Decomposição Espectral.

Aluno: Gustavo Gabriel Varela Tristão.

Dado uma matriz com n linhas e n colunas, iremos definir uma decomposição
espectral de uma matriz, que embora não se usará para resolver sistemas de equações
lineares, ela será importante, pois, é um caso particular da decomposição por valores
singulares. É possível fazer algoritmos de inteligência artificial, de busca de padrões,
recuperação inteligente de informações, usando os conceitos de autovalores e autovetores.

Uma matriz pode ser encarada como um agente de transformação linear. Quando
se tem Sv=λv, podemos dizer que v é um autovetor da matriz. Ou seja, ele passa incólume a
menos de uma constante da transformação operada pela matriz S. Sempre associado a esse vetor
v que não sofre transformação sempre estará associado um peso que chamaremos de autovalor.
Dado uma matriz m de posto completo, esta matriz terá m autovalores e m autovetores. Podemos
fazer a seguinte manipulação algébrica:

𝑆𝑣 = λv ⇔ (S − λI)v = 0

Como se tornou um problema de sistema de equação homogêneo, sempre admitira a

solução trivial. E só tem solução não trivial se o determinante desta matriz for igual a zero:

𝑑𝑒𝑡(S − λI)v = 0

Se o sistema tiver posto completo, se S for inversível, então:

(S − λI)v = 0

Vai ter solução única. Se por acaso se quer um autovetor desta matriz, é necessário fazer
uma exigência no caso desta matriz. Teremos que as linhas desta matriz não podem ser
linearmente independentes, ou seja, teremos que computar um valor de λ que garanta que há uma
linha seja combinação linear de outras. A matriz então terá posto deficiente. Sabemos que o posto
será deficiente quando o determinante desta matriz der zero.

Exemplo:

2 1 2−λ 1
Seja S = [ ] então S − λI = [ ] ⇒ det( S − λI) = (2 − λ)2 − 1 = 0
1 2 1 2−λ

(2 − λ)2 − 1 é tido como o polinômio característico da matriz. As raízes do polinômio

característico da matriz, permitem calcular os autovalores associados a ela. O grau do polinômio
característico, está associado com a ordem da matriz.
 É importante ressaltar que para matrizes simétricas, autovetores para autovalores
distintos são ortogonais. Todos autovetores de uma matriz simétrica real são reais. Todos
autovalores de uma matriz semidefinida positiva são positivos. Seja dada uma matriz S
de ordem m. U tem autovetores como colunas. Então SU pode ser escrita como:

Portanto, SU=U∆ ou S=U∆𝑈 −1.