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10 de junho de 2015
Regresso I
Breusch e Pagan
Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
Contedo
Breusch e Pagan
Simulao
Programando o teste no R
Aplicao Real
Regresso I
Breusch e Pagan
Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
O teste
O teste de Breusch Pagan, um teste estatstico que tem por
objetivo testar a hiptese nula de que existe homoscedasticidade
nos dados.
Idealizadores
Ele tem esse nome para homenagear seus criadores o Profo Trevor
Stanley Breusch e o Profo Adrian Rodney Pagan.
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Breusch e Pagan
Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
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Breusch e Pagan
Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
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Breusch e Pagan
Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
Conceitos importantes
1. Multiplicadores de Lagrange - LM
2. Distribuio Assinttica
3. Bootstrap para a validao do teste
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Breusch e Pagan
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Simulao
Aplicao Real
Ideologia do teste
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Breusch e Pagan
Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
Mtodos formais
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Breusch e Pagan
Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
Mtodos formais
Metodologia do teste
um teste para vericar se as varincias dos erros so iguais
(homoscedasticidade) ou diferentes (heteroscedasticidade).
indicado para grandes amostras e quando a suposio de
normalidade nos erros assumida.
Regresso I
Breusch e Pagan
Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
Passos
e obtenha os resdios i .
2o Etapa: Devemos obter o
2 =
n
X
i2 /n
i=1
i2
2
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Breusch e Pagan
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Simulao
Aplicao Real
Passos
Onde:
1
SQRes ( 1R
2 1)
R2 =
21
SQres
SQRes SQReg
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Breusch e Pagan
Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
Regresso I
Breusch e Pagan
Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
65675, 33
1 =
= 0, 6377846
102974, 2
Regresso I
Breusch e Pagan
Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
0 = y x 1
= 119, 733 (173, 1667 0, 6377) = 9, 28994
Regresso I
Breusch e Pagan
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Simulao
Aplicao Real
n
X
(yi yi )2
i=1
SQres = 67.352.015
Estimar o vcio
2 =
SQres
67.352.015
=
= 2.245.067
n
30
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Simulao
Aplicao Real
pi =
i2
2
pi = 0 + 1 xi
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Simulao
Aplicao Real
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Simulao
Aplicao Real
1
SQRes ( 1R
2 1)
SQres =
21
n
X
(i )2 = 48, 90992
i=1
R2 =
SQres
SQRes SQReg
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Simulao
Aplicao Real
1
2
10, 42518
BPG =
2
BPG = 5, 212588
BPG = SQE
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Anlise
Baseado no valor da estatstica de teste e considerando uma
aproximao da 21 , rejeitamos Ho .
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Aplicao Real
Programando o teste no R
Maneira de usar
lmtest
bptest(formula, varformula = NULL, studentize = TRUE, data =
list())
Argumentos
formula: o modelo a ser testado.
varformula: uma formula descrevendo apenas as variveis
explicativas para a varincia.
studentize: Logico. Se denido TRUE a estatstica de teste usada
ser a se Koenker.
data: o banco de dados que contem as variveis do modelo.
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Aplicao Real
Dados
Sero usados dois banco de dados na aplicao real, que foram
obtidos por meio do pacote MASS, com tamanhos diferentes. Os
dados so:
Os dados cars que nos mostra a distancia (varivel resposta)
percorrida por um carro em uma determinada velocidade (varivel
regressora).
Enquanto o outro banco de dados, Insurance, consiste no nmero
de segurados de uma companhia de seguros de carros que foram
expostos risco (varivel regressora), e o nmero de reclamaes
recebidas desses segurados (varivel resposta)
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Breusch e Pagan
Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
require(MASS)
data(cars)
attach(cars)
x=speed # a velocidade do carro
y=dist # distncia percorrida
plot(x~y)
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Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
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Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
# Ajustar o modelo
mod1=lm(y~x)
# Encontrar os resduos do modelo
erro1=residuals(mod1) # Resduos do modelo1
# Obter o SQRes e o sigma
sqres1=sum((erro1)^2)
sigma=sqres1/50 # n=50
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Teste Breusch Pagan
Simulao
Aplicao Real
# Encontrar o p
p=erro1^2/sigma # so as minhas novas variveis respostas
# Repetir o processo, modelando novamente
mod2=lm(p~x)
# Obter os resduos para o modelo p
erro2=residuals(mod2)
sqres2=sum((erro2)^2)
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Simulao
Aplicao Real
# obtendo R-quadrado
summary(mod2)
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Simulao
Aplicao Real
# Estatstica de teste
r=0.0448
theta=(sqres2*((1/(1-r))-1))/2
= 3.17396
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Aplicao Real
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Aplicao Real
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