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Usando o método de simulação de Monte Carlo, determinar o preço e a demanda esperada para
Passo 1 — o primeiro passo consiste em montar as distribuições cumulativas das variáveis, atribuindo-lhes faixas de números representa
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ENUNCIADO
A tabela pode ser usada em qualquer direção, desde que se mantenha um padrão uniforme. Cada número aleatório indica o resultado de
Para este exemplo usaremos as duas primeiras colunas da tabela: a primeira para os experimentos do preço e a segunda para os experim
No caso da demanda, o número 15, primeiro número da segunda coluna, situa-se na faixa representativa de 0-34 da demanda, portanto e
PREÇO PREÇO DEMANDA DEMANDA
NUMERO ALEATORIO VALOR $ NUMERO ALEVALOR (UNIT/ANO)
23 2 15 100000
5 1.6 54 140000
14 1.6 87 180000
38 2 97 220000
97 3.2 31 100000
11 1.6 74 140000
43 2 36 140000
93 3.2 80 180000
49 2.4 54 140000
36 2 76 140000
Passo 3 — com base nos resultados do quadro anterior, podemos elaborar quadros de freqüência que definam a distribuição de probabili
FAIXA REP. DE PREÇOS OBSERVAÇÕES PROBABILID PROBABILIDADE ACUMU
1,6-1,99 3 0.3 0.3
2-2,39 4 0.4 0.7
2,4-2,79 1 0.1 0.8
2,8-3,2 2 0.2 1
FAIXA REP. DE DEMANDA (UNID/ANO) OBSERVAÇÕES PROBABILID PROBABILIDADE ACUMU
100.000-129.999 2 0.2 0.2
130.000-159.999 5 0.5 0.7
160.000-189.999 2 0.2 0.9
190.000-220.000 1 0.1 1
Por exemplo, no caso do preço há 3 observações situadas na faixa $ 1,60-$ 1,99, o que representa uma probabilidade de 0,3 (3 observaç
Observando os dois últimos quadros, podemos determinar a probabilidade de que uma variável se encontre abaixo de determinado valor.
Passo 4 — calculamos, finalmente, o valor esperado das variáveis (preço e demanda), multiplicando os valores médios das faixas represe
FAIXA REP. $ VALOR MEDIO DA FAIXA $ PROBABILID VALOR MÉDIO XPROBAB
1,6-1,99 1.8 0.3 1,8X0,3= 0,54
2-2,39 2.2 0.4 2,2X0,40= 0,88
2,4-2,79 2.6 0.1 2,6X0,1= 0,26
2,8-3,2 3 0.2 3,00X0,2= 0,6
PREÇO ESPERADO= 2,2,
FAIXA REP. (UNIT/ANO) VALOR MEDIO DA FIAXA (UNID/ANO) PROBABILID VALOR MÉDIO XPROBAB
100.000-129.999 115,000 0.2 115.000X0,2= 23.000
130.000-159.999 145,000 0.5 145.000X0,5= 72.500
160.000-189.999 175,000 0.2 175.000X0,2= 35.000
190.000-220.000 205,000 0.1 205.000X0,1= 20.500
DEMANDA ESPERADO= 1
Lembrando que os preços aumentarão 10% ao ano, e a demanda, 20%, o quadro a seguir apresenta os preços e a demanda, projetados
ANO PREÇO PROJETADO DEMANDA PROJETADA (UNID/ANO)
1 2.28 151,000
2 2,28 X (1,10)= 2,5080 151.000 X (1,20)= 181.200
3 2,28 X (1,10)²= 2,7588 151.000 X (1,20)²= 217.440
4 2,28 X (1,10)³= 3,0347 151.000 X (1,20)³= 260.928
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ENUNCIADO
PROBABILIDADE
0.35
0.45
0.15
0.05
FAIXA REPRESENTATIVA
0-19
20-44
45-74
75-89
90-99
FAIXA REPRESENTATIVA
0-34
35-79
80-94
95-99
s representativos devem estar situados dentro da faixa representativa, compreendida entre 0 e 34. No caso da demanda de 140.000 unida
e estatística, ou geradas por algum programa de cômputo estatístico que possua gerador de números aleatórios. Uma tabela típica é most
10 9 45 86 30 53 69 5 26 23
56 19 6 45 80 61 30 47 93 20
23 20 21 2 53 73 54 2 35 7
34 65 34 12 35 12 34 96 43 13
56 23 84 67 35 65 35 10 24 9
67 20 5 21 34 23 67 29 56 3
78 1 23 42 51 8 34 26 85 67
73 45 67 22 89 12 34 21 34 12
35 23 56 9 67 13 56 75 86 65
