ADMINISTRAO DA PRODUO E OPERAO 1

AULA 05 Tomada de deciso - Modelos matemticos A Teoria da Deciso pode ser conceituada como um conjunto especfico de tcnicas que auxiliam o tomador de deciso a reconhecer as particularidades do seu problema e a estrutur-lo e sugerem solues segundo alguns critrios preestabelecidos. Estrutura de um Problema de Deciso Problemas de deciso abrangem desde situaes simples, que devem ser resolvidas por pessoas comuns trabalhando individualmente, at cenrios altamente complexos, onde at mesmo naes ou grupos de naes podem estar envolvidos.

Elementos Comuns a qualquer Problema de Deciso

a) Estratgias alternativas: as estratgias so as possveis solues para o problema. Um problema s pode ser resolvido se sairmos do estgio de "achar uma soluo" para estgio de "escolher entre vrias alternativas de soluo". Toma-se necessrio possuir uma lista, to completa quanto possvel, de todos os cursos de ao que possam levar ao desaparecimento do problema. b) Resultados: cada alternativa de soluo leva a um ou mais resultados, que so as consequncias da alternativa. preciso tomar algum cuidado neste ponto, j que muitos podem acreditar que uma dada alternativa deve fatalmente levar a um s resultado. Isso pode ser verdade ou no. Os resultados relevantes podem ser expressos qualitativa ou quantitativamente. A expresso meramente qualitativa envolver descries de estados favorveis ou desfavorveis ao tomador de deciso, como, por exemplo: "a empresa ter boas condies de expanso", "os investimentos exigidos sero grandes demais", "poder haver inquietao entre os funcionrios", "estaremos um passo frente dos concorrentes" etc. c) Estados da natureza: so as ocorrncias futuras que podem influir sobre as alternativas, fazendo com que elas possam apresentar mais de um resultado. Uma companhia que deseja lanar um novo produto pode ver-se a braos com as alternativas de construir uma nova fbrica, especialmente para o produto, ou aproveitar as instalaes existentes. Uma nova fbrica possibilitar maior flexibilidade para acomodar alteraes na demanda e no projeto do produto, mas levar tambm a maiores custos de implantao. A Matriz de Deciso A matriz de deciso um auxlio visual a um problema de deciso, que permite juntar os trs elementos comuns vistos anteriormente. A matriz geralmente assim constituda: - nas linhas listam-se as alternativas possveis; - nas colunas listam-se os estados da natureza; - em cada cruzamento linha/ coluna coloca-se o resultado correspondente.

A tabela a seguir mostra o aspecto de qualquer matriz de deciso com p alternativas e k estados da natureza:

Classificao dos Problemas de Deciso A classificao dos problemas de deciso feita de acordo com os estados da natureza: a) Problemas de deciso tomada sob certeza (DTSC): so aqueles em que existe um estado da natureza ou, alternativamente, todos os estados da natureza levam a um s resultado para cada alternativa. A soluo de um problema de DTSC resume-se em listar os resultados de cada alternativa e compar-los segundo algum critrio preestabelecido. b) Problemas de deciso tomada sob risco (DTSR): so aqueles em que podemos, objetiva ou subjetivamente, atribuir probabilidades de ocorrncia aos estados da natureza. c) Problemas de deciso tomada sob incerteza (DTSI): so aqueles em que desconhecemos e no podemos, por qualquer motivo, atribuir probabilidades aos estados da natureza. Repare o leitor que em todo o caso conhecemos os estados possveis: apenas no temos para eles probabilidades estabelecidas.

Deciso Tomada sob Risco

Nos problemas de deciso tomada sob risco, conhecemos as probabilidades de ocorrncia de cada um dos estados da natureza. A deciso tomada com base no resultado mdio ou resultado esperado de cada alternativa. Valor Esperado da Alternativa Definimos: "Valor esperado da alternativa (VEA) a soma dos produtos dos resultados da alternativa pelas respectivas probabilidades dos estados da natureza a eles associados."

