DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE PESQUISA EM ENGENHARIA ELÉTRICA

UNIDADE MARACANA
Data:
Professor: João Dias Disciplina: Probabilidades e variáveis aleatórias
/ /
Aluno:

1 - Em um cruzamento de duas avenidas de tráfego intenso, a probabilidade de um carro sofrer

acidente é de 0,0001. Se entre as 17 h e 19 h passam 1000 veículos nesse cruzamento, qual é a
probabilidade de que dois ou mais acidentes ocorram durante esse período?
R: 0,47%.

2 - Certo curso de treinamento aumenta a produtividade de uma certa população de funcionários em

80% dos casos. Se 10 funcionários quaisquer participam deste curso, encontre a probabilidade de:
a) exatamente 7 funcionários aumentarem a produtividade;
b) pelo menos 3 funcionários não aumentarem a produtividade;
c) não mais que 8 funcionários aumentarem a produtividade.
R: a) 0,20; b) 0,32; c) 0,62.

3 – A demanda diária de arroz num supermercado, em centenas de quilos, é uma v.a. com f.d.p.

a) Qual a probabilidade de se vender mais do que 150 kg, num dia escolhido ao acaso?
b) Em 30 dias, quanto o gerente do supermercado espera vender?
c) Qual a quantidade de arroz que deve ser deixada a disposição dos clientes diariamente para que
não falte arroz em 95% dos dias?
R: a) 0,375; b) 4 toneladas; c) 245Kg.

4 - Seja (X,Y) um vetor aleatório com valores em (0,1) x (0,1) de forma que X ~ Uc (0,1) e Y | X ~ Uc
(1-X2, 1). Calcule o valor esperado de W = (1 - Y) / X.
R: E(W)=1/4

5 – As variáveis X e Y têm densidade conjunta:

a. Calcule E(XY).
b. Para qual a, o valor da expressão a2E(X)- (1- a)E(Y) é mínimo?
R: a. E(XY) = 5; b. a= -1/2.

6 - A taxa de crescimento semanal (em porcentagem) no preço de uma certa ação, foi modelada pela
variável X que tem a seguinte função de distribuição:

a. Calcule o valor esperado de X.

b. O administrador da carteira de ações recebe um bônus de b reais, por cada fração de 0,5% que é
ultrapassada na taxa de crescimento semanal. Determine o bônus médio por ação.
R: a. E(X)= 19/20; b. E(Bônus) = 31b/20.
7 – As variáveis X e Y são independentes e identicamentes distribuídas de acordo com o modelo
Uc(0, 1). Determine a covariância entre min(X, Y) e max(X, Y).
R: 1/ 36.

8 - A função geradora de momentos conjunta de X1 e X2 é dada por

Calcule a covariância entre as variáveis.
R: Cov(X,Y) = 1/6.

9 - Uma pessoa investe um total de C = 10000 reais em duas aplicações cujas taxas de retorno são
variáveis aleatórias independentes X1 e X2, com médias 5% e 14% e desvios padrão 1% e 8%,
respectivamente. O desvio padrão s(R) do seu retorno total R= C1X1+C2X2 será usado aqui como
uma medida do risco envolvido em selecionar essa dada carteira de aplicações.
a) Caso se deseje manter o risco no mínimo possível, que quantias C1 e C2 devem ser investidas nas
respectivas aplicações? Quais são a média do retorno e o risco correspondentes a essa carteira?
b) Qual é o tamanho do risco a ser corrido para se atingir uma carteira cujo retorno médio seja de 770
reais?
c) Através da Desigualdade de Chebyshev, obtenha um intervalo simétrico em torno de 770 reais que,
com probabilidade superior a 80%, conterá o retorno R da carteira obtida no item (b).
R: a) C1=9846,15; C2=153,85; E(R)=513,85; s(R)=99,23. b) s(R)=250,00. c) (210,98; 1329,02).

10 - Amostras independentes de uma forma de onda são digitalizadas e geram uma variável aleatória
X com distribuição Uniforme na faixa (V – 0,5 mV) < X < (V + 0,5 mV), onde V é o valor exato da
forma de onda no instante de cada amostragem. Para melhorar a precisão das amostras digitalizadas,
cada conjunto de 8 amostras gera uma média, formando a variável aleatória W. Utilizando o
Teorema Central do Limite (TCL), pede-se calcular a probabilidade do erro |W – V| ser maior que
0,05 mV.
R: 0,624