PETR4 Ibovespa Café Arábica Ativo Ret Discr Ret Contín

Aug-20 R$ 21.89 99,369.15 R$ 569.74 R$ 10.00

Sep-20 R$ 19.61 94,603.38 R$ 605.15 R$ 11.00 10.00% 9.5310%
Oct-20 R$ 18.94 93,952.40 R$ 532.37 R$ 10.00 -9.09% -9.5310%
Nov-20 R$ 22.63 104,723.00 R$ 538.74 Retorno Médio 0.45% 0.00%

Retorno Discreto Retorno Contínuo

PETR4 Ibovespa Café Arábica PETR4 Ibovespa
Sep-20 -10.42% -4.80% 6.22% Sep-20 -11.00% -4.91%
Oct-20 -3.42% -0.69% -12.03% Oct-20 -3.48% -0.69%
Nov-20 19.48% 11.46% 1.20% Nov-20 17.80% 10.85%

Retorno Médio 1.88% 1.99% -1.54% Retorno Médio 1.11% 1.75%

RISCO 15.64% 8.46% 9.42% VOLATILIDADE 14.94% 8.16%
t Contín

no Contínuo
Café Arábica
6.03%
-12.81%
1.19%

-1.86%
9.79%
 Ativo A Ativo B Correlação -0.60000
Ano 1 13.41% 26.62%
Ano 2 0.94% 45.13% Peso_A Peso_B Ret. Cart Risco Cart
Ano 3 10.21% 20.21% 100% 0% 8.00% 5.00%
Ano 4 4.91% 17.37% 90% 10% 9.70% 3.90%
Ano 5 10.53% 15.67% 80% 20% 11.40% 3.20%
70% 30% 13.10% 3.18%
Ret Médio 8.00% 25.00% 60% 40% 14.80% 3.84% 30.00%
Risco 5.00% 12.00% 50% 50% 16.50% 4.92%
40% 60% 18.20% 6.21% 25.00%
30% 70% 19.90% 7.60%
20% 80% 21.60% 9.04% 20.00%
10% 90% 23.30% 10.51%
0% 100% 25.00% 12.00% 15.00%

CARTEIRA DE MÍNIMO RISCO 10.00%

Peso Total Peso_A Peso_B Ret. Cart Risco Cart
100% 75% 25% 12.30% 3.09%
5.00%

Ret Mínimo 9%
0.00%
CARTEIRA ÓTIMA 2.00% 4.00%
Peso Total Peso_A Peso_B Ret. Cart Risco Cart Ind. Sharpe
100% 54% 46% 15.77% 4.43% 1.52968939
 Chart Title
0.00%

5.00%

0.00%

5.00%

0.00%

5.00%

0.00%
2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00%
 Ativo A Ativo B
Retorno 8.00% 25.00% correl 0.7
Risco 5.00% 12.00%
Total
Investimento R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 10,000.00

Peso A Peso B Retorno Risco

50.00% 50.00% 16.50% 7.95%

VaR (A, 95%) R$ 411.14

VaR (B, 95%) R$ 987.04
VaR Total R$ 1,398.18
VaR Não Diversificado Ganho pela Diversificação
R$ 89.97
VaR (Cart, 95%) R$ 1,308.21
VaR Diversificado
Lucro Carteira R$ 1,650.00

RAROC 126%