Métodos Estatísticos

Prof.º Msc. Everaldo F. Guedes

18 de fevereiro de 2019

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 Graduação em Estatística - ESEB
 Licenciatura Plena em Matemática - FACE
 Mestrado em Modelagem Computacional - SENAI CIMATEC;
 Doutorado (em curso) em Modelagem Computacional - SENAI
CIMATEC;
 Área de pesquisa: Economia e finanças, big data (data mining,
machine learning e deep learning), R, Python, Julia Language);
 Área Atuação: probabilidade e estatística, análise de séries
temporais, pesquisa operacional, CEP, estatística computacional,
física-estatística, ;
 Referências

1. BUSSAB, W.O.; MORETTIN, P.A. Estatística básica. 7ª edição, São Paulo: Saraiva, 2012.

2. MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. Noções de Probabilidade e Estatística, 6ª ed., São

Paulo: Edusp, 2005.

3. SPIEGEL, M. Estatística. Coleção Schaum. 4ª edição, São Paulo: Makron Books, 1993.

4. TOLEDO, G. L.; OVALLE, I.I. Estatística básica. São Paulo: Atlas; 1995.

5. MONTGOMERY, D.C.; RUNGER, G.C. Estatística Aplicada e Probabilidade para

Engenheiros. 2ª edição, São Paulo: LTC 2012.

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Métodos Estatísticos
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Probabilidades: conceitos básicos

Experimentos aleatórios

 Refere-se àquelas situações em que o processo de experimentação está

sujeito a incertezas;
 Ou seja, não é possível prever com exatidão os resultados individuais;

Características:
 Poderá ser repetido um grande número de vezes sob as mesmas condições;
 Podemos descrever o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento;
 Quando o experimento é repetido um grande número de vezes, surgirá uma regularidade nos
resultados. Esta regularidade, chamada de regularidade estatística, é que torna possível
construir um modelo matemático preciso com o qual se analisará o experimento.
Probabilidades: conceitos básicos

Exemplos:
1. Resultado no lançamento de um dado;
2. Hábito de fumar de um estudante sorteado em sala de aula;
3. Condições climáticas do próximo domingo;
4. Taxa de inflação do próximo mês;
5. Tipo sanguíneo de um habitante escolhido ao acaso.
Probabilidades: conceitos básicos

 A Teoria da Probabilidade visa definir um modelo matemático que

seja adequado à descrição e interpretação dos experimentos aleatórios.

 Fazendo-se algumas suposições adequadas, é possível escrever

distribuições de probabilidades (modelos probabilísticos) que
representem muito bem as distribuições de frequências, que só são
obtidas quando o fenômeno é observado.

 Modelo probabilístico é definido por:

 Um espaço amostral (Ω);
 Uma probabilidade, P( . ), para cada ponto amostral.
Probabilidades: conceitos básicos

Espaço amostral (Ω):

 Conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório.

Exemplos
1. Lançamento de um dado.
 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
2. Exame de sangue (tipo sanguíneo) .
 = {A, B, AB, O}
3. Hábito de fumar.
 = {Fumante, Não fumante}
4. Tempo de duração de uma lâmpada.
 = {t ∈ ℝ ∕ 𝑡  0}
Probabilidades: conceitos básicos

Exercício:

1. Dar o espaço amostral de cada um dos seguintes experimentos:

a) Lançamento simultâneo de duas moedas;
b) Lançamento de dois dados;
c) Lançamento simultâneo de três moedas;
Probabilidades: conceitos básicos

Eventos:

 subconjuntos do espaço amostral.

Notação: A, B, C ...
 (conjunto vazio): evento impossível
: evento certo
Exemplo: Lançamento de um dado Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
Alguns eventos:
A: sair face par A = 2,4,6 ⊂ Ω
B: sair face maior que 3 B = 4,5,6 ⊂ Ω
C: sair face 1 C= 1 ⊂ Ω
Probabilidades: operações com eventos

Sejam A e B dois eventos de um espaço amostral.

A  B: união dos eventos A e B.
Representa a ocorrência de pelo menos um dos eventos, A ou B.
Probabilidades: operações com eventos

Sejam A e B dois eventos de um espaço amostral.

A  B: interseção dos eventos A e B.
Representa a ocorrência simultânea dos eventos A e B.
Probabilidades: operações com eventos
Eventos complementares
A e B são complementares se sua interseção é vazia e sua união é o
espaço amostral, isto é,
AB= e AB=
c
O complementar de A é A , para qualquer evento A e representa o
evento que não ocorre.
Probabilidades: operações com eventos
Eventos disjuntos ou mutuamente exclusivos
• A e B são disjuntos ou mutuamente exclusivos quando não têm
elementos em comum, isto é,
AB=
 Como atribuir probabilidade a um evento?

Calcular a probabilidade é...

 medir a incerteza ou associar um grau de confiança aos resultados possíveis de um

experimento.
 Como atribuir probabilidade a um evento?