Como se v, o VEA nada mais do que a mdia ponderada dos resultados possveis para a alternativa, tomando as probabilidades dos estados da natureza com

pesos de ponderao. Uma vez calculado o VEA para cada alternativa, a sua comparao pura e simples permite escolher a melhor delas. Exemplo 1 Retomemos o caso do lanamento do novo produto ao qual nos referimos anteriormente. A matriz de deciso, j com as probabilidades associadas aos estados da natureza, est dada na Tabela abaixo. Os resultados so expressos em milhares de reais de lucro anual sob cada alternativa e estado da natureza.

Soluo A matriz nos mostra que, se forem usadas as instalaes existentes, as perdas sero menores se a demanda for baixa; em compensao, os lucros sero maiores se forem construdas novas instalaes e a demanda for alta (haver maior capacidade de produo para aproveitar a alta demanda). As probabilidades de 0,2; 0,3 e 0,5 representam as expectativas adotadas pelo tomador de deciso sobre a ocorrncia futura dos estados da natureza, ou seja, neste caso, das caractersticas da demanda. Calculo dos valores esperados Alternativa: usar instalaes existentes. VEA = (-100) (0,2) + (100) (0,3) + (200) (0,5) = 110 Alternativa: construir novas instalaes. VEA = (-300) (0,2) + (O) (0,3) + (400) (0,5) = 140
Espera-se, portanto, que a construo de novas instalaes para a fabricao do produto possa levar a um lucro maior, de R$ 140 mil, contra R$ 110 mil caso sejam aproveitadas as instalaes existentes. Logo, opta-se pela construo dessas novas instalaes.

Valor Esperado da Informao Perfeita Valor esperado da informao perfeita (VEIP) o ganho excedente sobre a deciso tomada com o mero conhecimento das probabilidades de ocorrncia dos estados da natureza futuros." Exemplo 2 Suponhamos um feirante que trabalha com meles. Estes so comprados no sbado e revendidos na feira de domingo. O feirante paga R$ 2,00 por melo que compra e revende-os a 4,00 a unidade. Para facilitar o exemplo, vamos admitir que a demanda para os meles s assuma os valores de 50,100 ou 150 unidades. O feirante poder comprar qualquer uma dessas mesmas quantidades, mas no sabe de antemo qual ser a sua demanda, conhecendo somente suas probabilidades. Vamos tambm admitir para simplificar que, se por acaso o feirante comprar mais meles do que vende no domingo, ele perde completamente os meles no vendidos. Sabe-se que o feirante estima em 0,35; 0,45 e 0,20, respectivamente, a probabilidade de que a demanda seja de 50,100 ou 150 unidades. Dentro dessa situao, pede-se: a) a melhor deciso a tomar sob risco. b) o valor esperado da informao perfeita.

Soluo a) A melhor deciso a tomar sob risco: A primeira providncia montar a matriz de deciso. Vamos reparar que o feirante ganha (4 - 2) = R$ 2,00 a cada melo que vende e perde o que pagou (tambm R$ 2,00) a cada melo que no vende. Se ele comprar 50 meles, nada perder, pois esta a menor demanda possvel. Ele estar agindo de forma bastante conservadora e ganhar sempre (50) (2) = R$ 100,00, pois, mesmo que a demanda seja maior que 50 unidades, ele no tem meles para vender. Se ele comprar 100 meles poder vender 50 e perder 50, no caso da demanda mnima. Seu lucro lquido ser ento: (50) (2) = R$ 100,00 (na venda dos 50 meles) (50) (2) = R$ 100,00 (na perda dos 50 meles restantes) Lucro lquido = 0

claro que, ainda nesse caso, se a demanda for de 100 ou 150 meles, ele ganhar (100) (2) = R$ 200,00. Vamos fazer a matriz de deciso, para o caso de o feirante comprar 150 meles.

