Teoria da medida e Probabilidade.

‡
Rodrigo Carlos Silva de Lima

rodrigo.uff.math@gmail.com
‡
1
Sumário

1 Teoria da medida 3
1.1 Integração em espaços produto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Espaço de lançamento de moedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Probabilidade em Espaço de Funções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2
Capı́tulo 1

Teoria da medida

1.1 Integração em espaços produto

m Definição 1 (Espaço de probabilidade). Um espaço de medida (Ω, Σ, µ) onde

µ(Ω) = 1 é chamado de espaço de probabilidade. Neste caso µ é chamada de
medida de probabilidade . Σ neste caso também é chamado de σ-campo. A
medida µ pode ser então denotada por P.

m Definição 2 (Espaço amostral). No espaço de probabilidade (Ω, Σ, µ), Ω é

chamado de espaço amostral.

m Definição 3 (Eventos). Os elementos da σ-álgebra Σ são chamados de

eventos.

m Definição 4 (Probabilidade). A cada evento A ∈ Σ, o valor P(A) é chamado

de probabilidade de A.

3
CAPÍTULO 1. TEORIA DA MEDIDA 4

m Definição 5 (Variável aleatória). Uma função mensurável X com valores em

R é chamada de variável aleatória.

m Definição 6 (Esperança). A integral

Z
XdP

é chamada de esperança da variável aleatória X com relação a P.

m Definição 7 (Processo estocástico discreto). Uma sequência (Xn ) de variáveis

aleatórias é chamada de processo estocástico discreto.

m Definição 8 (Processo estocásticos contı́nuo). Uma famı́lia (Xt )t∈R de variáveis

aleatórias é chamada de processo estocástico contı́nuo.

$ Corolário 1. Segue o fato de Σ o espaço de eventos ser uma σ-álgebra que

são também eventos (onde a probabilidade está definida)

1. A não ocorrência de um evento A, dada por Ac .

2. A ocorrência de A ou B, dada por A ∪ B.

3. A ocorrência de A e B, isto é, A ∩ B.

m Definição 9 (Eventos independentes). Dois eventos A e B são ditos inde-

pendentes se
P(A ∩ B) = P(A).P(B).
CAPÍTULO 1. TEORIA DA MEDIDA 5

1.2 Espaço de lançamento de moedas

m Definição 10 (Projeção). Seja Ω o espaço de funções f : N → {0, 1}, uma de

tais funções é uma sequência que assume apenas elementos 0 ou 1,

f = (w(1), w(2), w(3), · · · , w(n), · · · ).

Definimos a função πn : Ω → {0, 1}n , com

πn (f) = (w(1), · · · , w(n)), isto é ,

πn ((w(1), w(2), w(3), · · · , w(n), · · · )) = (w(1), · · · , w(n)).

πn (f) é a projeção de f nas n primeiras coordenadas. Tal projeção transforma

uma sequência com infinitos elementos (w(1), w(2), w(3), · · · , w(n), · · · ), na
sequência de seus n primeiros elementos (w(1), · · · , w(n)).
Lembre que o conjunto {0, 1}n é o produto cartesiano

Y
n
Ak = {0, 1} × {0, 1} × · · · × {0, 1} .
| {z }
k=1,c n vezes
O conjunto {0, 1}n , é o conjunto das n-uplas (x1 , · · · , xn ) onde xk = 1 ou xk = 0,
logo {0, 1}n possui 2n elementos.
Outras maneiras de entender a projeção:

1. w é uma sequência, logo pode ser denotada por (w1 , · · · , wn , · · · ) = (wk )∞

k=1

a aplicação de πn restringe aos primeiros n valores, então

πn (wk )∞ n
k=1 = (wk )k=1 .

2. Outra maneira é ver que πn (w) é a restrição de w aos primeiros n valores

{1, · · · , n} = In , logo
πn (w) = w|In .
CAPÍTULO 1. TEORIA DA MEDIDA 6

m Definição 11 (Conjuntos cilı́ndricos). Dado I ⊂ {0, 1}n , definimos o conjunto

1
C(n, I) = π−
n (I) ⊂ Ω.

C(n, I) é chamado de conjunto cilı́ndrico.

m Definição 12 (σ-álgebra gerada gerada por cilindros). Para cada n na-

tural fixe In ⊂ {0, 1}n , definimos em Ω uma σ-álgebra, ΣΩ , gerada pela famı́lia
C(n; In ), n ∈ N.

