Departamento de Matemtica

O TEOREMA DE EQUILBRIO DE NASH

Aluno: Pedro Henrique de Castro Simes
Orientador: Flvio Abdenur
Introduo
Estudamos, ao longo do segundo semestre de 2006, tpicos em anlise real na reta.
Com as ferramentas adquiridas, nos dedicamos desde janeiro de 2007 ao estudo dos conceitos
matemticos presentes na teoria dos jogos e, principalmente, naqueles em que se baseia o
conceito de equilbrio de Nash. Com o exemplo simples (mas altamente esclarecedor e de
fcil extenso para n jogadores) de dois jogadores, mostramos primeiramente as condies
que devem ser atendidas por domnios, estratgias e pelas funes de utilidade para que exista
um equilbrio de Nash. Finalmente, utilizando o teorema do ponto fixo de Brouwer, provamos
a existncia de tal equilbrio.
Teoria dos Jogos
A teoria dos jogos uma teoria matemtica utilizada para modelar fenmenos que se
manifestam quando dois ou mais agentes de deciso interagem entre si. Ao utilizar esses
modelos, podemos formular uma linguagem comum aos mais diferentes tipos de jogos, o que
facilita o estudo e anlise dos resultados dessas interaes. Apesar de ser um campo de estudo
intimamente ligado matemtica, o escopo das reas onde se aplica a teoria dos jogos to
extenso quanto diversificado. O resultado de eleies, a dominncia de uns genes sobre outros
na evoluo gentica, a dinmica dos leiles, a filosofia, a antropologia, as fontes de
informaes do jornalismo e importantes conceitos econmicos so exemplos dessas reas.
Mas, afinal, o que um jogo?
Formalmente falando, um jogo tem alguns elementos bsicos: um conjunto finito de
jogadores definido por G = {g
1
, g
2
, ... , g
n
}. Cada jogador g
i

G possui um conjunto finito de
estratgias S
i
= {s
i1
, s
i2
, ... , s
imi
}. O conjunto de todos os conjuntos de estratgia forma, assim,
o produto cartesiano
S =
n
i=1
S
i
= S
1
S
2
... S
n
,
chamado de espao de estratgia do jogo. Para cada jogador g
i

G existe uma funo de
utilidade
U
i
: S
s U
i
(s)
que nos d o bem estar ou payoff U
i
(s) imagem de um vetor s

S para o jogador g
i
associado a esse perfil de estratgia.
Dados esses elementos, podemos notar que o resultado do jogo para cada um dos
jogadores g
i
no depende apenas de suas escolhas individuais, s
imi
, e sim do encontro das
escolhas de todos os jogadores de G. Representamos esse encontro pelo vetor s.
O jogo que acabamos de definir possui estratgias discretas e finitas. No entanto, mais
importante para este projeto trabalhar com jogos em que as opes de estratgia de cada
jogador estejam em conjuntos contnuos e, portanto, todos os jogadores tenham a sua
disposio infinitas estratgias dentro de um intervalo. Em uma definio mais formal,
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continuamos com um conjunto finito de jogadores definido por G = {g
1
, g
2
, ... , g
n
}. Cada
jogador g
i

G possui agora um intervalo compacto de estratgias I
i
= [a
i
, b
i
]. O conjunto de
todos os intervalos forma, portanto, o produto cartesiano
I =
n
i=1
I
i
= I
1
I
2
... I
n
,
que podemos chamar de espao de estratgia contnua do jogo. Vale ressaltar que o espao
gerado compacto e convexo, pois produto de intervalos tambm compactos e convexos.
Para cada jogador g
i

G existe uma funo de utilidade
U
i
: I
x U
i
(x)
que nos d o bem estar ou payoff U
i
(x) imagem de um vetor x

I para o jogador g
i
associado a esse perfil de estratgia, em que x = (x
1
, x
2
, ... , x
n
) com x
i

