Econometria II

Monitoria 4: Máxima Verossimilhança

João Paulo

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FEA-RP/USP

Setembro, 2021

João Paulo (FEA-RP/USP) Monitoria – Econometria II Setembro, 2021

 Máxima Verossimilhança

João Paulo (FEA-RP/USP) Monitoria – Econometria II Setembro, 2021

Conteúdo – Monitoria 4
• Efeito Marginal Médio de Modelos Lineares Generalizados (teoria);
• Efeito Marginal Sobre Indivíduo Médio de Modelos Lineares Generalizados
(teoria);
• Abertura da base de dados;
• Rodagem do logit;
• Interpretação dos resultados e efeito marginal;
• Criação de um logit “na mão”;
• Construção de função de verossimilhança;
• Comparação de função de verossimilhança buscando a máxima probabilidade;
• Comando optim;
• Estimação de logit pelo optim;
• Cálculo de erro padrão/ estatística Z/ p-valor;
• Cálculo dos efeitos marginais “na mão” (se der tempo);
• Estimação de logit por discretizarão (se der tempo).

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Modelo Linear Generalizado
• Seja uma variável dependente binária, onde .

• Para o Modelos Lineares Generalizados dizemos que segue uma distribuição

Logística (logit) ou Cumulativa Normal Padrão (probit).

• Assim, o valor esperado para a variável dependente é dado por:

• Para o modelo logístico assumimos que G (uma distribuição binomial

específica) é igual a uma distribuição logística. Por outro lado, no modelo
probit, dizemos que G é igual a distribuição Cumulativa Normal Padrão

• A expressão da modelo logit pode ser expressa por:

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Modelo Linear Generalizado – Efeito Marginal Médio (EMM)
• Os efeitos marginais do Modelo Linear Generalizado são dados por:

• Em que pode ser função de densidade de probabilidade logística ou normal.

• Nesse sentido, o efeito marginal médio é dado por:

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Modelo Linear Generalizado – Efeito Marginal Sobre Indivíduo Médio
(EMIM)
• O efeito marginal sobre indivíduo médio é dado por:

• Suponha que temos uma regressão logística, onde temos como variável
dependente o indivíduo estar empregado ou não, sendo empregado igual a 1.
Assim, quando buscamos o EMM da educação sobre a probabilidade de
emprego e obtemos 0,042 como resposta, podemos concluir que, em média, ao
adicionarmos um ano de educação para os indivíduos, a probabilidade de que
eles estejam empregados aumenta 4,2%, mesma interpretação do efeito
marginal do OLS.
• Por outro lado, suponha que queremos o EMIM da educação sobre a
probabilidade de emprego e obtemos 0,042 como resposta, podemos concluir
que, ao adicionarmos um ano de educação para o indivíduo médio da
população, a probabilidade de que ele esteja empregado aumenta 4,2%.

João Paulo (FEA-RP/USP) Monitoria – Econometria II Setembro, 2021

Bibliografia
• Cameron & Trivedi, 2005.
• Notas de Aula do Daniel – Eco 2 – 2020.
• Notas de Aula Woerman – Topics in Advanced Econometrics - 2020.
• Alan Fernihough - Simple Logit and Probit Marginal Effects in R – 2011.

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