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PROVA DE MICROECONOMIA
INSTRUÇÕES
AGENDA
OBSERVAÇÕES:
① Se U(X, Y) = f(X) + Y é uma função de utilidade quase-linear, então o bem Y serve como
numerário.
③ Se U(X, Y) = min{aX, bY}, com a,b > 0 constantes, então a Demanda Hicksiana (ou
compensada) não depende dos preços de X e Y.
④ Seja U(X, Y) = XaY1-a, com 0 < a < 1, uma Utilidade Cobb-Douglas. Então a elasticidade-
preço cruzada da Demanda Marshalliana é positiva.
QUESTÃO 03
② Considere o conjunto 𝑋 = ⋃∞ 𝑛=1{1 − 1/𝑛} e defina ≿ sobre X por: 𝑥 ≿ 𝑦 se, e somente se,
|𝑥 − 1/2| ≥ |𝑦 − 1/2|. Então ≿ é contínua.
③ Considere o conjunto 𝑋 = [0,2] × [0,2] e defina ≿ sobre X por: (𝑥, 𝑦) ≿ (𝑧, 𝑤) se, e somente
se, ‖(𝑥, 𝑦) − (1,1)‖ ≥ ‖(𝑧, 𝑤) − (1,1)‖. Então (0,0) é um elemento maximal.
Suponha que existam apenas dois bens, x e y, cujos preços são, respectivamente,
designados por p e q, e suponha que a renda do consumidor é positiva. Denote por CV
a variação compensatória e por EV a variação equivalente.
Ⓞ Suponha que a função de utilidade é 𝑢(𝑥, 𝑦) = √𝑥𝑦. Se o preço do bem x sobe 21%, ceteris
paribus, então CV corresponde a 10% da renda.
① Seja 𝑢(𝑥, 𝑦) uma representação numérica da relação de preferência ≿, ou seja, uma função
de utilidade que representa ≿. Se CV é a variação compensatória correspondente à função
de utilidade 𝑢(𝑥, 𝑦) e se f é uma função estritamente crescente, então 𝑓(𝐶𝑉) é a variação
compensatória da representação numérica 𝑓(𝑢(𝑥, 𝑦)) da mesma relação de preferência ≿.
② Seja 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥) + 𝑦 uma utilidade quase-linear, com f contínua, estritamente crescente
e estritamente côncava. Se o preço de y varia, ceteris paribus, então CV = EV.
③ Admita que o preço 𝑝 = 16 sobe para 𝑝′ = 25, ceteris paribus, com 𝑞 = 1 e 𝑟 = 120, e
que, antes da variação, o nível de utilidade do consumidor era 𝑢̅ = 15. Suponha que a
Demanda Hicksiana pelo bem x é ℎ𝑥 (𝑝, 𝑞, 𝑢̅) = 𝑢̅ √𝑞/𝑝. Então CV = 30.
③ Se a demanda por um bem diminui quando a renda aumenta, então essa demanda tem de
diminuir quando seu preço aumenta.
④ Se uma pessoa vende um bem cujo preço aumentou, pode acontecer da sua demanda por
esse bem aumentar, se o bem em questão for um bem normal e o efeito-renda sobrepujar
o efeito-substituição.
QUESTÃO 07
Ⓞ Uma firma produz um bem de acordo com três Processos de Leontiev com três insumos,
𝐾 𝑇 𝐾 𝐿
capital (K), trabalho (L) e terra (T): 𝑚𝑖𝑛 {𝐾, 𝐿, 𝑇}, 𝑚𝑖 𝑛 { 2 , 𝐿, 3} e 𝑚𝑖𝑛 { 3 , 2 , 𝑇}. Os preços
fatoriais de K, L e T são, respectivamente, r = 1, w = 10 e t = 2. Então o custo marginal é
CMg = 13.
3
① Uma firma opera com duas plantas (1 e 2), cujas funções de custo são 𝑐1 (𝑞1 ) = 4 𝑞12 e
𝑐2 (𝑞2 ) = 3𝑞22 . Então a planta 1 produz 20% do produto e a planta 2 produz 80% do produto.
observação Qt Kt Lt rt wt
1 10 5 10 4 4
2 15 10 2 2 5
3 20 8 4 3 5
③ Uma firma tem função de produção 𝑓(𝐾, 𝐿) = √𝐾𝐿, em que K é capital e L é trabalho.