I
i
.
Um Breve Histrico
As primeiras referncias conhecidas teoria dos jogos datam do ano de 1713, na
correspondncia de James Waldegrave a Nicolas Bernoulli. Em carta, ele apresenta sua
anlise do jogo de cartas Le Her, para o qual prope uma soluo estratgica. Waldegrave,
porm, no se aprofunda em uma anlise terica mais geral de suas concluses.
Figura 1: James Waldegrave
O primeiro estudo mais formal em teoria dos jogos um trabalho sobre o duoplio de
Antoine Augustin Cournot, publicado em 1838. No entanto, apenas em 1913 foi publicado o
primeiro teorema matemtico sobre o tema, de autoria de Ernst Zermelo, que define o jogo de
xadrez como estritamente dominado, isto , um jogo em que a cada etapa da partida pelo
menos um dos jogadores possui uma estratgia que lhe trar a vitria ou conduzir o jogo ao
empate. Emile Borel foi outro grande matemtico que se interessou pelos jogos. Publicou
quatro artigos sobre jogos estratgicos e acreditava que a guerra e a economia podiam ser
estudadas de forma semelhante.
Apesar de todos estes avanos, a teoria dos jogos foi encarada como uma rea menor
da matemtica ainda por muitos anos. Foi apenas com o matemtico hngaro John Von
Neumann que a situao comeou a mudar. Com a publicao de uma srie de trabalhos em
1928, ele provou, utilizando topologia e anlise, a existncia de soluo em estratgias mistas
(quando se leva em considerao a distribuio probabilstica sobre as estratgias puras) para
jogos finitos de soma-zero com dois jogadores. Em 1937, ele divulgou uma nova
demonstrao com o mesmo resultado, considerada mais clara, usando o teorema do ponto
fixo de Brouwer.
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Figura 2: John Von Neumann
Von Neumann dividiu com o economista Oscar Morgenstern a autoria do clssico
The Theory of Games and Economic Behavior, publicado em 1944. A obra considerada
um marco na histria da teoria dos jogos, devido ao enorme impacto no estudo da matemtica
aplicada e na teoria das decises econmicas.
John Forbes Nash Jr., em uma srie de estudos publicados ao longo do ano de 1950,
realizou avanos enormes e definitivos. Dentre esses estudos, os de maior relevncia para
nossa anlise so Equilibrium Points in n-Person Games e Non-cooperative Games, nos
quais Nash provou a existncia de equilbrio para jogos no-cooperativos de estratgia mista.
justamente este equilbrio que convencionamos chamar de equilbrio de Nash.
Figura 3: John F. Nash Jr.
Por suas contribuies teoria dos jogos, John Nash, John Harsanyi, e Reinhard Selten
receberam o prmio Nobel de economia em 1994.
Desenvolvimento
Antes de tudo, cabe uma definio. Um equilbrio de Nash uma situao na qual,
dadas as decises tomadas pelos outros competidores, nenhum jogador pode melhorar sua
situao mudando sua prpria deciso. Em outras palavras, no h incentivos para tal
mudana. Utilizando a definio formal de um jogo j apresentada, podemos dizer:
Um vetor x = (
x
1
,
x
2
, ... ,
x
n
)

I
n
um equilbrio de Nash se, para todo i, ocorre que
U
i
(
x
i
,
x
- i
) U
i
(x
i
,
x
- i
)

x
i

I
i
,
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em que i representa todos os jogadores, exceto i.
O clebre dilema dos prisioneiros, formulado por Albert W. Tucker em 1950,
oferece uma boa ilustrao deste conceito.
O dilema surge na seguinte situao: dois suspeitos, A e B, so acusados de um
mesmo crime. Presos em celas separadas e sem possibilidade de se comunicarem, uma
proposta lhes feita: cada um deles pode escolher entre confessar ou negar o crime. Se ambos
negarem, sero presos por um ano. Se os dois confessarem, sero presos por trs anos. Mas, se
um deles confessar e o outro negar, o que confessou ser libertado imediatamente enquanto o
que negou ser submetido pena de 10 anos de priso. Temos assim os seguintes resultados:

