Questão 1 - Com base nas informações abaixo, referentes à Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Estudantes da D

alteração de dois pontos percentuais na taxa de mercado com base no Modelo de Prazo de Vencimento

Descrição Ativo Passivo

Valor R$ 200,000.00 R$ 160,000.00
M = Prazo Médio (anos) 2 3
i = taxa (a.a.) 11% 10%

Corrente Previsão
k = Taxa de Mercado (a.a.) 9% 7%

Tipo de risco: reinvestimento

Cálculos
Ano Fluxos do Ativo Fluxos do Passivo
1 R$ 22,000.00 R$ 16,000.00
2 R$ 222,000.00 R$ 16,000.00
3 R$ - R$ 176,000.00
VPL (9% a.a.) R$ 207,036.44 R$ 164,050.07
VPL (7% a.a.) R$ 214,464.15 R$ 172,596.72
∆%
mia e Crédito Mútuo dos Estudantes da Disciplina ERU 477 – COOPEREXEMPLO, identifique o tipo de risco de variação de taxas a que
Prazo de Vencimento

PL
R$ 40,000.00
-
-

PL
-
-
-
R$ 42,986.37
R$ 41,867.43
-2.60%
sco de variação de taxas a que a instituição está sujeita e analise o efeito da
Questão 2 - Com base nas informações abaixo, referentes à Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Estudantes da Disci
alteração de dois pontos percentuais na taxa de mercado com base no Modelo de Prazo de Vencimento

Descrição Ativo Passivo

Valor R$ 140,000.00 R$ 120,000.00
M = Prazo Médio (anos) 3 1
i = taxa (a.a.) 10% 9%

Corrente Previsão
k = Taxa de Mercado (a.a.) 8% 10%

Tipo de risco: refinanciamento

Cálculos
Ano Fluxos do Ativo Fluxos do Passivo
1 R$ 14,000.00 R$ 130,800.00
2 R$ 14,000.00 R$ -
3 R$ 154,000.00 R$ -
VPL (8% a.a.) R$ 147,215.87 R$ 121,111.11
VPL (10% a.a.) R$ 140,000.00 R$ 118,909.09
∆%
mia e Crédito Mútuo dos Estudantes da Disciplina ERU 477 – COOPEREXEMPLO, identifique o tipo de risco de variação de taxas a que a in
Prazo de Vencimento

PL
R$ 20,000.00
-
-

PL
-
-
-
R$ 26,104.76
R$ 21,090.91
-19.21%
sco de variação de taxas a que a instituição está sujeita e analise o efeito da