Captulo 8

Estimativa do Intervalo
de Confiana

Statistics for Managers Using Microsoft Excel, 5e 2008 Pearson Prentice-Hall, Inc.

Chap 8-1

Objetivos:
Neste captulo, voc aprender:
Construir e interpretar estimativas de
intervalos de confiana para a mdia
aritmtica e para a proporo
Determinar o tamanho da amostra necessrio
para desenvolver um intervalo de confiana
para a mdia aritmtica ou para a proporo
Utilizar estimativas de intervalos de
confiana em auditoria
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Chap 8-2

Tpicos
Intervalos de confiana para a mdia
populacional,
Quando o desvio-padro da populao
conhecido
Quando o desvio-padro da populao
desconhecido
2. Intervalos de confiana para a proporo
populacional,
3. Determinao do tamanho da amostra
necessrio
1.

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Chap 8-3

Estimativa Pontual
Uma estimativa pontual um nmero nico.

Para a mdia populacional (e desvio-padro

populacional), a estimativa pontual a mdia
amostral (e o desvio-padro amostral).
O intervalo de confiana traz informaes
adicionais sobre a variabilidade da estimativa.

Limite Inferior do
Intervalo

Estimativa Pontual

Limite Superior do
Intervalo

Largura (amplitude) do
Intervalo de Confiana
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Chap 8-4

Estimativas do Intervalo de
Confiana
Um intervalo de confiana d um intervalo de

valores possveis:
Leva em considerao a variao na estatstica

amostral que ocorre de amostra para amostra

Baseada em todas as observaes de 1 amostra
D informaes sobre a proximidade do parmetro
populacional desconhecido
Estabelecido em termos do nvel de confiana
Ex. 95% de confiana, 99% de confiana
No pode ser nunca 100% de confiana
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Chap 8-5

Estimativas do Intervalo de
Confiana
A frmula geral de todos os

intervalos de confiana :

Estimativa Pontual (Valor Crtico) (Desvio Padro)

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Chap 8-6

Nvel de Confiana
Nvel de Confiana
Confiana de que o intervalo conter o

parmetro populacional desconhecido

Um percentual (menor que 100%)

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Chap 8-7

Nvel de Confiana
Suponha nvel de confiana = 95%
Tambm escrito (1 - ) = .95
Uma interpretao da frequncia relativa:
No longo prazo, 95% de todos os intervalos de

confiana que podero ser construdos

contero o parmetro desconhecido
Um intervalo especfico pode conter ou no

o parmetro verdadeiro

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Chap 8-8

Intervalo de Confiana para

( conhecido)
Premissas
Desvio-Padro da populao conhecido
Populao normalmente distribuda
Se a populao no normal, use amostras grandes
Estimativa do Intervalo de Confiana:

XZ
n
(onde Z o valor crtico em uma distribuio normal
padronizada para uma probabilidade /2 em cada cauda)
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Chap 8-9

Encontrando o Valor Crtico, Z

Considere um intervalo de confiana de 95%:
1 .95

.025
2
Z unidades:
X unidades:

.025
2
Z= -1.96
Limite
Inferior do
Intervalo

0
Estimativa
Pontual

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Z= 1.96
Limite
Superior do
Intervalo
Chap 8-10

Encontrando o Valor Crtico, Z

Intervalos de Confiana mais comuns: 90%, 95%, e
99%
Nvel de
Confiana

Coeficiente
de Confiana

Valor Z

80%
90%
95%
98%
99%
99.8%
99.9%

.80
.90
.95
.98
.99
.998
.999

1.28
1.645
1.96
2.33
2.58
3.08
3.27

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Chap 8-11

Intervalos e Nvel de Confiana

Distribuio Amostral
da Mdia
/2

Intervalos se
extendem de:

X Z
n

x1

x2

X Z
n

/2

(1-)x100%
dos intervalos
construdos
contm ;

()x100% no.
Intervalos de Confiana

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Chap 8-12

Intervalo de Confiana para

( conhecido) Exemplo
Uma amostra de 11 circuitos extrada de uma

populao normal tem resistncia mdia de

2.20 ohms. Sabemos de testes anteriores que
a populao tem desvio-padro igual a .35
ohms.
Determine o intervalo de confiana a 95%
para a verdadeira resistncia mdia da
populao.
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Chap 8-13

Intervalo de Confiana para

( conhecido) Exemplo

X Z
n
2.20 1.96 (.35/ 11)
2.20 .2068
(1.9932 , 2.4068)
Ns estamos 95% confiantes de que o intervalo entre 1.9932 e

2.4068 ohms contm a verdadeira mdia da populao.

