FORMULÁRIO

Professor Jorge Bazán

• A e B são mutuamente exclusivos ⇔ A ∩ B = ∅.

• Se A e B são independentes ⇒ P (A ∩ B) = P (A)P (B).

P (A ∩ B)
• Probabilidade Condicional: P (A | B) = .
P (B)
n
• Probabilidade total: P (A) =
P
P (Bi )P (A | Bi ).
i=1

P (Bj )P (A | Bj )
• Regra de Bayes: P (Bj | A) = P
n .
P (Bi )P (A | Bi )
i=1

• Valor esperado:
P PP
– Caso discreto: E(X) = xf (x) e E(XY ) = xyf (x, y).
x x y
R∞ R∞ R∞
– Caso contı́nuo: E(X) = −∞
xf (x)dx e E(XY ) = −∞ −∞
xyf (x, y)dxdy.

• E(aX ± b) = aE(X) ± b.

• Variância: V ar(X) = E(X 2 ) − E 2 (X), .

• V ar(aX ± b) = a2 V ar(X), V ar(aX ± bY ) = a2 V ar(X) + b2 V ar(Y ) se X e Y são

independentes.

• Covariância: Cov(X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ).

Cov(X, Y )
• Correlação: Cor(X, Y ) = p .
V ar(X)V ar(Y )
• Distribuições marginais:
P P
– Caso discreto: f (x) = f (x, y) e f (y) = f (x, y).
y x
R∞ R∞
– Caso contı́nuo: f (x) = −∞
f (x, y)dy e f (y) = −∞
f (x, y)dx.

• Distribuição condicional:
f (x, y)
– f (x | y) = , f (y) > 0.
f (y)
f (x, y)
– f (y | x) = , f (x) > 0.
f (x)
• Se X e Y são independentes ⇒ f (x, y) = f (x)f (y), ∀ (x, y).
R∞
• 0 xa−1 e−bx dx = Γ(a)
ba
, Γ(a) = (a − 1)!, a enteiro.