Introdução

• Até este ponto temos focado sobre os fundamentos das práticas tradicionais de
crédito que posteriormente evoluíram sob os auspícios das práticas de crédito
modernos.

• Vamos nos concentrar em como essas técnicas estão sendo aplicadas hoje como eles
tornaram-se integrados nas novas abordagens de concessão de crédito do negócio.

• Começamos neste capítulo, definindo o papel da medição do risco de crédito e como

ele está sendo usado pelas entidades de crédito na industria bancária e financeira.

• Em seguida, apresentamos um quadro de base para medir o risco de crédito e

discutir algumas aplicações que se tornaram um padrão na quantificação da perda
económica decorrente do risco de crédito.
O PAPEL DA MEDIÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO
NO PROCESSO DE CRÉDITO
• A gestão activa do risco de crédito se tornou uma grande agenda em
instituições financeiras ao longo dos últimos anos, em que os credores
agora têm uma abordagem pró-ativa para transações individuais e de
crédito da carteira.

• Embora motivado principalmente por alterações regulamentares

introduzidas a partir dos próximos Acordos de Basileia II, por boas
razões estes desenvolvimentos tornaram-se cruciais para sustentar um
sistema financeiro sólido globalmente. Uma das razões é os riscos
financeiros cada vez mais complexos que os emprestadores enfrentam
agora. fornecedores de crédito de todos os tipos estão expostos a uma
ampla gama de riscos financeiros que podem resultar em grandes
perdas financeiras e que precisam de ser geridas em parte por