Apesar da verdadeira mdia poder ou no estar no intervalo,

95% dos intervalos formados desta maneira contero a

verdadeira mdia da populao
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Chap 8-14

Intervalo de Confiana para

( desconhecido)
Se o desvio-padro da populao

desconhecido, ns podemos adotar como

aproximao o desvio-padro da amostra, S
Isso introduz uma incerteza adicional, j que
S varia de amostra para amostra
Ento, usamos a distribuio t de Student ao
invs da distribuio normal

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Chap 8-15

Intervalo de Confiana para

( desconhecido)
Premissas:
Desvio-padro da populao desconhecido
Populao normalmente distribuda
Se a populao no for normal, use amostras grandes
Use Distribuio t de Student
Estime o intervalo de confiana:
S

X t n-1

(onde t o valor crtico da distribuio t com n-1 g.l. e

uma rea de /2 em cada cauda)
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Chap 8-16

Distribuio t de Student
O valor t depende dos graus de liberdade (g.l.)
Nmero de observaes que esto livres para variar

aps a mdia da amostra ter sido calculada

d.f. = n - 1

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Chap 8-17

Graus de Liberdade
Ideia: Nmero de observaes que esto livres para
variar aps a mdia da amostra ter sido calculada
Exemplo: Suponha que a mdia de 3 nmeros seja
8.0
Sea mdia dos valores 8.0,
ento X3 deve ser 9
Seja X2 = 8
Qual o valor de X3? (i.e., X3 no livre para variar)

Seja X1 = 7

Aqui, n = 3, ento os graus de liberdade so = n 1 = 3 1 = 2

(2 valores podem ser qualquer nmero, mas o terceiro no livre para
variar uma vez que a mdia est dada)
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Chap 8-18

Distribuio t de Student
Observe:

Z medida que n aumenta

Normal Padro
(t com gl = )

t (gl = 13)

Distribuies t so em forma
de sino e simtricas, mas tm
caudas mais gordas que a
normal

t (gl = 5)

0
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t
Chap 8-19

Tabela da t de Student
reas da Cauda Superior

gl

.25

.10

.05

1 1.000 3.078 6.314

Seja: n = 3
gl = n - 1 = 2
= .10
/2 =.05

2 0.817 1.886 2.920

/2 = .05

3 0.765 1.638 2.353

O corpo da tabela contm os
valores t, no as probabilidades
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2.920

t
Chap 8-20

Intervalo de Confiana para

( desconhecido) Exemplo
Uma amostra aleatria com n = 25 tem X = 50 e S = 8.
Construa um intervalo de confiana a 95% para
g.l. = n 1 = 24, ento
O intervalo de confiana :

X t/2, n -1

S
8
50 (2,0639)
n
25

(46,698 ; 53,302)

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Chap 8-21

Intervalos de Confiana para a

Proporo Populacional,
Uma estimativa intervalar para a proporo

populacional ( ) pode ser calculada

acrescentando uma incerteza proporo
amostral ( p )

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Chap 8-22

Intervalos de Confiana para a

Proporo Populacional,
Lembre-se que a distribuio da proporo amostral
aproximadamente normal se o tamanho da amostra grande,
com desvio-padro

(1 )
n

Ns estimaremos este valor a partir dos dados amostrais:

p(1 p)
n
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Chap 8-23

Intervalos de Confiana para a

Proporo Populacional,
Os limites inferior e superior do intervalo de confiana da
proporo populacional so calculados com a frmula:

p(1 p)
pZ
n
Onde:
Z o valor crtico na distribuio normal padronizada para
o nvel de confiana desejado
p proporo na amostra
n o tamanho da amostra
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Chap 8-24

Intervalos de Confiana para a

Proporo Populacional, Exemplo
Em uma amostra aleatria de 100 pessoas, 25 so canhotas.
Construa um intervalo de confiana para a verdadeira
proporo de canhotos na populao com 95% de confiana.

p Z p(1 p)/n
25/100 1,96 .25(.75)/100
.25 1,96 (.0433)
(0,1651 ; 0,3349)
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Chap 8-25

Intervalos de Confiana para a Proporo

Populacional, Exemplo
Ns estamos 95% confiantes de que a

proporo de canhotos da populao esteja

entre 16,51% e 33,49%. Apesar de o
intervalo de .1651 a .3349 poder ou no
conter a proporo populacional verdadeira,
95% dos intervalos construdos a partir de
amostras de tamanho 100 contero a
verdadeira proporo de canhotos na
populao.
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Chap 8-26

Determinando o tamanho da
amostra
O tamanho de amostra desejado pode ser

definido de forma a obter uma determinada

margem de erro (e) com um nvel de
confiana especificado (1 - )
A margem de erro tambm chamada de
erro amostral
O quo imprecisa a estimativa do parmetro

populacional
O montante somado e subtrado da estimativa
pontual para formar o intervalo de confiana
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Chap 8-27

Determinando o tamanho da
amostra
Para definir o tamanho da amostra para a

estimativa da mdia, voc precisa conhecer:

O nvel de confiana desejado (1 - ), que

determina o valor crtico Z

O erro amostral desejado (margem de erro), e
O desvio-padro,

eZ
n

Agora,
resolva para
n

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Z
n
2
e
2

Chap 8-28

Determinando o tamanho da
amostra
Se = 45, que tamanho de amostra necessrio
para estimar a mdia com uma margem de erro de
5 com 90% de confiana?