Prisioneiro B
Confessar Negar
Confessar (-3, -3) (0, -10)
Negar (-10, 0) (-1, -1)
Prisioneiro A
Tabela 1: Matriz de payoffs do Dilema dos Prisioneiros
Vemos na matriz de payoffs acima que, atendida a hiptese de ausncia de um acordo prvio
entre os prisioneiros, tenha o outro confessado ou negado, sempre melhor confessar. Assim,
o ponto (Confessar, Confessar) representa um exemplo de equilbrio de Nash. Isso fica mais
claro analisando a questo do ponto de vista de cada jogador. Eles raciocinam da seguinte
maneira: O outro prisioneiro pode, assim como eu, negar ou confessar. Se ele confessar, o
melhor que posso fazer confessar tambm, j que ficarei preso por trs anos no lugar de 10
anos. Se ele negar, o melhor para mim ainda confessar, pois assim estarei livre em vez de
condenado a um ano. Nos dois casos, o melhor confessar, portanto, eu confessarei. Como
ambos os prisioneiros, se forem racionais, pensaro dessa maneira, ficaro presos por trs
anos.
O resultado do dilema dos prisioneiros nos permite fazer observaes bastante
interessantes. No difcil perceber que o ponto de equilbrio de Nash no eficiente no
sentido de Pareto, isto , existe uma maneira de melhorar a situao de um dos jogadores sem
piorar a situao do outro. De fato, o equilbrio o nico que no timo de Pareto! Na
verdade, nesse jogo existe uma forma de melhorar a situao de ambos os jogadores
concomitantemente. Se ambos cooperarem se deslocando para o ponto (Negar, Negar) tero
dois anos a menos de pena. Mas por que isso no ocorre? A resposta reside no fato de que o
ponto (Negar, Negar) no obedece racionalidade. Estando nesse ponto, os dois tero um
incentivo enorme a confessar o crime: sua liberdade. A desconfiana os leva a confessar o
crime.
Vejamos agora outros exemplos de jogos. H aqueles em que h mais de um equilbrio
de Nash e outros em que eles no existem para estratgias discretas, ou puras.
A batalha dos sexos descreve a seguinte situao: um casal deseja sair. Ele gosta
mais de futebol e ela gosta mais de ir ao cinema. Se eles vo juntos ao futebol, ele tem
satisfao maior que ela. Se forem ao cinema, ela tem satisfao maior que ele. Finalmente, se
ambos sarem sozinhos, ficaro igualmente insatisfeitos. Podemos representar a situao na
matriz de payoffs, em que os nmeros representam uma ordenao de utilidades, a saber, U
ele
:
S e U
ela
: S ..
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Ela
Futebol Cinema
Futebol (10, 5) (0, 0)
Cinema (0, 0) (5, 10)
Ele
Tabela 2: Matriz de payoffs da Guerra dos Sexos
Observe que, nesse jogo, temos dois equilbrios de Nash. Os pontos (Futebol, Futebol)
e (Cinema, Cinema) satisfazem a definio formal discutida anteriormente. O que mais
importa para este casal estar junto. Se for no programa de sua preferncia, tanto melhor.
Vejamos ainda o jogo combinando moedas. Nesse jogo os competidores exibem,
simultaneamente, as moedas que cada um tem em sua mo. Se ambas as moedas apresentam
cara ou coroa, o jogador 2 d sua moeda para o jogador 1. Se uma moeda apresenta cara e a
outra apresenta coroa, o jogador 1 que deve dar sua moeda para o jogador 2. Temos a
seguinte matriz de payoffs:
Jogador 2
Cara Coroa
Cara (1, -1) (-1, 1)
Coroa (-1, 1) (1, -1)
Jogador 1
Tabela 3: Matriz de payoffs para Combinado Moedas
Note que, nesse jogo, os interesses dos jogadores so completamente opostos. O ganho
de um , sempre e na mesma medida, a perda do outro. Isso dificulta a existncia de um
equilbrio, ao menos em estratgias discretas, como veremos mais adiante. Assim, o
combinando moedas com estratgias puras um jogo em que no h um equilbrio de Nash.
A Demonstrao
Todos os jogos apresentados at agora tm estratgias discretas (Confessar ou Negar),
(Cinema ou Futebol), (Cara ou Coroa). Mais interessante e til para nosso trabalho ter
estratgias contnuas que podem representar preos, decises de produo ou qualquer outra
situao em que os resultados individuais dependam das decises de outros agentes.
Suponha um jogo com dois participantes, 1 e 2, que escolhem estratgias no
intervalo [0,1]. Temos assim
I
1
= [0,1] e I
2
= [0,1]
e o domnio I
1
I
2
ser o quadrado compacto de lado 1. O bem-estar ou utilidade de cada
jogador dado pelas funes
U
1
: I
1
I
2
e U
2
: I
1
I
2
.
Como vimos anteriormente na definio de um jogo, o bem-estar de cada jogador no
depende somente da escolha que ele prprio faz, mas tambm da escolha feita pelo outro
jogador.
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A partir destas funes-utilidade, definimos agora