̅ = 1, que o custo de oportunidade do capital é r = 1
Suponha que o capital está fixo em 𝐾
e que o custo de oportunidade do trabalho é w = 2. Então a função custo de curto-prazo é
𝐶𝑐𝑝 (𝑞) = 1 + 2𝑞 2 .
④ Uma firma possui função de produção dada por 𝑓(𝐾, 𝐿) = √min {𝐾, 𝐿}. Os preços fatoriais
de K e L são, respectivamente, r > 0 e w > 0. Então a função custo da firma é
𝐶(𝑞) = (𝑟 + 𝑤)𝑞.
QUESTÃO 08
Uma empresa possui função de produção dada por Q = 0,2LK + 6L2K – 0,2L3K. Supondo
que o capital da empresa no curto prazo seja K* = 20, julgue as afirmativas a seguir:
Ⓞ Seja u(w) uma função de utilidade de um indivíduo avesso ao risco, em que w é a riqueza.
Seja g uma loteria e 𝑚 = 𝐸(𝑔) seu valor esperado. Então 𝑢(𝑚) + 𝑢′(𝑚)(𝑤 − 𝑚) ≤ 𝑢(𝑤).
① Se um indivíduo possui uma função de utilidade u(w) do tipo CARA (constant absolute risk
aversion), então u(w) deve pertencer à família de funções do tipo exponencial, a saber,
𝑢(𝑤) = −𝐴𝑒 −𝑐𝑤 , em que A,c > 0.
③ Considere o Modelo CAPM. Um ativo tem um beta igual a 1,5. O retorno de mercado é de
11% e o retorno do ativo sem risco é de 3%. Se o valor esperado do ativo é de 230, então
ele deveria ser vendido hoje a 211,60.
Ⓞ Qualquer variação nos custos da empresa sempre gera uma variação no preço.
① Se uma empresa aumentar seu preço acima do preço corrente ela não perderá vendas,
pois as outras empresas do setor acompanharão seu aumento.
③ Caso a empresa reduza seu preço abaixo do preço corrente, suas vendas aumentarão
somente porque as demais empresas acompanharão a redução e, com isso, a demanda
total do mercado vai se elevar.
④ O Modelo de Demanda Quebrada é útil como uma descrição da rigidez de preços, mas
não como uma explicação dessa rigidez.
QUESTÃO 11
① Se um monopólio apresenta Índice de Lerner de 0,4, então ele opera no ponto de sua
curva de demanda com elasticidade igual a -2,5.
④ O Índice de Lerner não pode ser maior que 1, pois nesse caso o monopolista estaria
operando no segmento inelástico de sua curva de demanda.
QUESTÃO 12
③ O jogador COLUNA pode escolher L ou R, ao passo que o jogador LINHA pode escolher
U ou D. O tipo do jogador COLUNA é conhecido, mas o tipo do jogador LINHA é informação
privada. O jogador LINHA pode ser do tipo 1 com probabilidade de 90% ou do tipo 2 com
probabilidade de 10%. Os payoffs são como nas tabelas abaixo e tudo isso é de
conhecimento comum. Então o perfil (UD, R) é um Equilíbrio Bayesiano de Nash em
estratégias puras.
④ Suponha que o jogo abaixo é repetido infinitas vezes. Então podemos implementar o Perfil
Pareto-dominante como equilíbrio perfeito de subjogo com estratégia de punição do tipo
TRIGGER (jogar o Equilíbrio de N Pareto-dominado do jogo-base para sempre) desde que
o fator de desconto intertemporal satisfaça 𝛿 > 8/9.
L R
U 8,8 0,9
D 9,0 1,1
QUESTÃO 13
Um clube de leitura está estabelecendo uma estratégia de fixação de preços que cobra
uma anuidade acrescida de um custo cada vez que um livro é pedido por um leitor.
Estima-se que cada um de seus sócios tenha a seguinte função de demanda por livros
por ano: Q = 10 – 2p. Se o custo marginal do livro é constante em $2 por leitor, e o clube
cobra esse valor de cada leitor por livro pedido, qual será o valor máximo que os
membros do clube estarão dispostos a pagar pela anuidade?