Avançado

Operações com Futuros

Alexandre Wolwacz - Stormer

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Solicitação:

• Mercado extremamente afeito ao vício.

• Sistemas com muitas operações tendem a destruir
o capital do sujeito.
• Sistemas em prazos muito curtos, raramente
produzem resultados consistentes.
• Estopes curtos, usualmente são estopados.
Apresentação

• Alexandre Wolwacz - Stormer

• Nasci Porto Alegre, RS

• Formação em Medicina pela UFRGS.

•Cirurgião Plástico formado pelo HCPA.

• Sócio fundador da Leandro.Stormer

• Opero há 11 anos capital próprio.

• Prazo operacional de eleição é o position.

•Autor dos livros “Táticas operacionais de Posição”,

“Comprando Ações e vendendo Opções” , “ A Matemática,
o tempo e o mercado de Ações” , “ Manual de Setups”.
• Mercado futuro é completamente diferente do
mercado à vista.
• Temos operável:
• Mini- índice – Assunto de hoje.
• Mini-dólar.
• Café.
• Milho.
• Boi gordo.
Primeiro conceitos básicos:

• Cada uma dessas commodities tem suas próprias

características.
• Mini-índice – Volátil, sem tendência clara?
• Mini-dólar – Fortemente direcional ?
• Boi gordo e milho – fortemente direcionais.
• Café – Explosivo, volátil e nervoso.
• Logo, não podemos abordar todos os mercados
com a mesma estratégia.
Mini-Índice:

• Existem muitas formas de se operar o mini-índice de

forma rentável.
• A mais fácil de se perder dinheiro é tentar usar
todas essas formas ao mesmo tempo.
• Vamos falar sobre vários modelos, mas primeiro,
precisamos que fique claro como funcionam os
dias do índice.
Mini- Índice:

• Cada ponto equivale a R$0,20 por contrato.

• Uma variação de 100 pontos corresponde a uma
variação de R$20,00 para cada contrato
adquirido.
• Podemos criar um modelo que tenha:

1- Baixo nível de acerto; 1- Elevado nível de acerto;

2- Stop curto; 2- Stop curto;
3- Alvo longo; 3- Alvo curto;
4- Poucas operações; 4- Muitas operações;
Seguidor de tendência Volatilidade
O Jogo:
Operando com uma moeda:

• Imagine o seguinte sistema operacional.

• Pego um candle de 15 minutos, no final desse
candle, jogo uma moeda. Se der cara, compro.
Estope na mínima.
• Se ganhar 4 candles de alta, como ficará meu
modelo?
• Mesmo que coloque o alvo 1,5 x o tamanho do
meu risco, se mantiver 50% de acerto ou proximo
disso, seguirei ganhando dinheiro.
Então por que ?

• A maioria perde?
• Porque deixam seus trades ruins afundarem muito
e matam seus trades bons rapidamente.
• Isso destrói todos os traders.

• NÃO tenha medo de estopar um trade, desde que

pelas razoes certas.

• Corte seu prejuízo rápido e deixe seu lucro crescer.

Precisamos:

• Fazer mais pontos do que perdemos.

• Sabemos que vamos ter estopes sendo acionados.
• Iremos operar de forma sistemática, metódica e
disciplinada.
• Regras claras, simples e objetivas.
• Manejo de risco meticuloso.
• Defina quanto está disposto a arriscar de dinheiro
por trade.
Os estopes :

• Usualmente são estopes que ficam entre 300 a 600

pontos.
• Alguns sistemas mais seguros usam estopes de 900
pontos.
• Quanto mais longo, maior o nível de acerto do
modelo.
• Quanto mais curto, usualmente maior o nível de
erros do modelo.
Estopes:

• 900 pontos para 1 contrato = R$ 180,00 de prejuízo.

• 100 pontos para 5 contratos = R$ 100,00 de prejuízo.
• Logo,
• 5 contratos X 0,20 X 900 = R$900,00
• Fórmula de calculo de manejo de risco :
• N Contratos X 0,20 X pontos até estope.

• Eu gosto de operar múltiplos de números pares,

permitindo uma realização parcial.
Observe o tamanho dos corpos:

• Quantas vezes a abertura fica na mesma exata

posição do fechamento?
• Se pudermos capturar o tamanho do corpo,
teríamos um modelo de belo lucro.

• Se levarmos 30 cestas de 2 pontos, mas acertarmos

25 cestas de 3 pontos...
• Ganhamos o jogo.
• "Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos.
Em 26 diferentes finais de partidas fui encarregado
de jogar a bola que venceria o jogo... e falhei. Eu
tenho uma história repleta de falhas e fracassos em
minha vida.
E é exatamente por isso que sou um sucesso."
• Michael Jordan
Entendendo o jogo:

• Precisamos, quando errar, perder pouco e quando

acertar , ganhar muito.
• Precisamos saber que a abertura está na maior
parte das vezes perto da máxima OU da mínima
do dia.
Observe:
Índice:

• Precisamos de um dia com gap.

