Setups Oliver Velez PDF

Fevereiro - 2016
Oliver Velez
3 setups baseados em estratégias de
Oliver Velez
automatizados pela MetaRobôs
contato@metarobos.com
Assuntos abordados!
1. Quem é Oliver Velez

2. Os 3 Principais setups
2.1 – Barra Elefante
2.2 – 180
2.3 – 3 e 5
3. Relatórios de backtest
3.1 – Índice futuro
3.2 – Dólar futuro
4. Ajuste de parâmetros
4.1 – Índice Futuro
4.2 – Dólar Futuro
5. Conclusão
Parte 1 –
Quem é Oliver Velez?
• Autor de best sellers do mercado de
capitais como "Strategies for Profiting
on Every Trade“ e "Tools and Tactics of
the Master Day Trader“ livros
considerados leitura obrigatória para
qualquer um que deseje viver como um
trader.
• Em 1999 foi apelidado na Dow Jones
como “O messias do trading” e
frequentemente é alvo de artigos,
revistas e livros financeiros, como este
ebook.
• Em 2007 Velez voltou sua atenção para o desenvolvimento de um

programa de trading profissional chamado “Trade for Life”, que
incluía aulas no pregão ao vivo e uma serie de cursos de trading.
• No seu programa de trading, os alunos operam com o capital de
uma “proprietary trading” (Empresa de trading que oferece
dinheiro para traders operar e fica com parte dos lucros) e podem
ir aumentando o capital operado de acordo com os seus lucros.
• Todos os lucros são divididos entre os traders e a empresa,
provando assim que seu programa funciona e cria traders
lucrativos a longo prazo.
• Para maiores informações visite o site http://www.olivervelez.com/
Parte 2 -
Os 3 Principais setups
A Barra elefante
O Setup da barra elefante:
Barra elefante de ignição
• Setup baseado na barra elefante
pode ser descrito assim:
• Uma barra com grande corpo,
nitidamente MUITO maior que as
barras anteriores.
• Se for no inicio de um movimento
é uma barra de ignição.
• Se já estiver dentro de um
movimento provavelmente é uma Barra elefante de exaustão
barra de exaustão.
• Para Oliver uma barra elefante de
ignição pode ser interpretada
como a primeira pata de um
elefante (Big Player) pisando em
uma piscina de plástico.
• É o aviso de um grande player
entrando no mercado.
180
O Setup 180:
180 na compra
• Setup baseado no 180 pode ser
descrito assim:
• Uma barra com sua maior parte

sendo corpo.
• A abertura e fechamento perto da
máxima e mínima.
• O start se da no rompimento da
máxima ou mínima da barra de 180 na venda
sinal.
• (Opcional) A barra anterior tem
de ser engolfada pela barra de
sinal.
• (Opcional) Quanto mais distante
das medias melhor.
• (Opcional)A barra anterior tem de
ter as mesmas características da
barra de sinal
3 e 5 barras e suporte na mm
de 200
O Setup 3 e 5 barras: O Setup do suporte na media de
200:
• Setup baseado no 3 e 5 pode ser Setup baseado no suporte da media
descrito assim: de 200 pode ser descrito assim:
• Preços acima da media de 200 e

• Preços acima da media de 200.
candle de sinal usa a media de
• Preços acima da media de 20 ou 200 como suporte
media de 20 virada para cima. • Start no rompimento da máxima
• Temos de 3 a 5 barras de baixa da ultima barra.
consecutivas. • OBS: Regra de venda usa a logica
• Start no rompimento da máxima da invertida.
ultima barra.
• (Opcional) Preços acima da media
de 8.
• OBS: Regra de venda usa a logica
invertida.
Parte 3 -
Relatórios de backtest
Backtest Barra Elefante
Ativo : Índice Futuro Capital : 5.000 reais
Período : De janeiro de 2015 Contratos : 2 mini índice
até 12 de fevereiro de 2016
Corretagem : 1 real por
Tempo : 30 minutos contrato.
Lucro : 37 % % de Acerto
Loss
Drawdown : 17.70 % 31% Gain
69%
Fator de Recuperação : 6.82
Fator de Lucro : 2.10 Gain Loss
Curva de Capital
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
Backtest Barra Elefante
Ativo : Dólar Futuro Capital : 10.000 reais
Período : De janeiro de 2015 Contratos : 2 mini dólar
Lucro : 105.05 % % de Acerto

