High Frequency Trading

Como receber incentivos da B3

Descubra como você pode ser um Trader HFT e garantir
descontos de mais de 50% em seus custos operacionais
na bolsa de valores
O que você vai aprender
neste e-book?

1 O que é High Frequency Trading

2 Como funciona

3 Robôs Traders X HFT

4 Tipos de HFT

5 Programa HFT

6 Como receber os incentivos da B3

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Introdução
Quando você compra muitas vezes no mesmo lugar,
é comum que receba descontos ou, pelo menos, um cartão
fidelidade; se tem uma boa frequência de viagens, também
começa a acumular milhas...

Mas e no Trading? Será que a sua quantidade de

operações não influencia em nada?

Se você sempre pensou sobre isso, chegamos para te

contar uma coisa que pouca gente sabe: traders que
operam um grande volume podem receber incentivos
diretamente da B3.

Isso é possível através da entrada no Programa High

Frequency Trading, um modelo criado pela B3 para que
investidores cadastrados tenham condições exclusivas
nas suas operações.

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O que é
High Frequency Trading
O High Frequency Trading, termo que pode ser traduzido
como “Trading de Alta Frequência” é o nome dado
à estratégia de operação de um grande volume de ativos
em um curto período de tempo.

Associado ao conceito de algorithmic trading, o HFT só é

possível a partir da utilização de algoritmos complexos
para possibilitar o envio de dezenas de ordens de compra
e venda em poucos segundos.

Como funciona o HFT

De forma simplificada, o High Frequency Trading é uma
das maneiras de utilizar a tecnologia a favor das suas
operações.

No método, são integrados programas de automação de

estratégias às plataformas de negociação para realizar
operações automaticamente e com alta velocidade.

Dessa forma, os Traders HFT conseguem lucrar com as

variações dos preços dos ativos, normalmente em
centavos.

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Pela variação quase irrisória, muitos traders podem não
ver tantas oportunidades nessa estratégia.

Em contrapartida, o grande segredo do sucesso do

HFT não está no valor da negociação de cada ativo
individualmente, mas sim no alto volume de operações.

Robôs Traders X HFT

Embora muitos locais descrevam o método de HFT como
uma negociação feita por robôs traders, quem opera High
Frequency Trading costuma dizer que essa estratégia
possui um nível superior de complexidade.

Isso porque ela utiliza de diversos princípios da engenharia

computacional, operando dezenas de ativos em milésimos
de segundos.

Estratégias Automatizadas

Saiba mais sobre as estratégias

automatizadas e descubra
como você pode otimizar suas
operações e investimentos
com o auxílio de robôs.

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Tipos de HFT
As negociações de alta frequência possuem
3 características principais, sendo:

Alto Curtíssimo Alta

volume prazo velocidade

Mesmo assim, elas também possuem alguns tipos

dependendo da variação de estratégia, agressividade e
latência escolhidas pelo trader.

Quanto às estratégias, as principais utilizadas pelos

softwares de HFT são:

Arbitragem

Negociação do mesmo instrumento financeiro em

diferentes mercados.

Tape Reading
Acompanhamento de fluxo para identificação de
pequenos movimentos de curto prazo.

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Negociação fundamentada em notícias

Com algoritmos de busca baseados em palavras-chaves,

alguns softwares são capazes de analisar notícias e
antecipar tendências do mercado.

Programa HFT
O Programa HFT é o incentivo da B3 aos traders que
operam High Frequency Trading.

No programa aplicado apenas para os cadastrados como

investidores de alta frequência, a Bolsa de Valores
Brasileira oferece como benefício principal uma redução
significativa nos custos operacionais, mas além disso,
conta com condições tecnológicas mais velozes para
esses tipos de traders.

Com o Programa, traders que operam um alto volume de

contratos conseguem economizar mais de 50% em seus
custos operacionais e, consequentemente, aumentar
seus lucros.

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 Como conseguir o incentivo
Se você opera um grande número de contratos e acredita
que pode conseguir o benefício, basta aprender como
fazer a sua solicitação.

O primeiro passo é contar com uma corretora participante

do programa, como a XP, por exemplo. Isso é importante
pois você não pode fazer a solicitação sozinho, precisando
do intermédio dela para encaminhar o Termo de Adesão
assinado.

Também é necessário que você possua um computador e

software com sistema avançado para execução rápida das
ordens, além de cumprir os requisitos mínimos da tabela
abaixo:

Day trade ADV mínimo (Média diária de operações)

Família mínimo

Família Dólar 90% 2.800 contratos padrão / 14.000 minicontratos

Família Ibovespa 90% 1.500 contratos padrão / 7.500 minicontratos

Família S&P 500 80% 100 contratos padrão / 2.000 minicontratos

Boi Gordo (BGI) 80% 50 contratos

Café (ICF) 80% 25 contratos

Milho (CCM) 80% 150 contratos

Fonte: B3
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Além disso, segundo a SEC, uma espécie de CVM dos
Estados Unidos, também é importante:

Usar de serviços de co-location (possuir um espaço

dentro do data center da Bolsa de Valores);

Ter prazos muito curtos para estabelecer e liquidar

suas posições ;

Enviar inúmeras ordens que são canceladas logo

depois de serem enviadas ;

Finalizar o dia sem posições em aberto.

Com esses requisitos cumpridos, basta preencher o

Termo de Adesão e entrar em contato com a sua corretora
ou assessoria para solicitar a inclusão no programa.

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Se quiser ajuda para isso ou tiver dúvidas em qualquer
etapa desse processo, você pode contar com o nosso time.

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