SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

Modelos Probabilísticos Contínuos

Distribuição Uniforme Contínua
Distribuição Exponencial

Licenciatura em Gestão
Licenciatura em Finanças Empresariais
Licenciatura em Contabilidade – Ramo de Contabilidade

2020/2021 1
Distribuição Uniforme Contínua
Uma variável aleatória contínua 𝑋 segue uma distribuição Uniforme

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

no intervalo 𝑎, 𝑏 , −∞ < 𝑎 < 𝑏 < +∞, 𝑋~𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑎, 𝑏 , se a
sua função densidade de probabilidade for dada por:

1
, 𝑎≤𝑥≤𝑏
𝑓𝑋 𝑥 = 𝑏−𝑎

0, 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠

2
Distribuição Uniforme Contínua

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

A função de distribuição de uma variável aleatória com
distribuição Uniforme é dada por:

0 , 𝑥<𝑎
𝑥−𝑎
𝐹 𝑥 = , 𝑎≤𝑥<𝑏
𝑏−𝑎
1 , 𝑥≥𝑏

3
Distribuição Uniforme Contínua

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

Em particular, e tratando-se de uma distribuição simétrica,
o valor esperado e a variância de 𝑋 são:

𝑎+𝑏 𝑏−𝑎 2
𝐸 𝑋 = ; 𝑉 𝑋 =
2 12

4
Distribuição Uniforme Contínua
Resolução de Exercícios (Caderno Prático)

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

5
Distribuição Uniforme Contínua
Resolução de Exercícios (Caderno Prático)

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

6
Distribuição Uniforme Contínua
Resolução de Exercícios (Caderno Prático)

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

7
Distribuição Uniforme Contínua
Resolução de Exercícios (Caderno Prático)

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

8
Distribuição Exponencial

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

A distribuição exponencial tem a sua génese associada a um
processo de Poisson, aplicando-se ao tempo de espera
entre acontecimentos originados por um processo de
Poisson. Contudo, a sua modelação estatística aplica-se a
outros fenómenos (tempos de vida de equipamentos,
montantes de indemnizações, etc.).

9
Distribuição Exponencial
Uma variável aleatória 𝑋 apresenta distribuição exponencial,

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

de parâmetro 𝜆 > 0, 𝑋~𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝜆 , se a sua f.d.p. for
dada por:

𝜆𝑒 −𝜆𝑥 , 𝑥>0
𝑓 𝑥 =ቊ
0 , 𝑥≤0

Obs. O parâmetro 𝜆 é o valor esperado de uma distribuição de

Poisson e pode interpretar-se como o o ritmo médio a que
10
afluem os acontecimentos por intervalo de tempo (espaço).
Distribuição Exponencial

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

A função de distribuição é definida por:

0 , 𝑥≤0
𝐹 𝑥 =ቊ
1 − 𝑒 −𝜆𝑥 , 𝑥>0

Com as seguintes características:

1 1
𝐸 𝑋 = ; 𝑉 𝑋 = 2
𝜆 𝜆
11
Distribuição Exponencial

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

Propriedade da falta de memória da distribuição
exponencial: Seja 𝑋~𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝜆 , então:

𝑃 𝑋 > 𝑥 + ℎ 𝑋 > 𝑥 = 𝑃 𝑋 > ℎ , 𝑐𝑜𝑚 𝑥, ℎ > 0.

Para qualquer objeto em que o seu tempo de vida é descrito por

uma distribuição exponencial, o tempo de vida que lhe falta viver
(ℎ) não é afetado pelo já vivido (𝑥). Significa que o tempo de
sobrevivência tem a mesma distribuição que o tempo de vida à 12

nascença.
Distribuição Exponencial
Resolução de Exercícios (Caderno Prático)

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

13
Distribuição Exponencial
Resolução de Exercícios (Caderno Prático)

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

14
Distribuição Exponencial
Resolução de Exercícios (Caderno Prático)

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

15
Distribuição Exponencial
Resolução de Exercícios (Caderno Prático)

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

16
Distribuição Exponencial
Resolução de Exercícios (Caderno Prático)

SAEA - SGC - Modelos Probabilísticos Contínuos

17
Bibliografia

Sandra Gancho Custódio - Modelos Probabilísticos Discretos

▪ Murteira, B.; Silva Ribeiro, C.; Andrade e Silva, J. & Pimenta,
C., Introdução à Estatística, Escolar Editora, McGraw-Hill, 2010

▪ Paulino, C. D. & Branco, J. A. (2005). Exercícios de Probabilidade e

Estatística. Escolar Editora

▪ Pimenta, F., Andrade e Silva, J.; Silva Ribeiro, C. & Murteira, B.,
Introdução à Estatística – 3ª Edição, Escolar Editora, 2015

18