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Quest oes-tipo para o segundo teste

Nas quest oes abaixo, X e a matriz cujas colunas cont em as observa co es das K vari aveis explicativas, Z e a matriz cujas colunas cont em as observa co es das vari aveis instrumentais, X e a matriz cujas colunas cont em as observa co es das combina co es lineares das vari aveis instrumentais obtidas por OLS, Y e a matriz coluna com as observa co es da vari avel dependente, representa o termo de erro, e representa o res duo, 2 e a vari ancia do termo de erro, bi e o coeciente estimado para a vari avel xi , s.d.(bi ) e o desvio padr ao associado a bi , ln LU e o valor m aximo da log-verosimilhan ca sem impor restri co es, ln LR e o valor m aximo da log-verosimilhan ca impondo restri co es, Et [] e a esperan ca condicional dada a informa ca o dispon vel em t. 1. A estima ca o GMM de um modelo linear com vari aveis explicativas xt e termo de erro t baseia-se nas condi co es de ortogonalidade: (a) E [xt t ] = 0 (b) E [xt t ] = 0 (c) E [xt t ] = 1 (d) E [xt t ] = 1 Resposta: 2. Na estima ca o GMM, se o n umero de condi co es de ortogonalidade exceder o n umero de par ametros a estimar, o modelo estar a: (a) sobre-identicado (b) sub-identicado (c) identicado (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 3. Na estima ca o GMM, se o n umero de condi co es de ortogonalidade igualar o n umero de par ametros a estimar, o modelo estar a: (a) identicado (b) sobre-identicado (c) sub-identicado (d) nenhuma das outras op co es

Econometria Interm edia Resposta:

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4. O teste J/Hansen/Sargan procura testar a validade de restri co es de: (a) sobre-identica ca o (b) sub-identica ca o (c) identica ca o (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 5. O estimador GMM de um passo: (a) e convergente, mas n ao eciente (b) e convergente e eciente (c) e eciente, mas n ao convergente (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 6. O estimador GMM de dois passos: (a) e convergente e assimptoticamente eciente (b) e convergente, mas n ao assimptoticamente eciente (c) e assimptoticamente eciente, mas n ao convergente (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 7. No estimador GMM de dois passos: (a) estima-se a matriz de pesos optima (b) n ao se estima a matriz de pesos optima (c) conhece-se a matriz de pesos optima (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 8. O estimador GMM iterado: (a) e convergente e assimptoticamente eciente

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(b) e convergente, mas n ao assimptoticamente eciente (c) e assimptoticamente eciente, mas n ao convergente (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 9. No estimador GMM iterado: (a) estima-se a matriz de pesos optima (b) n ao se estima a matriz de pesos optima (c) conhece-se a matriz de pesos optima (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 10. Os estimadores Anderson-Hsiao e Arellano-Bond: (a) s ao estimadores GMM de modelos din amicos para dados em painel (b) s ao estimadores GMM de modelos est aticos para dados em painel (c) n ao utilizam IV (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 11. Dada uma amostra e um modelo para esses dados, envolvendo os par ametros de forma desconhecidos , o estimador da m axima verosimilhan ca (MLE) escolhe a: (a) maximizar a verosimilhan ca da amostra (b) minimizar a verosimilhan ca da amostra (c) minimizar a soma dos quadrados dos res duos (d) que n ao haja endogeneidade Resposta: 12. A verosimilhan ca da amostra recolhida: (a) e a densidade conjunta dessas observa co es, em face do modelo assumido (b) e a probabilidade individual dessas observa co es, em face do modelo assumido

