyres e de Paasche não satisfaçam ao critério da decomposição das causas. GABARITO DAS QUESTÕES DE CONCURSOS PÚBLICOS . Prof. Quadra 509. GERALDO 23 GÓES). Av.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.

Sérgio Ricardo de Brito Gadelha I – ESTATÍSTICA DESCRITIVA 01 – A 02 – C 03 – B 04 – E 05 – D 06 – B 07 – C 08 – A 09 – D 10 – B 11 – A 12 – C 13 – B 14 – E 15 – C 16 – A 17 – E 18 – C 19 – A 20 – A 21 – B 22 – D 23 – C 24 – C 25 – C 26 – F-F-V-V-F 27 – C 28 – E 29 – E 30 – C II – TÓPICO ESPECIAL: NÚMEROS-ÍNDICES 1–B 2–D 3–C 4–B 5–B 6–D 7–C . Fone: 443-3691. Brasília – DF. Av. Prof. W 3 Sul.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Quadra 509. GERALDO 24 GÓES).

(1) V .(2) F . 8. 11.(1) F . 2.(3) V . 7.(1) V . 15.(2) F . 15.(2) F .(1) F .(3) F . 6.(1) V . 10.(1) V .(2) F . 13.(3) V . 10.(3) F (0) F .(4) F (0) F .(4) V 03 (0) F .(3) F .(4) F (0) F .(3) F .(3) F ANPEC 1995 .(2) V . 4.(1) V .(1) V .(4) F .(2) F . 9.(3) F . 6.(2) V . (0) F .(2) F .(3) F 20 (0) F .(2) V . 13.(1) F .(1) F . (0) P . 3. 7.(4) F (0) V .(3) F .(1) F .(2) F .(1) P .(1) F .(2) V . 8. 2.(5) V (0) F .(2) V .(2) V .(2) V .(2) F .(3) F 08 (0) F . 12. 14.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.(3) F . Quadra 509.(1) V .(1) V . Brasília – DF.(3) F .(3) F .(1) F .(4) V (0) V .(4) F (0) F . 5.(2) V . Av.(3) V 03 (0) F .(4) V (0) F .(2) V .(1) V .(3) F . 5.(3) V (0) F .(4) V (0) V . W 3 Sul.(2) F .(3) V (0) F .(3) F . GERALDO 25 GÓES). 3.(3) F (0) F . 4.(1) F .(4) V P 55 P (0) F .(1) V .(3) V .(3) F . Fone: 443-3691.(2) V . Prof.(2) F .(1) F .(2) V . 12. 9.(3) V (0) F .(4) F ANPEC 1994 1.(2) V . 11.(4) F (0) F .(4) V (0) F .(1) V .(2) V .(1) F .(4) F (0) V . 14.(1) F . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha GABARITO DA ANPEC ANPEC 1990 ANPEC 1991 ANPEC 1992 ANPEC 1993 1.

Brasília – DF.(2) V .(1) V . 10.(4) F (0) F . 14. 14. 3.(1) V . 13. 5.(3) V .(4) V (0) V . 12.(2) F .(1) V .(3) V .(3) V (0) F .(2) F .(2) F . Fone: 443-3691.(2) F .(2) V . W 3 Sul.(5) V (0) F .(3) F .(3) F . 6.(1) F .(3) V . Quadra 509.(2) F . 11.(3) V .(3) F .(4) V (0) V .(4) V (0) F .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.(4) V ANPEC 1996 1.(3) V .(6) V .(3) V (0) F .(4) F . 23 (0) V .(3) F ANPEC 1997 1 E C E C E 2 C C C C Q U E S I T O S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q 3 25 U 4 C C E C C E 5 58 S 6 C E E E T 7 C E C E C Õ 8 E C C E E 9 C E C C S 10 C E C E C 11 E C E E E 12 E C E C C 13 48 14 C E E C C 15 C C C E .(4) F (0) V .(3) F .(1) F . GERALDO 26 GÓES).(3) V .(2) V .(3) F 30 (0) F . 4.(4) V (0) V .(1) F . (0) V .(1) V .(1) V .(1) F .(4) F (0) F . 2. Av.(1) F .(2) V .(4) V . 12.(3) V .(3) F . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 1. 8.(2) V .(3) F 00 (0) V . 7.(3) F 41 (0) V . 11.(3) F .(3) F (0) F . 4.(2) F .(1) F .(1) V .(1) V .(2) F .(1) V .(1) V .(4) V .(1) F .(1) F . 2. 15.(2) F .(2) F .(5) V (0) V . 10.(1) F . 9.(4) F (0) F .(5) F .(1) F .(3) V . 8.(2) V .(1) F .(2) V .(1) V .(4) F (0) F . 5.(2) F .(3) F .(2) V .(2) F . 9.(1) V .(4) F . 3.(3) F (0) F .(2) F . Prof. 7.(2) F .(7) F 97 (0) V .(2) F .(2) F .(3) V .(5) F 22 (0) V . 15. 6.(4) F (0) F .(1) V .(4) V (0) V . 13.(1) V .(2) F .

Sérgio Ricardo de Brito Gadelha ANPEC 1998 Questões Quesitos 00 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 V V F F X F X V F V V V F V F V V V V F V F X X X X X V F F F V V V F V V F V V F F F V F V V 25 F V F V V V F F F V V F V ANPEC 1999 PROVA DE ESTATÍSTICA ques. Fone: 443-3691. W 3 Sul. Prof. Quadra 509. GERALDO 27 GÓES)./qu est 00 01 02 03 04 1 E C C E 2 11 3 C C C E 4 E C C E C 5 C C C E C 6 C C E X 7 E C C E 8 X 9 E E C C C 10 E E C C 11 C C E E E 12 E E C C 13 E C C E E 14 15 E C E C C E E C C C (nc* = não consta) (X = anulada) ANPEC 2000 IT\QU ES 0 1 2 3 4 1 2 3 4 V F V F V 5 F V F F V 6 V V F F V 7 V F F V F 8 9 10 11 12 13 14 15 F F V V 13 V F V F F V F F V F 20 F V F F V F V V 32 17 F F F V V V F ANPEC 2001 0 1 2 3 4 1 V V F V V 2 V F F V V 3 V V F F F 4 V V F F F 5 F F V V F 6 F F F V F 7 V F V V V 8 F V V F F 9 F V F F F 10 11 12 13 14 15 F V V 99 2 25 V F F V V V F F F V V V ANPEC 2002 Prova de Estatística (4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Av. Brasília – DF.

Prof. W 3 Sul. GERALDO 28 GÓES). Quadra 509. Av. Brasília – DF. Fone: 443-3691.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.ANPEC 2003 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F A F F F F F 75 40 V F F V V F V F V F F F F F V V F V F V F V F V V V V F 13 04 14 15 25 11 . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 0 1 2 3 4 F F V V F F V F V F F V F F V V V F F F A F F F F V F V F V F V F V V V F F V F F F V V V V V F F V F V V F F F 20 F F V F 6 50 1 0 F 1 2 3 4 F F V V 2 F V V F F 3 F F V F F GABARITO DA PROVA 2 .

Quadra 509. Fone: 443-3691. do Provão do MEC e do exame nacional ANPEC Brasília-DF 2003 I – PROBABILIDADE . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha ESTATÍSTICA AVANÇADA Questões de concursos públicos. Prof. GERALDO 29 GÓES). W 3 Sul. Av. Brasília – DF.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.

Sabendo-se que a fábrica A é responsável por 40% da produção. pois os eventos são mutuamente exclusivos. Dois assessores diretos. . a) 0. e) A probabilidade da interseção é nula. N={U. mas mentirá. Nota-se que o motor apresenta defeitos. com probabilidade igual a 0. Considere os eventos M={T}.3.W}. Complementar) Considere um ensaio aleatório com espaço amostral {T. Fone: 443-3691. primeiro a ser chamado.2.(BACEN/ESAF/2002) . Com base na situação apresentada. assinale a opção que dá a probabilidade de que o motor escolhido tenha sido fabricado em A. 04 – (Analista do Banco Central – 1994) – O gerente de finanças de um banco chefiou o desenvolvimento e a implantação de um novo sistema que veio causar sérios problemas à instituição devido a um erro cometido por um dos membros da equipe.4 e que a probabilidade condicional do evento D dado que C ocorreu seja 0. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha Questões de Concursos Públicos 01 . De observações anteriores a empresa sabe que 2% e 3% são as taxas de motores fabricados com algum defeito em A e B. Já o assessor Y. c) A probabilidade é um.V} e S={W}. a) 0. se o gerente for culpado.012 b) 0.(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) . Um motor é escolhido ao acaso de um lote de produção. segundo a dar testemunho.08 c) 0. Assinale a opção que dá o valor da probabilidade de ocorrência de D e C. de Prev. W 3 Sul.030 c) 0. N e S.308 d) 0. pois os eventos são estatisticamente independentes.50 b) 0. Prof. Av. Fech.00 d) 1.8. o responsável pelo erro cometido.00 e) 0. odeia toda a equipe e driá a verdade. sabem se o gerente é ou não culpado e foram chamados para uma reunião com a presidência do banco. respectivamente. d) A probabilidade da interseção é 1/3 se os eventos elementares forem igualmente prováveis. X e Y.U. se o gerente for culpado. mas mentirá. se o gerente for inocente. é amigo do gerente e dirá a verdade. O assessor X.Uma empresa fabrica motores a jato em duas fábricas A e B.500 02.V. julgue os itens que se seguem. com probabilidade igual a 0.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. pois pelo menos um dos três eventos deve ocorrer.2.Suponha que a probabilidade de um evento C seja 0. Brasília – DF.400 e) 0. b) É o produto das probabilidades de M. a) Não se pode determinar a probabilidade da interseção sem maiores informações.60 03-(ESAF/AFPS-2002/Auditoria nas Ent. O Gerente é. com probabilidade igual a 0. se o gerente for inocente. GERALDO 30 GÓES). Quadra 509. Assinale a opção correta relativamente à probabilidade de M ∩ N ∩ S.

Prof.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. 30% dos homens e 20% das mulheres estudam matemática. Na caixa B temos três bombons com recheio e três sem recheio. Além disso. Brasília – DF. com probabilidade igual a 0. Fone: 443-3691. GERALDO 31 GÓES).30. (ANPEC 1992/QUESTÃO 3) . d) Se X e Y derem testemunhos conflitantes. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha a) Se X disser à presidência que o gerente é o responsável pelo erro. a chance de o gerente ser inocente será igual a 3/11 e) Os eventos {X mente} e {Y mente} são dependentes. Quadra 509. testemunhos conflitantes. uma margem de lucros de no mínimo 10% é estimada em 0. Se A e B são eventos mutuamente exclusivos.Em uma universidade.Suponha duas caixas de bombons.16.Com relação à Teoria da Probabilidade pode-se afirmar que: (0) (1) (2) (3) (4) O espaço amostral de um experimento é o conjunto de resultados possíveis deste experimento. no corrente ano fiscal. duas são sorteadas sucessivamente sem reposição (a ordem dos números não é levada em consideração). W 3 Sul. A probabilidade de que a divisão de Produtos Marítimos tenha. Na caixa A temos dois bombons com recheio e quatro sem recheio.2 b) O testemunho falso mais provável será dado pelo assessor X. a probabilidade de que a divisão de Equipamentos . qual é a probabilidade de que esse estudante seja mulher? (use duas casas decimais e multiplique o resultado por 100). Av. Se um estudante é escolhido aleatoriamente está estudando matemática. A definição clássica de Probabilidade pressupõe que todos os resultados de um experimento são igualmente prováveis. A probabilidade de que os números sejam inferiores a 4 é: a) 3/10 b) 1/15 c) 2/7 d) 1/3 e) 19/86 Questões do Exame Nacional da ANPEC (ANPEC 1992/QUESTÃO 2) . Se A e B são eventos independentes. 05 – (Analista do Banco Central – 1998) – De uma urna contendo 10 bolinhas numeradas de 1 a 10. 45% dos estudantes são mulheres. a chance de o gerente ser inocente será igual a 0. (ANPEC 1994/QUESTÃO 3) . c) Os assessores X e Y darão.Uma grande empresa tem dois departamentos de produção: Produtos Marítimos e Produtos para Oficinas. Um bombom retirado de uma das caixas não tem recheio. então P(A/B) = P(A). então eles são independentes. Qual a probabilidade que tenha vindo da caixa B? (Multiplique o resultado por 7). O evento é um resultado possível do experimento. (ANPEC 1993/QUESTÃO 6) .

sn } o espaço amostral de um experimento aleatório e E 1 e E 2 dois eventos de S. Quadra 509. A ∪ B ∈ ℑ. isto é. . Brasília – DF. ℑ. B ∈ ℑ são dois eventos disjuntos.20. (4) A. Prof. (ANPEC 1994/QUESTÃO 14) . B e C são eventos independentes se. P( E 1 ∩ E 2 ) = P( E 1). então A ∪ B é um evento. e a probabilidade de que ambas as divisões tenham uma margem de lucro de no mínimo 10% é 0. P ( A ∩ B ∩ C ) = P ( A).K . então A = ∅. Podemos afirmar que: (0) Se A. onde Ω ≠ ∅ é o conjunto universo.Com relação à teoria da Probabilidade pode-se afirmar que: (0) Se A e B são eventos independentes. Av. K .P( E 2 ) se E 1 e E 2 forem mutuamente exclusivos. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha para Oficinas tenha uma margem de lucros de pelo menos 10% é 0. caso contrário.06. (ANPEC 1995/QUESTÃO 1) –A probabilidade de que o preço dos combustíveis aumente no mês vindouro é estimada em 0. a probabilidade de que os preços dos transportes coletivos também aumentem é de 0. + P( sn ) = 1 se s1 . isto é.Considere um espaço amostral com a terna (Ω. GERALDO 32 GÓES). (1) Se A. P ) .Sejam S = { s1 . Então: (0) (1) (2) (3) P(s1) + . então: P ( A ∪ B ) = P ( A) + P ( B ) (1) Se A.5. ℑ é o conjunto dos possíveis eventos e P é uma medida de probabilidade. Se naquele mês o preço da passagens. de fato. então P(A ∩ B) = 0. e somente se. P( E 1 ∪ E 2 ) = P( E 1) + P( E 2 ) se E 1 e E 2 forem independentes. subirem.. qual a probabilidade de os preços dos combustíveis não terem sofrido majoração? (Multiplique o resultado por 100 e considere apenas a parte inteira do resultado). W 3 Sul. A ∩ B = ∅.. (ANPEC 1996/QUESTÃO 1) .4. esta probabilidade é de 0.1. então: P ( A ∪ B| C) = P ( A| C) + P ( B| C) (2) Se A e B são eventos quaisquer então: P( A ∩ B) = P( A ∪ B) (3) P( A) + P( A) = 0. (2) Se A ∈ ℑ é um evento tal que P(A) = 0. Determine a probabilidade de que a divisão de Equipamentos para Oficinas tenha uma margem de lucro de no mínimo 10% dado que a divisão de Produtos Marítimos tenha alcançado tal nível de lucro. B ∈ ℑ são dois eventos. P ( C ) (5) A definição freqüentista de Probabilidade é fundamentada na idéia de repetição do experimento. (ANPEC 1995/QUESTÃO 6) . s2 . P ( B ). P( E1 / E 2 ) = P( E 2 / E 1 ) se e somente se P( E 1) = P( E 2 ) ≠ 0. (Multiplique o resultado por 100). Se isto ocorrer. Fone: 443-3691. B e C são eventos quaisquer com P(C) ≠ 0.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. sn forem independentes.

então P( A ∩B)=1/4 e P( A I B ) =1/4. (4) Dois eventos independentes A. P .. Quadra 509. (ANPEC 1998/QUESTÃO 3) . (2) Se A e B são dois eventos quaisquer de Γ. B ∈ ℑ são dois eventos quaisquer. GERALDO 33 GÓES). (ANPEC 1997/QUESTÃO 2) . então (ANPEC 1998/QUESTÃO 2) . caso P( E 2 ) ≠ 0 . calcule a probabilidade de ambas serem boas. então A = Ω.. B e C são eventos de Γ . Γ é o conjunto dos possíveis eventos e. Grupo Industrial I Retorno sobre o capital próprio Total Acima da média (A) Abaixo da média (B) 20 40 60 .sN} o espaço amostral de um experimento aleatório e E1. B ∈ ℑ são necessariamente disjuntos. então A e B são necessariamente disjuntos. então P(A ∩ B) = P(A) P(B).P). pode-se afirmar que : (0) Se A. E2. (1) P(E1) > P(E2) implica P( E1 E 2 ) > P( E 2 E 1 ) . (5) Se A. (3) Se E1.A tabela de contingência a seguir apresenta os dados de uma amostra de 150 empresas. (3) Se A e B são dois eventos quaisquer de Γ . W 3 Sul. Então: (0) P( E1 I E 2 I E 3 ) = P( E 3 E1 I E 2 ) ⋅ P( E 2 E1 ) ⋅ P(E1 ) . então se P(A|B) > P(A) tem-se que P(B|A) > P(B). Prof. classificados segundo quatro grupos industriais e se o retorno sobre o capital próprio é maior ou menor que o retorno médio na amostra.Γ. onde Ω ≠ ∅ é o conjunto Universo. B ∈ ℑ. se P(A ∩ B) = 0. então P(A ∪ B) = P(A) + P(B). Multiplique o resultado por 100 e considere apenas a parte inteira do resultado. (1) Se A e B são dois eventos quaisquer de Γ.. E3 eventos de S. (6) Se dois eventos A.. então o evento “exatamente um dos eventos ocorre” é expresso na notação de conjunto como ( A I B I C ) U( A I B I C ) U( A I B I C) . E3 forem P( E1 I E 2 I E 3 ) = P(E1 ) ⋅ P(E 2 ) ⋅ P(E 3 ) . Se duas lâmpadas são escolhidas aleatoriamente. (2) P( E1 I E 2 ) ≤ P( E1 U E 2 ) ≤ P( E1 ) + P( E 2 ) . Av. eventos independentes. então P(AUB) ≥ P(A) + P(B). (ANPEC 1996/QUESTÃO 7) . Brasília – DF. E2. Assim.Três lâmpadas defeituosas foram misturadas com seis lâmpadas boas.Seja S= {s1.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Fone: 443-3691. B ∈ ℑ são independentes. é uma medida de probabilidade. Dados dois eventos A. P(B)=1/3 e P(A∪B) =3/4. onde P(A)=1/2 .Considere um espaço amostral com a terna (Ω. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (7) (3) Se A ∈ ℑ é um evento tal que P(A) = 1.