Por exemplo, ao escolher, ao acaso, uma carta de

um baralho comum (bem embaralhado), o que é
mais provável, sair uma figura ( K, Q, J ) ou sair o
dois de copas?

As probabilidades associam aos eventos um valor

no intervalo [0,1].

Quanto maior o valor associado ao evento, maior

a certeza de sua possibilidade de ocorrência.
 A teoria de probabilidade
 Visa definir um modelo matemático que seja adequado à descrição e
interpretação dos experimentos aleatórios

 Existem várias maneiras de atribuir probabilidade a um evento do

espaço amostral. Vamos estudar duas formas. Uma das formas é
baseada em espaços amostrais finitos.

 Um espaço amostral é equiprovável quando todos os elementos têm a

mesma probabilidade de ocorrer, isto é, todos os seus elementos são
igualmente prováveis
 Probabilidade: Definição clássica
Seja A um evento associado ao espaço amostral finito Ω,no qual todos os
resultados são igualmente possíveis (ou equiprováveis). Vamos definir a
probabilidade do evento A, P(A) como o quociente entre o número de
elementos em A e o número de elementos em Ω :

#𝐴
𝑃 𝐴 =
#Ω
Obs.: Para calcular probabilidade utilizando a definição clássica, em geral utilizam-se os
métodos de enumeração: combinações, arranjos e permutações
 Probabilidade: Definição clássica

• Exemplo 1:

Qual a probabilidade de se extrair um ás de baralho bem

misturado de 52 cartas?

Obs.: Bem misturado significa – qualquer carta tem a mesma chance

de ser extraída.

Resposta: Como temos 4 ases em 52 cartas: 4/52 = 1/13

 Probabilidade: Definição clássica

• Possui limitações
• Não há tantas situações em que várias possibilidades, ou eventos,
podem ser considerados como igualmente prováveis
Exemplo 3:
A probabilidade de chover amanhã.
 Eventos possíveis: n = 2
 Eventos de interesse: s = 1
Probabilidade = ½ ???? NÃO SE PODE AFIRMAR
Os eventos não possuem a mesma chance de ocorrer.
 Probabilidade: Definição frequentista
• As limitações da definição clássica de probabilidade, que só se
aplica a espaços amostrais finitos e equiprováveis, levaram a
considerar outra forma de calcular probabilidade de um evento
partindo da frequência relativa do evento ao se repetir o experimento,
n vezes, sob as mesmas condições.

Em linguagem matemática, quando n cresce, o limite da frequência

relativa de ocorrência de A é igual a P(A), isto é,

# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖çõ𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝐴 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒

lim 𝑓𝑛 𝐴 = lim = 𝑃(𝐴)
𝑛→∝ 𝑛→∝ 𝑛
 Probabilidade: Definição frequentista

Exemplo 3:
Há uma probabilidade de 0,78 de um jato da linha Salvador-São Paulo
chegar no horário, em vista do fato de que tais vôos chegam no horário em
78% das vezes.

Exemplo 4:
Se o serviço meteorológico indica que há 40% de chance de chover é
porque, sob as condições de tempo previstas para o referido dia, há uma
frequência de chuva em 40% das vezes.
Obs.:
Não podemos garantir matematicamente as ocorrências. Contudo, podemos
concluir com base em dados (experimentos) passados.
 Probabilidade: Definição frequentista

Exemplo 5:
Os registros de aviação da companhia VaicAir mostram que, durante
um certo tempo, 468 dentre 600 de seus jatos da linha Bagdá-Nova
Iorque chegaram no horário. Qual é a probabilidade de que um avião
daquela linha chegue no horário?
 Probabilidade: Definição frequentista
Exemplo 6:
Os registros indicam que 504 dentre 813 lavadoras automáticas de
pratos vendidas por grandes lojas de varejo exigiram reparos dentro
da garantia de um ano. Qual a probabilidade de que uma dessas
lavadoras não venham a exigir reparo dentro da garantia?
 Probabilidade: Definição frequentista
Exemplo 7:
De um total de 5.000 nascimentos, 394 foram de gêmeos, trigêmeos
ou mais. Qual a probabilidade de ocorrer nascimento de uma única
criança (não gêmeo)?
 Probabilidade: Definição frequentista
Exemplo 8:
Num grupo de 75 jovens, 16 gostam de música, esporte e leitura; 24
gostam de música e esporte; 30 gostam de música e leitura; 22
gostam de esporte e leitura; 6 gostam somente de música; 9 gostam
somente de esporte e 5 gostam somente de leitura. CALCULE a
probabilidade de escolher, ao acaso, um desses jovens:
a) ele gostar de música somente;
b) ele gostar de música;
c) ele não gostar de nenhuma dessas atividades.
 Probabilidade: Definição frequentista

Exemplo 7:
M
6 8
E
9

16
14
6

L 11
 Probabilidade: Definição frequentista

Exemplo 9:
 Probabilidade: Definição frequentista

Exemplo 9:
 Obrigado!
Everaldo Guedes
efgestatistico@gmail.com

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