SISTEMAS DE CREDIT SCORING

Introduo
Os sistemas de pontuao de crdito pode ser encontrado em
praticamente todos os tipos de anlise de crdito, de crdito ao
consumidor a emprstimos comerciais.

A ideia essencialmente o mesmo: Pr-identificar alguns factores-

chave que determinam a probabilidade de incumprimento (em
oposio ao reembolso), e combinando-os ou atribuindo pesos em
uma pontuao quantitativa.

Em alguns casos, a pontuao pode ser literalmente interpretada

como uma probabilidade de incumprimento; em outros, a
pontuao pode ser usada como um sistema de classificao: que
coloca um muturio em potencialmente bom ou mau, com base em
uma pontuao e um nvel de corte.
 O que uma pontuao de crdito?
A pontuao de crdito um nmero que
ajuda o credor (mutuante) a prever a
probabilidade de um indivduo reembolsar ou
no um emprstimo, ou fazer pagamentos de
crdito no tempo acordado.

E ela varia medida que as variveis do

relatrio de crdito variam.
Probabilidade de incumprimento (PD)
PD uma medida de classificao de crdito
que atribudo internamente para um cliente
ou um contracto com o objectivo de estimar a
probabilidade de incumprimento num
horizonte temporal de um ano.

O PD obtido atravs de um processo usando

ferramentas de pontuao e classificao
 Scoring
Esta ferramenta um instrumento estatstico
focada em estimao da probabilidade de
inadimplncia de acordo com caractersticas
binomiais do contracto e do cliente.

Centra-se na gesto de crditos da banca

comercial de retalho, nomeadamente: de
consumo, hipotecrio, cartes de crdito de
pessoas fsicas, o crdito a empresas, etc.
 Scoring Reactivo
Existem diferentes tipos de pontuao: reactiva,
comportamental, pr-activa e bureau.

O principal objectivo do scoring reactivo :

a previso da qualidade de creditcia dos clientes.
Ele tenta prever probabilidade de inadimplncia do
requerente, se o pedido fosse aceite (Sendo ou no
clientes da entidade de crdito no momento da
solicitao).
 Scoring Reactivo (cont.)
O nvel de sofisticao do modelo de pontuao e sua
capacidade de se adaptar ao contexto econmico
permite-o atribuir perfis de clientes de forma mais
precisas e melhorar a capacidade do Banco na
identificao de diferentes nveis de qualidade
creditcia dentro de diferentes grupos especficos
(jovens, funcionrios pblicos, mulheres, etc.).

O resultado uma melhoria significativa na capacidade

discriminante da ferramenta para os grupos de
interesse especficos de negcio para entidade de
crdito.
 Scoring Comportamental
usado para rever os contractos que j foram
formalizados atravs da incorporao de
informaes sobre o comportamento do
cliente no prprio contracto.

Ao contrrio de scoring reactivo, uma

anlise a posteriori, ou seja, aplicvel para
situaes de contrato j em vigor.
 Scoring Comportamental (cont.)
Ele utilizado para avaliar os limites de carto de
crdito, risco de monitoria, etc., e leva em conta
variveis directamente relacionadas com a operao
e o cliente que esto disponveis internamente:
o comportamento de um determinado produto no
passado (atrasos nos pagamentos, padro, etc. .) e
comportamento geral do cliente com a Entidade
(saldo mdio de contas, contas de dbito directo,
etc.).
 Scroring Proactivo
ferramentas de Scroring proactivo ter em conta as mesmas
variveis s coring comportamentais, mas eles tm um propsito
diferente, uma vez que proporcionam um ranking global do cliente,
e no de uma operao especfica.

Esta perspectiva do cliente completada por ajustamentos que

dependem do tipo de produto.

Os scoring proactivos permitiram ao grupo para monitorar o risco

de crdito dos clientes, mais precisamente, para melhorar os
processos de triagem de risco e para gerenciar o portflio mais
ativamente (isto , atravs da oferta de linhas de crdito adaptadas
para o perfil de risco de cada cliente).