Cálculo

Numérico -
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Sistemas
Lineares
Revisão TVC 2
Interpolação DCC008 - Cálculo Numérico
Polinomial

Prof. Ruy Freitas Reis - ruyfreitas@ice.ufjf.br

Tutor Igor Leite - igor.leite@ice.ufjf.br
Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Juiz de Fora

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Sistemas 1) Na modelagem de carteira de investimentos podemos nos
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Interpolação
deparar com situações onde a combinação de ações gera o
Polinomial mesmo retorno considerando investimentos em proporções
diferentes para cada ativo. Abaixo estão relacionados os
retornos obtidos em carteiras de investimentos para 3
composições distintas. Sendo xi os valores referentes ao
percentual investido em cada ativo da composição.
     
0.77 0.22 0.02 x1 0.365
 0.03 0.61 0.31  ∗  x2  =  0.375 
0.23 0.16 0.44 x3 0.165

(a) Para o sistema acima, o critério de Sassenfeld é satisfeito?

Demonstre!
(b) Usando seus conhecimentos sobre o método de Gauss-Seidel
resolva o sistema acima, considere apenas 4 iterações.
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Lineares 2) Na Eng. Financeira é comum executar simulações de
Interpolação variáveis para análise de cenários futuros (Ex.: Ações).
Polinomial
Contudo, ao simular mais de uma variável financeira se faz
necessário considerar a correlação existente entre os fatores
de incerteza analisados, conforme exibido no sistema abaixo.
A X B
z
 }| z
{  }| z }| {
{ 
1 0.4 −0.1 ITAU3 1
 0.4 1 0.6  ∗ VALE 5 = 1 
  
−0.1 0.6 1 KLBN3 1

(a) Verificar se a matriz fornecida satisfaz as condições da

decomposição de Cholesky:
(b) Em caso positivo, resolva o sistema utilizando a
Decomposição de Cholesky.

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Sistemas 3) Em 1978 John Nash recebeu o prêmio Nobel pelo seu
Lineares
trabalho para a solução de equilı́brio em sistemas dinâmicos
Interpolação
Polinomial não-cooperativos (Teoria de Jogos), conhecido na literatura
como ”Equilı́brio de Nash”, através do qual o mesmo
demonstra que em jogos de N jogadores e M estratégias
quais são os conjuntos da melhores respostas para cada
situação que o jogador se encontre, podendo assim
apresentar a solução (equilı́brio) do sistema dinâmico, caso
exista.
Um clássico dos literatura de Teoria dos Jogos, o ”snowdrift
game”, é um jogo onde dois indivı́duos estão presos em
lados opostos de uma avalanche, cada indivı́duo possui 3
estratégias (Cooperar (C ), Deserdar (D) e Punir (P), C
significa que o agente ira cavar o monte de neve, D não irá
cavar a neve e P o agente irá cavar a saı́da mais punindo
caso seu oponente não ajude.
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Lineares O jogo ocorre quando cada pessoa do seu lado do monte de
Interpolação neve escolhe uma estratégia e recebe um ”pagamento”em
Polinomial
função da estratégia.
Sendo Pi a probabilidade de que cada agente escolhe uma das
3 estratégias disponı́veis e Ji (Pi ) a função de pagamento
esperado. Sabe-se:

J1 = 20 ∗ P1 − 20 ∗ P2 + 10 ∗ P3 = 6

J2 = 20 ∗ P1 + 0 ∗ P2 − 15 ∗ P3 = 7
J3 = 10 ∗ P1 + 5 ∗ P2 + 4 ∗ P3 = 7.3

(a) Escreva o problema acima em termos de uma matriz LU.

(b) Resolva o sistema linear por meio da decomposição LU.

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