(4) O evento “grupo I” independe estatisticamente do evento “retorno sobre o capital próprio acima da média”. 25% preferem B e o restante os demais candidatos. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha II III IV Total 10 20 25 75 10 10 15 75 20 30 40 150 Com base nestas informações. a probabilidade de ser aprovado no Senado é 80%. Fone: 443-3691. .4.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. (1) Sendo A e B dois eventos mutuamente exclusivos e se P(A) = 0. Quadra 509. a probabilidade da empresa ser do grupo I é de 40%. (1) Se selecionarmos uma empresa ao acaso. Prof.5 e P(B) = 0. Brasília – DF. GERALDO 34 GÓES). A probabilidade de ser aprovado pela Câmara dos Deputados é de 40%. a probabilidade do retorno sobre o capital próprio estar acima da média é 50%. a probabilidade da empresa ser do grupo III ou ter o retorno sobre o capital próprio abaixo da média é 40%. Av. a probabilidade desse projeto ser transformado em lei é de 32%.5.5 e P(B) = 0. (ANPEC 1999/QUESTÃO 15) . Sabe-se que dentre os homens 40% preferem o candidato A. onde P( A| B) = probabilidade de ocorrência do evento A dado de ocorreu o evento B.5. Dentre as mulheres 60% preferem A. verifique as seguintes afirmações: (0) Se selecionarmos uma empresa ao acaso. (2) Seja S um espaço amostral e A e B dois eventos quaisquer associados a S. (4) Num processo eletivo 55% dos votantes são homens. a probabilidade de sair primeiro uma empresa do grupo I e depois uma empresa do grupo III é aproximadamente igual a 8%. (3) Se duas empresas diferentes são escolhidas ao acaso.4. Logo. então P(A∪B) = 0. Se um voto escolhido ao acaso for para o candidato A. a probabilidade deste voto ser de uma mulher é de 55.Com relação à Teoria das Probabilidade podemos afirmar que: (0) Sendo A e B dois eventos independentes e se P(A) = 0. (3) Um projeto para ser transformado em lei deve ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então P ( A| B ) + P ( A| B ) = 1 . Caso seja aprovado pela Câmara. 50% o candidato B e os 10% restantes votam nos demais candidatos. W 3 Sul. (2) Se a empresa escolhida ao acaso for do grupo II. então P(A∪B) = 0.1%.

Σ.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Prob(C). P é uma medida de probabilidade. (1) Sabendo-se que alguém optou por procurar emprego. W 3 Sul. é correto afirmar: (0) A probabilidade de que as mulheres continuem estudando é aproximadamente 46% superior à dos homens. em que Prob (A) = 1/2 e Prob (B) = 1/3. 1/3 é mulher que pretende fazer mestrado em economia. (3) Sejam os eventos A. Prob (A) = Prob (A∩Bc) + Prob (A∩B).Os formandos de determinada faculdade de economia tomaram as seguintes decisões para o ano seguinte: Decisão Fazer mestrado em economia Fazer outros cursos Procurar emprego Totais Homens 7 5 16 28 Mulheres 9 6 9 24 Totais 16 11 25 52 Com base nessas informações. . GERALDO 35 GÓES). Σ é o conjunto dos possíveis eventos e. Pode-se então afirmar que estes eventos são independentes. (2) Se a probabilidade de ser aprovado no exame de seleção para mestrado em economia é de 30%. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 2000/QUESTÃO 01) . para o mestrado em economia e para os outros cursos. = 8 (1) Se A ⊂ B. Prob(B).P). tais que Prob (A∩B∩C) = Prob(A). Quadra 509. Prof. Fone: 443-3691. Verifique quais das afirmativas abaixo são verdadeiras (V) e quais são falsas (F): (0) Se dois eventos são disjuntos. em que Bc é o complemento de B. respectivamente. (4) Entre os formandos que pretendem continuar estudando. então Prob (B∩Ac) é igual a 1/6.Considere o espaço amostral S. então P(A ∩ B) 2 4 1 . B e C. eles serão também independentes. espera-se que 1/4 dos homens iniciem o curso no ano seguinte. espera-se que 9 mulheres atingirão seus objetivos. P(B) = 1 . a probabilidade de ser homem é 64%. (0) Se P(A) = 1 . então P(A|B) ≤ P(A). Brasília – DF. (1) Para dois eventos quaisquer A e B. (2) Sejam dois eventos A e B. Av. (ANPEC 2002/QUESTÃO 01) . Se A e B são eventos mutuamente exclusivos. (ANPEC 2001/QUESTÃO 01) .Considere a terna (S. (3) Se a probabilidade de encontrar emprego é de 40% e a de ser aprovado nos exames de seleção é de 30% e 45%. e A e B são mutuamente exclusivos. em que S ≠ ∅ é o conjunto Universo. os eventos A e B referentes a S e a medida de probabilidade P.

.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.000 de renda.. .000 lhe custará $3. (Multiplique o resultado por 7). GERALDO 36 GÓES).. Uma peça é selecionada ao acaso e constata-se ser ela defeituosa. W 3 Sul. P(B) = 1 e P(A ∩ B) = 1 .. Quadra 509. em que AC 2 3 4 12 e BC indicam os eventos complementares... k . por ocasião do evento. 30% e 20% do número total de peças de uma fábrica. Av.. de tal modo que sua expectativa seja a mesma. (ANPEC 2003/QUESTÃO 13) . Quantas vezes ele deve atirar para que a probabilidade de acertar pelo menos uma vez no alvo seja maior que 2/3? (ANPEC 1994/QUESTÃO 9) .Três máquinas. mas só $2. B e C. Multiplique o resultado final por 100). 4% e 5%. então P(AC ∩ BC) = 5 . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (2) Se P(A) = 1 .. (3) Se B1. 2 . produzem respectivamente 50%. Uma apólice de seguro de $7.A probabilidade de um homem acertar um alvo é ¼. Encontre a probabilidade de a peça ter sido produzida pela máquina A.Um empresário pergunta se valerá a pena fazer um seguro contra chuva.. Fone: 443-3691.. B2 . faça ele o seguro ou não.. P( B j ) P( A | B j ) ∑ j =1 (4) Se P(A|B) = 0 então A e B são independentes.. A.. (ANPEC 2003/QUESTÃO 12) . Prof. As porcentagens de peças defeituosas na produção dessas máquinas são respectivamente 3%. i = 1.000 se chover.000. Brasília – DF.. então para P ( Bi ) P ( A | Bi ) A ⊂ S tem-se que P ( Bi | A) = k .. Determine a probabilidade p de chover. Bk representam uma partição de um espaço amostral S... por ocasião de um determinado acontecimento esportivo que ele está empresariando. (Use apenas duas casas decimais.. Se não chover ele espera obter $10.

QUI-QUADRADO. HIPERGEOMÉTRICA. ESPERANÇA MATEMÁTICA E VARIÂNCIA DE UMA VARIÁVEL ALEATÓRIA. Quadra 509. DISTRIBUIÇÃO CONJUNTA. FUNÇÃO DE PROBABILIDADE E DENSIDADE DE PROBABILIDADE. LOGNORMAL. PRINCIPAIS DISTRIBUIÇÕES: BERNOULLI. t e F. Prof. GERALDO 37 GÓES). UNIFORME. BINOMIAL.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha II – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS E CONTÍNUAS. Questões de Concursos Públicos e do Provão do MEC 01 . DISTRIBUIÇÃO MARGINAL. Brasília – DF. Fone: 443-3691. W 3 Sul. GEOMÉTRICA. INDEPENDÊNCIA ESTATÍSTICA. Av. COVARIÂNCIA E COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO. POISSON. NORMAL.(ESAF/Analista do Banco Central/2001) – Uma variável aleatória X tem função de distribuição de probabilidade dada pôr 0 1  4 7   F ( x ) = 12  11 12     x<0 0 ≤ x <1 1≤ x < 2 2≤ x<3 1 x≥3 Assinale a opção que dá o valor da probabilidade de X = 2 a) b) c) d) e) 7/12 11/12 1/3 3/ 4 10/12 .

(ESAF/Analista do Banco Central/2002) – Uma variável aleatória do tipo absolutamente contínuo tem a função densidade de probabilidade seguinte: 10 ≤ x ≤ 15 1. Prof. Sejam 4 e 16 as variâncias de X e Y.500 0. Assinale a opção que dá o valor de α para que se tenha P(X>1) = 0. Sejam 45 e 65 as médias de X e Y.25 a) 4 b) 0 c) 3 d) 1 e) 2 03 .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.2 − 0.825 04 .(ESAF/Analista do Banco Central/2001) – A variável aleatória X tem distribuição de probabilidades do tipo absolutamente contínuo com densidade de probabilidades 1 / 2α f ( x) = 0 x ≥ −α < x < α onde α é uma constante positiva maior do que um. Assinale a opção que dá a variância da diferença X – Y.08 x  f ( x) = 0 em outros casos  Assinale a opção que dá a probabilidade de que a variável aleatória assuma valores entre 10 e 12. Brasília – DF. respectivamente e 3 a covariância entre essas duas variáveis.640 0. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 02 . . Av.200 0.160 0. Quadra 509. W 3 Sul. respectivamente. a) b) c) d) e) 0. GERALDO 38 GÓES).(ESAF/Analista do Banco Central/2002) – Considere duas variáveis aleatórias X e Y. Fone: 443-3691. a) 23 b) 20 c) 14 d) 26 e) Não é possível calcular a variância de X – Y com a informação dada.

para cada mês.000.00 3. A pessoa acredita que o aumento do preço da casa em um ano tenha distribuição normal com média de 8% e desvio-padrão de 10%. as médias amostrais são. sob a hipótese da igualdade das médias populacionais.520. e) O valor probabilístico associado ao valor da estatística teste não define informação suficiente para que se possa dizer que uma média difere da outra significantemente e a estatística teste se distribui como t de Student com 97 graus de liberdade. W 3 Sul.00 5. O valor obtido para a estatística teste foi de 0. e Execução Financeira) .Uma pessoa está indecisa se compra uma casa agora ou se espera para comprar daqui a um ano. Quadra 509. a) Não há evidência de que as médias sejam distintas no nível de significância de 5% e a estatística teste se distribui como t de Student com 97 graus de liberdade.(ESAF/Analista (Planej.78 com valor probabilístico de 43. Por outro lado. Fone: 443-3691. . sob a hipótese da igualdade das médias populacionais. Com este objetivo seleciona. sob a hipótese da igualdade das médias populacionais.920. Assinale a opção que dá as probabilidades de ocorrência de cada um desses eventos. respectivamente. Nos cálculos use a tabela dos valores das probabilidades P(Z > z) para a distribuição normal padrão dada a seguir.00 e R$ 4. assumindo-se as amostras independentes e provenientes de populações normais com variâncias homogêneas. para os meses de março e abril.00 11.CVM . sob a hipótese da igualdade das médias populacionais. Questiona-se se o valor médio populacional das contas a receber de março difere significantemente do valor médio populacional correspondente de abril. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 05 . respectivamente. R$ 4. a pessoa sairá lucrando. uma amostra de 50 contas. GERALDO 39 GÓES).4%. se o preço da casa cair. d) Não há evidência de que as médias difiram no nível de significância de 5% e a estatística teste se distribui como t de Student com 98 graus de liberdade. Prof.000. b) As médias diferem significantemente no nível de 45% e a estatística teste se distribui como t de Student com 97 graus de liberdade.4% e a estatística teste se distribui como t de Student com 97 graus de liberdade.(ESAF/Analista (Planej.00 7. Assinale a opção correta.000. Brasília – DF.00. e Execução Financeira) .000. realiza-se um teste de médias. Se o preço aumentar mais de 25% a pessoa não terá dinheiro para adquirir o imóvel.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.2000) .00 Freqüência de Março 6 13 12 15 4 Freqüência de Abril 10 14 10 13 3 No contexto das distribuições de freqüências.000. sob a hipótese de igualdade das médias populacionais.000.2000) .CVM . Av. 06 . Para verificar esta conjectura.Uma firma distribuidora de eletrodomésticos está interessada em estudar o comportamento de suas contas a receber em dois meses consecutivos.00 9. As observações amostrais constam da tabela seguinte: Valor (R$) 1. c) Não há evidência de que as médias sejam distintas para qualquer nível α < 43.

8 0. Uma peça particular do lote pesa 18Kg. Assinale a opção que corresponde à probabilidade de se observar na população um valor de X de pelo menos 3 reais e de no máximo 5 reais.045 0.CVM .05 c) 50 d) –0. Assinale a opção que corresponde ao valor esperado de X.O atributo X tem distribuição normal com média 2 e variância 4.4% b) 6.2% c) 4.5% e 10.055 0. sabendo-se que o terceiro quartil da normal padrão é 0.2000) . 7).067 0.0 e) e3.6745 .(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) .CVM .4% e) 4. Fone: 443-3691.(ESAF/Analista (Planej. tenha distribuição populacional uniforme no intervalo aberto (1.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.5 1. GERALDO 40 GÓES). a) 3. em reais.6 1.Acredita-se que o logaritmo neperiano da variável renda (X). a) e2.7% e 24. Assinale a opção que dá o valor do terceiro quartil de X. a) 2/7 b) 1/3 c) 5/6 d) 1/2 e) 3/4 08 .0 09 -(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) . 16 Kg e 40g.2% d) 2.7 1.7 0.5% e 21.A média e o desvio-padrão obtidos num lote de produção de 100 peças mecânicas são respectivamente. e Execução Financeira) .(ESAF/Analista (Planej.6 0.036 0. e Execução Financeira) . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha z 0.5% e 24. Prof. medida em milhares de reais. Em todas as opções a constante e representa a base do sistema de logaritmos neperiano. Brasília – DF. W 3 Sul.0 c) loge 2.3490 b) 0.8 1. tenha distribuição populacional normal com média 2 e variância unitária.184 z 1. Quadra 509.309 0.212 0.9% e 18.2% 07 . Av. a) –50 b) 0. Assinale a opção que dá o valor padronizado do peso dessa bola.Acredita-se que o preço de um bem (X).02 10 .242 0.9 P(Z>z) 0.029 a) 4.9 P(Z>z) 0.2000) .5 0.5 b) e2.0 d) 1+loge2.05 e) 0.6745.274 0.

50 σ) b) (µ-0. GERALDO 41 GÓES).Considere uma variável aleatória X do tipo discreto com espaço {x1.67 σ) c) (µ-1. µ+1. W 3 Sul.00 σ.96 σ.00 σ) e) (µ-1.. Brasília – DF.Tem-se uma variável aleatória normal X com média µ e desvio-padrão σ. Assinale a opção que corresponde à variância de X. Seja f(x) a função massa de probabilidades de X e µ x a sua expectância. a) (µ-0.00 σ) d) (µ-2.6745 d) 2. Quadra 509.00 σ. .96 σ) 12 . 13. µ+1.(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha c) 2.(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) .. µ+0. Prof.(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) .5 se 0 ≤ x < 1  F ( x) =  1 se 1 ≤ x < +∞   Assinale a opção correta .. µ+0.7500 11 .3373 e) 2.50σ. Av. µ+2. Fone: 443-3691.Uma variável aleatória X tem função de distribuição de probabilidades 0 se x < 0 0.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.67 σ. Assinale a opção que dá o intervalo contendo exatamente 95% da massa de probabilidades de X. xn} onde os xi são distintos.

150 e) 0.000 . Fone: 443-3691.667 c) 0. onde Y tem distribuição F com 7 graus de liberdade no numerador e 3 graus de liberdade no denominador.780 15.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. sendo e o número neperiano. W 3 Sul.95. GERALDO 42 GÓES).(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) . a) 3/4 b) 1/4 c) 1 d) 5/7 e) 1/2 16. Quadra 509. Assinale a opção que dá o valor de y tal que P {Y> y}= 0.5.7.3465}= 0. sendo F(x) a função de distribuição de X.A variável aleatória X tem distribuição uniforme no intervalo (0. a) 0.5)=0.Sabe-se que P{X> 4. Prof.641 d) 0.776 b) 0.500 b) 0.05 onde X tem distribuição F com 3 graus de liberdade no numerador e 7 graus de liberdade no denominador. σ) onde σ é uma constante maior do que 0.500 d) 0. Brasília – DF. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 14 – (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) .230 c) 0. a) 0.0498. Sabe-se que e-3 = 0.Sabe-se que o número de clientes que procuram atendimento numa agência da previdência no período das 17 às 18 horas tem distribuição de Poisson com média de 3 clientes. Determine o valor de σ tal que F(0.577 e) 1.(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) . Assinale a opção que dá o valor da probabilidade de que mais de 2 clientes apareçam no período. Av.

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.828 0.841 0. Fone: 443-3691. W 3 Sul.916 0.691 0. Se Y = 4 – 2X.(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) .993 0. A variância de X – 2Y vale: a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 e) 11 Para a questão 19.5 0. que dá valores das funções de distribuição da variável normal reduzida e da variável t de Student.962 0. Brasília – DF.5 0. com média de 70kg e desvio padrão de 8kg.983 0.Suponha os pesos das pessoas. Prof.5 0. então: a) r = 1 b) 0<r<1 c) r = 0 d) –1<r<0 e) r = -1 .991 t com 9 graus de liberdade t com 8 graus de liberdade 19 – (Analista do Banco Central – 1994) .685 0.827 1.982 3 0. a tabela abaixo.067 0. NORMAL Z F(z) F(z) F(z) 0.309 0. em certo grupo.159 0. Assinale a opção que dá o número de graus de liberdade da estatística de Student utilizada no teste de igualdade das médias das populações A e B.914 2 0.006 20 – (Analista do Banco Central – 1994) – O coeficiente de correlação linear entre X e Y é r. a probabilidade da soma dos seus pesos ser maior do que 296kg é de : a) b) c) d) e) 0.994 0. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 17.685 1 0. Av.977 0. Escolhidas ao acaso 4 dessas pessoas. a) 40 b) 19 c) 16 d) 20 e) 38 18 – (Analista do Banco Central – 1994) – As variáveis aleatórias x e Y têm variâncias respectivamente iguais a 3 e 1 e têm covariância igual a 1. normalmente distribuídos. Quadra 509.960 2.933 0. pode ser útil.Temos duas populações normais A e B com mesma variância e amostras aleatórias independentes dessas populações de tamanhos n1=20 e n2=20 respectivamente.023 0.999 0. GERALDO 43 GÓES).