ΣΩ = σ({C(n; In ), n ∈ N), em outros sı́mbolos

1
ΣΩ = σ({π−
n (In ), n ∈ N}).

Z Exemplo 1. Vamos mostrar que cada um dos conjuntos abaixos não é

cilı́ndrico, mas está na σ-álgebra gerada por cilindros. Além disso vamos calcular
suas probabilidades.

1. A = {(1, · · · , 1, · · · )} o conjunto unitário formado pela sequência constante

igual a 1.

Considere para cada n ∈ N,

In = { (1, · · · , 1) }.
| {z }
n elementos

Daı́
1
n (In ) = {( 1
π− · · , }1 , yn+1 · · · ), yk ∈ {0, 1}}.
|, ·{z
n elementos
Temos que
∞
1
\
A= k (Ik ) = {(1, · · · , 1, · · · )}.
π−
k=1
CAPÍTULO 1. TEORIA DA MEDIDA 7

Logo o conjunto está na σ-álgebra gerada pelo cilindro, pois é interseção

de elementos na σ-álgebra. Tal conjunto não é um cilindro, pois se fosse,
1
existiria um In ⊂ {0, 1}n , tal que A = π−
n (In ) = {(1, · · · , 1, · · · )}, porém um

cilindro nunca é um conjunto unitário. Sendo

n
1
\
An = k (Ik ) = {(|{z}
π− 1 , xn+1 , · · · ), xk ∈ {0, 1}},
1 , 1, · · · , |{z}
k=1 x1 xn

An+1 = {(|{z}
1 , 1, · · · , |{z} 1 , xn+2 , · · · ), xk ∈ {0, 1}},
1 , |{z}
x1 xn xn+1

logo An+1 ⊂ An e temos uma sequência decrescente de conjuntos. Obtemos

então que,

1
e (A) = lim µ
µ e (Cn , In ) = lim µ(In ) = lim µ(|{z} 1 ) = lim n = 0.
1 , 1, · · · , |{z}
n n n n 2
x1 xn

2. B = {(xk ), xk ∈ {0, 1} | xk = 1 para k suficientemente grande }. Vamos usar

agora um outro tipo de projeção, definida da seguinte maneira: Sendo w =
(wk ) uma sequência, definimos

πc(k) (wn ) = wk .

1
O conjunto π−
c(k) (x), pode ser escrito como união finita de conjuntos da forma
1
k (y1 , · · · , yk−1 , x), onde a projeção que definimos anteriormente. Tem-se
π−
que

1
c(k) (x) = {( x
π− ,··· ,x
| 1 {z k−}1
, x, xk+1 , · · · ) xt ∈ {0, 1} ∀ t},
k−1 elementos

os k − 1 primeiros elementos tomando valores em {0, 1}. Temos então 2k−1

combinações e a identidade com uma união finita

1 −1
[
π−
k (y1 , · · · , yk−1 , x) = πc(k) (x).
yt ∈{0, 1}, t∈{1,··· ,k−1}

Com essa nova notação de projeção, obtemos

CAPÍTULO 1. TEORIA DA MEDIDA 8

∞ \
∞
1
[
B= c(j) (1).
π−
j=1 k=j

B não é um cilindro, pois se fosse, terı́amos In ⊂ {0, 1}n , da forma

Gn = (w1 , · · · , wn ),

e daı́
1
n (Gn ) = {(w1 , · · · , wn , x1 , x2 , · · · ), xk ∈ {0, 1}},
π−

dá origem a um conjunto não enumerável, enquanto B é um conjunto enu-

merável. Pois
∞
[ [
B= (y1 , · · · , yt , 1, 1, · · · ),
t=1 yt ∈{0,1}

onde a partir de yt repetimos o valor 1. B acima é união enumerável de

conjuntos finitos, logo é enumerável. Um cilindro é não enumerável, pois
podemos definir uma bijeção entre um cilindro e as sequências formadas por
elementos de 0 e 1.

f(w1 , · · · , wn , x1 , x2 , · · · ) = (x1 , x2 , · · · ),

lembrando que os termos w1 , · · · , wn são fixos.

