FUNÇÕES DE PROBABILIDADE E DE DISTRIBUIÇÃO DE

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS UNIDIMENSIONAIS

Caso Discreto:
* Função Massa Probabilidade (f.m.p.): f (x ) = P( X = x ) = p( x ), x ∈ IR

Propriedades: f ( x) ≥ 0, x ∈ IR ; ∑ f ( x) = 1
x

* Função Distribuição (f.d.): F (x ) = P( X ≤ x )

0 , x < x1
Propriedades :  f (x ) , x1 ≤ x < x 2
• F ( x ) é não decrescente  1
 f (x )+ f ( x 2 ) , x2 ≤ x < x3
• F ( x ) é contínua à direita de x1 ,..., x n F ( x) =  1
• lim F ( x) = 0 e lim F ( x) = 1 ... ...
x → −∞ x → +∞  f (x1 )+ ... + f (x n −1 ) , x n −1 ≤ x < x n

1 , x ≥ xn

* Cálculo de probabilidades
P ( a < X ≤ b ) = F (b ) − F ( a ) = ∑ f (x )
a < x ≤b
* Esperança Matemática

P ( a < X < b ) = F (b ) − F ( a ) − P ( X = b ) E(X ) = ∑ x f (x )

x
P ( a ≤ X ≤ b ) = F (b ) − F ( a ) + P ( X = a )
P ( a ≤ X < b ) = F (b ) − F ( a ) − P ( X = b ) + P ( X = a )

Caso Contínuo:
* Função Densidade Probabilidade (f.d.p.): f (x ) = F ' (x ) , nos pontos de continuidade
+∞
Propriedades: f ( x) ≥ 0 ; ∫ f (x )dx = 1
−∞

* Função Distribuição (f.d.): F (x ) = P( X ≤ x )

Propriedades :
• F ( x ) é não decrescente x

• F ( x ) é contínua em IR F (x ) = ∫ f (t )dt
−∞
• lim F ( x) = 0 e lim F ( x) = 1
x → −∞ x → +∞

* Cálculo de probabilidades
b
P ( a < X ≤ b ) = F (b ) − F ( a ) = ∫ f ( x) dx
a
* Esperança Matemática
+∞
P ( a < X < b ) = F (b ) − F ( a ) E(X ) = ∫ x f (x)dx
−∞
P ( a ≤ X ≤ b ) = F (b ) − F ( a )
P ( a ≤ X < b ) = F (b ) − F ( a )