(Analista do Banco Central – 1998) – Uma variável aleatória X tem a distribuição de probabilidade dada abaixo: X Probabilidade 1 0.53 c) 0. Prof. Av.65 2 e 0.5 2 e 0.5 e 0. Quadra 509.45 2.99)10 e) 0.4 22 . 7. A probabilidade de que a média amostral seja superior a 10 é: a) 1/16 b) ¼ c) 1/8 d) 1/10 e) 1/6 .32 e) 0.(Analista do Banco Central – 1998) – Suponha que a probabilidade de um carro qualquer sofrer um acidente ao longo de 1 ano seja 1%.(Analista do Banco Central – 1998) – Duas variáveis X e Y têm coeficiente linear igual a 0.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. 9 e 11.5 e 0.4 3 M 4 0. Fone: 443-3691.6 23 . Brasília – DF. Amostras aleatórias com reposição de tamanho 2 são selecionadas desta população. GERALDO 44 GÓES).1 O valor esperado e a variância valem. W 3 Sul.55 2.10 24 . respectivamente a) b) c) d) e) 2.(Analista do Banco Central – 1998) – Uma população é constituída dos valores 5. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 21 .8 b) 1 – (0.5 e 0. O coeficiente de correlação linear entre as variáveis 2X e 3Y é: a) 0. a probabilidade de que nesta amostra nenhum carro se acidente ao longo de 1 ano (admitindo independência entre os acidentes) é: a) 0.01)10 c) 0. Se tomarmos uma amostra de 10 carros.8 b) 0.8.27 d) 0.99 d) (0.1 2 0.

Para verificar se o coeficiente de correlação é significativo a estatística do teste a ser utilizado tem distribuição t de Student. Fone: 443-3691. Cov(XY) = 0. isto indica que X e Y são independentes. Se admitirmos que ρ. (Multiplique o resultado por 100).5 e y < 0. A distribuição binomial é uma distribuição definida por dois parâmetros. W 3 Sul. Av. Y ) / V ( X )V (Y ) . Se as variáveis X e Y forem independentes. A distribuição qui-quadrado tende para a distribuição normal quando o tamanho da amostra tende para o infinito. então a soma aleatória das distribuições das duas variáveis terá uma população de média µ x + y = µ x + µ y e variância σ x2+ y = σ x2 + σ y2 . (4) Se o coeficiente de correlação for nulo. (ANPEC 1993/QUESTÃO 1) . (ANPEC 1992/QUESTÃO 8) . a distribuição amostral de r.Sejam X e Y duas variáveis aleatórias contínuas. (ANPEC 1992/QUESTÃO 6) 1 quando 0 < x < 1.Sejam duas variáveis aleatórias X e Y quaisquer provenientes de distribuições com médias µ x e µ y e variâncias σ x2 e σ y2 respectivamente. coeficiente de correlação populacional é igual a zero (ρ = 0). Prof. . então a população resultante da diferença entre as duas variáveis terá média µ x − y = µ x − µ y e variância (3) (4) σ x2− y = σ x2 − σ y2 . E(XY) = E(X)E(Y). 0 < y < 1 Seja ƒ(x.y) =  0 caso contrario Calcule a probabilidade de x < 0. Se as variáveis X e Y forem independentes.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.Em relação às distribuições de probabilidade pode-se afirmar que: (0) (1) (2) (3) (4) A distribuição F é uma razão entre dois t de Student independentes. V(X/Y) = V(X)/V(Y).5. (3) O coeficiente de correlação linear entre as variáveis X e Y é dado por Cov ( X . A distribuição de Poisson descreve o comportamento de variáveis aleatórias discretas. coeficiente de correlação amostral. então elas são independentes. Pode-se afirmar então que: (0) (1) (2) Se a correlação entre X e Y for zero. A variável t de Student quando elevada ao quadrado é sempre igual a uma variável F. GERALDO 45 GÓES). Sérgio Ricardo de Brito Gadelha Questões do Exame Nacional da ANPEC (ANPEC 1992/QUESTÃO 4) . (1) Se elas forem independentes. (2) Se elas forem independentes. é simétrica em relação a zero. Brasília – DF. então: (0) Se elas forem independentes. Quadra 509.

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. GERALDO 46 GÓES). Av. W 3 Sul, Quadra 509, Fone: 443-3691, Brasília – DF. Prof. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha

(ANPEC 1993/QUESTÃO 4) - Sejam X, Y e Z variáveis aleatórias quaisquer. Então:

(0) (1) (2) (3) (4)

Var(X + Y + Z) = Var(X) + Var(Y) + Var(Z). Var(2X + 4) = 4Var(X) + 16. E(X + Y) = E(X) + E(Y). Cov(X,Y) = E(XY) - E(X).E(Y). E ( X 2 ) = [ E ( X )] 2 .

(ANPEC 1993/QUESTÃO 5)

c se 5 < x < 10 e 4 < y < 9 Seja a função ƒ ( x , y ) =  onde c é uma 0 caso contrá rio constante Pode-se afirmar que: (0) (1) (2) (3) O valor de c é 1 (um). X e Y são variáveis aleatórias independentes. A probabilidade de X > 6 e Y < 5 é 0,4. A função de densidade de probabilidade marginal de X é ƒ(x) = 0,20.

(ANPEC 1993/QUESTÃO 8) - Se a função de distribuição de uma variável aleatória X é dada por: 0 se x < 0 1   2 se x ∈ [0,1) F ( x) =   x se x ∈ [1,2] 2 1 se x > 2  pode-se dizer que:

(0) (1) (2) (3)

X é uma variável aleatória contínua. A probabilidade de X assumir um valor no intervalo [1/2,1] e 1/4. X assume valores uniformemente no intervalo [1,2]. A esperança de X é 3/2.

(ANPEC 1993/QUESTÃO 11) - O vetor aleatório (X,Y) toma valores com probabilidade 1 no quadrado [0,1]x[0,1] do R 2 , segundo a seguinte densidade:

4 se ( x ≤ 1 / 2 e y ≤ x ) ou ( x ≥ 1 / 2 e ƒ ( x , y) =  0 nos outros pontos do quadrado pode-se afirmar que: (0) (1) E(X) = E(Y) e Var(X) = Var(Y).

y ≥ x)

2 y se 0 ≤ y ≤ 1 / 2 A função de densidade de Y é h( y ) =  . 2 − 2 y se 1 / 2 ≤ y ≤ 1

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. GERALDO 47 GÓES). Av. W 3 Sul, Quadra 509, Fone: 443-3691, Brasília – DF. Prof. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha

(2) (3) (4)

P[X > 3/4] é igual a 1/8. P[1/4 < Y < 3/4] = P[X < 1/2]. Para cada y, a densidade condicional de x dado y é sempre a distribuição uniforme no intervalo [0,1].

(ANPEC 1993/QUESTÃO 12) - Com relação à esperança, o segundo momento (não centrado) e a variância de uma variável aleatória, pode-se dizer que:

(0) (1) (2) (3) (4)

O segundo momento é sempre menor que a esperança ao quadrado. A variância pode ser menor ou maior do que o segundo momento. Se a esperança é zero, o segundo momento é maior do que a variância. Se a variância é zero, o segundo momento é igual à esperança. O quadrado da esperança nunca pode ser igual à variância.

(ANPEC 1993/QUESTÃO 13) - Com relação às distribuições t, Qui-quadrado e F pode-se afirmar que:

(0) (1) (2) (3) (4)

A soma de normais com média 0 e variância 1 dá sempre uma Qui-quadrado. Uma F com m e n graus de liberdade resulta da divisão de uma Qui-quadrado com m graus de liberdade por uma Qui-quadrado com n graus de liberdade, sendo ambas independentes. A Qui-quadrado com m graus de liberdade resulta da soma de m normais independentes, de média zero, ao quadrado. A distribuição t de n graus de liberdade coincide com a de F com 1 e n graus de liberdade. A raiz quadrada de uma Qui-quadrado com 2 graus de liberdade dividida por dois distribui-se com uma distribuição normal com média 0 e variância 1.

[N1] Comentário:

(ANPEC 1993/QUESTÃO 15) - A variável aleatória Z guarda com a variável aleatória X a relação Z = 5 + 5X + U onde U é uma variável aleatória, independente de X. Podese afirmar que:
(0) Z tem correlação 1 com X.

(1) (2) (3) (4)

Qualquer que seja o valor do termo constante na relação acima, a correlação de Z com X não se altera. A covariância de Z com X é de 25 vezes a variância de X. Se os desvios padrão de X e de U forem idênticos e iguais a 2, a variância de Z valerá 104. A correlação de U com Z é independente dos coeficientes da relação acima.

(ANPEC 1994/QUESTÃO 5) - Suponha que um estudante sai de casa para a Universidade entre 07:00 e 07:30 da manhã, e que leva entre 40 e 50 minutos para chegar ao seu destino. Seja X a hora de saída do estudante e Y o tempo de viagem. Assuma que estas variáveis aleatórias sejam uniformemente distribuídas. Tipicamente, a que horas o estudante chega à Universidade?

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. GERALDO 48 GÓES). Av. W 3 Sul, Quadra 509, Fone: 443-3691, Brasília – DF. Prof. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha

(ANPEC 1994/QUESTÃO 6) - Seja X uma variável aleatória que representa o valor das vendas de um determinado produto em um mês. X é normalmente distribuída com média $500 e desvio padrão $50. Podemos afirmar que:

(0) (1) (2) (3) (4)

A probabilidade do valor das vendas ser superior a $600 é 5,3%. No intervalo (450 ── 550) então contidas 68,3% de todos os possíveis valores das vendas mensais do produto. Em 20% dos casos as vendas são inferiores a $458. A distribuição normal é plenamente especificada pelo seu parâmetro média. A distribuição é contínua e simétrica em relação ao valor de vendas $500 e a moda divide a área sob a curva em duas metades iguais.

(ANPEC 1994/QUESTÃO 11) - As variáveis aleatórias X e Y têm função densidade conjunta 3 / 2( x 2 + y 2 ) se x ≥ 0, y ≤ 1 ƒ( x , y ) =  0 outros pontos Calcule o valor esperado de Y quando X = 2/3. (Multiplicar o resultado por 28). (ANPEC 1994/QUESTÃO 12) - Suponha que X seja uma variável aleatória com valor esperado 10 e variância 25. Quanto deve ser a + b, a e b positivos, de forma que Y = a bx tenha o valor esperado 0 e variância 625? (ANPEC 1995/QUESTÃO 3) - Se X e Y são duas variáveis aleatórias quaisquer, podese afirmar que:

(0) (1) (2) (3) (4)

Se W = 3X + 4Y, então Var(W) = 3Var(X) + 4Var(Y) + 2Cov(X,Y). Se Cov(X,Y) = 0, então X e Y são variáveis aleatórias independentes. Se X e Y são variáveis aleatórias independentes, então o coeficiente de correlação entre elas é zero. Se T = 2X + Y + 5, então E(T) = 2E(X) + E(Y) + 5. Se X e Y são variáveis aleatórias independentes, então E(X,Y) = E(X).E(Y).

(ANPEC 1995/QUESTÃO 4) - Seja X uma variável aleatória contínua cuja função densidade de probabilidade é dada por ƒ(x). Então:

(0) (1) (2) (3) (4)

A probabilidade de X assumir um valor no intervalo [a,b] é dada por
+∞

∫ f ( x)dx.
a

b

E(X) =

∫ xf ( x)dx.
+∞ −∞

−∞

Sendo k uma constante qualquer, var( kX ) = k 2 ∫ ( x − µ ) f ( x ) dx. A probabilidade de X assumir um determinado valor xi é dada por xi f ( xi ).
+∞

∫ f ( x)dx = C em que C pode assumir qualquer valor entre 0 e 1.

−∞

pode-se afirmar que: (0) (1) (2) (3) (4) A distribuição qui-quadrado . O número médio esperado de empregados favoráveis à representação. Pode-se afirmar que: (0) (1) (2) (3) (4) É de 0.4X. W 3 Sul. quando se consideram extrações aleatórias. (L) seja dado pela função: L = 10 + 0. no máximo. Fone: 443-3691.X . A distribuição F de Snedecor é definida pelo quociente de duas variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas.com n graus de liberdade é definida como a soma dos quadrados de n variáveis aleatórias com distribuição normal padrão.8 a probabilidade de 8 empregados. por unidade de peso. Calcule o lucro esperado por unidade.Suponha que 40% dos empregados de uma grande empresa estejam a favor de sua representação sindical. de uma população dividida segundo dois atributos.é uma variável aleatória com a seguinte função de densidade de probabilidade:  3 −5  10 x (100 − x ). A distribuição normal é perfeitamente definida caso se conheçam seus dois primeiros momentos. que por sua vez é igual ao parâmetro da distribuição. A porcentagem do chumbo nesta liga . Prof. entre os 10 pesquisados.X 2 . (ANPEC 1996/QUESTÃO 3) . sem reposição.5 empregados. Av. então a média de X é igual a sua mediana e a sua moda. para quaisquer outros valores de  X Supondo que o lucro obtido na venda dessa liga. Se a pesquisa fosse realizada entre 1. . (ANPEC 1995/QUESTÃO 12) . GERALDO 49 GÓES).Seja X uma variável aleatória contínua com função de densidade f e com média e variância finitas. é de 4. (ANPEC 1995/QUESTÃO 11) . A distribuição de Poisson tem média igual à variância. aproximadamente. Quadra 509. responderem favoravelmente à representação sindical. o desvio padrão dessa amostra seria de 15. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 1995/QUESTÃO 10) .000 empregados.A respeito das distribuições de probabilidade. Podemos afirmar que: (0) Se X ~ Normal( µ . e que se peça resposta anônima a uma amostra aleatória de 10 empregados. σ 2 ) .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. A distribuição utilizada apresenta as seguintes características: o espaço amostral do experimento descreve apenas dois resultados possíveis e o experimento é repetido n vezes. Brasília – DF. A distribuição hipergeométrica é aplicada a variáveis aleatórias discretas. A probabilidade das respostas segue a distribuição binomial há que o atributo é contínuo. se 0 < x < 100 f ( x) =  5 0.Uma certa liga é formada da fundição do chumbo com outro metal.

(0) Se f ( x ) =   0. então: f ( x ) =  .b] é uniforme  x . se − 1 ≤ x ≤ 1  . (3) Se f ( µ + x) = f ( µ − x ) . então E(Y) = a E(X) + b e Var(Y) = a Var(X). Prof. mas não necessariamente elimina efeitos de escala. Brasília – DF. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (1) Se Y = aX + b. 2 3 Calcule a variância de Y. Av. Quadra 509. onde a. (ANPEC 1996/QUESTÃO 4) . para todo x ∈ℜ .Seja X uma variável aleatória com função de densidade f(x). onde Var denota a variância e E denota a expectância. b > 0 são constantes.1) e Y é dita uma σ padronização de X. 3  2 x 2 . então: (0) X é uma variável aleatória. X 2 e X 3 variáveis aleatórias independentes 2 com variâncias σ1 = 1.Se (X. se a ≤ x ≤ b. σ 2 ) e Y = . caso contrá rio    (2) Se U[a. 0.b]. onde a. (5) A padronização da variável aleatória X elimina efeitos de origem. W 3 Sul. (2) Se E(XY)>0. (1) Se f ( x ) =  (1 + x )  0. então Y é constante. X−µ (3) Se X ~ Normal ( µ .Y)=1. GERALDO 50 GÓES). para todo x ∈ℜ (ℜ é o conjunto dos números reais). caso contrá rio   1    2 .Sejam X1 . onde ρ designa probabilidade conjunta. então Y ~ Normal (0. se x > 0  então E ( X ) = ∞ .Y) é um vetor aleatório. b > 0 são constantes. a a (2) Se Y = aX + b. onde µ ∈ℜ é fixo. respectivamente. Seja Y = 2 X1 + X 2 + 2 X 3. (4) Seja Y = aX + b e sejam X* e Y* as padronizações de X e Y. então P( X ≥ µ + x) = P( X ≤ µ − x) . σ 2 = 2 e σ 2 = 4 . Fone: 443-3691. . então E(X) = 0.Y)>0. . respectivamente.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Então X* = Y*. (1) Se Var(Y)=0. (ANPEC 1996/QUESTÃO 10) . (3) Não é possível ter-se ρ(X. (ANPEC 1996/QUESTÃO 5) . caso contrá rio X ~ em [a. onde a < b. então Cov(X. então Y é uma variável aleatória 1 y−b e sua função de densidade é g( y) = f ( ).

e matriz de covariância: µy σ xx σ xy  σ  . Fone: 443-3691. ry . yy 2 2 . pode-se afirmar que: (0) a variância do retorno total do investidor é 1 1 1 σ xx + σ yy + σ xy . GERALDO 51 GÓES). e as venda 30 dias depois. o retorno total é dado por: rT = α ⋅ rx + (1 − α ) ⋅ ry .  − 1 . Av. denotados respectivamente por rx . Quadra 509. Prof. (ANPEC 1997QUESTÃO 4) . (ANPEC/1997QUESTÃO 3) . 4 4 2 (1) caso os retornos das ações tenham coeficiente de correlação unitário.  1 1/3 0 1/3 2/3 f(x) 1/3 1/3 1/3 1 0 1/3 0 1/3 seja uma função de densidade de probabilidade? Multiplique o resultado encontrado por 100. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 1996/QUESTÃO 14) . Se apenas considerarmos X e Y. em caso contrario.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. onde α é a proporção do valor da carteira investida na companhia X. Brasília – DF. têm distribuição ( ) bi-variada Normal com média: µx   .Considere a distribuição seguinte: Valores de Y 0 1 Valores de X 2 3 f(y) Calcule Cov(X.Qual deve ser o valor de k. para 30 dias a frente. o desvio 1 1/ 2 1 padrão do retorno total é dado por σ xx + σ 1/ 2 . O retorno total da carteira de um investidor ( rT ) é dado pela combinação  yx σ yy  convexa entre os retornos dos diferentes ativos nesta.As ações das companhias X e Y são negociadas na bolsa de valores por R$ 1.Y). Os retornos de cada ação de ′ X e Y. Caso o investidor compre uma ação de cada companhia. W 3 Sul. se 2 < x < 6 f (x) =   2  0 .00 cada em um determinado dia. de modo que:  x  k.