1
: I
2
I
1
e
2
: I
1
I
2
como sendo funes tais que, dada a deciso de um dos jogadores,
i
leva o outro a tomar
uma deciso que maximize sua utilidade. Por exemplo:
1
leva x*
2
no nico
x
1
que
maximize a utilidade do jogador 1, ou seja, o ponto (
1
(x*
2
), x*
2
) ser tal que
U
1
(
x
1
, x*
2
) U
1
(x
1
, x*
2
)

x
1

I
1
e, equivalentemente, o ponto (x*
1
,
2
(x*
1
)) ser tal que
U
2
(x*
1
,
x
2
) U
2
(x*
1
, x
2
)

x
2

I
2
.
fcil notar que
x
i
melhor que qualquer outra estratgia disposio do jogador i dado que
o outro jogador escolheu a estratgia x*
j
.
Se considerarmos o produto
1

2
obteremos uma aplicao
: I
1
I
2

I
1
I
2
,
que leva o par (x*
1
, x*
2
) no par (
1
(x*
2
),
2
(x*
1
)); os pontos fixos desta aplicao sero
equilbrios de Nash no jogo. Logo a demonstrao da existncia de um equilbrio de Nash se
resume a obter um ponto fixo da aplicao
1

2
. De fato, o teorema de Nash nos d a
seguinte informao:
Teorema de Nash: Todo jogo finito, isto , com finitos jogadores e um conjunto
compacto e convexo de estratgias, tem uma soluo em estratgias mistas.
A prova deste teorema utiliza conceitos que exigem matemtica relativamente
avanada. Em nossa demonstrao, faremos uma hiptese adicional (a concavidade na prpria
estratgia) que facilitar enormemente a compreenso dos passos da demonstrao, mas
compromete em muito pouco a fora do resultado final, que a prova da existncia do
equilbrio de Nash.
Algumas condies devem ser atendidas para que as
i
sejam realmente funes bem-
definidas. Para garantir a boa-definio de
i
, as funes-utilidade U
1
e U
2
devem ser
contnuas, pois segue ento pelo teorema de Weierstrass que existem pontos que maximizam
U
1
( ,x*
2
) e U
2
(x*
1
, ), j que I
1
e I
2
so compactos. No entanto, por si s a continuidade das
funes-utilidade no o bastante para afirmar que cada
i
funo bem-definida, pois
podem existir vrios pontos que maximizem
i
nos dados intervalos. Queremos, portanto,
uma condio que garanta a unicidade do ponto maximizante de utilidade. Essa condio a
concavidade das funes-utilidade em cada estratgia. Como foi mencionado, a demonstrao
de Nash no tem essa condio como pr-requisito, pois qualquer jogo finito em estratgias
mistas tem soluo. No entanto, para nossos objetivos, ela altamente vlida e simplificadora.
Nos termos formais de um jogo definidos anteriormente, isso quer dizer que, uma vez fixadas
as escolhas de todos os outros jogadores i, a funo U
i
(x
i
,
x
- i
): I
1
que relaciona
unicamente as escolhas do jogador i com sua utilidade deve ser cncava em I
1
. Observe dois
casos extremos:
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Figura 4: exemplo de infinitos mximos Figura 5: concavidade - um nico mximo
Podemos provar que a concavidade implica na unicidade do ponto mximo
demonstrando que se existissem dois mximos, por exemplo, em dado intervalo, a funo no
poderia ser cncava nesse mesmo intervalo.
Tome x e y

I tal que x y, ambos pontos de mximo de f:

em I, portanto,
f (x) = f (y) f (z)

I.
Dado 0 < t < 1, da definio de concavidade estrita afirmamos que
f (t.x + (1 - t).y) > t.f (x) + (1 - t).f (y),
temos por hiptese que f (x) = f (y) e x e y so mximos, um absurdo, j que esta ltima
equao nos informa que uma mdia ponderada qualquer de x e y possui imagem de valor
maior que f (x) = f(y). Tal fato mostra que f s pode ter um mximo em I se f for cncava.
Para garantir a concavidade, bastar para nossos objetivos supor que a segunda
derivada de U
i
seja negativa no intervalo [0, 1], uma vez fixada a escolha do outro jogador.
Utilizaremos o teorema do valor mdio para provar que f(x) < 0 implica em concavidade.
Suponha
f:

tal que f (x) < 0

[a, b].
Sabemos que f cncava se
f (x)

f (a) + f (a).(x - a),

ou seja, f cncava se est localizada abaixo da reta que tangencia f no ponto a, fato ilustrado
no seguinte grfico de uma f qualquer:
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Figura 6
O teorema do valor mdio garante que

(a, b) tal que f (z) = f (b) f (a) / b - a.

Considere f |
(a,x]
. Pelo teorema do valor mdio

(a, x) tal que f (z) = f (x) f (a) / x - a .

