Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
5a aula Lup
a
Exercício: GST0434_EX_A5_201903100895_V1 16/04/2020
Aluno(a): KETHYLEEN FREGONA GAMA 2020.3 EAD
Disciplina: GST0434 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 201903100895
1
Questão
Uma empresa detém uma ação A com participação de 50% na carteira e beta de 1,6, e a
ação B com participação de 50% na carteira e beta de 1,2.
Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
9,8%
10,2%
6,4%
7,4%
2,1%
2
Questão
Qual será o Retorno esperado de um ativo, onde a taxa livre de risco seja 9%, o mercado de
ações global produzirá uma taxa de retorno de 14% no próximo ano, e a empresa possui um
beta de carteira no valor de 0,5 ? CAPM: Ra = Rf + B (Rm - Rf) .
12,5%
12%
11,5%
14%
10,5%
Gabarito
Comentado
3
Questão
13,9%
12,4%
11,8%
10,6%
9,1%
Gabarito
Comentado
4
Questão
12%
16%
14%
8%
10%
5
Questão
A =3% B =6,5%
A =9% B = 6,5%
A= 9% B= 3%
A =1,2% B = 6,5%
A =16% B= 15%
6
Questão
Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
9,72%
13,46%
10,80%
11,74%
8,76%
Gabarito Gabarito
Comentado Comentado
7
Questão
13,8%
7,8%
2,1%
9,9%
Gabarito
Comentado
8
Questão
A Empresa XYZ, deseja determinar o retorno exigido sobre um ativo - Ativo A - que tem um
beta de 1,2. Os analistas da empresa determinaram que a taxa de retorno livre de risco
encontrada é de 8% e o retorno sobra a carteira de ativos de mercado é 13%. Calcular o
retorno exigido pelo ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm
- Rf) temos o retorno do ativo de :
14%
15%
13%
12%
11%
Gabarito
Comentado