(3) a função densidade de probabilidade condicional de Y dado X é fY X (x.Seja X uma variável aleatória com função de densidade de probabilidade Uniforme no intervalo [a. y) = 3x 2 . (1) se a = -1 e b = 2 então VAR(X) = 2.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (2) caso os retornos das ações tenham coeficiente de correlação menor que a unidade.Y). Pode-se afirmar que: (0) a função densidade de probabilidade marginal de X é f X (x) = 3x 2 . onde f(x) e g(y) são . pode ser fatorada na forma f(x. (2) se a = 1 e b = 2 então a distribuição é assimétrica. b] : (0) se a = -1 e b = 2 então E(X) = 0. Brasília – DF. . (1) a função densidade de probabilidade marginal de Y é fY (y) = y . então as variáveis aleatórias X e Y são independentes.y) = f(x).A função de densidade de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias X e Y é dada por: 6x 2 y.5. (ANPEC 1997/QUESTÃO 7) . Prof. (ANPEC 1998/QUESTÃO 4) . (4) X e Y são independentes. Av. de acordo com a função densidade conjunta f ( x . 0 < y < 1 f XY ( x. para 0 < x < y < 1 e. yy 2 2 (4) caso o retorno das ações tenham coeficiente de correlação zero. GERALDO 52 GÓES). (1) Se a variável aleatória bidimensional (X. em caso contrario.respectivamente. o retorno esperado 1 1 do investidor é dado por µ x + µ y . y) =  0 .y). o 1 1 retorno total esperado do investidor é dado por µ x + µ y + σ xy . então E(X|Y) = E(X) e E(Y|X) = E(Y). as funções densidade de X e Y. (2) a função densidade de probabilidade condicional de X dado Y é f X Y (x.Y) é uniformemente distribuída. y ) = 2 . y) = y . (2) Se as variáveis aleatórias X e Y são independentes. o 1 1/ 2 1 desvio padrão do retorno total é necessariamente menor do que σ xx + σ 1/ 2 . (3) X tem distribuição unimodal. Quadra 509. 2 2 (ANPEC 1997/QUESTÃO 6) . pode-se afirmar que: (0) Se a função densidade conjunta de (X. Fone: 443-3691. 0 fora deste intervalo. se 0 < x < 1.Com relação às distribuições de probabilidade conjunta e marginais. f(x. W 3 Sul. 2 2 (3) caso os retornos das ações tenham coeficiente de correlação menor que a unidade.g(y) . então E(X)=1/2.

4. W 3 Sul. então o valor da constante c é igual a β. Fone: 443-3691. então βf(x) + (1-β)g(x) também é uma função de densidade de probabilidade da variável x. (2) Se a variável aleatória X assumir os possíveis valores 1. 0< β < 1. de acordo com a tabela abaixo: Y Pode-se afirmar que : -1 0 1 -1 1/8 1/8 1/8 X 0 1/8 0 1/8 1 1/8 1/8 1/8 . onde α > 0. t > 0. (1) Se β é uma constante entre 0 e 1 e f(x).1) graus de liberdade. (1) A distribuição “t” de Student tem média igual a (n . então P ( −∞ < X < ∞) = ∫ ∞ −∞ f ( x )dx = 1 . Quadra 509. GERALDO 53 GÓES). onde Z tem distribuição (0) Se X ~ U[-α. 3.1)/(n . (2) A distribuição de uma razão de duas variáveis aleatórias qui-quadrado independentes.α] é uniforme em [-α. de forma que sua função de probabilidade seja P(x= k )=c(1-β) k −1 .Seja X uma variável aleatória com função densidade f(x). ∞ (4) Seja f(x) a função de densidade de probabilidade da variável aleatória contínua X. . …. é chamada de distribuição “F”.α] .Considere a distribuição de probabilidade conjunta de (X.Verifique quais das afirmações abaixo são verdadeiras e quais são falsas.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. (3) Se a variável aleatória X segue uma distribuição exponencial. para quaisquer s. (ANPEC 1998/QUESTÃO 8) .Y). então podemos definir o valor esperado de X como E ( X ) = ∫ x. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (3) Seja f(x) a função de densidade de probabilidade da variável aleatória contínua X. 2. Prof. −∞ (ANPEC 1998/QUESTÃO 5) . divididas cada uma pelo seu respectivo número de graus de liberdade. então é possível determinar α de modo que P(x < 1)= 1/2. χ 2 n −1 . f ( x ).1) e variância igual a (n . (3) A estatística “F” pode ser utilizada para verificar a igualdade de duas variâncias provenientes de duas populações quaisquer. (ANPEC 1998/QUESTÃO 10) . então P(x >(s+t) | x > s) = P(x > t). g(x) funções densidades de probabilidades definidas no mesmo intervalo. Av. Brasília – DF. (0) A variável aleatória “t” é definida como 2 Z (n − 1) normal-padrão e χ é uma distribuição qui-quadrado com (n .. dx .3).

(1) As variáveis aleatórias X e Y são independentes. n. Para amostras pequenas. a distribuição se inclina para a direita assimetricamente e torna-se cada vez mais simétrica à medida que o tamanho da amostra cresce. Av. (3) As variáveis aleatórias X e Y apresentam uma relação linear.a. a distribuição “t” aproxima-se da distribuição normal padrão. entre X e Y é igual a zero.Sobre as distribuições de probabilidade podemos afirmar que: (0) Na distribuição Binomial não é possível contar as não-ocorrências do evento e a média e a variância são iguais ao parâmetro da distribuição. (iii) cada experimento tem dois resultados possíveis que são mutuamente exclusivos. ρ xy .σ e x = µ + 2. Fone: 443-3691. .σ. Prof. W 3 Sul. (ii) as repetições são independentes. q n − x . (1) As características da distribuição de Poisson são: (i) n repetições de um experimento de Bernoulli. onde n = número de  x repetições do experimento. entre Z e W é diferente de zero. onde µ é a média e σ o desvio padrão. c e d são constantes com a ≠ 0 e c ≠ 0 . ρZW .p.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. p x . então o coeficiente de correlação. b. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (0) O coeficiente de correlação. (4) Se X é uma variável aleatória uniforme com a seguinte função de densidade de probabilidade k f ( x) =  0 se a < x < b quaisquer outros valores.2. (2) Se Z = aX + b e W = cY + d onde a . (iv) a distribuição de probabilidade é definida como  n P ( X = x ) =   . (2) A distribuição “F” é uma razão entre duas variáveis aleatórias “t” independentes. 2. …. Brasília – DF. (ANPEC 1999/QUESTÃO 12) . x = 1.Podemos afirmar que: (0) A distribuição qui-quadrado muda de forma de acordo com o tamanho da amostra. GERALDO 54 GÓES). p = probabilidade de ocorrência de sucesso e q = 1 . (3) A distribuição normal apresenta dois pontos de inflexão na sua função de densidade de probabilidade f(x) nos pontos x = µ . (1) A distribuição “t” é sempre simétrica com média zero e à medida que o tamanho da amostra aumenta. (ANPEC 1999/QUESTÃO 11) . Quadra 509. cada uma delas dividida pelo respectivo número de graus de liberdade. então k = b .

(ANPEC 1999/QUESTÃO 14) . então E(XY)=E(X)E(Y). (2) Se o coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y é igual a zero. W 3 Sul.b.2 3 0. (3) O coeficiente de correlação entre X e Y é 0.56.1 0.Seja a seguinte distribuição conjunta de probabilidade entre as variáveis aleatórias X e Y.1 5 0.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Prof.76. a probabilidade de no máximo um cliente ter pago com atraso é aproximadamente 15%. (ANPEC 1999/ QUESTÃO 13) . onde a e b são constantes.c e d constantes. pode-se afirmar que : 1 0. pode-se concluir que X e Y são variáveis aleatórias independentes. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (2) A média de uma distribuição Geométrica é 1/p. X 2 4 Y 1 0. Se em certo dia selecionarmos ao acaso 10 pessoas que pagaram suas dívidas mensais. onde p = probabilidade de ocorrência de sucesso.Com relação as definições de Coeficiente de Correlação e de Esperança Matemática. (2) A covariância entre X e Y é -0. Quadra 509. Fone: 443-3691.344. (1) Se ρ XY é o coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y onde W=aX+b e ac Z=cY+d com a. (3) Um levantamento junto ao Setor de Contabilidade de uma loja de departamentos mostrou que 30% dos clientes pagam suas mensalidades com atraso.1 Podemos afirmar que: (0) A distribuição marginal de X é X P(X) (1) A variância de Y é 2. GERALDO 55 GÓES). .3 0. então ρWZ = ρ XY onde a e c são diferentes de ac zero.2 0.3 3 0. (4) O coeficiente de correlação exprime a medida de dependência linear entre duas variáveis e pode assumir um valor qualquer no intervalo [0. 1]. Av. (3) Se a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória X é simétrica em relação a um ponto X=a . então E(X)=a.3 5 0. Assim. então o coeficiente de correlação entre X e Y é igual a 1 se a < 0 e igual a -1 se a > 0. Brasília – DF.4 (0) Se X e Y são duas variáveis aleatórias de forma que Y=aX+b.

maiores do que zero. (2) Se X ~ Normal(0. W 3 Sul.X) possuem uma distribuição Normal bivariada. Av. Brasília – DF.Dados os seguintes enunciados envolvendo variáveis aleatórias. (1) E( eX) ≤ eµ. em que a. ambas com média e variância finitas. Se as probabilidades dos eventos A e B são. e 0 ≤ x ≤ y. φ >0. em que E(X) = µ. E(X) = E(Y)=0. Prof.d)> 0. (ANPEC 2000/QUESTÃO 14) . (b. respectivamente.75. X*) = correlação (Y. então. é correto afirmar que: (0) Se Y* = a + bY2 e X* = c + dX2. e 0 em caso contrário.Y) possuem densidade conjunta f(x.Dados os seguintes enunciados envolvendo variáveis aleatórias. −∞ . (1) A probabilidade P(X ≤ x 0 ) é dada por xo ∫ f ( X )dX .Seja uma função de densidade de probabilidade :  cx 2 f ( x) =  0 100. GERALDO 56 GÓES). (3) Se (X. d são constantes reais. b. do universo U: (0) Tanto A como U devem ser contínuos. Fone: 443-3691. então a variância da variável Z= Y/X será dada por Var (Z) = Var(Y) / Var(X). em que a e b dependem dos momentos de Y e X. então E(X)= 1/φ.  para 0< x≤2  para outros valores de x  Calcule a probabilidade de (0 ≤ x ≤ 1).1) então Y= eX tem distribuição lognormal com E(Y)= e1/2. (ANPEC 2000/QUESTÃO 03) . com função densidade de probabilidade f(x) contínua.E(Y))]}2 ≥ E[X-E(X)]2 E[Y-E(Y)]2. Quadra 509. segue-se que E(Y|X) = a + b Y. (4) Se Y e X são variáveis aleatórias independentes. (2) {E[(X-E(X))(Y.X). Arredonde o resultado e multiplique por (ANPEC 2001/QUESTÃO 04) .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. (3) E(Var(Y|X)) ≤ Var(Y). Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (4) Dados os seguintes eventos : X=1 se o evento A ocorre. c. então correlação (Y*. definida sobre o espaço amostral A.µ | ≤ 2) ≥ 0. então Pr ( |X . desde que todos os momentos necessários ao cálculo de cada uma destas expressões existam.y) = φ2 e-φ y. Y=1 se o evento B ocorre. (1) Se (Y. (ANPEC 2000/QUESTÃO 13) . então o coeficiente de correlação entre X e Y igual a zero implica em que X e Y são independentes. e 0 em caso contrário.Seja X uma variável aleatória. é correto afirmar que: (0) Se X é uma variável aleatória com média µ finita e variância σ2 = 1.

com função 1 f ( x) = . Qual o limite de probabilidade para que [X – E(X)] > 10? Resposta em percentagem.8. estime a probabilidade de que a média amostral X esteja no intervalo 15 ≤ X ≤ 21. (0) Se os retornos esperados de A e B são iguais a 10% e 5%. então a variância da carteira será igual a 8. Determine o valor da mediana dessa distribuição.Sabe-se que certa característica de uma população tem distribuição Qui-quadrado com 18 graus de liberdade. e as participações de A e B na carteira são de 40% e 60%. . Tendo sido extraída uma amostra de 25 elementos desta população. então o retorno esperado da carteira é de 7. d (4) A função densidade de probabilidade de X é calculada por f(x) = F (x) em que. a diversificação dessa carteira nestes dois ativos somente reduzirá o risco total se o coeficiente de correlação entre os respectivos retornos for negativo. (2) Supondo-se que os retornos de A e B tenham a mesma variância. Av. se a variância de A é duas vezes a variância de B. GERALDO 57 GÓES). então é preciso investir duas vezes mais em A para eliminar o risco da carteira. (ANPEC 2001/QUESTÃO 13) . Prof. Quadra 509. Fone: 443-3691. (3) No caso de correlação negativa perfeita.Seja X uma variável aleatória contínua. W 3 Sul.Seja uma variável aleatória X com média E(X) = 0 e variância σ x = 25. Use a tabela da distribuição Normal em anexo. (4) Se existir uma correlação negativa perfeita entre os retornos dos ativos A e B. aproximando para o inteiro superior mais próximo. Resposta em percentagem. respectivamente. 2 (ANPEC 2002/QUESTÃO 03) .5%. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (2) A probabilidade P(X = x 0 ) é dada por f(x 0 ).Considere um investidor cuja composição da carteira é formada por dois ativos A e B.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. (1) Supondo-se que os retornos dos dois ativos referidos no quesito anterior sejam independentes e que suas variâncias sejam iguais a 10 e 20. (3) A função cumulativa de probabilidade pode ser discreta. (ANPEC 2001/QUESTÃO 14) . (ANPEC 2001/QUESTÃO 15) . respectivamente. haverá uma particular composição desses ativos que eliminará completamente o risco da carteira. 1 ≤ X ≤ 3 2 densidade de probabilidade dada por . dx F(x) é a função de distribuição acumulada. Brasília – DF.

α >0.04. (4) o custo é maior do que 3 com probabilidade 8/9. σ 2π (1) Se X tem distribuição Uniforme no intervalo [0. (1) Uma variável aleatória Y. (3) a variância do custo do produto é aproximadamente 3. GERALDO 58 GÓES). por exemplo. Fone: 443-3691. quando n. então a função densidade de probabilidade de 1 X. α ]. baseada em n repetições. (2) A distribuição t de Student assemelha-se à Normal padrão. Brasília – DF.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. f(x). desde que as repetições sejam independentes e que P(A) = p e P(AC ) = 1-p. (ANPEC 2003/QUESTÃO 03) . Prof. N(0. aproxima-se de uma Poisson quando n → ∞ e p permanece constante. (2) Pode-se utilizar a distribuição Binomial para. Quadra 509. Av. o tamanho da amostra. então. atinge o seu valor máximo quando x = µ e nesse ponto f ( x ) = . (ANPEC 2002/QUESTÃO 08) . (1) o custo médio do produto é aproximadamente 1. tem distribuição Geométrica. então. mas possui caudas mais pesadas. α tem que ser igual a 4/3 para que P(X > 1) = 1/3. . E(Z) = V(Z) = α . é maior do que 30.1). calcular a probabilidade de se encontrar k peças defeituosas em um lote de n peças selecionadas ao acaso.O custo X de produção de certo bem é uma variável aleatória com função densidade de probabilidade kx 2 f ( x) =   0 1≤ x ≤ 4 caso contrário É correto afirmar que: (0) o valor de k é 63. sua distribuição será próxima da Binomial se o tamanho da população for grande em relação ao tamanho da amostra extraida .Em relação às distribuições de probabilidade discretas: (0) Uma variável aleatória X com distribuição binomial de parâmetro p. (3) Se uma variável aleatória segue uma distribuição Hipergeométrica. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 2002/QUESTÃO 07) . sem reposição. (2) o custo é menor do que 2 com probabilidade 1/9.Em relação às distribuições de probabilidade contínuas: (0) Se X tem distribuição Normal( µ . σ 2 ). (4) Se Z tiver distribuição de Poisson com parâmetro α . definida como o número de repetições necessárias para a primeira ocorrência de A.04. W 3 Sul.

. (1) Var(Y . (1) uma variável aleatória com distribuição binomial representa o número de sucessos em n experimentos de Bernoulli. GERALDO 59 GÓES). então Z = ∑ X i terá uma distribuição Poisson quando i =1 n n for grande. Brasília – DF.Considere o vetor aleatório X = (X1. (4) a distribuição binomial pode ser aproximada pela distribuição de Poisson para valores grandes de n (tamanho da amostra) e pequenos de p (probabilidade de sucesso).5 . então Y e X são independentes. se Y e X forem independentes. x 2 .X) = Var(Y) . y ) = k x ( x − y ) 0 ≤ x ≤ 2. W 3 Sul. (2) Var (Y + X) = Var(Y) + Var(X). X3) com distribuição de probabilidade 6 x x 2 x f X ( x1 .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. . (3) se Cov(Y.Com relação à variáveis aleatórias discretas é correto afirmar que: (0) se X1. então Y e X são independentes.. (4) se Cov(Y.Suponha que a função densidade de probabilidade conjunta da variável aleatória bidimensional (X. (ANPEC 2003/QUESTÃO 14) . X). . Av. (ANPEC 2002 .QUESTÃO 13) . X) = 0 e se Y e X têm distribuição conjunta normal.Y) seja uniformemente distribuída na região de domínio. (ANPEC 2003/QUESTÃO 09) . X) = 0. x3 ) =  1 2 3  0 0 ≤ x1 ≤ 1.2Cov(Y. 0 ≤ x 2 ≤ 1.Sendo Y e X duas variáveis aleatórias.X).. f ( x. é correto afirmar que: (0) Var(Y + X) = Var(Y) + Var(X) . Multiplique a resposta por 10 e transcreva somente a parte inteira do número encontrado. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 2003/QUESTÃO 04) . em que n é o número de graus de liberdade. 0 ≤ x3 ≤ 2 caso contrário Encontre a probabilidade de 0 ≤ x1 ≤ 0.2Cov(Y. Xn são variáveis aleatórias identicamente distribuídas com distribuição Bernoulli com parâmetro p.Var(X) . (3) a distribuição Qui-quadrado possui média igual a n e variância igual a 4n. (2) a distribuição hipergeométrica é um caso especial da distribuição Normal. X2. Quadra 509. Prof. Fone: 443-3691. (Multiplique o resultado por 100). 0 ≤ y ≤ 2 Encontre E(X).

