21/02/23, 17:33 CE017 - Análise de Séries Temporais

CE017 - Análise de Séries Temporais

Departamento de Estatística - UFPR
Segundo Semestre 2022 (17/Outubro/2022 - 25/Fevereiro/2023).

Objetivos

Proporcionar aos estudantes o conhecimento de modelos de séries temporais. Aplicar as metodologias

apresentadas
por meio do uso da linguagem de programação R. Discutir aplicações.

Ementa

Introdução. Definição. Movimentos característicos. Regularização das séries temporais. Métodos de

ajustamento.
Desestacionalização dos dados. Avaliação das variações irregulares ou aleatórias. Comparabilidade dos
dados.
Previsões. intervalo de confiança.

Local: Laboratório B. Horário: segunda-feira 20:45h - 22:15h, quarta-feira 19h - 20:30h.

Nota: a nota final será a soma das notas obtidas nos quatro trabalhos assíncronos programados.

Referências bibliográficas básicas

1. Análise de Séries Temporais

Fernando Lucambio Pérez.
2. Análise de Séries Temporais
Pedro A. Morettin, Clelia M.C. Toloi. 2da. Edição, Editora Blucher, 2006.
3. Time Series Analysis with R
A. Ian McLeod, Hao Yu, Esam Mahdi. Handbook of Statistics, Volume 30, 2012, Elsevier.
4. Using R for Time Series Analysis
Avril Coghlan.
5. Quick-R: Home Page. Advanced Statistics. Time Series and Forecasting
Robert I. Kabakoff.

Referências bibliográficas complementares

1. Introduction to the fundamentals of time series data and analysis

Aptech Systems, Inc, PO Box 618, Higley, AZ 85236.
2. Time Series Analysis
International Encyclopedia of Education (Third Edition), 2010.
3. R-statisticas.co
Selva Prabhakaran.
4. Time Series Analysis
Martin Charlton and Alberto Caimo.
5. A Course in Time Series Analysis
Suhasini Subba Rao.
6. Time Series Analysis
Kevin Kotzé.

Parte I: Características da série temporal

Semana No.1
Aula No.01, 17/10/22. Semana acadêmica do curso de Estatística 2022
Aula No.02, 19/10/22. Semana acadêmica do curso de Estatística 2022
leg.ufpr.br/~lucambio/CE017/20222S/CE017.html 1/4
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Semana No.2
Aula No.03, 24/10/22. ST01

Características da série temporal

A natureza dos dados da série temporal

Aula No.04, 26/10/22. ST02

Modelos estatísticos de séries temporais

Medidas de dependência: autocorrelação e correlação cruzada
Série temporal estacionária
Estimação da correlação

Canaltech: Energia limpa e praticamente ilimitada pode ser obtida a 20 km abaixo de nós
Defesa em foco: Maersk disponibiliza dados meteorológicos do oceano em domínio público
Click Petróleo e Gás: Incríveis turbinas sem pás vêm para revolucionar as usinas eólicas e mudar o
mundo da energia renovável

Parte II: Análise exploratória de dados

Semana No.3
Aula No.05, 31/10/22. ST03

Regressão clássica no contexto de séries temporais

Análise exploratória de dados

Aula No.06, 02/11/22. Feriado: Finados

Semana No.4
Aula No.07, 07/11/22. Critério AIC para a seleção de modelos
Regressão segmentada
Exercícios

Análise exploratória de dados

Suavização de séries temporais

Trabalho No.1
Aula No.08, 09/11/22. Exemplos: electric, elec.R, remessas, Alasca.R, Milk.

Parte III: Modelos ARIMA

Semana No.5
Aula No.09, 14/11/22. ST04

Modelos autorregressivos de médias móveis

Autocorrelação e autocorrelação parcial

Aula No.10, 16/11/22. (continução)

Semana No.6
Aula No.11, 21/11/22. Aula suspensa devido à 13ª SIEPE – SEMANA INTEGRADA DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO
Aula No.12, 23/11/22. Aula suspensa devido à 13ª SIEPE – SEMANA INTEGRADA DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO
leg.ufpr.br/~lucambio/CE017/20222S/CE017.html 2/4
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Semana No.7
Aula No.13, 28/11/22. Aula suspensa devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo da FIFA Catar 2022.
Aula No.14, 30/11/22. ST05

Previsão
Estimação

Semana No.8
Aula No.15, 05/12/22. Aula suspensa devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo da FIFA Catar 2022.
Aula No.16, 07/12/22. Exemplos: MA(q), AR(p). beer, wine. Vendas de xampú, overshorts. Remessas.
Alasca

Trabalho No.2

Semana No.9
Aula No.17, 12/12/22. ST06

Modelos integrados para dados não estacionários

Diagnóstico de resíduos para modelos ARIMA

Aula No.18, 14/12/22. (continuação)

Semana No.10
Aula No.19, 19/12/22. Exemplos: algoritmo Holt-Winters, Exemplo ARIMA
Aula No.20, 21/12/22. ST07

Regressão com erros autocorrelacionados

Modelos ARIMA sazonais multiplicativos

.
Parte IV: Análise Espectral e Filtragem

Semana No.11
Aula No.21, 16/01/23. ST08

Análise espectral
Estimação e periodograma
Densidade espectral

Aula No.22, 18/01/23.

Exemplo: Biblioteca tsdl

Exemplo: Magnitude da estrela

Trabalho No.3

Semana No.12
Aula No.23, 23/01/23. Exercícios.
Aula No.24, 25/01/23. Exercícios.

Semana No.13
Aula No.25, 30/01/23. Exercícios.
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Aula No.26, 01/02/23. Exercícios.

Semana No.14
Aula No.27, 06/02/23. Análise da Séries Temporais Estruturais ou Análise de Espectro Singular (SSA)
Aula No.28, 08/02/23. Exercícios.

Trabalho No.4

Semana No.15
Aula No.29, 13/02/23. Análise de Séries Temporais de Contagem
Aula No.30, 15/02/23. Exercícios.

FINAL: 01/03/2023

NOTAS

Atualizado em: terça-feira 21/02/2023 (Fernando Lucambio, lucambio@ufpr.br)

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