56 3 45 23 78 23 45 53 69 65
85 67 45 23 84 67 35 61 30 75
8 26 23 20 5 21 34 73 54 26
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ENUNCIADO
resultado de determinado experimento e, de acordo com sua coincidência com os números representativos das variáveis, podem-se deter
ara os experimentos da demanda. Assim, o número 23, primeiro número da primeira coluna, situa-se na faixa representativa de 20-44 dos
da, portanto esse primeiro experimento resulta em uma demanda de 100.000. O número 54, segundo número da segunda coluna, está na
T/ANO)
o de probabilidades das variáveis. Para isso, criamos faixas representativas capazes de abarcar as observações de preços e demanda do
ADE ACUMULADA
ADE ACUMULADA
3 (3 observações em 10 experimentos). Há 4 observações na faixa $ 2,00-$ 2,39, o que representa uma probabilidade de 0,4 (4 observaçõ
minado valor. Por exemplo, a probabilidade de que o preço esteja abaixo de $ 2,80 é de 80%, e a probabilidade de que a demanda esteja
aixas representativas pela probabilidade da respectiva faixa:
O XPROBABILIDADE
4
88
6
6
ERADO= 2,2,8
O XPROBABILIDADE
= 23.000
= 72.500
= 35.000
= 20.500
SPERADO= 151.000
a, projetados para os 4 anos seguintes:
NID/ANO)
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ENUNCIADO
a seguir, apresentam-se as probabilidades cumulativas e a faixa representativa respectiva para as variáveis preço de venda e demanda:
000 unidades/ano, sua distribuição cumulativa situa-se entre 0,35 e 0,80, portanto seus números representativos devem estar situados de
a é mostrada a seguir.
84 67 35 28 35
5 21 34 29 56
34 12 30 26 85
56 38 97 12 35
67 22 56 23 15
45 98 56 5 54
45 98 67 12 35
32 6 30 14 87
23 20 21 38 97
43 87 56 97 31
86 65 23 96 43
85 87 30 10 24
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ENUNCIADO
m-se determinar o preço e a demanda que correspondem a cada experimento. Na prática, pela lei dos grandes números, seria recomendáv
0-44 dos preços, portanto esse primeiro experimento resulta em um preço de $ 2. O número 05, segundo número da primeira coluna da tab
, está na faixa representativa de 35-79 da demanda, resultando em uma demanda de 140.000. Desse modo vamos criando os valores das
anda do passo anterior. Nesse caso, dado que foram realizados apenas 10 experimentos, criamos unicamente 4 faixas representativas.
observações em 10 experimentos), e assim sucessivamente. No caso da demanda, há 2 observações situadas na faixa 100.000-129.999, o
da esteja abaixo de 190.000 unidades/ano é de 90%
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ENUNCIADO
manda:
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ENUNCIADO
omendável usar um mínimo de 100 experimentos para obter resultados de boa qualidade, mas por limitações de espaço usaremos apenas
na da tabela, está na faixa representativa de 0-19 dos preços, portanto esse segundo experimento resulta em um preço de $ 1,60. Deve-s
lores das distribuições de probabilidade das duas variáveis. O quadro a seguir apresenta os valores das variáveis preço e demanda para a
ativas.
29.999, o que representa uma probabilidade de 0,2 (2 observações em 10 experimentos). Há 5 observações na faixa 130.000-159.999, re
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ENUNCIADO
s apenas 10 experimentos.
0. Deve-se seguir o mesmo procedimento até alcançar os 10 experimentos previstos.
da para as 10 simulações ou experimentos realizados.