Em relação às distribuições de probabilidade contínuas: (0) Se X tem distribuição Normal( µ . α ]. Brasília – DF.Y) = 6 (1) VAR(X + Y) = 4 (2) VAR (Y – 3X) = 6 (3) O coeficiente de correlação entre X e Y é igual a 1/9 (4) E{[X – E(X)][Y – E(Y)} não pode ser calculado. E(X2) = 10 e E(Y2) = 7. Quadra 509.000. é maior do que 30. então a função densidade de probabilidade de 1 . X. α >0. W 3 Sul. o tamanho da amostra. Pode-se afirmar que: (0) E(X.00 por ano. mas possui caudas mais pesadas. então. Av.QUESTÃO 14) . então a função densidade de probabilidade de X será (4) A variável aleatória Z tem distribuição Lognormal se e somente se exp (Z) tiver distribuição Normal. N(0. f(x). (2) A distribuição t de Student assemelha-se à Normal padrão. α tem que ser igual a 4/3 para que P(X > 1) = 1/3. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 2002 . O prêmio do seguro é R$ 1.000. quando n.1 por ano. E(Y) = 2. Os custos fixos da seguradora são de R$ 8. GERALDO 60 GÓES).INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.000. atinge o seu valor máximo quando x = µ e nesse ponto f ( x ) = σ 2π (1) Se X tem distribuição Uniforme no intervalo [0. σ 2 ).00 por ano. (3) Se uma variável aleatória contínua tem função de distribuição F ( x) = 1 − e − x =0 f ( x) = e − x =0 se x ≥ 0 se x < 0 se x ≥ 0 se x < 0. Sabe-se que a probabilidade de ocorrência de sinistro. multiplique sua resposta por 100 e transcreva a parte inteira do número encontrado). é 0.1). Caso ocorra um sinistro a seguradora indenizará R$ 8. . Fone: 443-3691. (ANPEC 1991) – Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes tais que: E(X) = 3. (ANPEC 2002/QUESTÃO 08) .00 a cada acidentado. Qual a probabilidade da seguradora ter prejuízo em um certo ano? (Ignore o fator de correção para continuidade. Prof.Uma companhia de seguros tem 400 segurados de certo tipo.

Deseja-se que o erro em valor absoluto do procedimento não seja superior a 10% da média populacional. c) Pelo menos 75% das observações de X diferem de que 2S.. Lei dos Grandes Números. Fone: 443-3691. Estimação pôr ponto e pôr intervalo. Sejam ___ a) Pelo menos 95% das observações de X diferem de que 2S. Considerando como aproximadamente zero a taxa n/N e tomando como 2 o quantil de ordem 97.(ESAF/AFPS/2002/Administração Tributária Previdênciária) – Em um esquema de amostragem aleatória simples deseja-se determinar o tamanho da amostra que permite estimar a média de um atributo X com erro absoluto não-superior a 2 unidades com probabilidade 95%.975 da distribuição normal padrão. Av. Prof. x em valor absoluto pôr menos em valor absoluto pôr menos em valor absoluto pôr menos ___ x x ___ . assinale a opção que dá o valor de n. para uma população com N elementos.(ESAF/AFPS/2002/Administração Tributária Previdênciária) – Sejam X1. . b) Pelo menos 99% das observações de X diferem de que 2S. GERALDO 61 GÓES). a) 1000 b) 100 c) 80 d) 200 e) 150 02 . em um esquema de amostragem aleatória simples. a) 431 b) 133 c) 400 d) 830 e) 1. Como informação preliminar esperase que X seja aproximadamente uniformemente distribuído com amplitude populacional de cerca de 100 unidades.5% da normal padrão. com probabilidade de 95%. Teorema do Limite Central. assinale a opção que dá o valor de n. Inferência estatística. W 3 Sul. Quadra 509. o tamanho de amostra n necessário para estimar a média populacional do atributo X.Deseja-se determinar. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha III – Principais teoremas de probabilidade. Xn observações de um atributo X..000 03 . . Propriedades desejáveis dos estimadores em pequenas e grandes amostras Questões de Concursos Públicos e do Provão do MEC 01 – (ESAF/Analista de Comércio Exterior/2002) . supondo que a média da amostra tem distribuição aproximadamente normal e desprezando a fração de amostragem n/N. Tomando como aproximadamente 2 o quantil de ordem 0. Teorema de Tchebycheff. De um estudo piloto obtém-se que a variância de X tem o valor 80 e que a média tem o valor 20.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Brasília – DF.

e) Aumentar o tamanho da amostra para 300. o intervalo de confiança (com o mesmo coeficiente de confiança) seria dado pôr a) 2000.00 e) 2000. b) Refere-se à representatividade da amostra. c) Diminuir a amostra para 50. respectivamente. estimou--se um salário médio amostral de R$ 2000. x x em valor absoluto pôr menos em valor absoluto pôr menos ___ 04 . e) Refere-se à amostragem por quotas.00 + 40. Desta forma.00. Quadra 509. A estatística T = (3 X1 – X2 + X3)/5 tem média e variância. b) Aumentar o tamanho da amostra para 150.2σ2 . c) É um método de escolha de amostras. Av. Brasília – DF. d) Aumentar o tamanho da amostra para 400. a) Refere-se a um método de classificação da população. Prof.00 07 – (ESAF/IBGE – 1999) – X1.00 d) 2000.00 + 80.00 + 10. X3 é uma amostra aleatória simples de uma distribuição com média µ e variância σ2. o intervalo de confiança para o salário médio de toda a categoria foi 2000.(ESAF/AFPS/2002/Administração Tributária Previdênciária) – O desviopadrão da média para uma amostra de tamanho 100 é 30. GERALDO 62 GÓES).00. W 3 Sul. O desvio padrão populacional vale R$ 400.00 + 60. X2. d) Refere-se a amostras sistemáticas de populações infinitas.44σ2 e) µ e 0.00 c) 2000.00 b) 2000. 06 – (VUNESP/Analista do Banco Central – 1998) – Através de uma amostra de 100 trabalhadores de certa categoria profissional. A fim de tornar o desviopadrão da média igual a 15.00 + 20. 05.6µ e 2σ2 d) 0.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. iguais a: a) 3µ e 12σ2 b) µ e σ2 c) 0. com um certo coeficiente de confiança.6µ e 0.00.00 + 80. Se tivéssemos obtido o mesmo dado amostral com uma amostra de 400 pessoas. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha ___ d) Pelo menos 80% das observações de X diferem de que 2S. e) Pelo menos 90% das observações de X diferem de que 2S. o que deveríamos fazer? a) Aumentar o tamanho da amostra para 200. Fone: 443-3691.(ESAF/AFPS/2002/Administração Tributária Previdênciária) –Assinale a opção correta em referência ao significado do termo amostragem aleatória simples.

1 graus de liberdade. Pode-se dizer que: (0) (1) (2) (3) (4) x= S2 _ _ ∑ xi n é um estimador não-viesado em µ.8 4. P[. x 2 .3 Usando estimação pôr máxima verossimilhança. Prof.0 3.x < µ < x ] = 68%. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 08 – (ESAF/IBGE – 1999) – Uma amostra simples de tamanho 10 de uma distribuição normal com média µ e variância σ2 forneceu os seguintes valores: 2. x n uma amostra aleatória extraída de uma população que tem distribuição Normal com média µ e variância σ 2 . S 2 tem distribuição qui-quadrado com n .652 d) 0. Av. X3.0 4.Considere x1 .251 c) 0. GERALDO 63 GÓES). a estimativa de σ2 é igual a a) 0.QUESTÃO 9) .0 2.3X3 + X4 São estimadores não viesados de µ: a) b) c) d) e) T1 e T2 T1 e T4 T1 e T3 T3 e T4 T2 e T4 Questões do Exame Nacional da ANPEC (ANPEC 1992 .X3 X4 T4 = X1+ 2X2 . . X4 é uma amostra aleatória simples de uma distribuição com média µ.7 3. x tem distribuição Normal com média µ e variância unitária.4 2.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. X2.025 b) 0. K . Considere os seguintes estimadores de µ: T1 = 2X1 + X2 + X3/5 T2 = X1 + X2 + X3/4 T3 = 2X1X2 . Quadra 509. Fone: 443-3691.5 3.237 09 – (ESAF/IBGE – 1999) – X1. W 3 Sul. Brasília – DF.725 e) 1. _ 2 ∑ ( xi − x) = n −1 _ _ é um estimador não-viesado de σ 2 .0 2.

convenientemente padronizadas. e dividida por nσ. na maioria dos casos. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 1993 .QUESTÃO 14) .Suponha que uma certa distribuição com média desconhecida tenha variância igual a um. Prof. supondo-se que uma variável aleatória tenha média e variância finita. (3) (ANPEC 1993 . n maior que 40. de tamanho N.QUESTÃO 10) . o teorema garante que a soma das n primeiras. nas versões estudadas na graduação. W 3 Sul. Quadra 509. tem a mesma média µ e variância σ 2 .QUESTÃO 13) . (0) (1) (2) (3) a média amostral é um estimador não viesado da média da população somente se a amostragem for feita com reposição. i. (ANPEC 1994 . GERALDO 64 GÓES). da variável ultrapassar a média de um valor maior ou igual a n é menor ou igual ao inverso de n 2 .Dada uma população finita. Brasília – DF. Av. e uma amostra aleatória de tamanho n. Quanto deve ser o tamanho da amostra de forma que a probabilidade que a média amostral X difira da média populacional em 1/2. resultado maior dentre os teoremas da teoria da probabilidade.O Teorema Central do Limite (TCL). (0) (1) (2) Esta convergência se dá em probabilidade. pode ser provada como um simples caso particular do TCL. a variância da média amostral será igual à variância da população sobre n somente se a amostragem for feita com reposição. seja pelo menos 0. A convergência de uma distribuição binomial (n. atendendo às hipóteses do TCL. quando n aumenta. (ANPEC 1993 . ela assegura que a probabilidade: (0) (1) (2) (3) da variável assumir um valor maior ou igual a n é menor ou igual à variância mais a média divididos por n 2 . As variáveis aleatórias utilizadas na composição da soma não precisam ser independentes. ou seja.p). onde n é o número de ensaios de Bernouilli e p é a probabilidade de sucesso em cada um. intervalos de confiança para a média da população podem ser obtidos. subtraídas de nµ. à distribuição normal. Fone: 443-3691. da variável ultrapassar a média de um valor maior ou igual a n é menor ou igual ao segundo momento dividido por n 2 .QUESTÃO 9) .1)).e. converge para uma distribuição normal com média 0 e variância 1 (N(0. Se as variáveis aleatórias. estabelece condições que asseguram a convergência de somas de variáveis aleatórias. com o auxílio da distribuição normal.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. é a mesma da Lei Fraca dos Grandes Números.95? . da variável ultrapassar a média de um valor maior ou igual n vezes o desvio padrão é menor ou igual ao inverso de n 2 .Quanto à desigualdade de Tchebyshev. N δ 2 multiplicado por é sempre um estimador não viesado da variância da N −1 população.

(IV) A média amostral tem distribuição normal. Quadra 509. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 1995 . W 3 Sul. (III) S2 é estimador não-tendencioso de σ2. Defina a variância amostral como n −1 ∑ ( 2 Xk−X) . X n e considere os três estimadores abaixo: 1 n M1 = ∑ k =1 X k n 1 n M2 = ∑k =1 X k n +1 1 1 n M 3 = X1 + ∑ Xk 2 2 n k =2 Podemos afirmar que: (0) M1 é tendencioso.QUESTÃO 13) .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Pode-se afirmar que: (0) (1) (2) Um estimador T do parâmetro θ é função de ( X 1 . n →∞ Se T1 e T2 são dois estimadores não-viesados de um mesmo parâmetro θ. Xn sejam identicamente distribuídas. X 2 . ∑( X A variância amostral.Seja X ~ Normal( µ . X n ) . X n ) uma amostra aleatória com n elementos de certa população e θ um parâmetro dessa população. (ANPEC 1996 . Av... σ 2 ) . X 2 . (1) M 2 é tendencioso e M 3 é não-tendencioso. definida por i =1 n i − X )2 . (4) M 2 e M 3 são não-eficientes. GERALDO 65 GÓES). Brasília – DF. Considere o problema de estimação de µ a partir de uma amostra aleatória X1 . T será um estimador não-viesado de θ se E(T) = θ. (II) A variável (n-1)S2/σ2 tem distribuição de qui-quadrado com n-1 graus de liberdade.QUESTÃO 9) .Suponha que X1. . (3) M 2 é o melhor estimador linear não-tendencioso. . K . é um estimador não-viesado (3) (4) da variância populacional. e se Var(T1) < Var(T2 ). . (ANPEC 1996 . k =1 e considere as seguintes assertivas: S 2 = ( n − 1) (I) A média amostral é um estimador consistente de µ. {Tn } será uma seqüência consistente de estimadores de θ se: lim E (Tn ) = 0 e n →∞ n limVar ( Tn ) = 1. então T1 é menos eficiente que T2 .QUESTÃO 2) . respectivamente. tendo valor esperado e variâncias comuns dados por µ e σ2. Fone: 443-3691. X2. K .Sejam ( X 1 . K . Prof. (5) M1 é consistente. (2) Somente M1 é não-tendencioso.

então a variável n X / S 2 tem distribuição t de Student com n-1 graus de liberdade. temos: $ $ (0) Se θ é o parâmetro populacional e θ seu estimador. $ (ANPEC 1997 . . X2. n→∞ [ ] (3) Seja X uma variável aleatória com média µ e variância σ2. $ (2) Dada uma amostra aleatória de n observações. Av. Brasília – DF. dizemos que θ é um estimador consistente do parâmetro populacional θ se $ lim P |θ − θ | < ε = 1 para qualquer ε > 0. Pela desigualdade de Tchebycheff temos que P[| X − µ| ≥ k ] ≤ σ2 k2 se k > 0. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha Podemos afirmar que: (0) Se X1.. Quadra 509. e somente se. Xn são normalmente distribuídas. pode-se afirmar que: $ (0) θ é dito consistente quando seu valor esperado é igual a θ . ... se W = 1 / 3 ⋅ X1 + 2 / 3 ⋅ X 2 . Xn.. b) sua variância é menor do que a variância de qualquer outro estimador consistente de θ . GERALDO 66 GÓES).QUESTÃO 10) .Com base na Teoria da Estimação. . (1) Com base numa amostra aleatória de duas observações ( X1 e X 2 ) de uma distribuição populacional com média µ .. X2. (ANPEC 1997 . θ tem o mesmo valor de θ . . (1) A assertiva (III) é correta mesmo sem a hipótese de normalidade de X1. (2) A assertiva (I) é conseqüência da Lei Fraca dos Grandes Números. . mesmo para amostras de tamanho pequeno. (3) Se X1.. Xn são normalmente distribuídas. X2.QUESTÃO 9) .QUESTÃO 8) . (1) o melhor estimador de θ sob o critério de êrro quadrático médio mínimo não é necessàriamente não-tendencioso.. Fone: 443-3691... somente (II) está errada..INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. (3) um estimador de θ é considerado relativamente eficiente se: a) é consistente. . (2) um estimador de θ é chamado linear se é uma função linear das observações amostrais. Z= i =1 N i ∑i i =1 N N . (ANPEC 1997 . então W é um estimador tendencioso de µ. dizemos que θ é um estimador $ não-tendencioso ou não-viesado de θ se. _ . W 3 Sul. mesmo quando µ é diferente de zero. em média. Prof.Seja X1. Sejam W e Z estimadores de µ dados por: ∑ i ⋅ Xi W= i =1 N ∑X .XN uma amostra aleatória de uma população com média µ e variância σ 2 .Com relação a um estimador θ do parâmetro populacional θ .

S2 = i =1 i − x)2 ∑ (x (3) A estatística.. n . (1) Se x é uma variável aleatória com E(X) = µ e variância σ 2 . W 3 Sul. (2) Z é consistente. baseada em uma amostra aleatória x 1 . n x2 . a afirmação de que θ$ é um estimador consistente de θ se lim P{θ$ − θ ≤ ε} = 1 para todo ε > 0 quando ˆ n → ∞ . então é não tendencioso. GERALDO 67 GÓES). e Z é não-tendencioso. Z é relativamente mais eficiente que W. é equivalente a afirmação de que se lim E (θ ) = θ e limVar (θ$) = 0 quando n → ∞ . Quadra 509. será um estimador consistente da média populacional µ . Brasília – DF.. (ANPEC 1998 . 1 1 1 onde θ$ é outro qualquer estimador não-tendencioso de θ .Seja θ$ o estimador do parâmetro θ : (0) O erro quadrático médio é igual a variância do estimador θ$ se θ$ for um estimador não-tendencioso de θ . n .x 3 . baseada em uma amostra aleatória x 1 . S2 = i =1 i − x)2 . (4) se N > 2 .x 3 ... pode-se fazer as seguintes afirmações : (0) Se θ é um parâmetro populacional e θ$ seu estimador. n x2 .x n é um estimador não tendencioso da variância populacional.. X .. (1) Um estimador θ$ é dito eficiente se θ$ for não-tendencioso e Var( θ$ ) ≤ Var ( θ$2 ). Sejam x1 e x2 duas observações de uma amostra aleatória de tamanho 2.QUESTÃO 6) . (1) W é tendencioso. então a média amostral.Com base na teoria da estimação.. Prof. afirmar que µ = 1 5 (3) Se θ$ é consistente... ∑ (x (2) A estatística. 2 (2) Seja X uma variável aleatória normalmente distribuída com média µ e variância σ2. (ANPEC 1998 . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha Pode-se afirmar que: (0) W é não-tendencioso.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. então θ$ será um estimador consistente de θ . (3) W é consistente.QUESTÃO 7) . Podemos ~ 3x + 2 x 2 é um estimador tendencioso de µ.x n é um estimador inconsistente da variância populacional.. Fone: 443-3691. Av.

Quando se considera o evento complementar.QUESTÃO 6) . α ∑ (x (3) Dado que as variâncias das estatísticas S = 2 n i =1 i − x)2 e S = 2 ∑ (x i =1 n i − x)2 n n − x)2 é mais são.QUESTÃO 11) . ou seja. uma das formas da desigualdade de Tchebycheff é igual a 1 P{ X − µ > kσ } ≥ 1 − 2 . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 1998 . x3 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅. xn . x2 . então S = n −1 n −1 n 4 4 ∑ (x i =1 n i n ∑ (x 2 preciso do que S = n i =1 i − x)2 embora seja uma estatística viciada. W 3 Sul. então a distribuição das médias amostrais também será Normal. o estimador de Máxima Verossimilhança de α será igual ao Mínimo de x1 . então P{ X − µ ≤ ε} = 1 para todo ε > 0 . ˆ ˆ então E[g( θ )] ≠ g[E( θ )] com a igualdade ocorrendo somente quando g(θ ) for uma função linear. independente do tamanho da amostra. iguais a 2 2σ 2σ n − 1 2 e ( ) . k (2) Se a população tem distribuição Normal. Assim sendo. pode-se fazer as seguintes afirmações : (0) De acordo com o critério de eficiência. Quadra 509.Com relação a desigualdade de Tchebycheff e ao Teorema Central do Limite. respectivamente . (3) Se X tem distribuição desconhecida com média 500 e variância 2. considerando-se uma amostra aleatória de tamanho n . medido pela comparação entre as variâncias dos estimadores. onde k é um número real. Var(X) = 0. pode-se afirmar que : (0) Se uma variável aleatória X tem média µ . n . 1 (2) A função densidade de probabilidade da variável aleatória x é dada por f ( x) = para 0 ≤ x ≤ α e 0 para outros valores. a média amostral X é preferível a primeira observação X 1 como estimador da média populacional. e variância igual a zero. x2 . Fone: 443-3691. Prof. ˆ ˆ (1) Seja θ um estimador não-viciado de θ . supondo-se que σ 2 seja a variância da população. Brasília – DF. (1) Seja X uma variável aleatória com média µ e variância σ2.Com base na teoria da estimação. E(X)=µ . para uma amostra aleatória de tamanho 100 podemos afirmar que a média da amostra tem distribuição aproximadamente normal com média 500 e variância 25. GERALDO 68 GÓES). Av.500.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. x1 . (ANPEC 1999 . xn . toda a probabilidade estará concentrada na média E(X) = µ . Se g( θ ) é uma função do parâmetro θ . x3 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅.

