1) O mercado de Derivativos:

a) Pode ser utilizado, estrategicamente, apenas para operações de posicionamento.

b) Pode ser utilizado, estrategicamente, tanto para operações de posicionamento como para hedge.
c) Pode ser utilizado, estrategicamente, apenas para hedge.
d) Não pode ser utilizado nem para operações de posicionamento nem para hedge.
e) Só pode ser utilizado no mercado à vista

2) São segmentos do mercado de derivativos:

a) Mercado a termo (forward) e mercado de futuros.
b) Mercado de swaps e mercado a vista.
c) Mercado cambial e mercado de swaps.
d) Mercado de ações e mercado de opções.
e) Mercado Primário e mercado de ações.

3) As operações de futuros feitas no mercado B3:

a) São padronizadas de forma que os compradores e vendedores não possam customizar cada contrato.
b) Têm a alternativa de ter ou não o registro na câmara B3-Derivativos.
c) Não podem ser revertidas antes do seu vencimento.
d) Geram um risco adicional aos participantes, se comparado ao mercado de balcão.

4) Escolha a questão errada. São garantias do sistema da B3

a) Margem inicial.
b) Ajuste diário.
c) Patrimônio das corretoras.
d) Só as alternativas “a” e “b” estão corretas.

5) Que tipo de operação não pode ser realizada no mercado de derivativos:

a) Posicionamento.
b) Concessão de crédito.
c) Hedge.
d) Trading.

6) Dinheiro, títulos públicos ou privados, fiança bancária, ouro e ações são alternativas para:
a) Fazer o depósito de margem inicial e ajustes diários na B3.
b) Fazer o pagamento de ajustes diários na B3.
c) Fazer o depósito da margem inicial na B3.
d) Fazer o pagamento de compras a vista dos contratos financeiros na B3.

7) Os mercados de derivativos podem ser utilizados para:

a) Posicionamento com um grau de alavancagem menor.

b) Posicionamento e hedge, dependendo do propósito da operação.
c) Dar recursos no mercado interbancário, diminuindo o risco de crédito do banco doador.
d) Hedge e concessão de crédito (“dar” dinheiro), dependendo do propósito da operação.

8) Se:
O preço spot do dólar é R$ 3,00;
A taxa de juros é de 18% a.a. (efetivo base 360 dias);
O cupom cambial é de 10% a.a. (linear);
O prazo é de 3 meses;
Qual é o preço justo do dólar a termo (forward) para 3 meses:

a) 3,0680
b) 3,0575
c) 3,0485
d) 3,0505

9) Quais são os futuros financeiros negociados na B3:

a) Taxas de juros, ouro, índice de ações (Ibovespa), taxas de câmbio, e títulos da dívida externa.
b) Taxas de juros, taxas de câmbio e ouro.
c) Taxas de juros, taxas de câmbio, soja e ouro.
d) Taxas de juros, taxas de câmbio e títulos da dívida externa.

10) Quem tem originalmente dólar a vista e vende dólar futuro está (considerar apenas estas duas
operações):

a) Fazendo um hedge da posição inicial.

b) Fazendo arbitragem.
c) Fazendo um trading do dólar.
d) Fazendo uma alavancagem em dólar.