REGRAS OU CONDIÇÕES DE

IDENTIFICAÇÃO EM MODELOS DE
EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS
 ➢ Regras ou condições de identificação:

• Felizmente não é necessário resolver o sistema de relações entre os parâmetros

estruturais e da forma reduzida para saber as condições de identificação.
• Existem regras ou condições que facilitam esse trabalho.
• A) Condição de ordem – (Condição necessária, mas não suficiente)

Considere:
M= número de variáveis endógenas do modelo;
m= número de variáveis endógenas da equação;
K= número de variáveis exógenas ou predeterminadas do modelo;
k= número de variáveis exógenas ou predeterminadas da equação.

K-k= m-1 → exatamente identificada

K-k > m-1 → superidentificada
K-k < m-1 → subidentificada
Exemplos:

1) 𝑄𝑑𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑃𝑡 + 𝜀1𝑡 , 𝛼1 <0

𝑄𝑆𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑃𝑡 + 𝜀2𝑡 , 𝛽1 >0

f. demanda: 0-0 < 2-1

0 < 1 → subidentificada

f. Oferta: 0 - 0 < 2-1 → subidentificada

2) 𝑄𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑃𝑡 + 𝛼2 𝑅𝑡 + 𝜀1𝑡 , 𝛼1 <0

𝑄𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑃𝑡 + 𝜀2𝑡 , 𝛽1 >0

demanda: 1-1 < 2-1 → 0<1 → subidentificada

oferta: 1-0 = 2-1 → 1=1 → exatamente identificada

3) 𝑄𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑃𝑡 + 𝛼2 𝑅𝑡 + 𝜀1𝑡

𝑄𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑃𝑡 + 𝛽2 𝑃𝑡−1 + 𝜀2𝑡

demanda: 2 − 1 = 2 − 1 → exatamente identificada

Oferta: 2 – 1 = 2 - 1 → exatamente identificada
4) 𝑄𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑃𝑡 + 𝛼2 𝑅𝑡 + 𝛼3 𝑃𝑆𝑡 + 𝜀1𝑡

𝑄𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑃𝑡 + 𝛽2 𝑃𝑡−1 + 𝜀2𝑡

f. demanda: 3 – 2 = 2- 1 → exatamente identificada

f. oferta: 3 – 1 > 2 – 1 → superidentificada

5) 𝐶𝑡 = 𝛼0 + 𝛼0 + 𝛼1 𝑌𝑡 + 𝛼2 𝑇 + 𝜀1𝑡

𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑌𝑡−1 + 𝜀2𝑡

𝑇𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 𝑌𝑡 + 𝜀3𝑡

𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡

f. consumo: 2-0 = 3-1 → 2=2 → exatamente

f. investimento: 2-1 > 1-1 →1 >0 → superidentificada

f. taxação: 2-0 > 2-1 → superidentificada

6) 𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑌𝑡 + 𝐸𝑡

𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡

K=1 e M=2

f.consumo: 1-0 = 2-1 → 1=1 → exatamente identificada

• b) Condição de Posto: necessária e suficiente

→ Esta condição garante que as equações do sistema sejam independentes.

Regra: Em um sistema com M equações e M variáveis endógenas, uma equação será

identificada se e somente se, existir um determinante de ordem (M-1)x(M-1) diferente de zero,

construído com os coeficientes das variáveis (endógenas e predeterminadas) excluídas da

equação.
Exemplo:
𝑀𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑌𝑡 + 𝛼2 𝑃𝑡 + 𝐸1𝑡
𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑡 + 𝛽2 𝑀𝑡 + 𝐸2𝑡

equações M Y P C
1ª. -1 α0 α1 0
2ª. β2 0 -1 β1

Passos:
- elimina a linha da equação analisada
- elimina as colunas que não contenham os coeficientes nulos
- forme o determinante com os termos resultantes
- se determinante ≠ 0 -> identificado
- Exatamente ou super? Ver condição de ordem!!!