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Embora a recíproca não seja verdadeira. a medida que n cresce. a distribuição amostral de proporções de uma amostra de sucessos é mais dispersa quando a proporção populacional é igual ½ e é menos dispersa quando a proporção populacional é igual a zero ou a um. Xn uma amostra aleatória da densidade Normal(0. Quadra 509. (4) T é um estimador eficiente de θ. Y tende para uma i =1 10 distribuição normal com média E(Y) = 1 e V(Y) = 0.Deseja-se estimar o faturamento médio. quando o tamanho da amostra aumenta.QUESTÃO 9) . (1) T é um estimador tendencioso de θ. (4) Para qualquer tamanho de amostra. GERALDO 69 GÓES).θ) e seja T= 1/n ∑X i =1 n 2 i . . Av. Se existem 500 faturas desta empresa. então a distribuição de X (média da amostra) aproxima-se da distribuição normal com os mesmos parâmetros média µ e variância σ2.00. encontre o tamanho da amostra necessário para estimar. Então. (ANPEC 2000 .QUESTÃO 04) Seja X1. poderemos estabelecer um limite superior (ou inferior) muito útil para as probabilidades da distribuição através do uso da desigualdade de Tchebycheff. 10) independentes e normalmente = 10 e desvio padrão σ = 2.. 3 (3) E ( X 12 X 2 ) = θ2. com um limite sobre o erro de estimação de R$5. (3) Se a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória X é conhecida. de uma empresa. µ. se distribuídas com média µ Y = ∑ X i podemos afirmar que. A informação que se tem é de que o desvio padrão dos valores das faturas desta empresa é de R$25.. É correto afirmar que: (0) T é o estimador de máxima verossimilhança (EMV) de θ. µ .. X2 . (1) Sejam as variáveis aleatórias X i (i= 1. . W 3 Sul. podemos calcular sua esperança e sua variância.00. (ANPEC 1999 . (2) A variável aleatória Z = ∑ X i2 / θ tem distribuição qui-quadrado com n graus de i =1 n liberdade. (2) Uma distribuição binomial tende a uma distribuição normal quando o número n de provas independentes de Bernoulli cresce. Fone: 443-3691. se existirem.2. Considere somente a parte inteira da resposta.Podemos afirmar que: (0) Pelo Teorema do Limite Central podemos afirmar que se a variável aleatória X tem uma distribuição qualquer com média µ e variância σ2. Brasília – DF. 2. …. Prof.QUESTÃO 8) . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 1999 .

é válida a seguinte aproximação: √n ( X . seja negativa definida.θ) / θ ~ N(0. é correto afirmar que: (0) l(θ)= ln L(θ) = ∑ log f ( y i . que possui. . Av. X2.. .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. a média amostral obtida a partir de uma amostra aleatória de tamanho n terá distribuição Normal.θ). para pequenas amostras. Prof.QUESTÃO 08) ˆ p Sejam p e ~ dois estimadores do parâmetro p da distribuição Binomial. com tamanho n.θ ) .milhança devem satisfazer é que a matriz { ∂ 2 l (θ ) / ∂θ i ∂θ j } i. em que ln é o logaritmo natural.. ___ __ . (2) Uma condição necessária a que os estimadores de máxima verossi. (1) Se X1.) é uma função um a um de θ1. Quadra 509.θp).. (ANPEC 2000 ..QUESTÃO 07) Seja Y uma variável aleatória contínua com distribuição de probabilidade f(y. p. Fone: 443-3691.. (4) Sendo φ= g(θ1).. (2) O viés do estimador ~ é dado por [(1 − p ) (1 + n )] . em que a derivada é avaliada em θ1= Tn. (1) Sob o critério do erro quadrado médio.. W 3 Sul. para n "grande". Considere uma amostra aleatória de Y. θ > 0. Com relação à função de verossimilhança L(θ). p= p n n +1 ˆ (0) p é o estimador de máxima verossimilhança do parâmetro p. GERALDO 70 GÓES). em que X é a média amostral. em que g(. avaliada no ponto de máximo. Xn são variáveis aleatórias independentes. p (ANPEC 2000 . é correto afirmar que: (0) A Lei Fraca dos Grandes Números diz que: dada uma variável aleatória com distribuição arbitrária e média e variância finitas. Brasília – DF. e Tn é o estimador de máxima verossimilhança de θ1.j = 1. i =1 n (1) A função de verossimilhança é também uma função de densidade de probabilidade. assim. segue-se que o estimador de máxima verossimilhança de φ será Gn = g(Tn )[dφ/dθ1] .1). 2. não há supremacia de um estimador sobre o outro. n 1 ∀ ε > 0.. então..QUESTÃO 12) Dados os seguintes enunciados. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 2000 . seguese que Tn apresenta a seguinte propriedade: lim n→∞ Pr(|T −θ |≥ε ) =0 . em que θ = (θ1. com distribuição Poisson(θ).θ2 . todas as propriedades matemáticas associadas à uma função de densidade de probabilidade. (3) Sendo Tn o estimador de máxima verossimilhança do parametro escalar θ1. em que Y é a variável desta distribuição e n o tamanho da amostra: Y ~ = Y +1 ˆ ..

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. GERALDO 71 GÓES). Av. W 3 Sul, Quadra 509, Fone: 443-3691, Brasília – DF. Prof. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha

(2) Se X1, X2, ..., Xn são variáveis aleatórias independentes, com distribuição Normal(µ,σ2), σ2 > 0, então, para qualquer tamanho de n,

√n ( X - µ) / σ ~ Normal(0,1), em que X é a média amostral.

___

__

(ANPEC 2001 - QUESTÃO 03) - Uma amostra de tamanho n foi selecionada de uma população de m elementos. Pode-se afirmar que : Ⓞ A média amostral X é um estimador não tendencioso e eficiente da média populacional µ se todos elementos de m tiverem a mesma probabilidade de serem selecionados .
2 Ⓞ A variância da distribuição amostral de X é σ

n

se a população for infinita ou se a

amostragem for com reposição.

Ⓞ Se a população for finita, a variância da distribuição amostral de X é
porque as observações da amostra são independentes.

σ2

1 (1 − ) n n

Ⓞ Se X for uma variável aleatória qualquer a distribuição de X será normal com média
2 µ e variância σ n − 1 .

Ⓞ Se lim E ( X ) = 0 , então X é um estimador assintoticamente não tendencioso.
n →∞

(ANPEC 2002 - QUESTÃO 04) -

Seja X uma variável aleatória com distribuição de probabilidade que dependa do parâmetro desconhecido θ, tal que E(X) = θ. Seja também x1, x2, ..., xn uma amostra aleatória de X.

Ⓞ Para amostras suficientemente grandes, o estimador de máxima verossimilhança de θ, caso exista, segue uma distribuição Normal.

ˆ Ⓞ Se θ = ∑ c i x i é um estimador de θ, este não será viciado desde que ∑ ci = 1 . Além
i =1

n

n

i =1

ˆ do mais, θ terá variância mínima se ci=1/n para todo i.
n ˆ ˆ 1 Ⓞ Se θ = ∑ x i é um estimador não viciado de θ, então θ2 também será um estimador n i =1

não viciado de θ2 .

Ⓞ Se a variável aleatória X é uniformemente distribuída no intervalo [0,θ], com θ > 0, ˆ n + 1 máximo[x1, x2, ..., xn] não é um estimador consistente de θ. então θ = n

ˆ ˆ ˆ ˆ Ⓞ Ⓞ Se θ1 e θ2 são dois estimadores do parâmetro θ em que E ( θ 1 ) = θ1 e E ( θ 2 ) ≠ θ2 ˆ ˆ ˆ ˆ mas Var ( θ 2 ) < Var ( θ 1 ), então o estimador θ 2 deve ser preferível a θ 1 .

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(ANPEC 2002 - QUESTÃO 06) - Indique se as seguintes considerações sobre a Lei dos Grandes Números, Desigualdade de Tchebycheff e teorema do Limite Central são verdadeiras (V) ou falsas (F). Ⓞ De acordo com a desigualdade de Tchebycheff, se a variância de uma variável aleatória X for muito próxima de zero, a maior parte da distribuição de X estará concentrada próxima de sua média. Ⓞ O teorema do Limite Central afirma que,para uma amostra grande o suficiente, a distribuição de uma amostra aleatória de uma população Qui-quadrado se aproxima da Normal. Ⓞ As condições suficientes para identificar a consistência de um estimador são baseadas na Lei dos Grandes Números. Ⓞ Em n repetições independentes de um experimento, se f A é a freqüência relativa da P(1 − P ) ocorrência de A, então P{ f A − P < ε} ≤ 1 − , em que P é a probabilidade nε 2 constante do evento A e ε é qualquer número positivo. Ⓞ Se uma variável aleatória X tem distribuição Binomial com parâmetros n = 20 e P = a − 10 ) em que Φ(•) é a função de distribuição 0,5, então P{ X ≤ a} ≈ Φ ( 5 Normal padrão. (ANPEC 2002 - QUESTÃO 15 ) - Quantas vezes ter-se-á de jogar uma moeda equilibrada de forma a se ter pelo menos 95% de certeza de que a freqüência relativa do resultado “cara” fique a menos de 0,01 da probabilidade teórica ½, ou seja, de maneira que a amplitude do intervalo de confiança da probabilidade teórica seja 0,02? (Utilize o teorema de Tchebycheff. Divida a resposta por 1.000 e transcreva a parte inteira do número encontrado). (ANPEC 2003 - QUESTÃO 02) - Sejam: X1, X2, ..., Xn variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas com média µ e variância σ2;

X = n −1 ∑ X i ; e Z = ∑ Yi 2 , em que Yi = σ −1 ( X − µ ) . É correto afirmar que:
i =1 i =1

n

n

X é um estimador tendencioso da média µ;
n

Ⓞ Z é uma variável aleatória com distribuição χ 2 com n graus de liberdade; Ⓞ s 2 = n −1 ∑ (X i − X ) é um estimador tendencioso da variância σ2;
2

i =1

Ⓞ nX é uma variável aleatória normalmente distribuída com média nµ e variância σ2; Ⓞ a variável aleatória Wi =
em que n1 = 1 e n2 = 2n.

Yi Z n

possui distribuição F com n1 e n2 graus de liberdade,

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(ANPEC 2003 - QUESTÃO 11) - O número de clientes – Y – que passa diariamente pelo caixa de um supermercado foi observado durante certo período. Constatou-se que o valor médio de Y é de 20 clientes, com desvio padrão igual a 2. Encontre o limite mínimo para a probabilidade de que o número de clientes amanhã se situe entre 16 e 24. (Pista: Utilize o teorema de Tchebycheff). Multiplique o resultado por 100.

IV - Intervalo de Confiança e Teste de Hipóteses. Tipos de erro. Nível de significância

67 σ.00 σ. P{T< .50 σ) b) (µ-0. deseja--se testar a hipótese H0: µ = 22.96 σ.00 σ. para a média da população. W 3 Sul.933 0.Um atributo X tem distribuição aproximadamente normal com média µ e variância σ2. de tamanho n = 9. pode ser útil.960 0.2} onde T tem distribuição de Student com 15 graus de liberdade.(ESAF/Analista (Planej. a) (µ-0.841 0.50σ. P{|Z|>3.5 2 2. tenha distribuição populacional uniforme no intervalo aberto (1.827 0. O intervalo de confiança [8. que dá valores das funções de distribuição da variável normal reduzida e da variável t de Student.2} onde T tem distribuição de Student com 15 graus de liberdade. calcula--se a média amostral X = 30 e a variância amostral S2 = 100.982 0.2. a tabela abaixo. P{|T| > 2.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.00 σ) e) (µ-1.991 04 – (Analista do Banco Central – 1994) – Uma amostra aleatória simples.Acredita-se que o preço de um bem (X). Prof. 7).993 t com 8 graus de liberdade F(z) 0. Brasília – DF.2000) .685 0. Assinale a opção que dá o intervalo contendo exatamente 95% da massa de probabilidades de X.2} onde Z tem distribuição normal padrão. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha Questões de Concursos Públicos e do Provão do MEC 01 . Quadra 509.00 σ) d) (µ-2.16]. µ+0.67 σ) c) (µ-1.CVM . ____ Para a questão 04. µ+0. Assinale a opção que corresponde à probabilidade de significância (p-valor do teste) a) b) c) d) e) 2P{T>3. e Execução Financeira) .5 3 F(z) 0. GERALDO 74 GÓES). µ+1. a) 2/7 b) 1/3 c) 5/6 d) 1/2 e) 3/4 02 .5 1 1.685 0. µ+1. em reais. µ+2. Fone: 443-3691. Av.(ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) . Para esse fim.691 0.962 0.96 σ) 03 – (ESAF/AFPS-2002/Administração Tributária Previdenciária) . contra a alternativa Ha: µ = 22.2} onde Z tem distribuição normal padrão. NORMAL Z 0. Assinale a opção que corresponde à probabilidade de se observar na população um valor de X de pelo menos 3 reais e de no máximo 5 reais.3. tem nível de confiança de: a) 92% ____ .2} onde T tem distribuição de Student com 15 graus de liberdade.977 0.828 0.916 0. A partir de uma amostra aleatória de tamanho 16 da população definida pôr X.914 0. revelou média amostral X = 12 e desvio padrão amostral S = 6. de uma população normal.Tem-se uma variável aleatória normal X com média µ e desvio-padrão σ.994 0.983 0.999 t com 9 graus de liberdade F(z) 0. P{Z< .

3708 .3554 .00 Considerando cálculos para populações infinitas e aproximação normal. rejeitou-se H0.4382 .4251 .4463 .4515 .4332 .3 1. b) Se o intervalo de confiança obtido para o valor médio das operações foi [1.3686 .4099 .3643 .4441 .4306 .3770 .4207 .000.3729 .4370 .4265 .560].4015 .3599 .3438 .4279 . Av.3643 .0 . Prof.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.4633 .4429 .4131 .2 1. Nada se pode afirmar quanto ao de 1% e rejeitar-se-á H0 a 10% Nada se pode afirmar em ambos os casos. se forem adotados os níveis de significância de 1% e de 10%.500.4608 .4032 .3907 .07 .3849 .4222 .4564 . Fone: 443-3691.4452 . a tabela normal padronizada abaixo.4192 .4484 .1.6 1.00.03 .4418 .4738 .4591 . Rejeitar-se-á H0 A 1% e nada se pode afirmar quanto ao de 10%.4641 .4693 .4803 .4545 . respectivamente? a) b) c) d) e) Rejeitar-se-á H0 em ambos os casos.4474 .3749 .4756 .3577 .4573 .2% 97.00 .3461 .09 .4706 . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha b) c) d) e) 92.4671 .4699 .4793 .4525 .4798 .4772 .4599 .3997 .3790 .4 1.3944 .4582 .4778 . o nível de confiança utilizado para o cálculo foi superior a 95%.9 2.0 1.4066 .3621 .5 1.7% 05 – (Analista do Banco Central – 1994) – Um teste de hipótese foi aplicado e. julgue os itens seguintes.4726 .4649 . 06 – (Analista do Banco Central – 1997) – Um auditor possui 10. se necessário.4750 .4505 .440.4319 .4744 . .08 .4616 .4495 .7 1.04 . GERALDO 75 GÓES).02 .3485 .4625 .3830 .3869 . Aceitar-se-á H0 a 1% e rejeitar-se-á H0 a 10%.4554 .3888 .8 1.4082 .4292 .3531 .4817 a) O valor total das operações realizadas em julho é estimado em R$ 150. O que acontecerá. W 3 Sul.4767 .4713 .01 .4406 . utilizando.4236 .4783 .05 .4535 .4808 . ao nível de significância de 5%.4115 .4147 .3980 .4357 .4394 .4756 .3925 .4788 .06 .4726 .4671 .4345 .00 e desvio padrão observado: R$ 270.4656 . Quadra 509.4177 .4719 .4656 .4% 96% 96. Uma amostra de 100 comprovantes foi selecionada e apresentou os seguintes resultados: valor médio das operações: R$ 1.000 comprovantes de operações financeiras referentes ao mês de julho de 1997.4162 .1 1.3508 .4678 . Brasília – DF. % 1.4812 .3810 .3413 .3962 .4049 .