• O gap representa um desequilíbrio de força.
• A ausência de gap, denota, forças equilibradas e
com isso, um dia sem direção.
• O ponto de pivot irá ser o imã magnético do dia.
• Então:
• PRIMEIRO: APRENDEMOS QUANDO NÃO OPERAR!
• All things entail rising and falling timing. You must be
able to discern this.
Miyamoto Musashi

• “ Todas as coisas tem tempo para subida e

descida. Voce deve ser capaz de discernir isso.
• Miyamoto Musashi – Maior Samurai de todos os
tempos.
Dias clássicos:

• Dia que abre SEM gap.

• Dia equilibrado, NADA para ser feito.
Esses dias são mais frequentes

• Na metade do mês.
• No final e no início do mês esperamos, movimentos
mais fortes.
Dias clássico direcional:

• Um Gap, em principio, abre um dia direcional.

• Com maior chance de que esse dia seja na
direção do gap.
• Observe que o dinheiro de verdade no índice SÓ
pode ser feito nos dias CLARAMENTE DIRECIONAIS.
Como nesses dias:
Ou Nesses:
Após um gap de alta:

• O mercado tem apenas duas alternativas

simétricas mais prováveis.
• Nos dois exemplos anteriores, após o gap de alta
tivemos uma forte continuação da alta.
• Mas existem situações em que o gap de alta ,
marca a máxima do dia.
• Por isso, após o gap de alta espere :
• 1- Forte alta
• OU
• 2- Forte baixa.
• Podemos ganhar nas duas situações.
Exemplo:
Gaps

• Considero importante qualquer dia que tenha sua

abertura a mais de 100 pontos do fechamento do
dia prévio.
• Com isso ficaremos com 4 situações possíveis.
2 gaps de alta:
2 gaps de baixa:
Quantas vezes por mês ?

• Teremos um dia fortemente direcional?

• De 3 a 5 no máximo.
• Mas se capturarmos esse dia, estaremos
garantindo o pagamento de muitos estopes.
• Modelando um sistema que tenha Elevados
ganhos e estopes curtos, nosso nível de acerto não
terá tanta importância.
Então vamos ao modelo:

• Muitas vezes a abertura de um dia em gap irá

marcar a máxima ou a mínima do dia.
• Assim sendo:
• Ao abrir em gap maior que 100 pontos do dia
prévio, marcamos a máxima e a mínima do candle
de 5 MINUTOS.
• Para o lado que ocorrer a violação, executo a
operação.
• Se superar a máxima dos 5 minutos, compro ,
estope na mínima dos primeiros 5 minutos.
Objetivo:

• Se tudo for perfeito, levar operação até o final do

dia ( na máxima ou perto dela).
Bom, mas precisamos

• De um estope móvel ou de um sinal de saída se o

dia não for todo direcional.
• A entrada foi feita pelo 5 minutos.
• O estope móvel deverá ser pelo 15 minutos!
• Pois com isso damos espaço ao trade para que se
desloque.
• Usamos o Di+ e o Di- para nos coordenar a saída.
• No momento em que o Di+ cruzar abaixo de Di-,
teremos que levar nosso estope para a mínima
desse candle de 15 minutos.
Observe o stop:
Para compra:

• Então iremos operar sempre a superação da

máxima dos primeiros 5 minutos, em todos os dias
que ocorrer um gap seja de alta ou de baixa.
Para venda:

• Procedemos a venda sempre que a mínima dos

primeiros 5 minutos for perdida.
• Estope de recompra acima da máxima dos
primeiros 5 minutos...
• Leva a operação depois pelo Di+ e Di- do 15
minutos, se possível até o fechamento do dia.
Observe:
Muito bem:

• Então, se tivermos um gap, marcamos os extremos

dos 5 minutos.
• Se perder a mínima de 5 minutos, entro na venda,
estope na máxima.
• Se superar esse ponto, estopo e dobro na compra.
• Se voltar a perder a mínima dos primeiros 5 minutos,
fecho compra e dobro venda, novamente.
• Até que o dia se defina para qual lado irá correr.
• Como meu estope é UM candle de 5 minutos, fica
um estope curto, para um alvo enorme.
Resultados do mês de Março:
Teremos:

• Nos dias bons, apenas um trade.

• Nos dias ruins, podemos ter dois trades no máximo
três.
• Um pay off médio de 2,75.
• Alguns poucos dias excelentes, pagarão o lucro do
mês.
Conduta nesse dia:
Tempo :

• Para exercícios com esse modelo.