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(c) e a soma do quadrado dos res duos dessas observa co es, em face do modelo assumido (d) e independente dos par ametros do modelo assumido Resposta: 13. Se as observa co es forem independentes, a densidade conjunta ser a: (a) o produto das densidades das observa co es (b) o cociente das densidades das observa co es (c) a soma das densidades das observa co es (d) a soma dos quadrados dos res duos Resposta: 14. Se o modelo estiver correcto e se se vericarem certas condi co es de regularidade, o estimador da m axima verosimilhan ca ser a: (a) convergente e assimptoticamente eciente (b) convergente, mas n ao assimptoticamente eciente (c) n ao convergente, mas assimptoticamente eciente (d) n ao convergente, nem assimptoticamente eciente Resposta: 15. No contexto da estima ca o ML, o vector score e: (a) o vector das primeiras derivadas da log-verosimilhan ca em ordem a cada par ametro (b) a matriz das segundas derivadas da log-verosimilhan ca em ordem a cada par ametro (c) igual a zero (d) igual ` a unidade Resposta: 16. No contexto da estima ca o ML, a Hessiana e: (a) a matriz das segundas derivadas da log-verosimilhan ca em ordem a cada par ametro

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(b) o vector das primeiras derivadas da log-verosimilhan ca em ordem a cada par ametro (c) igual a zero (d) igual ` a unidade Resposta: 17. O limite Cramer-Rao: (a) refere-se ao limite inferior da vari ancia assimpt otica de um estimador CAN (b) refere-se ao limite superior da vari ancia assimpt otica de um estimador CAN (c) refere-se ` a converg encia do estimador MLE para os valores correctos (d) refere-se ` a n ao converg encia do estimador MLE para os valores correctos Resposta: 18. O limite Cramer-Rao: (a) e igual ` a inversa da matriz de informa ca o (b) e inferior ` a inversa da matriz de informa ca o (c) e igual a zero (d) e igual a um Resposta: 19. A igualdade da matriz de informa ca o diz que: (a) a vari ancia do vector score e o sim etrico da esperan ca da Hessiana (b) a vari ancia da Hessiana e o sim etrico da esperan ca do vector score (c) a vari ancia do vector score e igual a zero (d) a vari ancia da Hessiana e igual a zero Resposta: 20. O estimador BHHH (ou OPG): (a) e usado para estimar a vari ancia do estimador ML (b) e usado como alternativa ao estimador ML (c) n ao faz uso do vector score

Econometria Interm edia (d) faz uso da Hessiana Resposta:

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21. Se f (x1 , x2 | ) for a densidade conjunta de x1 e x2 dado o par ametro , f (w|z, ) for a densidade condicional de w dados z e e g (x| ) for a densidade marginal de x dado , ent ao: (a) f (x1 , x2 | ) = f (x1 |x2 , )g (x2 | ) (b) f (x1 , x2 | ) = f (x1 |x2 , )g (x1 | ) (c) f (x1 , x2 | ) = f (x2 |x1 , )g (x2 | ) (d) f (x1 , x2 | ) = f (x1 |x1 , )g (x2 | ) Resposta: 22. A estat stica do teste LR: (a) e igual a 2(ln LU ln LR ) (b) e igual a 2(ln LR ln LU ) (c) baseia-se no valor da fun ca o que representa as restri co es (d) baseia-se no valor do vector score Resposta: 23. A estat stica do teste LR: (a) requer a estima ca o dos modelos com e sem restri co es (b) s o requer a estima ca o do modelo com restri co es (c) s o requer a estima ca o do modelo sem restri co es (d) n ao requer a estima ca o dos modelos com ou sem restri co es Resposta: 24. A estat stica do teste LM: (a) baseia-se no valor do vector score (b) baseia-se no valor da fun ca o que representa as restri co es (c) e igual a 2(ln LU ln LR ) (d) e igual a 2(ln LR ln LU )

Econometria Interm edia Resposta: 25. A estat stica do teste LM:

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(a) s o requer a estima ca o do modelo com restri co es (b) s o requer a estima ca o do modelo sem restri co es (c) requer a estima ca o dos modelos com e sem restri co es (d) n ao requer a estima ca o dos modelos com ou sem restri co es Resposta: 26. A estat stica do teste de Wald: (a) baseia-se no valor da fun ca o que representa as restri co es (b) baseia-se no valor do vector score (c) e igual a 2(ln LU ln LR ) (d) e igual a 2(ln LR ln LU ) Resposta: 27. A estat stica do teste de Wald: (a) s o requer a estima ca o do modelo sem restri co es (b) s o requer a estima ca o do modelo com restri co es (c) requer a estima ca o dos modelos com e sem restri co es (d) n ao requer a estima ca o dos modelos com ou sem restri co es Resposta: 28. Os crit erios de informa ca o AIC, BIC e HQ s ao usados na selec ca o de modelos: (a) encaixados ou n ao, penalizando a adi ca o de par ametros (b) encaixados ou n ao, beneciando a adi ca o de par ametros (c) encaixados ou n ao, e s ao independentes do n umero de par ametros (d) encaixados, e s ao independentes do n umero de par ametros Resposta: 29. No modelo cl assico de regress ao linear, yi = xi + i :
2 (a) OLS = MLE no caso de , mas M L = e e n K

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e e n K e e n K

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2 (b) OLS = MLE no caso de e M L =

2 (c) OLS = MLE no caso de , mas M L = 2 (d) OLS = MLE no caso de e M L =

e e n K

Resposta: 30. As condi co es Oberhofer-Kmenta estabelecem: (a) em que condi co es iterar FGLS conduz a um estimador ML (b) em que condi co es iterar OLS conduz a um estimador ML (c) que FGLS = MLE (d) que OLS = MLE Resposta: 31. Em modelos de dura ca o, a survival function mede a probabilidade de um evento: (a) durar pelo menos t per odos (b) durar t per odos (c) durar menos de t per odos (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 32. Em modelos de dura ca o, a hazard rate mede a probabilidade de um evento: (a) terminar imediatamente a seguir ao per odo t, dado que durou at et (b) durar pelo menos t per odos (c) terminar no per odo t (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 33. Num modelo de dura ca o, negative duration dependence signica: (a) que a probabilidade de um evento terminar no per odo t, dado que durou at e t, diminui com t (b) que a probabilidade de um evento terminar no per odo t, dado que durou at e t, aumenta com t

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(c) que a probabilidade de um evento terminar em qualquer momento e constante (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 34. Num modelo de dura ca o caracterizado pela distribui c ao Weibull e cuja hazard function e dada por h(t) = p(t)p1 , temos evid encia de positive duration dependence quando: (a) estatisticamente, p > 1 (b) estatisticamente, p > 0 (c) estatisticamente, p < 1 (d) estatisticamente, p = 1 Resposta: 35. O m etodo usado para estimar um modelo de Dura ca o e: (a) o m etodo da m axima verosimilhan ca (b) o m etodo dos m nimos quadrados (c) o m etodo dos m nimos quadrados generalizados (d) o m etodo Weibull Resposta: 36. Quando a vari avel dependente (y ) e bin aria, o modelo de probabilidade linear apresenta os seguintes problemas: (a) heterocedasticidade e possibilidade de alguns valores estimados para y estarem fora do intervalo [0, 1] (b) existe apenas a possibilidade de alguns valores estimados para y estarem fora do intervalo [0, 1] (c) existe apenas a possibilidade de surgirem vari ancias negativas e heterocedasticidade (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 37. O modelo probit e caracterizado pelo facto de na sua formula ca o estar envolvida: (a) a fun ca o de distribui ca o normal reduzida

