Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.

1)
5
Estimao de Parmetros
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.2)
populao x amostra
Populao:
conjunto de todos os eventos associados a um fenmeno
denominao originria do estudo de fenmenos econmicos e
sociolgicos
pode ser finita ou infinita
normalmente descrita atravs de sua distribuio
Amostra:
parte da populao
normalmente usada para inferir parmetros de toda a populao
deve ser representativa da populao: amostra aleatria

Inferncia Estatstica
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.3)
amostra aleatria
De uma populao finita:
Um conjunto de observaes x
1
, x
2
, ..., x
n
constitui uma amostra
aleatria de tamanho n de uma populao finita de tamanho N se
escolhido de forma que cada subconjunto de n dos N elementos da
populao tenha a mesma probabilidade de ser escolhido
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.4)
amostra aleatria
De uma populao infinita:
Um conjunto de observaes x
1
, x
2
, ..., x
n
constitui uma amostra
aleatria de tamanho n de uma populao infinita com funo
densidade de probabilidade f(x) se:
(a) Cada x
i
um valor de uma VA cuja distribuio tem f(x);
(b) Estas VA so independentes.
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.5)
Uma amostra representa bem a populao?

X

o
X

X

o
X
X
= ?
= ?
X
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.6)
Valor esperado e varincia da mdia
Sejam X
1
, X
2
, ... , X
k
VA independentes, todas com mdia
X
e var. o
X
2

1 1 1
1 2
1 1 1
( ) ( ) ( ) ... ( )
...
k k k k X
k
X X X X X k k k k
E X E X E X E X

= = + + + =
= + + + = =
k k k k
k
X X X
k
X X X
X
1
2
1
1
1 2 1
...
...
+ + + =
+ + +
=
2 2 2
2 2 2 2
2
1 1 1
1 2
2
2 2 2 2
1 1 1
( ) ( ) ( ) ... ( )
...
k
X
k k k
X k
X X X X
k k k k
Var X Var X Var X Var X
k
o
o
o o o o
= = + + + =
= + + + = =
k
X
X
o
o =
X
X
=
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.7)
Mdia e desvio padro da amostra

X

o
X
X
X
X
X
=
X
X
k
o
o =
S podem ser
obtidos com infinitas
mdias de amostras
de tamanho k
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.8)
Efeito da mdia sobre f(x)
x
( ) f X
( ) f X
x
?
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.9)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0 1 2 3 4 5 6 7
Valores
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
e

(
1
/
6
)
Lanamento de um dado
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.10)
0
1
2
3
4
5
6
7
0 1 2 3 4 5 6 7
M di a d e 2 d ado s
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
e

(
1
/
3
6
)
Mdia de dois dados
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.11)
0
5
1 0
1 5
2 0
2 5
3 0
0 1 2 3 4 5 6 7
M di a d e 3 d ado s
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
e

(
1
/
2
1
6
)
Mdia de trs dados
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.12)
0
2 0
4 0
6 0
8 0
10 0
12 0
14 0
16 0
0 1 2 3 4 5 6 7
M di a d e 4 d ado s
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
e

(
1
/
1
2
9
6
)
Mdia de quatro dados
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.13)
0
50 0
100 0
150 0
200 0
250 0
300 0
350 0
400 0
450 0
500 0
0 1 2 3 4 5 6 7
M di a d e 6 d ado s
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
e

(
1
/
4
6
6
5
6
)
Mdia de seis dados
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.14)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
0 1 2 3 4 5 6 7
Mdia de 8 dados
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
e

(
1
/
1
6
7
9
6
1
6
)
Mdia de oito dados
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.15)
Efeito da mdia sobre f(x)
x
( ) f X
( ) f X
x
Concluso:
Quanto maior o tamanho
da amostra mais a
distribuio da mdia da
amostra se aproxima da
normal
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.16)
teorema central do limite
Se a mdia de uma amostra aleatria de tamanho n,
obtida de uma populao com mdia e varincia o
2
, ento
X
n
- X
Z
o

=
uma VA cuja distribuio mais se aproxima da distribuio
normal padronizada medida que n tende a infinito.

(Note que no importa qual seja a distribuio de X, a distribuio da
sua mdia se aproxima da normal medida que n cresce)
Muito rpido
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.17)
E quando o desvio padro no conhecido?
estimado a partir da amostra por S
X
:


Padronizando a distribuio resultante:



Que possui distribuio t de Student com
v = n - 1 graus de liberdade
n s
X
T
X
X
/

=
2
1
1
( )
1
n
X i
i
S x X
n
=
=

Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.18)
-6 -4 -2 0 2 4 6
Normal t de Student (u = 4)
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.19)
Intervalo de confiana para a mdia quando o desvio padro
desconhecido
Se X uma varivel aleatria com:
distribuio normal
mdia desconhecida e
desvio padro desconhecido
possvel estimar a faixa de valores dentro da qual a mdia de X estar
com o nvel de confiana 1 por:

n
s
t X
n
s
t X
X
n X
X
n 1 , 2 / 1 , 2 /
+ s s
o o

Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.20)
exemplo 3:
A massa de um diamante foi medida repetidamente nove vezes por uma balana com erro
sistemtico desprezvel. As indicaes no se repetem pela ao de um erro aleatrio com
distribuio normal e mdia zero. Encontre o intervalo de confiana dentro do qual, com uma
probabilidade de 95% deve encontrar-se o valor verdadeiro da massa do diamante.
20,4 20,1 20,4 20,6 20,2 20,4 20,3 20,5 20,3
o no conhecido, mas pode se estimado por s:
1509 , 0
1 9
) (
9
1
2
=

=

= i
i
X x
s
36 , 20 = X
da tabela: t(
o=0,025, u=8
) = 2,306
g ) 12 , 0 20,36 ( =
9
1509 , 0
306 , 2 36 , 20
9
1509 , 0
306 , 2 36 , 20 + s s
Albertazzi.Estimao de Parmetros. (5.21)
distribuio amostral da mdia com o desconhecido
Se a mdia de uma amostra aleatria de tamanho n,
obtida de uma populao com distribuio normal e mdia
e seja:
X

=
n
i
i
n
X x
1
2
2
1
) (
S
n
-
T
S
X
=
ento
uma VA com distribuio t de Student com parmetro
v = n-1 (graus de liberdade)