Z 2 2 (1,645) 2 (45) 2
n

219,19
2
2
e
5
Ento, o tamanho de amostra necessrio
n = 220
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Chap 8-29

Determinando o tamanho da
amostra
Se desconhecido, pode ser estimado

quando necessrio na frmula do tamanho da

amostra
Use um valor para a partir da anlise da

amplitude (se distribuio normal esta

aproximadamente igual a 6)
Selecione uma amostra piloto e estime a
partir do desvio-padro da amostra, S

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Chap 8-30

Determinando o tamanho da
amostra
Para determinar o tamanho da amostra necessrio para a
proporo, voc precisa saber:
O nvel desejado de confiana (1 - ), que determina
o valor crtico Z
O erro amostral aceitvel (margem de erro), e
A verdadeira proporo de sucessos,
pode ser estimado a partir de uma amostra piloto, se

necessrio (ou conservadoramente use = .50)

eZ

(1 )
n

Resolvendo
para n

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Z (1 )
n
e2
2

Chap 8-31

Determinando o tamanho da
amostra
Qual o tamanho da amostra necessrio

estimativa da proporo de defeituosos em uma

grande populao, com uma margem de erro de
3%, e 95% de confiana?
(Assuma que em uma amostra piloto foi
obtida a proporo p = .12 de defeituosos)

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Chap 8-32

Determinando o tamanho da
amostra
Soluo:

Para 95% confiana, use Z = 1.96

e = .03
p = .12, ento use este para estimar

Z 2 (1 ) (1,96) 2 (.12)(1 .12)

n

450,74
2
2
e
(.03)
Ento use n = 451

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Chap 8-33

Aplicaes em Auditoria
Seis vantagens da amostragem estatstica em

auditoria
Resultados amostrais so objetivos e

defensveis
Desde que baseados em princpios estatsticos

demonstrveis
Permite a estimativa do tamanho da amostra

previamente e com bases objetivas

Permite uma estimativa do erro amostral

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Chap 8-34

Aplicaes em Auditoria
Permite concluses mais precisas sobre a

populao
A anlise de toda a populao pode demandar muito

tempo e estar sujeitas a outros erros que no o da

amostragem
Amostras podem ser combinadas e avaliadas por

diferentes auditores
Amostras so baseadas em abordagem cientfica
Amostras podem ser tratadas como se tivessem sido

feitas por um nico auditor

Uma avaliao objetiva dos resultados possvel
Baseado no conhecimento do erro amostral
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Chap 8-35

Estimando o Valor Total da

Populao
Estimativa Pontual:

Population total NX
Estimativa do Intervalo de Confiana:

S
NX N( t n1 )
n

Nn
N 1

(Esta amostragem sem reposio, ento use o fator de correo para

populaes finitas na frmula do intervalo de confiana)
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Chap 8-36

Estimando o Valor Total da

Populao
Uma firma tem uma populao de 1000 faturas e

deseja estimar o valor total da populao.

Uma amostra de 80 faturas selecionada com valor

mdio de $87.6 e desvio-padro de $22.3.

Encontre a estimativa do valor total para um nvel de

confiana de 95%.

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Chap 8-37

Estimando o Valor Total da

Populao
N 1000, n 80, X 87,6, S 22,3
S
N X N (t n 1 )
n

Nn
N 1

22.3 1000 80
(1000)(87.6) (1000)(1,9905)
80 1000 1
87.600 4.762,48

O intervalo de confiana a 95% para o valor total da

populao de faturas de $82.837,52 a $92.362,48
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Chap 8-38

Intervalo de Confiana para a

Diferena Total
Estimativa Pontual:

Diferena Total ND
Onde a diferena mdia D ,:
n

D
i 1

n
onde Di valor auditado - valor original
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Chap 8-39

Intervalo de Confiana para a

Diferena Total
Estimativa do Intervalo de Confiana:

SD
ND N( t n1 )
n
onde:

Nn
N 1

SD

2
(
D

D
)
i
i1

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n 1
Chap 8-40

Intervalos de Confiana
Unilaterais
Aplicaes: encontre o limite superior para a proporo de itens
que no esto em conformidade com os controles internos

p(1 p) N n
Limite Superior p Z
n
N 1
Onde:
Z o valor crtico na normal padro para o nvel de
confiana desejado
p a proporo amostral de itens em no conformidade
n o tamanho da amostra
N o tamanho da populao
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Chap 8-41

Estimativas e Questes ticas

Problemas
Fornecer somente estimativas pontuais sem o intervalo de
confiana e o tamanho da amostra
No informar o nvel de confiana da estimativa
No explicar, para o pblico leigo, o significado do intervalo de
confiana
Ento, ao trabalhar com estimativas a partir de amostras

informe sempre:

A estimativa pontual
O intervalo de confiana com o respectivo nvel de confiana
O tamanho da amostra
Uma explicao do conceito do intervalo de confiana
H 95% de chances de que o intervalo xxxxxx contenha a

verdadeira (xxxxx=mdia/desvio/proporo) da populao