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94
92
90
0 5 10 15 20
Decomposição Clássica
Bernardo Almada-Lobo
Decomposição Clássica
Ideia Base
Tendência (Tt)
Sazonalidade (St)
Ciclo (Ct)
Erro (Et)
250
200
Zt (unidades)
150
100
50
0 10 20 30 40 50
t (dias)
1,10
200
1,00
Zt (unidades)
Zt
0,90 Tt
150
0,80
0,70
100
0,60
0,50
50
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom 0 10 20 30 40 50
t (dias)
Decomposição Clássica
Componentes de uma Série (cont.)
Modelo Aditivo
Z t = Tt + St + Ct + Et
Amplitude da variação sazonal independente do termo Tt + Ct
Série Original
250
230
210
190
170
Zt
150
130
110
90
70
0 5 10 t 15 20 25
Decomposição Clássica
Componentes de uma Série (cont.)
Modelo Multiplicativo
Z t = Tt ⋅ St ⋅ Ct ⋅ Et
Amplitude da variação sazonal proporcional ao termo Tt + Ct
Vendas diárias de francesinhas
300
250
Zt (unidades)
200
150
100
50
0 10 20 t (dias) 30 40 50
Média Móvel
Z t = Tt + Ct + St + Et
1) M t = Tt + C t
2) d t = Z t − M t = S t + E t
3) Cálculo das estimativa s dos índices sazonais
Sn =
1
K
(
d t n + d t n + N + d t n + 2 N + ... + d t n + ( K −1). N )
Eliminar, no cálculo dos índices, os termos d t
situados fora do intervalo µ ± 2σˆ
N
Verificação : S = ∑ Sn = 0
n =1
∑S n
Ajuste dos índices sazonais : -f = n =1
N
4) E t = d t − St
5) Cálculo da Tendência
Tt - valores estimados através da regressão:
• variável independente: t
• variável dependente: Mt
6) C t = M t − Tt
Previsões
Ẑ t = T̂t + Ĉ t + Ŝt
2 10 62 -
80 2001
3 11 80 -
75
4 12 85 -
70
1 13 70 -
65
2 14 65 -
60 2002
3 15 85 -
55
4 16 90 -
50 1 17 - ?
45 2 18 - ?
0 2 4 6 8 10 12 14 16 2003
Trimestre (t)
3 19 - ?
4 20 - ?
Ilustração (cont.)
Ilustração (cont.)
Tabela 3: Índices Sazonais
Série Índices
Ano Trimestre Periodo Vendas Diferença Sazonais
t Zt dt=Zt-Mt S'i s(S'i) Lim.inf Lim.sup Estado
1 1 55 -4.167 2.969
2 2 47 -10.833 0.904
1999
3 3 65 4.500 5.458 0.938 2.624 6.376 OK
4 4 70 6.875 9.083 1.922 3.032 10.718 OK
1 5 65 -0.750 -0.458 2.969 -6.689 5.189 OK
2 6 58 -10.250 0.904 -12.059 -8.441 OK
2000
3 7 75 5.500 0.938 2.624 6.376 OK
4 8 80 10.000 1.922 3.032 10.718 OK
1 9 65 -6.125 2.969 -6.689 5.189 OK
2 10 62 -10.375 0.904 -12.059 -8.441 OK
2001
3 11 80 6.375 0.938 2.624 6.376 OK
4 12 85 10.375 1.922 3.032 10.718 OK
1 13 70 -5.625 2.969 -6.689 5.189 OK
2 14 65 -11.875 0.904 -12.059 -8.441 OK
2002
3 15 85
4 16 90
Ilustração (cont.)
Índices Sazonais
15
10
5
S1t
Vendas [€]
S2t
0
S3t
1 2 3
S4t
-5
-10
-15
Ano
Ilustração (cont.)
2001
2 10 62 73,00 72,375 -10,375 ∑
Si'
− 0.458
3 11 80 74,25 73,625 6,375 S1 = S1' − i=1 = −4.167− = −4.052
4 12 85 75,00 74,625 10,375 N 4
1 13 70 76,25 75,625 -5,625
2 14 65 77,50 76,875 -11,875
2002
3 15 85
4 16 90
Ilustração (cont.)
10,000
5,000
Vendas [€]
0,000
1 2 3 4
-5,000
-10,000
-15,000
Trimestre (t)
Ilustração (cont.)
Mt
70 Tt
2 10 62 72,375 72,167 0,208
2001 65
3 11 80 73,625 73,535 0,090
4 12 85 74,625 74,904 -0,279 60
1 13 70 75,625 76,272 -0,647
2 14 65 76,875 77,641 -0,766 55
2002
3 15 85 79,009 0 5 t 10 15
4 16 90 80,377
Ilustração (cont.)
t Zt dt=Zt-Mt St Et 2,000
1 1 55 -4,052
1,000
2 2 47 -10,719
1999 0,000
3 3 65 4,500 5,573 -1,073
4 4 70 6,875 9,198 -2,323 -1,000
0 5 10 15
1 5 65 -0,750 -4,052 3,302 -2,000
2 6 58 -10,250 -10,719 0,469
2000 -3,000
3 7 75 5,500 5,573 -0,073
4 8 80 10,000 9,198 0,802
1 9 65 -6,125 -4,052 -2,073
2001
2 10 62 -10,375 -10,719 0,344 Exemplo do cálculo de E3
3 11 80 6,375 5,573 0,802
4 12 85 10,375 9,198 1,177 E3 = d3 – S3 = 4.500 - 5.573 = -1.073
1 13 70 -5,625 -4,052 -1,573
2 14 65 -11,875 -10,719 -1,156
2002
3 15 85
4 16 90
Ilustração (cont.)
Tabela 7: Previsões
Índices
Sazonais Comp.
Ano Trimestre Periodo Vendas Tendência Ciclo Ajustados Erro Previsões
t Zt Tt Ct St Et Z^t
1 1 55 59,851 -4,052 55,799
2 2 47 61,220 -10,719 50,501
1999
3 3 65 62,588 -2,088 5,573 -1,073 68,161
4 4 70 63,957 -0,832 9,198 -2,323 73,155
1 13 70 76,272 -0,647 -4,052 -1,573 72,220
2 14 65 77,641 -0,766 -10,719 -1,156 66,922
2002
3 15 85 79,009 5,573 84,582
4 16 90 80,377 9,198 89,575
1 17 81,746 -4,052 77,694
2 18 83,114 -10,719 72,395
2003
3 19 84,483 5,573 90,056
4 20 85,851 9,198 95,049
Previsão
Ilustração (cont.)
Com paração entre Zt, Z^t, Mt e Tt
95
90
85
80
Vendas (€)
75
70
65
60
55
50
45
0 5 10 15 20
Trimestre
Zt Tt Mt Z^t
Z t = Tt . C t . St . E t
1) M t = Tt . Ct
Zt
2) rt = = S t . Et
Mt
3) Cálculo das estimativas dos índices sazonais
Sn =
1
K
(
rtn + rtn + N + rtn + 2 N + ... + rtn + ( K −1). N )
Eliminar, no cálculo dos índices, os termos rt
situados fora do intervalo µ ± 2σˆ
N
Verificação : S = ∑ Sn = N
n =1
N
Ajuste dos índices sazonais : xf = N
r ∑S n
4) E t = t n =1
St
5) Cálculo da Tendência
Tt - valores estimados através da regressão:
• variável independente: t
• variável dependente: Mt
Mt
6) C t =
Tt
Previsões
Ẑ t = T̂t . Ĉ t . Ŝt