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(b) a fun ca o de distribui ca o log stica (c) as fun co es de distribui ca o normal e log stica (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 38. O modelo logit e caracterizado pelo facto de na sua formula ca o estar envolvida: (a) a fun ca o de distribui ca o log stica (b) a fun ca o de distribui ca o normal reduzida (c) as fun co es de distribui ca o normal e log stica (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 39. Num modelo probit ou logit podemos armar que: (a) nenhuma das outras op co es (b) os par ametros do modelo s ao os efeitos marginais (c) para calcular os efeitos marginais e necess ario que haja vari aveis dummy na lista de regressores (d) para calcular os efeitos marginais e necess ario excluir eventuais vari aveis dummy da lista de regressores Resposta: corresponde ao vector das m 40. Assumindo que x edias dos regressores, os efeitos marginais, no modelo probit, poder ao ser obtidos: , pelo respectivo (a) multiplicando a fun ca o densidade normal, avaliada em x ). vector de coecientes estimados ( , pelo respectivo (b) multiplicando a fun ca o distribui ca o normal, avaliada em x ). vector de coecientes estimados ( , pelo respectivo (c) multiplicando a fun ca o densidade log stica, avaliada em x ). vector de coecientes estimados ( , pelo respectivo (d) multiplicando a fun ca o distribui ca o log stica, avaliada em x ). vector de coecientes estimados ( Resposta:

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41. Nos modelos probit e logit para calcular os efeitos marginais associados a um regressor dummy e prefer vel: (a) calcular a diferen ca entre o valor da respectiva fun c ao distribui ca o quando a dummy e 1 e quando e 0. (b) calcular a diferen ca entre o valor da respectiva fun c ao densidade quando a dummy e 1 e quando e 0. (c) multiplicar a respectiva fun ca o densidade pelo respectivo coeciente estimado associado ` a dummy. (d) multiplicar a respectiva fun ca o distribui ca o pelo respectivo coeciente estimado associado ` a dummy. Resposta: 42. No modelos de escolha bin aria, o m etodo delta: (a) e usado para calcular as vari ancias dos efeitos marginais. (b) e usado para calcular os efeitos marginais. (c) s o e necess ario para calcular as vari ancias dos efeitos marginais no modelo logit. (d) s o e necess ario para calcular os efeitos marginais no modelo probit. Resposta: 43. Considere que estimou um modelo probit em que a vari avel dependente reprov e igual a 1 se o ind viduo reprova a econometria e 0 caso contr ario. Considere ainda que as estimativas dos efeitos marginais dos regressores estudo (n umero de horas de estudo) e homem (=1 se homem, 0 caso contr ario) s ao iguais a -0.012 e 0.045. Ent ao, conclui que: (a) a probabilidade de os homens reprovarem a Econometria e, em m edia, superior em cerca de 4.5 pontos percentuais em rela ca o ` as mulheres e que por cada hora de estudo essa probabilidade diminui em cerca de 1.2 pontos percentuais, ceteris paribus. (b) a probabilidade de os homens reprovarem a Econometria e, em m edia, superior em cerca de 4.5% em rela ca o ` as mulheres e que por cada hora de estudo essa probabilidade diminui em cerca de 1.2%, ceteris paribus.

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(c) a probabilidade de os homens reprovarem a Econometria e, em m edia, superior em cerca de 0.045 pontos percentuais em rela ca o ` as mulheres e que por cada hora de estudo essa probabilidade diminui em cerca de 0.012 pontos percentuais, ceteris paribus. (d) a probabilidade de os homens reprovarem a Econometria e, em m edia, superior em cerca de 0.045% em rela ca o ` as mulheres e que por cada hora de estudo essa probabilidade diminui em cerca de 1.2%, ceteris paribus. Resposta: 44. O m etodo usado para estimar um modelo probit ou logit e: (a) o m etodo da m axima verosimilhan ca (b) o m etodo dos m nimos quadrados (c) o m etodo dos m nimos quadrados generalizados (d) o m etodo de regress ao de probabilidade linear Resposta: 45. Considere que pretende estimar um modelo probit, usando o QML sandwich estimator, em que a vari avel dependente reprov e igual a 1 se o ind viduo reprova a econometria e 0 caso contr ario, e os regressores s ao: o n umero de horas de estudo estudo e homem (=1 se homem, 0 caso contr ario). O c odigo que usaria no Gretl seria: (a) probit reprov const estudo homem (b) probit reprov const estudo homem (c) probit reprov const estudo homem (d) probit reprov const estudo homem Resposta: 46. O ordered probit e um modelo usado para situa co es em que: (a) a vari avel dependente e discreta e reecte diferentes graus pass veis de uma ordena ca o (b) a vari avel dependente e discreta, mas n ao e pass vel de qualquer ordena ca o (c) a vari avel dependente reecte apenas a escolha feita e n ao a ordena ca o (d) nenhuma das outras op co es - -robust - -qml - -qml - -robust

