LISTA II - EXERCÍCIOS REGRESSÃO COM DADOS EM PAINEL

Modelos estimados com dados em painel.

Variável dependente: investimento real bruto (i); variáveis explicativas : valor real da empresa (ft1) e estoque real do
capital (ct1). Dados de 04 empresas de eletroeletrônicos dos EUA (GE, US, GM e WEST), para os anos de 1935 a
1954.

Análise descritiva das variáveis utilizadas nas regressões (resultado abaixo):

1) Análise dos modelos estimados.

a) Inicialmente estimou-se um modelo pooled (dados agrupados/empilhados). O que caracteriza este modelo (do ponto
de vista teórico)?
b) Posteriormente, estimou-se um modelo de efeitos fixos (resultados abaixo). Quando este modelo é adequado?

c) Finalmente, foi estimado o modelo de efeitos aleatórios. Teoricamente, como ele difere, em relação ao modelo de
efeitos fixos? Quando esse modelo é adequado?
2) Testes de adequação do Modelo e Análise.

1)Teste de Breusch-Pagan Ho: modelo pool x H1: modelo de efeitos aleatórios ;

2) Teste de Chow Ho: modelo pool x H1: modelo de efeitos fixos e

3) Teste de Hausman Ho: modelo efeitos aleatórios x H1: modelo de efeitos fixos

a) Defina, a partir dos resultados dos testes, qual o modelo mais adequado.
b) Analise os resultados do modelo selecionado (valor dos coeficientes, significância estatística, R 2 within e R2
between).

*Obs.: o resultado do teste para modelo pool, ver valor associado à estatística F, abaixo do modelo estimado com
efeitos fixos.
3) Diagnóstico do modelo

Por último, foram aplicados testes para verificar a existência dos problemas de autocorrelação e heteroscedasticidade.
Os resultados são apresentados abaixo.

* Teste para autocorrelação:

*Teste para heteroscedasticidade

a) Existe autocorrelação no modelo?

b) Existe heteroscedasticidade no modelo?
c) Caso exista(m) o(s) problema(s), qual a medida corretiva?