UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLNDIA FACULDADE DE ENGENHARIA ELTRICA MTODOS COMPUTACIONAIS

JACSON HUDSON INCIO FERREIRA

Mtodo de Lanczos para Tridiagonalizao de Matriz

Uberlndia 2013

Mtodo de Lanczos
O algoritmo de Lanczos um algoritmo iterativo desenvolvido por Cornelius Lanczos para encontrar autovalores e autovetores de uma matriz quadrada ou a decomposio em valores singulares de uma matriz retangular. particularmente til para encontrar decomposies de matrizes muito grandes. Na sua essncia o mtodo consiste em determinar uma matriz de transformao Q de tal modo que a matriz A em estudo seja reduzida a uma matriz tridiagonal T ortogonalmente semelhante a A, ou seja: A.Q=Q.T ou T = Qt A Q sendo Qt = Q-1 Uma vez obtida a tridiagonal T, poder-se-ia a partir desta calcular os valores prprios de T que seriam conseqentemente os valores prprios de A. Reescrevendo (1): (2) (1)

e expandindo num sistema de n equaes, vem: A q1 = 1 q1 + 1 q2 A q2 = 1 q1 + 2 q2 + 2 q3 . . . . A qj = j-1 qj-1 + j qj + j qj+1 . . . . A qn = n-1 qn-1 + n qn (3)

(4)

Se para o vetor inicial q1, for escolhido um vetor arbitrrio de norma 1, ento, pr-multiplicando a equao (4) por q1t, resulta: q1t A q1 = 1 q1t q1 + 1 q1t q2 ou q1t A q1 = 1 + 1 q1t q2 (5)

Dada a ortogonalidade entre os vectores q, (Qt = Q-1), q1t q2 = 0 (produto escalar entre dois vetores) e portanto, 1 = q1t A q1 (7) (6)

Conhecido assim o valor de 1, ser ento possvel substituir esse valor em (3), onde: 1 q2 = A q1 - 1 q1 ou, designado por r1 o resduo, r1 = 1 q2 e como q2 deve ter norma 1, ento (9) (8)