00.1.995 ____ X = 6. Valores selecionados da tabela normal Z Pr (X<z) 1.00 é inferior a 0.2. a probabilidade de se observar um valor de X menor ou igual a 6.01 (1%). decide tomar uma amostra aleatória de tamanho n das contas e estimar p usando a proporção amostral de contas incorretamente contabilizadas. Nessa situação e utilizando.50 contra a alternativa Ha: µ = 6.01 o risco de se cometer um erro do tipo I não fornecerá evidência para se afirmar que a média de operações foi diferente de R$ 1. a hipótese nula H0: µ = 6.450. b) O nível de confiança do intervalo 6.900 1. o intervalo de confiança para o mesmo estudo tenha sido de [1. os valores selecionados da tabela normal fornecidos acima. o nível de significância α representa a probabilidade de se aceitar a hipótese nula quando ela for falsa.50. c) Para um nível de significância α = 0.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.7%. O auditor considera a população de contas infinita e que a proporção amostral tenha distribuição . d) Para estimar a proporção de comprovantes com erro de digitação.995. com nível de confiança de 97. considerando margem de erro amostral igual a 2% e nível de confiança de 95%. caso seja necessário. Prof. W 3 Sul. O psicólogo obteve uma amostra de n = 100 empregados e registrou o tempo que cada um deles precisou para realizar a tarefa. em agosto. Quadra 509.515. obtiveram-se o valor médio minutos e o desvio padrão S = 1 minuto. 07 – (CESPE-UnB/Analista do Banco Central/2000) – um psicólogo deseja estudar o tempo (em minutos) que os empregados de uma companhia levam para realizar certa tarefa. GERALDO 76 GÓES). Brasília – DF.00.41 é menor que 95%.50 é rejeitada em favor da alternativa Ha: µ = 6. Postula-se que os tempos na população considerada seguem uma distribuição normal com média µ e variância σ2.25 é maior que 0. o número de comprovantes a serem analisados deverá ser superior a 2.04 minutos. ambas desconhecidas.960 0.09 < µ< 6. então ele necessitará obter uma amostra de tamanho igual a 1. e) Caso. Fone: 443-3691.25 Se X tem distribuição normal padrão. um teste de hipótese que queira reduzir a 0. Para os 100 tempos registrados. d) Ao testar a hipótese nula H0: µ = 6.770. Neste contexto. e) Se o psicólogo desejar obter um intervalo de confiança de nível 95% para µ cujo comprimento não seja maior que 0.950 1. as entradas representam a probabilidade Pr(X<z).520].50 e σ2 = 1.576 0.282 0.645 0. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha c) A probabilidade de uma dessas operações financeiras de julho ter valor superior a R$ 1.50. a) Quando µ = 6.975 2. Av.750. julgue os itens a seguir. usando como hipótese de trabalho que σ = 1.000. 08 – (Analista do Banco Central/2001) – Um auditor deseja estimar a proporção p de contas incorretamente contabilizadas no processo contábil de uma instituição financeira.

20. Av.864) c) (19. Brasília – DF. GERALDO 77 GÓES).522) d) (20. Quadra 509.851) 10 – (ESAF/IBGE – 1999) – Uma certa característica populacional é descrita pôr uma variável aleatória com média µ e variância 16. devemos usar uma estatística de teste que tem.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. assinale a opção que dá o valor de n que o auditor deve tomar para estimar p com erro não superior a 5% para mais ou para menos com nível de confiança de 95%. sendo Φ (. a) b) c) d) e) 100 200 400 500 130 09 – (ESAF/IBGE – 1999) – Uma amostra aleatória de tamanho 400 de uma distribuição normal foi observada. quando a hipótese nula é verdadeira.078.) a função de distribuição da normal padrão.866) b) (18. 21. 23. 20.736. Para testar H0: µ = µ0 versus H1: µ = µ0.(ESAF/IBGE – 1999) – Uma amostra aleatória simples de tamanho n>2 é observada de uma distribuição normal com média µ e variância σ2.3 unidades é de.104. Um intervalo de confiança com 95% de nível de confiança para a média populacional será dado pôr a) (16. verificando-se uma média amostral igual a 20. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha aproximadamente normal com expectância p e variância p(1 – p)/n. W 3 Sul. 21. Se observarmos uma amostra aleatória simples de tamanho 900. Suponha variância máxima e que Φ (2) ≅ 0. a probabilidade de que a média amostal não se afaste de µ pôr mais de 0. a seguinte distribuição de probabilidades: a) qui-quadrado com n graus de liberdade b) t-Student com n-1 graus de liberdade c) F com 1 e n – 2 graus de liberdade d) t – Student com 1 grau de liberdade e) F com n – 1 e n – 2 graus de liberdade Questões do Exame Nacional da ANPEC . aproximadamente: a) 56% b) 73% c) 85% d) 90% e) 98% 11 . onde µ0 é um número real qualquer. Fone: 443-3691.734.3 com um desvio padrão igual a 2.749.975.496) e) (19. Prof.0.

Av. . retirou-se uma amostra aleatória de 400 válvulas e verificou-se que a vida média era de 800 horas. 95% dos casos conterão o parâmetro populacional. (ANPEC 1992 .Economistas afirmam que o salário médio anual de advogado é maior do que o salário médio anual de economista. Prof. (ANPEC 1994 . O intervalo com 100% de confiança para a variância σ 2 estende-se de -∞ a +∞. A probabilidade β de cometer o erro tipo II aumenta à medida que o valor do parâmetro se afasta do valor testado. podermos afirmar que: (0) (1) (2) (3) O erro tipo I ou de primeira espécie consiste em se aceitar a hipótese nula ( H 0 ) quando ela é falsa. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 1992 . A estatística do teste tem distribuição normal.12) ── (800 + 12)]. Com uma confiança de 95% poderíamos afirmar que a vida média está no intervalo [(800 . Para que seja de 95% a confiança na estimativa [(800 .QUESTÃO 11) . W 3 Sul. Dado um tamanho de amostra. Brasília – DF. com um desvio-padrão de 100 horas. Rejeitar a hipótese nula implica em aceitar a veracidade da afirmativa. construídos todos os intervalos possíveis. Quadra 509.84)] a amostra deve ser composta por 625 válvulas. Fone: 443-3691.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. Num teste de hipóteses para a média.1). quanto maior o nível de confiança.7. mais estreito é o intervalo de confiança correspondente. quando a variância populacional é desconhecida.QUESTÃO 10) .1 ── 812.QUESTÃO 7) .9) com uma confiança de 99%. A hipótese alternativa deverá ser H a : µ A ≠ µ E . (0) (1) (2) (3) (4) Para testar a afirmação dos economistas é necessário apenas a hipótese de que as populações originais sejam normais. (0) (1) (2) (3) (4) A estimativa da média populacional pertence ao intervalo (787. Os testes de hipóteses dizem respeito a regras de decisão para aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística com base nos elementos amostrais. devemos utilizar a estatística Z que tem distribuição N(0. Quanto mais alto o grau de confiança. menor o erro amostral permitido. (ANPEC 1994 . GERALDO 78 GÓES). O nível de confiança na estimação por intervalo (por exemplo 95%) significa que. A hipótese nula deverá ser H 0 : µ A = µ E . Sobre ele é possível afirmar que: (0) (1) (2) (3) O nível de confiança indica a probabilidade do parâmetro populacional estar dentro do intervalo estabelecido.000 válvulas fabricadas por uma companhia. O tamanho do intervalo varia inversamente com o tamanho da amostra.De 50.O intervalo de confiança permite avaliar a precisão de um estimador.84) ── (800 + 7.QUESTÃO 8) .Com relação aos testes de hipóteses.

Com relação aos testes de hipóteses.QUESTÃO 14) . Prof. na média. Se o teste for estatisticamente significante podemos concluir que os economistas paulistas.QUESTÃO 9) . a estatística a ser utilizada no teste de igualdade de médias é a “t” de Student com (n+m-2) graus de liberdade.Deseja-se investigar a afirmação de que o salário médio anual dos economistas em São Paulo é maior do que o salário médio anual dos economistas no Rio de Janeiro. Fone: 443-3691. a estatística utilizada é a “t” de Student. Quanto maior o tamanho da amostra. convém saber que: (0) (1) (2) (3) (4) A conclusão do teste é sensível à forma como se define a hipótese nula.QUESTÃO 10) . (ANPEC 1995 . O poder do teste é dado pela probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando esta é falsa.Quando se realiza um teste de hipótese. O erro tipo II.QUESTÃO 13) .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. É necessário assumir que os salários em ambas as populações seguem uma distribuição normal. (ANPEC 1995 . para um mesmo nível de significância. recebem um salário significante superior aos seus colegas cariocas. Em um teste de hipóteses para comparação de duas médias provenientes de populações normalmente distribuídas com variâncias iguais e desconhecidas. ou de primeira espécie. Sempre que possível. Quadra 509. (3) (4) (ANPEC 1995 . é denominada de nível de significância do teste. (ANPEC 1994 . Se as variâncias populacionais são iguais porém desconhecidas. A hipótese nula deverá ser H 0 : µ RJ < µ SP em que µ RJ é a média populacional dos salários no Rio de Janeiro e µ SP é a média populacional dos salários em São Paulo. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (4) Sejam duas amostras provenientes de duas populações normais independentes. Quanto menor for o nível de significância de um teste. mais extremo deve ser o valor calculado da estatística do teste para que se rejeite ( H 0 ). Brasília – DF. consiste em aceitar a hipótese nula ( H 0 ) quando esta é falsa. deve-se adotar nível de significância de zero por cento. GERALDO 79 GÓES). onde n e m são os tamanhos das amostras e (n + m) < 30. A região de rejeição da hipótese nula deve abranger todos os valores que a estatística de teste não pode assumir. Av. ou de segunda espécie. pode-se afirmar que: (0) (1) (2) (3) A probabilidade do erro tipo I.O representante de um grupo comunitário informa a uma pessoa interessada em estabelecer um centro comercial que a renda média familiar . W 3 Sul. maior a possibilidade de se rejeitar a hipótese nula. Pode-se afirmar que: (0) (1) (2) É necessário apenas que a amostra em cada população inclua os economistas com mais de 10 anos de profissão. A estatística do teste a ser utilizada depende da distribuição do estimador.

. W 3 Sul. não irá conter o número zero.800 horas. GERALDO 80 GÓES).1). O centro comercial só será construído se o nível médio de renda familiar (µ) for maior que o informado. Podemos afirmar que: (0) Se num teste de hipótese com H0: µ=0 e H1: µ≠0 e nível de significância de 5% rejeitamos H0.500. . Xm e Y1. é preferível usar o teste T2. . ao nível de significância de 2. A hipótese alternativa deve ser H1 : µ < R$15. no mínimo. Um teste feito ao nível de significância de 5% permite concluir que a condição para a construção do centro será satisfeita. (3) Só podemos usar o teste F para a hipótese H0: σ2=τ2 quando sabemos de antemão que µ=ν (ANPEC 1997 . Suponha que. Prof.000 horas Hipótese alternativa : H1: µ > 9. não podemos contestar a afirmação do fabricante. O fabricante afirma que a vida útil média dos tubos é de. com nível de confiança igual a 95%. Brasília – DF. Fone: 443-3691. as hipóteses são: Hipótese nula : H0: µ = 9. (ANPEC 1996 .QUESTÃO 8) .000 horas.000. (2) Se a informação amostral fosse obtida de uma amostra de 36 tubos.000 (com base em um estudo anterior). Quadra 509. então se a potência (ou poder) de T1 é sempre superior à do teste T2 e ambos tem o mesmo nível de significância. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha na área é de R$ 15. e que se possa aceitar o desvio-padrão como sendo R$ 2.Sejam X1. X2. podemos afirmar que: (0) Para verificar a veracidade da informação do fabricante através de um teste estatístico de hipóteses. Yn variáveis aleatórias independentes tais que Xi∼N(µ. Não pode ser realizado qualquer teste pois o número de elementos da amostra é pequeno.. . que tem distribuição N(0. (1) Se dispomos de dois testes (T1 e T2. (0) (1) (2) (3) (4) A hipótese nula deve ser H 0 : µ = R$15. A estatística que deve ser utilizada para a elaboração do teste é a Z.σ2) e Yj∼N(ν. Y2. . a renda média familiar foi de R$ 15.000 . . Av.000. 9.τ2). então o intervalo de confiança para a média. (2) Só podemos testar a hipótese H0: µ=ν quando m=n. Sabendo-se que a vida útil média encontrada para uma amostra aleatória de 16 tubos foi de 8. para a área em questão. digamos) apropriados para testar a hipótese H0: µ=ν e precisamos escolher um deles.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.QUESTÃO 11) – vida útil de um tubo de televisão tem distribuição Normal com desvio padrão (conhecido) de 500 horas..5% também não podemos contestar a afirmação do fabricante. Para uma amostra aleatória de 16 famílias.000 horas (1) Ao nível de significância de 5%. seja possível admitir que a renda média familiar tem distribuição aproximadamente normal..

à medida em que o tamanho da amostra aumenta. de modo que o erro da estimativa não excedesse a 100 horas. concordando em rejeitar esta hipótese se. é ( 2. GERALDO 81 GÓES). seria necessário uma amostra de 3. Quadra 509. a proporção (P) de peças defeituosas produzida é de 3% ou menos. a estimativa por intervalo para a verdadeira proporção de peças defeituosas produzida pela nova máquina. W 3 Sul. e n = tamanho da amostra.Com base na Inferência Estatística. (4) Caso desconheçamos o desvio padrão populacional é impossível testar a validade da afirmação do fabricante. (4) É possível reduzir as probabilidades dos erros do tipo I e II com o aumento da amostra. sendo t = S n amostral. a distribuição de probabilidade da média da amostra torna-se mais concentrada em torno da média populacional e o intervalo de confiança torna-se menos amplo e mais preciso. e somente se.87%. a hipótese nula deve ser rejeitada. (2) Utilizando a proporção de peças defeituosas encontradas na amostra. é um valor fixo α. qualquer que seja a distribuição de probabilidade da X−µ . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (3) O tamanho mínimo da amostra para uma estimativa por intervalo da vida média dos tubos deveria ser de 50 tubos.03. (2) Quando desejamos estimar a média populacional µ. se estamos trabalhando com amostras pequenas. Fone: 443-3691. Prof. de forma que a probabilidade da estatística cair na região crítica. Testar H0 consiste essencialmente em determinar uma região crítica para a estatística em estudo.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. (ANPEC 1998 . podemos fazer as seguintes afirmações: (0) A redução da probabilidade de erro do tipo I não tem qualquer efeito sobre a probabilidade de erro do tipo II. . (3) Admitindo que a verdadeira proporção de peças defeituosas seja 3%. devemos utilizar a estatística “t” de Student.03 e HA: P < 0. onde X = média amostral. (0) As hipóteses para um teste estatístico de hipóteses devem ser H0: P = 0. (3) Sejam: H0 a hipótese nula e H1 a hipótese alternativa de uma teste estatístico.QUESTÃO 9) .000 peças para que o erro máximo admissível entre a proporção estimada e a verdadeira não excedesse a 1%. Uma amostra de 2. o valor da estatística cair na região crítica. Brasília – DF. ao nível de significância de 5%. (ANPEC 1997 . (1) Sob condições bastante gerais.000 peças foi examinada e foram encontradas 74 peças defeituosas. com a variância populacional desconhecida. (1) Ao realizarmos o teste de hipóteses para o problema. com probabilidade de 95%.Uma máquina está sendo examinada com o objetivo de substituir a máquina antiga de certa indústria.53%). 4. sendo H0 verdadeira. S = desvio padrão população.QUESTÃO 12) . Av. com uma probabilidade de 95%. utilizando uma confiança de 95%. Segundo o fabricante da nova máquina.

não é conhecida. o intervalo estimado para a verdadeira proporção de intenções de voto para o candidato X é (38%.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. (3) A estatística t-Student é utilizada nos testes de hipóteses para a média populacional quando a variância dos elementos da população. pode-se afirmar que : (0) Se o objetivo é testar a hipótese Nula . Quadra 509. (ANPEC 1999 . Para verificar a veracidade da informação. GERALDO 82 GÓES). para um nível de significância de 5%. σ 2 . (2) Com a mesma confiança de 90%. o candidato Y mandou realizar um levantamento estatístico utilizando. (1) Com uma confiança de 90%. (ANPEC 1999 .QUESTÃO 7) . H 0 : θ = θ 0 . H a : θ ≠ θ 0 . C1−α . ainda que os níveis de significâncias sejam diferentes. isto significa que se retirássemos um número infinito de amostras da população em estudo e se para cada uma das amostras calculássemos o intervalo de confiança do parâmetro θ. então deve-se rejeitar H 0 quando > C1−α onde. arredondando para números inteiros as percentagens encontradas. (1) Um teste de hipótese é dito o mais poderoso se tem o maior poder do que qualquer outro teste. O resultado do levantamento foi o seguinte: Candidato Número de votos X 255 Y 265 Outros 105 Total 625 Com as informações dadas.α)% destes intervalos conteriam o verdadeiro parâmetro θ. contra a hipótese Alternativa de θˆ − θ 0 que. o intervalo de confiança para a verdadeira proporção de intenções de voto para o candidato Y é (39%.O candidato X a governador de certo estado afirma que detém mais de 45% das intenções de voto do eleitorado na próxima eleição. é determinado da distribuição t-Student ou da distribuição Normal 2 em função do nível de significância α . arredondando para números inteiros as percentagens encontradas. W 3 Sul. Av. para tanto. (2) Um teste de hipótese é não-viciado se seu poder é maior ou igual do que a probabilidade do erro do tipo I para todos os valores dos parâmetros. uma amostra aleatória de 625 eleitores.Com relação a teoria de Teste de Hipóteses. Brasília – DF. Prof. podemos concluir que: (0) A afirmação do candidato X é verdadeira com base num teste de hipóteses. (3) A afirmação de que o candidato Y detém mais de 42% das intenções de voto é verdadeira. 44%).QUESTÃO 10) . . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (4) Se as probabilidade de que um intervalo de confiança contenha o verdadeiro parâmetro populacional θ é igual a (1 . 46%). o valor 2 dp(θ 0 crítico. com base num teste de hipóteses com nível de significância de 1%. então em (1 . Fone: 443-3691.α).

para cujo cálculo presume-se que a hipótese nula é falsa. (2) Quanto maior o p-valor. (ANPEC 2001 . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha (ANPEC 2000 . Quadra 509. Ⓞ A probabilidade de o verdadeiro valor do parâmetro encontrar-se no intervalo ˆ β ± 2S ˆ é 99. várias hipóteses nulas podem ser testadas utilizando-se este intervalo de confiança.QUESTÃO 05) Ao testar a significância do coeficiente angular ß de um modelo de regressão linear simples encontrou-se valor-p = 3x10 −3 . .QUESTÃO 05) . aumenta-se a precisão de uma estimativa por intervalo. Ⓞ Aumentando-se o tamanho da amostra.Indique se as seguintes considerações sobre a teoria dos testes de hipótese são verdadeiras (V) ou falsas (F). Ⓞ A potência do teste é definida por (1 – 0. maior a credibilidade da hipótese alternativa. por exemplo. (ANPEC 2002 . Brasília – DF. Use a tabela da distribuição Normal em anexo.QUESTÃO 06) . (4) O poder de um teste é a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando esta for falsa. Fone: 443-3691.003). será 14 ± 0.Em relação ao intervalo de confiança estatístico pode-se afirmar: Ⓞ Utiliza-se a distribuição normal z padronizada para estimar-se o intervalo de confiança da média populacional somente quando a população for normalmente distribuída. Prof. Ⓞ Emprega-se um fator de correção para a estimativa do desvio-padrão quando a população é finita. o pesquisador deve aumentar o intervalo de confiança de 95% para 99%. (3) A aceitação de determinada hipótese nula implica que esta hipótese seja verdadeira. Ⓞ O coeficiente é significante a 99% de confiança. Pode-se afirmar que: Ⓞ O erro tipo II será igual a 3x10 −3 . GERALDO 83 GÓES). ou a amostra é extraída sem reposição.QUESTÃO 05) . (ANPEC 2001 .55. Ⓞ Sendo x = 14 a média de uma amostra aleatória de 36 elementos extraída de uma população normal cujo desvio padrão é σ = 2.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. (1) Uma vez definida a região de confiança para um determinado parâmetro da população. Ⓞ Para aumentar a precisão de uma estimativa por intervalo. Av. W 3 Sul.Dadas as seguintes afirmativas sobre testes de hipóteses. β Ⓞ O mais baixo nível de significância ao qual a hipótese nula pode ser rejeitada é 3x10 −3 . a 95%. é correto dizer que: (0) A probabilidade do erro tipo I é calculada utilizando-se a estatística de teste. o intervalo de confiança da média populacional.7%.