Remanejando a equao obtemos
f (x) = f (a) + f(z).(x - a).
Como, por hiptese, f < 0 e z > a, podemos afirmar que f (z) < f (a). Temos assim
f (x) = f (a) + f (z).(x - a) < f (a) + f (a).(x - a),
f, portanto, cncava.
Estabelecidas as condies para a existncia de
1
e
2
, devemos nos voltar agora
para a necessidade de sua continuidade. Para tanto, demonstramos que, com as hipteses
sobre as quais construmos as funes i, elas sero sempre contnuas. Utilizando agora a
notao x

I
1
e y

I
2
, no caso de
1
, teremos:

1
(y*) =
x
I
1
/ U
1
(
x
, y*) U
1
(x, y*)

I
1
.
Afirmamos que
1
: I
2
I
1
contnua.
Suponha agora que a afirmao falsa, ou seja,
1
: I
2
I
1
no contnua e, portanto,
existe uma seqncia y
n

I
2
tal que
y
n
mas
1
(y
n
)
1
( ).
Tomando uma subseqncia y
k
de y
n
temos
1
(y
k
) em que no maximizante.
Conclumos que
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U
1
(
1
( ), ) U
1
( ) e tambm que U
1
(
1
( ), y
n
) U
1
(
1
( ), ),
j que U
1
: I
1
I
2
contnua. Logo vemos que, para n grande o suficiente:
U
1
(
1
( ), y
n
) U
1
(
1
( ), ) e U
1
(
1
(y
k
), y
k
) U
1
( , ), com U
1
(
1
( ), ) U
1
( , ),
o que um absurdo j que
1
foi construda como uma funo maximizadora. O mesmo se
pode afirmar a respeito de
2
.
i
so, portanto, funes contnuas.
Uma vez que a existncia e a continuidade de
1
e
2
estejam garantidas, precisamos
de um argumento para garantir a existncia de um ponto fixo de
1

2
, ou seja, de um
equilbrio de Nash. Utilizamos para tanto o seguinte teorema:
Teorema do Ponto Fixo de Brouwer: Seja B conjunto compacto e convexo. Se f: B

B uma aplicao contnua. Ento existe x

B tal que f (x) = x.

Parte final da demonstrao do Teorema de Brouwer. Provaremos o teorema no caso
em que B uma bola fechada, e tomando como fato a seguinte (e difcil) proposio: se B
compacto ento no existe nenhuma aplicao contnua f: B

B tal que f |

B
= id|

B
. A
Figura 7 ilustra essa impossibilidade:

B
Figura 7
Supomos, por contradio, que existe aplicao contnua f: B

B tal que f no
possui nenhum ponto fixo, ou seja, f (x) x para todo x

B. Definimos ento g: B

B da
seguinte maneira: g (x) = interseo com

B do segmento de reta que comea em f(x) e passa

por x.
Intuitivamente vemos que g contnua e, se x

B, vale que g (x) = x. Ento g
contnua e g |

B
= id|

B
, o que contradiz o fato citado cima.
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Figura 8: A funo g: B

B
Como no contexto de nosso jogo o domnio I
1
I
2
compacto e convexo e a aplicao
: I
1
I
2

I
1
I
2
contnua, pois o produto de duas funes contnuas
1
e
2
,
podemos, pelo teorema do ponto fixo de Brouwer, afirmar que existe um ponto
x

I
1
I
2
tal que (
x

) =
x

, ou seja, que existe um equilbrio de Nash.

Com um software de otimizao, podemos encontrar e calcular os equilbrios de Nash
dos jogos citados ao longo do trabalho em estratgias mistas.


Figura 9: Representao grfica do Dilema dos Prisioneiros
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Figura 10: Representao grfica da Guerra dos Sexos

Figura 11: Representao grfica do Combinando Moedas
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Referncias
[1] J. P. Torres-Martnez, Jogos Sociais e Equilbrio Walrasiano, notas de minicurso
SEMAP/UFF online (http://www.semap.labma.ufrj.br/arquivos), 2006.
[2] H. J. Bortolossi, G. Garbugio, e B. A. Sartini, Uma Introduo Teoria dos Jogos, notas
de minicurso SEMAP/UFF online (http://www.semap.labma.ufrj.br/arquivos), 2006.
[3] E. L. Lima, Anlise Real, Volume 1, Coleo Matemtica Universitria/IMPA, 2004.
[4] M. Shubik, Teora de Juegos en las Ciencias Sociales Conceptos y Soluciones, Textos
de Economia do Fondo de Cultura Econmica/Mexico, 1996.