Para encontrar a melhor opo de compra sob risco, basta calcularmos os valores de lucro esperados de cada opo: Comprar 50 meles VEA = (100) (0,35) + (100) (0,45) + (100) (0,20) = R$ 100,00 Comprar 100 meles VEA = (O) (0,35) + (209) (0,45) + (200) (0,20) =R$ 130,00 Comprar 150 meles VEA = (-100) (0,35) + (100) (0,45) + (300) (0,20) = R$ 70,00 A melhor opo para o feirante , pois, comprar permanentemente 100 meles, o que conduzir ao lucro mdio de R$ 130,00.

b) o valor esperado da informao perfeita:

Admitir agora que algum oferea ao feirante a informao perfeita de antemo. Todo sbado, esse algum diz ao feirante qual ser a demanda por meles no domingo. O feirante no pode alterar a demanda, mas pode tirar o melhor proveito possvel da situao. Por exemplo, se ele sabe que em um particular domingo a demanda ser de apenas 50 meles, essa a quantia que ele ir comprar. Alis, ele sempre comprar exatamente o que ir vender. Repare que quando a demanda for de 50 meles, o feirante lucrar R$100,00, quando a demanda for de 100 meles, ele lucrar R$ 200,00 (ele comprou 100 meles, lembre-se o leitor) e quando a demanda for de 150 meles, ele lucrar R$ 300,00.Ocorre que: - o feirante lucrar R$ 100,00em 35% das oportunidades; - lucrar R$ 200,00em 45%das oportunidades; - lucrar R$ 300,00em 20% das oportunidades; O feirante no pode interferir nos estados da natureza, ele apenas os conhece de antemo. De posse da informao perfeita, o lucro mdio do feirante ser: (100)(0,35)+ (200) (0,45)+ (300) (0,20)= R$ 185,00 O feirante ganha agora R$ 185,00 contra R$ 130,00 que ganhava quando no tinha a ao perfeita. Pela definio, o valor esperado da informao perfeita : VEIP = 185-130 = R$ 55,00

Como esses valores so semanais, j que o feirante participa da feira aos domingos. Fica claro que o feirante no poder pagar pela informao perfeitas mais que R$ 55,00 por semana - exatamente o que ir ganhar com ela.

Deciso Tomada sob Incerteza

Na deciso tomada sob incerteza, no so conhecidas as probabilidades de ocorrncia dos estados da natureza. Existem diversos critrios disponveis para a tomada de deciso, cada qual com sua lgica subjacente. A seguir apresentamos quatro dos critrios mais conhecidos: O Critrio Minimax A palavra "minimax" quer dizer "o mximo entre os mnimos". Para cada alternativa, anotamos o pior resultado; comparando todas as alternativas entre si, escolhemos aquela que conduz ao "menos ruim" dos piores. preciso tomar algum cuidado, pois o que "mnimo" ou "mximo" depende de como foi construda a matriz de deciso. Se os resultados esto expressos em lucro ou ganho de qualquer espcie, ento o pior resultado ser o de menor valor numrico. O contrrio acontecer se os resultados expressarem despesa ou perda de qualquer espcie. Retomar o exemplo do feirante vendedor de meles do Exemplo anterior. Assumir que no so conhecidas as probabilidades dos estados da natureza e aplicar o critrio minimax. Soluo A Tabela 5.4 a seguir transcreve a matriz de deciso do problema do feirante, com uma coluna adicional que aponta, para cada alternativa, o pior resultado de cada alternativa. ..

Como a matriz de deciso expressa em termos de lucro associado a cada opo de compra de certa quantidade de meles, os piores resultados so expressos pelos nmeros mais baixos de cada alternativa. A alternativa escolhida a de comprar 50 meles de cada vez, que conduz ao lucro de R$ 100,00. O critrio envolve um comportamento pessimista ou, pelo menos, bastante conservador.

O Critrio Maximax
Neste critrio, identifica-se em cada alternativa o seu melhor resultado. A palavra "maximax" indica "o mximo dos mximos". Dados os melhores resultados de cada alternativa, escolhe-se aquela com o melhor entre os melhores. Novamente vamos retomar o problema dos meles. A matriz de deciso aparece na Tabela abaixo, agora com uma coluna apontando os melhores resultados (os de maior valor, neste caso) de cada alternativa. Vamos tomar a deciso usando o critrio maximax.