Bom esse modelo:

• Pode ser modificado, naturalmente:

• 1- um estope móvel? De 300 pontos ou de 600
pontos.
• 2- Uma forma de aumentar posições ao longo do
dia? Estocástico lento, cruzando para baixo.
• 3- Realização parcial? Perfeito, no risco para cima,
fica mais seguro ainda.

• Mas eu deixaria o modelo assim, aprendam bem

esse sistema.
• Pode ser usado em opções?
• Sim, mas isso é outra história....
Das modificações:

• A realização parcial é na minha opinião a melhor,

pois permite maior tranquilidade ao trader para
deslocar suas operações ao longo do dia sem
tanta pressão emocional.

• Outro aspecto vital é OPERAR PEQUENO.

• Isso SEMPRE deve ser feito no futuro.
• OPERE LEVE.
• OPERE LEVE...
• OPERE LEVÍSSIMO....
• “Apenas jogue. Divirta-se. Aproveite o jogo”
• Michael Jordan....

Lembre-se se você não está se divertindo é porque

está operando MAIS alavancado do que deveria
ser feito.

“O basquete é minha esposa. E demanda lealdade e

responsabilidade. E me trás como retorno,
plenitude e paz.”
Lembre-se

• No futuro, números redondos são importantes

resistências e suportes.
• Se tivermos um alvo localizado em 66500.
• Minha venda ficará em 66495.
Querem um sistema mais simples?

Usamos o conceito do Dunningan:

Uma perna de alta começa quando um candle faz
sua máxima e sua mínima acima do candle prévio.
Uma perna de baixa inicia quando um candle faz sua
máxima e sua mínima mais baixo que o candle
prévio.
Assim sendo:

• Quando tivermos um Up Candle.

• Executamos entrada na superação da máxima
desse upcandle, com estope na metade desse
candle superado ( Superação TEM que ser no
candle seguinte, senão anula).
• Alvo é a amplitude desse upcandle para cima.
• No diário vejamos exemplos:
Podemos operar esse modelo?

• No diário?
• Sim, desde que não contra a media de 20 dias
aritmética.
• Se preços acima da média, não vendemos.
• Se preços abaixo da média não compramos.
• Se gap maior que 300 pontos, perdemos o trade.
• Podemos também assumir esse sinal no 60 minutos?
Vejamos o modelo:

• No 60 minutos.
• Lembre-se:
• O alvo será meu risco para cima.
• O estope é a mínima da hora que foi superada.
• Se a amplitude for menor que 200 pontos da hora
superada, irei usar um alvo de 200% da amplitude
do candle superado.
Tempo para

• Exercícios com o dunningan.

Sistema:

• Pró-tendência:
• Di + acima de Di –
• Macd Histograma acima da linha do zero.
• Preço cruza abaixo da média de 5 mínimas.
• Todas preenchidas, compramos o fechamento.
• Alvo – 600 pontos.
• Estope –600 pontos

• 5 e 60 minutos.
Exemplo 5 minutos:
Exemplo 60 minutos:
Sistema

• Completamente automatizado.
• Sem emoções ou margem para achismo.
• Usando um sistema dessa forma, a tomada de
decisão fica rápida, imediata e constante.
Sistema 2 :

• Di+ acima do Di –
• Ifr2 abaixo de 10 – compramos a superação da
máxima do último candle.
• Stop loss de 1000 pontos.
• Alvo de 700 pontos.
Sistema 3

• Para 60 minutos e 15 minutos:

• Compramos assim que preços cruzarem abaixo da
mínima dos últimos 10 barras.
• Estope 900 pontos.
• Alvo – vendemos no fechamento do Quarto
candle que estivermos no lucro.
Exemplo:
Observe:

• No 15 minutos são alvos muito curtos e necessitam

forte controle emocional e disciplina.
• No 60 minutos, uso um estope de 600 pontos, a
operação é mais sossegada.
• O nível de acerto sobe muito.
O Modelo com maior Segurança:

• Para operar na compra, apenas no 60 minutos:

• Com média móvel de 20 aritmética, caindo.
• Compro na máxima dos últimos 4 candles.
• Estope na mínima da ultima hora.
• Segue subindo estope pela mínima de cada hora.
• Levante o estope somente quando estiver no lucro.
Tempo para sedimentar

• E ver exemplos no futuro e em ações.

Ifr2 simplificado

• Diário, compro ifr2 abaixo de 20.

• Stop de 600 pontos.
• Vendo fechamento ifr2 acima de 90 diário.
Resumindo:

• Sobre operações com Índice futuro:

• Procure sistemas com poucas operações.
• Trabalhando estopes curtos e alvos longos, teremos
níveis de acerto baixos.
• Procure montar um sistema operacional que lhe
seja confortável.
• Observe CUIDADOSAMENTE seu manejo de risco.
• O stop é fundamental.
• Os sistemas que operam com movimentações mais
longas que um dia, apresentam um risco maior de
gaps enormes.