Vamos calcular a probabilidade de B, para isso vamos calcular

∞
!
1
\
P C(k) {(1)} ,
π−
k=n

e provar que tal probabilidade é nula, e daı́ de B também, por ser união
enumerável de conjuntos de medida nula. Definimos
m
1
\
Bm
n = C(k) {(1)}.
π−
k=n
CAPÍTULO 1. TEORIA DA MEDIDA 9

Temos

n = {(x1 , · · · , xn−1 , |{z}

Bm 1 , xm+1 , · · · ), xk ∈ {0, 1}},
1 , · · · , |{z}
xn xm

1
Bm+
n = {(x1 , · · · , xn−1 , |{z}
1 , · · · , |{z} 1 , xm+2 , · · · ), xk ∈ {0, 1}},
1 , |{z}
xn xm xm+1

1 m−1
logo Bm+
n ⊂ Bm
n ⊂ Bn ⊂ · · · ∀ n, n ∈ N. Logo a sequência é decrescente
em m, dado n fixado.
∞
1
\
lim Bm
m→∞
n = c(k) {(1)}.
π−
k=n

Sendo a projeção θ : {0, 1}m → {0, 1}m+1−n , com θ(w) = (wn , · · · , wm ), que
X
m
possui 1 = m + 1 − n termos. Podemos perceber que
k=n

−1
n = θ {(|{z}
Bm 1 )},
1 , · · · , |{z}
xn xm

assim Bm
n é cilindro e por definição

1
e (Bm
µ n ) = µ{(|{z} 1 )} = m+1−n .
1 , · · · , |{z}
2
xn xm

Segue que
∞
!
\
1 1
µ c(k) {(1)}
π− = lim µ n ) = lim
e (Bm = 0.
2m+1−n
e
m→∞ m
k=n

b Propriedade 1. A união de cilindros é um cilindro.

ê Demonstração.
Seja m ≥ n, então podemos escrever a união

C(n, In ) ∪ C(m, Ym ),

como um cilindro C(m, Jm ). Seja In ⊂ {0, 1}n conjunto com s sequências. Podemos
simbolizar C(n, In ) como união dos conjuntos à seguir

•


(1)
(x1 , . . . , x(n1) , yn+1 , . . .), yk ∈ {0, 1}
CAPÍTULO 1. TEORIA DA MEDIDA 10

• ···

•


(s)
(x1 , . . . , xn , yn+1 , . . .), yk ∈ {0, 1} .
(s)

Dado k ∈ {1, · · · , s}, definimos Ak como conjunto que contém a união de 2m+1−n
sequências de tamanho m
[

( (
Ak = x1 k), · · · , x( k)n , zn+1 k), · · · , z(k)
m .
(k) (k)
zn+1 , ··· ,zm ∈{0, 1}

s
[
Definimos Jm = Ym ∪ Ak . E temos
k=1

C(n, In ) ∪ C(m, Ym ) = C(m, Jm ).

Os conjuntos Ak completam o cilindro C(m, Ym ) com os elementos de C(n, In ).

m Definição 13 (Cilindro Simples). Diremos que um cilindro C(n, In ) é simples,

quando In for um conjunto unitário.

b Propriedade 2. O complementar de um cilindro simples é um cilindro.

ê Demonstração. Seja o cilindro simples

C(n, In ) = {(x1 , · · · , xn , yn+1 · · · )},

seu complementar é a união dos 2n − 1 cilindros simples, com as entradas iniciais

diferentes de (x1 , · · · , xn )
[
{(z1 , · · · , zn , yn+1 · · · )}.
(z1 , ··· ,zn )6=(x1 , ··· ,xn )

Como união de cilindros é um cilindro, então o resultado está provado.

b Propriedade 3. Sejam m ≥ n, duas sequências fixadas (x1 , . . . , xn ) e

(w1 , . . . , wm ), então a interseção dos conjuntos (cilindros simples)

{(x1 , . . . , xn , yn+1 , . . .), yk ∈ {0, 1}, ∀ k > n}

CAPÍTULO 1. TEORIA DA MEDIDA 11

{(w1 , . . . , wm , ym+1 , . . .), yk ∈ {0, 1}, ∀ k > m},

é não vazia, se e somente se, xk = wk ∀ k ≤ n.