A melhor alternativa agora a opo de comprar 150 meles, conduzindo ao mximo lucre possvel, de R$ 300,00. Este mtodo claramente a maneira de pensar de um otimista incorrigvel, que encara o futuro como totalmente favorvel a seus planos.

O Critrio de Laplace O critrio de Laplace usa todos os dados da matriz de deciso. Como no so conhecidas as probabilidades dos estados da natureza, elas so supostas iguais, por falta de razo para sup-Ias diferentes. Por esse motivo, o critrio de Laplace algumas vezes referido como "critrio ou mtodo da razo ciente". A probabilidade associada a cada estado da natureza sempre igual unidade dividida pelo nmero de estados da natureza. Aps assumir probabilidades iguais, calcula-se o valor do para cada alternativa, escolhendo-se a que conduzir ao melhor valor esperado. Exemplo 5.5 No caso do feirante com seus meles, a probabilidade que o critrio de Laplace atribui a cada do da natureza de 1/3, j que existem 3 estados da natureza. Os valores esperados so: Comprar 50 meles VEA = (100) (1/3) + (100) (1/3) + (100) (1/3) = R$100,00 Comprar 100 meles VEA = (0) (1/3) + (200) (1/3) + (200) (1/3) = R$ 133,33 Comprar 150 meles VEA = (-100) (1/3) + (100) (1/3) + (300) (1/3) = R$100,00 A melhor alternativa aquela com o maior VEA, ou seja, a alternativa de se comprar 100 meles, conduzindo a um lucro esperado de R$ 133,33.

Exerccio Voc um tomador de deciso, que est diante de quatro alternativas e trs estados da natureza. Analisando o seu problema, voc consegue montar a matriz de deciso a seguir, onde resultados indicam as despesas estimadas (em milhes de reais anuais) sob cada alternativa e estado da natureza.

Por outro lado, voc acredita que seja possvel atribuir probabilidades aos estados natureza, da seguinte forma: P(EN1) = 0,30 P(EN2) = 0,25 P(EN3) = 0,45 a) Escolher a melhor alternativa sob risco. b) Qual o valor esperado da informao perfeita? Soluo a) Escolha sob risco O valor esperado de cada alternativa ser: Alternativa A1 VEA = 25(0,30) + 12(0,25) + 18(0,45) = 18,6 Alternativa A2 VEA = 8(0,30) + 20(0,25) + 34(0,45) = 22,7 Alternativa A3 VEA = 14(0,30) + 30(0,25) + 16(0,45) = 18,9 Alternativa A4 VEA = 20(0,30) + 15(0,25) + 25(0,45) = 21,0 Como a matriz de deciso contm os resultados expressos em despesas, ser mais atraente a alternativa que conduzir menor despesa mdia, ou seja, A1. b) Valor esperado da informao perfeita A despesa mdia obtida com a informao perfeita calculada considerando-se, sob cada estado da natureza, a melhor das alternativas; os melhores valores so ento ponderados com probabilidades dos estados da natureza respectivos. Lembrar que como os resultados representam despesas, sempre a melhor alternativa sob dado estado da natureza ser dada pelo menor nmero da coluna respectiva. A soma dessas ponderaes dar a despesa mdia com a informao perfeita:

Com o conhecimento a priori da informao perfeita, a despesa mdia de 12,6; quando a deciso tomada sob risco, como vimos, a melhor alternativa conduzia despesa mdia de 18(valores sempre em milhes de reais). Logo, o valor esperado da informao perfeita ser: VEIP = 18,6 - 12,6 = 6 (milhes de reais), que representa a economia mxima que se pode fazer em relao deciso sob risco, caso se conhecesse de antemo o prximo estado da natureza.

REFERNCIAS

MARTINS, PETRONIO G.e LAUGENI, FERNANDO PIERO . Administrao da Produo.2 edio. So Paulo: Saraiva, 2006.

MOREIEA, DANIEL AUGUSTO. Administrao da produo e operaes. 2 ed. So Paulo. Cengage Learning, 2011