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Professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus avançado de
Governador Valadares, Governador Valadares, Minas Gerais. E-mail: thiago.costa@ufjf.edu.br.
k) ( )A transformação da primeira diferença elimina a autocorrelação
apenas quando ρ é igual a |1|.
2. Explique detalhadamente as questões abaixo sobre “(i) multicolinearidade, (ii)
heterocedasticidade e (iii) autocorrelação:
a. Definição
b. Causas
c. Consequências sobre os estimadores de MQO
d. Medidas corretivas
Regressão auxiliar
Source SS df MS Number of obs = 81
F( 2, 78) = 2708.20
Model 40252.585 2 20126.2925 Prob > F = 0.0000
Residual 579.666578 78 7.43162279 R-squared = 0.9858
Adj R-squared = 0.9854
Total 40832.2516 80 510.403144 Root MSE = 2.7261
c) Por que o problema identificado neste exercício deve ser corrigido com
cautela? Quais as possíveis correções descritas na literatura e quais as
consequências danosas dessas mesmas correções?
a) Analise o modelo.
b) Analise o gráfico de u t apresentado abaixo:
4
2
0
Residuals
-2
-4
-6
7. Sejam ût ût 1 18,4 e û t
2
58,79 . Os limites inferiores e superiores da
distribuição 𝑑 de DW são: d L 1,37 e dU 1,55 . Construa a representação gráfica
do teste e analise os resultados.
8. Ao estimar o resíduo de um modelo para dados temporais, obteve-se a
seguinte sequência:
(- - - -) (+ + + + + +) (- -) (+ + + + +) (- - - - - -) (+) (- - -) (+ + +) (-) (+ + + +) (- - - - -) (+ +)
Utilizando o valor crítico de 1,96, qual a avaliação que se faz sobre a covariância
dos erros dessa regressão?
corr (ut , ut 5 ) 5