Av. se o intervalo de confiança com 1-α de probabilidade não contiver µ = 0. pode-se afirmar que: Ⓞ O erro do tipo I consiste em rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. GERALDO 84 GÓES). a estatística t de Student com n-1 graus de liberdade (n é o tamanho da amostra) é a indicada para o teste. Fone: 443-3691. Ⓞ o nível de significância de um teste de hipótese cresce com o tamanho da amostra. Ⓞ o nível de significância de um teste é a probabilidade de se cometer o erro tipo I. Ⓞ em um modelo de regressão linear utiliza-se um teste bilateral para verificar se determinado coeficiente é estatisticamente diferente de zero. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha Ⓞ O erro do tipo II é definido como a probabilidade de não se rejeitar uma hipótese nula quando esta for falsa e o erro do tipo I é definido como a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando esta for verdadeira. Ⓞ a potência do teste é a probabilidade de se cometer o erro tipo II. Ⓞ Um intervalo de confiança de 100(1-α)% também pode ser utilizado para o teste de significância de um parâmetro populacional. Brasília – DF. Gabarito das Questões de Concursos Públicos . (ANPEC 2003 . W 3 Sul. o valor-p (ou valor de probabilidade) é igual a duas vezes a probabilidade da região extrema delimitada pelo valor calculado da estatística do teste. Ⓞ Por potência do teste entende-se a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando esta for falsa. Ⓞ No teste de hipótese para proporções. não é simétrica. é correto afirmar que: Ⓞ o p-valor de um teste representa a probabilidade de aceitação da hipótese nula. ao nível de significância α. Ⓞ Não se pode realizar um teste de hipótese para a variância populacional pois a estatística do teste. Ⓞ No teste de hipótese para a média (H0: µ = 0 contra Ha: µ ≠ 0). se a variância da proporção populacional for desconhecida.QUESTÃO 07) . Quadra 509.QUESTÃO 05) . não se poderá rejeitar H0. (ANPEC 2001 . Prof.Sobre testes de hipóteses. Ⓞ Num teste de hipótese bi-caudal. caso o teste seja bilateral. que segue uma distribuição Qui-quadrado com n -1 graus de liberdade (n é tamanho da amostra). Ⓞ Nível de significância é a probabilidade de se cometer erro do tipo II. Ⓞ A opção pelo teste unilateral ou bilateral decorre da expectativa teórica sobre o parâmetro que estiver sendo testado.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.Com relação a testes de hipótese.

Brasília – DF. DISTRIBUIÇÃO CONJUNTA. C)F. Quadra 509.D III – Principais teoremas de probabilidade. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha I – Probabilidade 01 – C 02 – B 03 – E 04 – A) . Av. DISTRIBUIÇÃO MARGINAL. GEOMÉTRICA. UNIFORME. Fone: 443-3691. D)V. LOGNORMAL. Propriedades desejáveis dos estimadores em pequenas e grandes amostras 01 – C .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. PRINCIPAIS DISTRIBUIÇÕES: BERNOULLI. NORMAL. GERALDO 85 GÓES). BINOMIAL. COVARIÂNCIA E COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO. W 3 Sul. 01 – C 02 – E 03 – A 04 – C 05 – D 06 – E 07 – B 08 – A 09 – C 10 – A 11 – E 12 – B 13 – C 14 – B 15 – D 16 – D 17 – E 18 – C 19 – B 20 – E 21 – A 22 – C 23 . Prof. Lei dos Grandes Números.B II – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS E CONTÍNUAS. Teorema do Limite Central. FUNÇÃO DE PROBABILIDADE E DENSIDADE DE PROBABILIDADE. E)V 05 .F. t e F. QUI-QUADRADO. POISSON. Inferência estatística. ESPERANÇA MATEMÁTICA E VARIÂNCIA DE UMA VARIÁVEL ALEATÓRIA. HIPERGEOMÉTRICA.V. Teorema de Tchebycheff. INDEPENDÊNCIA ESTATÍSTICA. Estimação pôr ponto e pôr intervalo. B).

(B) V. GERALDO 86 GÓES). (D) F e (E) F 08 – C 09 – D 10 – E 11 – B 12 – E Gabarito do Exame Nacional da ANPEC ANPEC 1990 ANPEC 1991 .(A) F. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 02 – D 03 – C 04 – D 05 – D 06 – C 07 – D 08 – C 09 – E IV . (B) V. Fone: 443-3691. Nível de significância 01 – B 02 – E 03 – A 04 – A 05 – C 06 – (A) F. Prof. W 3 Sul.Intervalo de Confiança e Teste de Hipóteses. Tipos de erro. Brasília – DF. Quadra 509.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. (C) V. (C) V. (D) F e (E) V 07 . Av.

Brasília – DF.(2) V .(2) F .(2) F .(4) F (0) F .(3) V . 11. 9. 2.(4) F .(1) V .(3) F 08 (0) F .(1) V .(4) F ANPEC 1994 1.(3) F . (0) F .(1) F . 7.(2) F .(1) F . 13.(2) V .(1) P .(2) F .(3) F (0) F .(3) F .(1) V .(3) V .(2) F .(2) V .(4) V 03 (0) F .(3) F . 14.(3) F .(2) V . 7.(4) F (0) F . 2.(1) V . 6.(2) F .(4) F . 4.(3) F .(4) F (0) F . 5.(4) V (0) V . 3.(3) F .(3) F ANPEC 1995 1.(2) F . 15.(1) V .(2) V .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.(4) F (0) V .(4) V (0) V .(3) F .(3) F . (0) P .(1) F . 5.(2) F .(3) F (0) F .(3) V .(4) V (0) F .(4) F (0) V . Fone: 443-3691. Quadra 509. 10.(2) V .(1) V . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha ANPEC 1992 ANPEC 1993 1.(3) V .(5) V (0) F .(1) F . 3.(3) F .(4) V (0) V .(2) F . 12. 4.(1) F .(2) V .(3) F .(2) F .(3) F .(4) F (0) F .(2) V .(4) F (0) F .(3) V 03 (0) F .(2) V . 2.(3) F .(3) V (0) F .(1) V .(1) V .(1) V . 8.(1) V . 12.(1) F .(2) F . GERALDO 87 GÓES). Av.(2) F .(1) F . 10.(3) V .(1) V .(2) F .(1) F . 5. 13.(2) V . Prof.(1) F .(1) V .(3) V (0) F .(3) F 20 (0) F .(4) V (0) F .(1) F .(2) V . 4. 8.(3) V (0) F . 3.(2) V .(2) V .(1) V .(4) V P 55 P (0) F .(2) V .(1) F . 23 (0) V . 15. 6.(3) F . 14. 9.(1) F .(4) F (0) F . 11.(1) F . W 3 Sul.

(0) F .(2) V . 15.(4) V .(2) V .(4) F (0) F . 3. 6. W 3 Sul. 9. 7. Fone: 443-3691.(3) V . Quadra 509.(1) V .(5) V (0) V .(3) V . (0) V .(1) V .(2) V .(5) V (0) F .(1) V .(2) F .(4) V (0) V .(6) V .(3) V .(2) F . 2. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 6. 11. 8. 10. 5. 14.(1) F .(3) F .(3) F . 4. 15.(1) V . GERALDO 88 GÓES).(3) F (0) F . 10.(4) V ANPEC 1996 1.(1) F .(2) F .(1) V . 12.(7) F 97 (0) V .(2) V .(2) V .(2) V .(2) F .(1) V . 12.(1) V .(1) F .(2) F .(2) F . Brasília – DF.(1) V .(4) V .(2) F . 11.(3) F (0) F .(2) F .(3) V . 13. 7.(2) F .(1) F .(5) F 22 (0) V .(3) V (0) F .(1) F .(1) F .(3) V (0) F .(3) V .(4) F .(4) V (0) V .(1) F .(4) F (0) F . 13.(2) F .(1) V . 14. 8.(1) V .(2) V .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.(3) F .(3) V .(2) F .(2) F .(1) F .(1) F . Av.(3) F 30 (0) F .(3) F 00 (0) V .(5) F .(3) F ANPEC 1997 Q U E S I T O S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 E C E C E 2 C C C C Q 3 25 U 4 C C E C C E 5 58 S 6 C E E E T 7 C E C E C Õ 8 E C C E E 9 C E C C S 10 C E C E C 11 E C E E E 12 E C E C C 13 48 14 C E E C C 15 C C C E ANPEC 1998 .(1) V . 9. Prof.(4) F .(3) F 41 (0) V .(3) F .(4) F (0) V .(3) F .(4) V (0) V .(4) V (0) F .(3) V .(2) F .

Prof. Brasília – DF.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. GERALDO 89 GÓES). Quadra 509. Fone: 443-3691./qu est 00 01 02 03 04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E C C E 11 C C C E E C C E C C C C E C C C E X E C C E X E E C C C E E C C C C E E E E E C C E C C E E E C E C C E E C C C (nc* = não consta) (X = anulada) ANPEC 2000 IT\QU ES 0 1 2 3 4 1 F V F F 2 3 4 V F V F V 5 F V F F V 6 V V F F V 7 V F F V F 8 V F V 9 10 11 12 13 14 15 F F V V F F V F 13 V V F F V 20 F F V V 32 17 F F V V F ANPEC 2001 0 1 2 3 4 1 V V F V V 2 V F F V V 3 V V F F F 4 V V F F F 5 F F V V F 6 F F F V F 7 V F V V V 8 F V V F F 9 F V F F F 10 F V V F V 11 V F V F V 12 13 14 15 V 99 2 25 F V F V ANPEC 2002 Prova de Estatística (4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . W 3 Sul. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha Questões Quesitos 00 01 02 03 04 ANPEC 1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 V V F F X F X V F V V V F V F V V V V F V F X X X X X V F F F V V V F V V F V V F F F V F V V 25 F V F V V V F F F V V F V PROVA DE ESTATÍSTICA ques. Av.

Prof. Av. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 0 1 2 3 4 F F V V F F V F V F F V F F V V V F F F A F F F F V F V F V F V F V V V F F V F F F V V V V V F F V F V V F F F F F V F 20 6 50 GABARITO DA PROVA 2 . Quadra 509.ANPEC 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 0 F F F F A F F F 9 F F V F V 10 F V V V F 11 75 12 40 13 04 14 25 15 11 1 2 3 4 F F V V V V F F F V F F V F F V V F V F V F F F F F V V F V F V DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO . Fone: 443-3691.INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF. GERALDO 90 GÓES). Brasília – DF. W 3 Sul.

0016 .4286 .0968 .2743 .4602 .1446 .0023 .1401 .3264 .1492 .0034 .0060 .0 2.3669 .2611 .0015 .2206 .0681 .2877 .0367 .0918 .1210 .0281 .2327 .1251 .4 1. GERALDO 91 GÓES).4641 .09 .2946 .0294 .1423 .0256 .0036 .1539 .1 1.1587 .0102 .0618 .0066 .2090 .0401 .3483 .4840 .1 2.08 .0162 .4404 .01 .1635 .0071 .0047 .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.1 0.1894 .0735 .1292 .3372 .1335 .0158 .0015 .4247 .1379 .0446 .0019 .0268 .3632 .3821 .4 2.9 1.4325 .0082 .0571 .0274 .4207 .0110 .5 2.3121 .4721 .3557 .0024 .0838 .0336 .3783 .0455 .0823 . Av.6 1.0537 .0207 .5 5.0051 .0475 .3707 .0021 .0228 .0026 .3936 .0022 .3300 .1562 .0091 .0119 .0853 .8 0.7 0.3156 .0778 .07 .1611 .4880 .4483 .3228 .1075 .2177 .1314 .0018 .0287 .3192 .4761 .4681 .04 .2776 .2 0.3 0.2709 .1170 .3745 .0192 .1131 .0869 .2236 .0516 .4443 .0934 . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha z 0.0049 .02 .0107 .0143 .3594 .0885 . Fone: 443-3691.06 .4562 .0793 .0392 .0043 .4168 .0129 .0075 .0 .0202 .3446 .0301 .0104 .0068 .8 2.0548 .1515 .5 4.0028 .0465 .0239 .0122 .0250 .0329 .2810 .0505 .0094 .0139 .0116 .0000317 .0582 .0559 .2546 .0125 .00135 .2 2.2981 .000233 .1922 .1357 . Brasília – DF.1977 .0630 .3 2.0150 .0 0.0029 .2l48 .3520 .05 .1949 .0526 .1685 .0436 .0197 .0084 .4013 .4960 .0244 .0057 .0314 .2296 .0694 .0222 .1711 .0154 .0 3.2578 .0017 .4522 .2119 .0044 .5000 .1736 .0188 .0052 .3085 .7 2.0170 .9 2.0808 .2389 .4090 .03 .00 .0096 .2266 .0017 .0073 .0749 .1814 .4364 .0174 . W 3 Sul.0985 .2451 .0132 .0668 .1003 .1190 .0062 .0026 .0037 .2912 .0040 .0485 .4129 .0418 .0087 .0233 .6 0.0166 .0344 .3336 .3 1.0183 .0078 .00000340 .2 1.0359 .0035 .0 4.0217 .0033 .0089 .2514 .2005 .0262 .0054 .0045 .0030 .0019 .1151 .1762 .0722 .2358 .0025 .4052 .8 1.0307 . Quadra 509.5 0.0146 .4 0.0021 .2843 .1093 .2033 .3859 .0027 .0384 .0708 .0032 . Prof.1112 .0039 .0113 .0764 .4920 .0643 .0080 .4801 .0495 .1660 .0099 .3409 .2676 .0069 .0375 .0951 .0427 .2420 .0594 .3897 .0606 .1038 .1841 .0055 .3050 .0048 .0016 .0136 .0059 .1788 .0655 .1469 .1056 .7 1.0014 .0179 .2643 .000000287 .0041 .5 1.9 3.0038 .1271 .1020 .3015 .0352 .0064 .0322 .2483 .1867 .0212 .1230 .0023 .0014 .6 2.0901 .3974 .2061 .0 1.0409 .0020 .0031 .

04 .1664 .4918 .0199 .4927 .4985 .4406 .4981 .4934 2.4987 .4922 .3749 .4861 .2580 .4925 .4441 .4890 .3810 1.0832 .4857 .4980 2.1217 .4545 .4207 .4956 .3944 .4981 .4147 .4535 1.3133 .1255 .3729 .4982 .4767 .2939 .3790 .4798 .1628 .2794 .4641 .3962 .4920 .4838 .9 .4960 .4988 .0675 .4929 .Um dado na tabela é a proporção.4015 .1 .4292 .3708 .4099 .0359 .4750 .4418 .4864 .4306 1.4803 .4854 2.4982 .4969 .3315 .4916 .8 .4881 .1879 .3438 .3888 .3531 .4967 .1331 .4904 .5 .0517 .0 .3485 .4963 2.4896 .4082 .4236 .2257 .2673 .05 .1103 .1 .3643 .4951 2.4788 .3830 .4 .4656 .4887 2.0319 .3238 .4265 .4778 .8 . sob toda a curva que está compreendida entre z = 0 e um valor positivo de z.4943 .1443 .4970 .4959 .4990 .4032 .6 .4793 . Prof.4756 2.7 .4115 .0040 .4972 .4525 .4463 .4495 . Sérgio Ricardo de Brito Gadelha Áreas da Distribuição Normal Padronizada .4842 .8 .0120 .0080 .2823 .0753 .1293 .4625 1. Para valores negativos de z.0871 .4965 .4772 .2190 .4990 .0987 .3289 .6 . Quadra 509.4983 .1844 .4974 .2324 .4978 .4616 .4484 .3186 .4909 .3389 .0596 .4911 .4599 .4808 .4345 .09 .4671 .4953 .4319 .1517 .0793 .0438 .4875 .3686 .9 .0557 .1950 .4573 .4989 .4985 .4979 .1772 .4976 .3023 .4591 .4868 .3340 .3159 .4941 .4678 . Brasília – DF.4871 .4706 .4906 .06 .3508 .4901 .4884 .2357 .4626 .4962 .4850 .4984 .2157 .4738 .01 .0636 .4554 .2967 .2 .0 .4582 .2704 .4726 .1 .3997 1.4932 .4988 .3643 .0398 .4821 .4394 .3770 .4984 .9 .2 . as áreas são obtidas por simetria.2881 .1591 . GERALDO 92 GÓES).4756 .3264 .2257 .0478 .07 .0 .0714 .2019 .4222 .3365 1.4948 .2518 .3849 .1064 .4713 .4505 .4783 .4633 .3869 .4940 .4162 1.2054 . Av.3461 .1026 .4279 .2995 .1554 .4979 .3 .2486 .2123 .2422 .2 .4986 3.4946 .4961 .0160 .4131 .4977 .3106 .4429 1.4846 .2764 .4964 .4957 .4973 2.4936 .3078 .4671 .4974 .1179 .3554 .2734 . W 3 Sul.1700 .4656 .5 .3925 .4608 .4452 .0000 .4382 .2642 .3051 .4699 1.4 .4726 .4955 .1915 .4812 2.4989 .3599 1.4515 .00 .1368 .4986 .4893 .4192 .4938 .2580 .4966 . % .3621 .4986 .7 .03 .1808 .4564 .2088 .0279 .4952 .1736 .1406 .2549 .4066 .4649 .4 .7 .4834 .3 .4945 .2881 .4913 2.4878 .INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO – ISEG (CURSO PROF.3 .4474 .3980 .4830 .3212 .4719 .5 .2224 .4971 .4177 .4931 .4977 .6 .3907 .02 .4987 .4357 .0910 .0948 .4251 .4898 .4968 .1985 .2852 .2454 .3577 .4370 . Fone: 443-3691.0 .4817 .4975 .1480 .4693 .2389 .4744 .08 .0239 .3413 .4949 .1141 .4332 .4049 .

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