Loss
Drawdown : 21.50 % 35% Gain
65%
Curva de Capital
23000
21000
19000
17000
15000
13000
11000
9000
Backtest 180

Drawdown : 18.98 % Loss
Gain
39%
61%
Curva de Capital
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
Backtest 180

Drawdown : 23.95 % Loss Gain
53% 47%
Curva de Capital
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
Backtest 3 e 5
46% 54%
Curva de Capital
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
Backtest 3 e 5

46% 54%
Curva de Capital
34000
29000
24000
19000
14000
9000
Parte 4 -
Ajuste de parâmetros
para os ativos brasileiros
Ajustes de parâmetros
para o mercado brasileiro
Índice futuro Dólar Futuro
• No índice futuro tivemos uma forte • No dólar futuro tivemos uma forte
melhora ao diminuir o numero de melhora ao facilitar as estradas
estradas aumentando os filtros dos diminuindo os filtros de entrada dos
setups. setups.
• Na barra elefante usamos barras muito • Na barra elefante usamos barras um
grandes. pouco menores
• No 180 aumentamos a porcentagem do • No 180 fomos mais tolerantes com a
corpo do candle de sinal. porcentagem do corpo do candle de
sinal.
• No 3 e 5 utilizamos mais de 3 barras
contrarias para gerar os sinais . • No 3 e 5 percebemos que 1 barra
contraria ao trade já era suficiente para
• Por se um ativo de características gerar o sinal.
osciladoras, o índice teve uma forte
melhora no acerto ao usarmos • Por se um ativo seguidor de tendência, o
realizações parciais mais curtas. dólar não se adaptou bem a realização
parcial, sem a RP tivemos uma forte
melhora no payoff do setup.
Parte 5 -
Concluindo
• Ao analisar os backtests das estratégias baseadas nos setups
de Oliver Velez fica claro que eles operam muito bem no
mercado brasileiro, principalmente no dólar que obtivemos
lucros de mais de 100% nas três estratégias testadas.
• Abaixo tem uma tabela com os lucros obtidos nos backtests.
Lucro obtido
Barra 180 3e5

elefante
Índice 37 % 41% 20%
Dólar 105 % 154 % 132 %
• Agradeço a atenção de todos e utilizo este espaço para convida-lo a

assistir o webinar que farei respondendo duvidas e mostrando em
detalhes os robôs.
• Enviarei o convite do webinar para seu e-mail.
• Um abraço
• Rafael Zimmermann
Autor -
Rafael Zimmermann
• Mais de 200 clientes operando
robôs em contas reais na
BOVESPA.
• Um dos principais
desenvolvedores de robôs
investidores do Brasil
8 Anos de experiência na
execução, estudo e
desenvolvimento de algoritmos
para trading
• Automatizou as principais
estratégias dos melhores traders
do mundo como: Larry Williams
,Willian Dunnigan, Oliver Velez,
Stormer, Leandro e muitos outros
• Formado em ciência de dados
• DBA(Administrador de banco de
dados) Oracle certificado , DBA
SQLServer certificado

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Fevereiro - 2016

1. Quem é Oliver Velez

• Em 2007 Velez voltou sua atenção para o desenvolvimento de um

• Uma barra com sua maior parte

• Preços acima da media de 200 e

Fator de Lucro : 2.10 Gain Loss

Lucro : 105.05 % % de Acerto

Fator de Lucro : 2.33 Gain Loss

Lucro : 41.03 % % de Acerto

Fator de Lucro : 1.35 Gain Loss

Lucro : 153.95 % % de Acerto

Fator de Recuperação : 12.84

Fator de Lucro : 1.95 Gain Loss

Fator de Lucro : 1.15 Gain Loss

Lucro : 132 % % de Acerto

Fator de Lucro : 1.23 Gain Loss

Barra 180 3e5

Dólar 105 % 154 % 132 %

• Agradeço a atenção de todos e utilizo este espaço para convida-lo a

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