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GESTÃO DE CRÉDITO II
Leia o enunciado do exame com muita atenção e responda de forma clara e objectiva,
a prova é individual podendo-se consultar somente ao docente vigilante
PARTE I – TEÓRICA
VERDADEIRO - FALSO
2. Os 5Cs de crédito só são aplicáveis na abordagem tradicional de crédito, pelo facto de ser
subjectiva e muito dependente do analista. (0.5 valores)
4. Na abordagem de pricing pelo método dos custos acrescidos são componentes: o valor
dos activos financiados ponderados pelo risco e as componentes do Tier 1 e Tier 2. (0.5
valores).
6. Uma das variáveis importantes na medição do risco é o EAD cujo seu valor pode variar de
0 a 100%. (0,5 valores)
9. Os três principais objectivos da avaliação do risco de crédito são (1) limitar a exposição ao
risco de crédito, (2) obter uma compensação adequada para o nível de risco em relação ao
valor da facilidade e (3) mitigar o crédito Risco de perdas económicas. Comente a
afirmação. (2,5 Valores)
10. Uma das vantagens da gestão moderna de crédito é a possibilidade de titularização dos
créditos. Explique o conceito de titularização e argumente porque é que ela representa
uma vantagem para as instituições de crédito? (2,5 Valores)
11. Uma das vantagens da gestão moderna de crédito é a possibilidade de titularização dos
créditos. Explique o conceito de titularização e argumente porque é que ela representa
uma vantagem para as instituições de crédito? (2,5 valores)
PARTE II – PRÁTICA
12. Considere que um Banco utiliza para como modelo de pricing de crédito de custos
acrescidos. Ajude o Banco a definir uma taxa “justa” para um pedido de empréstimo de
MZN 750,000.00. Quando o banco obtém fundos a 5%. Do total das despesas indirectas
do funcionamento do banco estimadas em 3%; 2% estão indirectamente associados ao
serviço do empréstimo estimados; o comportamento do mutuário em termos de
incumprimento é ilustrado na tabela abaixo; a margem financeira (spread) cobrada pelo
banco para este produto é de 1%.
Nº de Prest. Total de
Ano Incumpridas por Prestações
ano por ano
2010 5 150
2011 3 200
2012 9 500
2013 1 150
2014 0 80
2015 7 170
Total 25 1.250
Média de incumprimento 2%
Calcule a taxa a aplicar para este mutuário, pelo método dos custos acrescidos. (4,0
Valores)
13. Um analista de risco de crédito afirma que a perda esperada da carteira de crédito do
Banco RiscoZero, SA para o ano de 2016 foi de 260.799,00. Sabe-se que a sua actual
carteira tem três clientes AGA, SA e Roma SA, e Furos Lda., no entanto por algum
problema informático os EADs dos clientes AGA, SA e Roma SA, ficaram apagados do
sistema, no entanto sabe-se que o EAD do Roma SA é o dobro de EAD do AGA, SA. A
administração necessita com urgência do valor total do EAD da carteira de crédito.
Com base na tabela acima ajude o Banco a encontrar o montante dos EADs do AGA, SA e
Roma SA. (4,5 Valores)
BomTrabalho