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fluxo_de_caixa_1
CENÁRIO
VARIÁVEL PESSIMISTA OTIMISTA ESPERADO
MERCADO 900 1100 1000
PARTICIPAÇÃO 4.00% 16.00% 10.00%
VENDAS PROJETADAS 36 176 100
PREÇO UNITÁRIO 3.5 3.8 3.75
CUSTO VARIÁVEL -3.6 -2.75 -3
CUSTO FIXO -40 -20 -30
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fluxo_de_caixa_1
OTIMISTA ESPERADO
-150 -150
R$ 89,90 R$ 30,00
R$ 89,90 R$ 30,00
R$ 89,90 R$ 30,00
R$ 89,90 R$ 30,00
R$ 89,90 R$ 30,00
R$ 89,90 R$ 30,00
R$ 89,90 R$ 30,00
R$ 89,90 R$ 30,00
R$ 89,90 R$ 30,00
R$ 89,90 R$ 30,00
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MUDANÇA_1
CENÁRIO
VARIÁVEL PESSIMISTA OTIMISTA ESPERADO
MERCADO 720 880 800
PARTICIPAÇÃO 4.00% 16.00% 10.00%
VENDAS PROJETADAS 28.8 140.8 80
PREÇO UNITÁRIO 3.5 3.8 3.75
CUSTO VARIÁVEL -3.6 -2.75 -3
CUSTO FIXO -40 -20 -30
Página 12
MUDANÇA_1
Página 13
MUDANÇA_2
1.2
CENÁRIO
VARIÁVEL PESSIMISTA OTIMISTA ESPERADO
MERCADO 900 1100 1000
PARTICIPAÇÃO 4.00% 16.00% 10.00%
VENDAS PROJETADAS 36 176 100
PREÇO UNITÁRIO 3.5 3.8 3.75
CUSTO VARIÁVEL -4.32 -3.3 -3.6
CUSTO FIXO -40 -20 -30
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MUDANÇA_2
OTIMISTA ESPERADO
-150 -150
R$ 41,50 -R$ 15,00
R$ 41,50 -R$ 15,00
R$ 41,50 -R$ 15,00
R$ 41,50 -R$ 15,00
R$ 41,50 -R$ 15,00
R$ 41,50 -R$ 15,00
R$ 41,50 -R$ 15,00
R$ 41,50 -R$ 15,00
R$ 41,50 -R$ 15,00
R$ 41,50 -R$ 15,00
Página 15
MUDANÇA_3
1.2
CENÁRIO
VARIÁVEL PESSIMISTA OTIMISTA ESPERADO
MERCADO 900 1100 1000
PARTICIPAÇÃO 4.00% 16.00% 10.00%
VENDAS PROJETADAS 36 176 100
PREÇO UNITÁRIO 3.5 3.8 3.75
CUSTO VARIÁVEL -3.6 -2.75 -3
CUSTO FIXO -48 -24 -36
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MUDANÇA_3
OTIMISTA ESPERADO
-150 -150
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
Página 17
CONCLUSÃO
PESSIMISTA OTIMISTA
INICIAL CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 INICIAL CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3
VPL -R$ 417,90 -R$ 413,48 -R$ 577,17 -R$ 467,06 R$ 402,40 R$ 288,84 R$ 105,00 R$ 390,11
TIR #NÚM! #NÚM! #NÚM! #NÚM! 59.37% 46.57% 24.60% 58.00%
SENSIBILIDADE DO VPL
R$ 600,00
R$ 400,00
R$ 200,00
PESSIMISTA
R$ 0,00
OTIMISTA
ESPERADO
-R$ 200,00
-R$ 400,00
-R$ 600,00
-R$ 800,00
INICIAL CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3
Página 18
CONCLUSÃO
ESPERADO
INICIAL CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3
R$ 34,34 -R$ 11,75 -R$ 242,17 R$ 15,90
15.10% 8.14% #NÚM! 12.41%
Página 19
CUSTO_FIXO_VS_VARIAVEL
CENÁRIO
VARIÁVEL PESSIMISTA OTIMISTA ESPERADO
MERCADO 900 1100 1000
PARTICIPAÇÃO 4.00% 16.00% 10.00%
VENDAS PROJETADAS 36 176 100
PREÇO UNITÁRIO 3.5 3.8 3.75
CUSTO VARIÁVEL -3.6 -2.75 -3
CUSTO FIXO -48 -24 -36 20.00%
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CUSTO_FIXO_VS_VARIAVEL
OTIMISTA ESPERADO
-150 -150
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
R$ 87,90 R$ 27,00
25.00% 30.00%
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
25.00% 30.00%
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
25.00% 30.00%
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
Página 22
CUSTO_FIXO_VS_VARIAVEL
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
#NOME? #NOME?
Página 23