ê Demonstração. ⇒). Se a interseção possui um elemento em comum, então a

forma de tal elemento é

(x1 , . . . , xn , yn+1 , . . .) = (w1 , . . . , wm , ym+1 , . . .),

portanto igualando os termos das sequências, termo-a-termo, segue que x1 = w1 , . . . , xn =

wn .
⇐). Se xk = wk , ∀ k ≤ n, então a interseção não é vazia, pois podemos tomar
yk = wk , ∀ k > n e daı́ teremos elemento em comum nos dois conjuntos.

b Propriedade 4. Seja m > n. Se C(m, Im ) ∩ C(n, In ) 6= ∅, ambos cilindros

simples, então C(m, Im ) ⊂ C(n, In ), isto é, o cilindro decresce. Nessas condições

C(m, Im ) ∩ C(n, In ) = C(m, Im ).

• Se a interseção de dois cilindros simples é não vazia, então tal interseção é

um cilindro simples.

ê Demonstração. Temos que

C(n, In ) = {(x1 , . . . , xn , yn+1 , . . .), yk ∈ {0, 1}, ∀ k > n},

C(m, Im ) = {(x1 , . . . , xn , wn+1 , . . . , wm , ym+1 , . . .), yk ∈ {0, 1}, ∀ k > m},

tomando um elemento de C(m, Im ) ele é da forma (x1 , . . . , xn , wn+1 , . . . , wm , yn+1 , . . .),

tomando
yn+1 = wn+1 , . . . , ym = wm ,

temos que tal elemento de C(m, Im ), também é elemento de C(n, In ), logo temos a
inclusão que desejávamos provar.
CAPÍTULO 1. TEORIA DA MEDIDA 12

b Propriedade 5. A interseção de dois cilindros é um cilindro ou o conjunto

vazio.

ê Demonstração.
Escrevemos os cilindros como união de cilindros simples
s
[
c(n, In ) = Snk ,
k=1

l
[
c(m, Jm ) = Smj ,
j=1
tomamos a interseção de tais cilindros, resultando em
s [
[ l
c(m, Jm ) ∩ c(n, In ) = (Snk ∩ Smj ).
k=1 j=1

Que é uma união de interseção de cilindros simples. A interseção de cilindros simples

é o conjunto vazio ou um cilindro simples, e a união finita de cilindros é um cilindro,
logo a interseção de dois cilindros é vazia ou é um cilindro.

b Propriedade 6. O complementar de um cilindro é um cilindro.

ê Demonstração. Um cilindro se escreve como união de cilindros simples

m
[
C(n, In ) = Sk ,
k=1
logo tomando o complementar
m
\
{0, 1} \ C(n, In ) =
N
[Sk ]c .
k=1

O complementar de um cilindro simples é um cilindro e a interseção de cilindros é

o conjunto vazio ou um cilindro.

b Propriedade 7. Seja Ω = {0, 1}N e C0 a famı́lia das uniões finitas de cilindros

C(n, In ) (tomando a união vazia como finita e resultando no conjunto vazio).
Então:

1. C0 é uma álgebra.
CAPÍTULO 1. TEORIA DA MEDIDA 13

2.
ê Demonstração.

1. • O vazio é união vazia de cilindros.

• A união de cilindros é um cilindro, que por sua vez pode ser denotado pela
união de cilindros simples da forma C(n, In ), para algum n, onde In é um
conjunto que possui uma única sequência de n elementos.

• O complementar de um cilindro é um cilindro.

1.3 Probabilidade em Espaço de Funções

m Definição 14 (Projeção). Sejam T um conjunto não vazio, por exemplo T = N,

ou [0, ∞], RT o espaço das funções x : T → R. Seja u ⊂ T com |u| = n seu número
de elementos. Enumeramos os elementos de u = (t1 , · · · , tn ), definimos a projeção

Πu : RT → R|u|

com
Πu (w) = (w(t1 ), · · · , w(tn )).