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47. O multinomial logit e um modelo usado para situa co es em que: (a) a vari avel dependente e discreta, reectindo apenas a escolha feita e n ao a ordena ca o (b) a vari avel dependente e discreta, reectindo uma ordena ca o bem denida (c) a vari avel dependente e discreta, atribuindo diferente import ancia a cada um dos seus valores. (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 48. Num modelo multinomial logit em que a vari avel dependente apresenta 5 alternativas: (a) podemos estimar 4 vectores de coecientes em rela ca o ` a alternativa base (b) podemos estimar 5 vectores de coecientes em rela ca o ` a alternativa base (c) podemos estimar 6 vectores de coecientes em rela ca o ` a alternativa base (d) podemos estimar 9 vectores de coecientes em rela ca o ` a alternativa base Resposta: 49. O m etodo usado para estimar um modelo logit multinomial e: (a) o m etodo da m axima verosimilhan ca (b) o m etodo dos m nimos quadrados (c) o m etodo dos m nimos quadrados generalizados (d) o m etodo de regress ao de probabilidade linear multinomial Resposta: 50. Um modelo Tobit e usado quando: (a) algumas observa co es para a vari avel dependente s ao censuradas (b) algumas observa co es para a vari avel dependente s ao truncadas (c) algumas observa co es para a vari avel dependente s ao eliminadas (d) algumas observa co es para a vari avel dependente s ao ignoradas Resposta:

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51. Num modelo Tobit devemos ter particular aten ca o: (a) ` a presen ca de heterocedasticidade e ` a n ao-normalidade dos termos de erro (b) ao c alculo dos efeitos marginais, pois temos que recorrer ` a fun ca o densidade da distribui ca o normal para os calcular. (c) ` a truncagem da vari avel dependente (d) nenhuma das outras op co es Resposta: 52. Para estimar um modelo de Tobit us amos: (a) o m etodo da m axima verosimilhan ca (b) o m etodo dos m nimos quadrados (c) o m etodo dos m nimos quadrados generalizados (d) o m etodo da truncagem Resposta: 53. O procedimento de estima ca o Heckit envolve dois passos: (a) primeiro, uma estima ca o com um modelo probit; segundo, uma estima ca o por OLS em que s ao usados resultados do 1o passo. (b) primeiro, uma estima ca o com um modelo tobit; segundo, uma estima ca o por OLS em que s ao usados resultados do 1o passo. (c) primeiro, uma estima ca o por OLS; segundo, uma estima ca o com um modelo probit em que s ao usados resultados do 1o passo. (d) primeiro, uma estima ca o com um modelo probit; segundo, uma estima ca o com um modelo tobit em que s ao usados resultados do 1o passo. Resposta: 54. Num modelo de contagem os efeitos marginais s ao iguais: (a) ao produto entre os coecientes estimados e o valor estimado para o n umero esperado de eventos por per odo (b) ao produto entre o valor estimado para o par ametro da distribui ca o de Poisson e os coecientes estimados

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i , em que i (c) e o par ametro da distribui ca o de Poisson e representa o vector dos coecientes (d) todas as op co es est ao correctas Resposta: 55. O m etodo mais adequado para estimar um modelo de Contagem e: (a) o m etodo da m axima verosimilhan ca (b) o m etodo dos m nimos quadrados (c) o m etodo dos m nimos quadrados generalizados (d) nenhuma das outras op co es Resposta: