2

Prova de que (n 1)S

2
2
n 1.
A demonstração será feita utilizando o método indutivo. Para isso, vou
atribuir atributos numéricos a S 2 e X: Ou seja, o S 2 tradicional será tratado
como Sn2 , enquanto X como X n : Em ambos os casos temos um problema
iid
genérico com X1 ; : : : ; Xn N ; 2 . Para mostrarmos o que queremos, pre-
cisamos utilizar duas equações, que serão aqui demonstradas.
Eq1: X n+1 = Xn+1 +nX n
n+1
2 n 2
Eq2: nSn+1 = (n 1) Sn2 + n+1 Xn+1 Xn .
Prova de Eq1:
Pn+1
i=1 Xi (X1 + : : : + Xn + Xn+1 )
X n+1 = = =
n+1 n+1
(X1 + : : : + Xn ) Xn+1
= + =
n+1 n+1
n (X1 + : : : + Xn ) Xn+1
= + =
n (n + 1) n+1
nX n Xn+1 nX n + Xn+1
= + =
n+1 n+1 n+1
Prova de Eq2:
n+1 n
2 1X 2 1 X 2
Sn+1 = Xi X n+1 . Lembra que o S 2 "original" é igual a Xi Xn .
n i=1 n 1 i=1
n+1
1X 2
= Xi Xn + Xn X n+1 . A única coisa que …z aqui foi somar e subtrair X n
n i=1

1 Xn o
n+1
2 2
= Xi Xn 2 Xi Xn X n+1 X n + X n+1 Xn :
n i=1

Precisamos lidar agora com 3 partes do somatório.

P
n+1 2
1) Xi X n :
i=1
P
n+1
2) 2 Xi Xn X n+1 X n : E, …nalmente:
i=1
P
n+1 2
3) X n+1 Xn .
i=1

Parte 1:
n+1
X 2
n 2 2
o 2
Xi Xn = X1 Xn + + Xn Xn + Xn+1 Xn =
i=1
n
X n
X
2 2
= Xi Xn + Xn+1 Xn
i=1 i=1

1
 Parte 2:
n+1
X n+1
X
2 Xi Xn X n+1 Xn = 2 X n+1 Xn Xi Xn =
i=1 i=1
= 2 X n+1 Xn X1 Xn + + Xn X n + Xn+1 Xn
( n )
X
= 2 X n+1 Xn Xi X n + Xn+1 Xn =
i=1
n
X
= 2 X n+1 Xn Xn+1 X n , já que Xi Xn = 0
i=1

Parte 2.1
(X1 + : : : + Xn + Xn+1 ) (X1 + : : : + Xn )
X n+1 Xn = =
n+1 n
(X1 + : : : + Xn + Xn+1 ) (X1 + : : : + Xn )
= n (n + 1) =
n (n + 1) n (n + 1)
!
P
n P n Pn
n Xi + nXn+1 n Xi Xi
i=1 i=1 i=1
= =
n (n + 1)
P
n
nXn+1 Xi
i=1 Xn+1 X n
= =
n (n + 1) n+1

Voltando para parte 2:

n+1
X
2 Xi Xn X n+1 Xn = 2 X n+1 Xn Xn+1 Xn =
i=1
2 2
= Xn+1 Xn
n+1
Parte 3:
n+1
X 2 2
X n+1 Xn = (n + 1) X n+1 Xn =
i=1
2
Xn+1 X n
= (n + 1) =
n+1
1 2
= Xn+1 Xn ; usando a parte 2.1
n+1

2
 Juntado as 3 partes, temos:
( n n+1
)
2 1 X 2 2 2 2 1 X 2
Sn+1 = Xi Xn + Xn+1 Xn Xn+1 Xn + Xn+1 Xn
n i=1 n+1 n + 1 i=1
( n )
1 X 2 2 1 2
= Xi Xn + Xn+1 Xn Xn+1 Xn =
n i=1 n+1
( n 2 2)
1 X 2 (n + 1) Xn+1 Xn Xn+1 Xn
= Xi Xn + =
n i=1 n+1
( n )
1 X 2 n 2
= Xi Xn + Xn+1 Xn =
n i=1 n+1
n 1 1 2
= Sn2 + Xn+1 Xn
n n+1
2
Para …nalizar, como precisamos encontrar nSn+1 , basta multiplicar a última
equação por n:

2 n 1 1 2
nSn+1 = n Sn2 + Xn+1 X n =
n n+1
n 2
= (n 1) Sn2 + Xn+1 X n
n+1

Isso conclui a demonstração das Eq1 e Eq2.

2
(n 1)Sn 2
Precisamos provar que 2 n 1 . Para isso utilizaremos o argumento
indutivo. Novamente vou utilizar 3 passos para melhor compreensão.
2
(n 1)Sn 2
Passo 1: Vou provar que 2 n 1 vale para n = 2: Usando a equação
2, temos:

n 1 2
(n 1) Sn2 = (n 2) Sn2 1 + Xn Xn 1
n
Tomando n = 2, temos:
1 2 1 2
S22 = 0 + (X2 X1 ) = (X2 X1 )
2 2
Agora, basta dividir S22 por 2
. Temos:
2
S22 1 2 X2 X1
2
= 2
(X2 X1 ) = p
2 2 2
S2
2 Xp
2 X1
Para provar que 22 1 , preciso mostrar que 2 2
N (0; 1). Já
sabemos que X1 e X2 têm distribuição normal. Logo X2 X1 também terá.
Dessa forma, preciso mostrar que E Xp2 2 X2 1 = 0 e V ar Xp2 2 X2 1 . Mas isso é

3
bem simples:

X2 X1 1
E p = p E (X2 X1 ) =
2 2 2 2

1
= p [EX2 EX1 ] =
2 2

1
= p [ ]=0
2 2

X2 X1 1
V ar p = 2
V ar (X2 X1 ) =
2 2 2
1
= 2
[V arX2 + V arX1 ] =
2
1 2 2
= 2
+ =
2
= 1
S22 2
Isto posto, 2 1.
2
(n 1)Sn 2
2) Tomaremos que 2 n 1 vale para n = k:
2
(n 1)Sn 2
3) Precisamos provar que 2 n 1 vale para n = k + 1.
2 2
(k + 1 1) Sk+1 kSk+1 (k 1) k 2
2
= 2
= 2
Sk2 + 2
Xk+1 Xk
(k + 1)
(k 1)
Já sabemos, por (2), que 2 Sk2 2
k 1. Preciso mostrar apenas que
k 2 2 2 2 2
(k+1) 2 Xk+1 Xk 1, já que se X 1 e Y n, X+Y n+1
2
(argumentos relativos à distribuição ).
s !2
k 2 k
Xk+1 Xk = Xk+1 Xk
(k + 1) 2 (k + 1) 2

q
k
Logo, se (k+1) 2 Xk+1 Xk N (0; 1), o problema está resolvido. Sabe-
2
2
mos que Xk+1 N ; . Além disso, X k N ; k : Pelas propriedades
da distribuição normal, Xk+1 X k também será normal. Falta apenas mostrar

4
 q q
k k
que E (k+1) 2 Xk+1 Xk = 0 e V ar (k+1) 2 Xk+1 Xk = 1.
s ! s
k k
E 2
Xk+1 Xk = 2
E Xk+1 Xk =
(k + 1) (k + 1)
s
k
= 2
EXk+1 EX k =
(k + 1)
s
k
= 2
[ ]=
(k + 1)
= 0

s !
k k
V ar 2
Xk+1 Xk = 2
V ar Xk+1 Xk =
(k + 1) (k + 1)
k
= 2
V arXk+1 + V arX k =
(k + 1)
2
k 2
= 2
+ =
(k + 1) k
k k+1 2
= 2
=
(k + 1) k
= 1
(n 1)S 2 2
Com isso, está provado que 2 n 1.