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Econometria Espacial

Eduardo Almeida

ECONOMETRIA ESPACIAL
Prof. Dr. Eduardo Almeida
eduardo.almeida@ufjf.edu.br
A. Objetivo
O objetivo da disciplina apresentar e aplicar as tcnicas de econometria espacial, que representam uma
metodologia inovadora para a especificao, estimao, teste e diagnstico de modelos para fenmenos, levando em
conta a influncia da dependncia e da heterogeneidade espaciais para dados em seo cruzada e em painel. O
principal escopo expor teoricamente e aplicar criticamente os mtodos de econometria espacial a fim de que os
alunos possam incorpor-los na sua pesquisa emprica.

B. Organizao
A disciplina est organizada em aulas tericas sobre econometria espacial e em aulas prticas no laboratrio.
O foco da disciplina a aplicao do mtodo economtrico-espacial a problemas econmicos relevantes.

C. Horrio das aulas

Quartas-feiras, das 14h s 18h, na sala 9.

D. Monitoria
A monitora da disciplina a mestranda Erika de Almeida (erika_almeidajf@yahoo.com.br).

E. Site da Disciplina
http://www.1fish.info/moodle/course/view.php?id=253

F. Programa da Disciplina
1. Introduo
1.1. Econometria Espacial x Econometria Convencional
1.2. Natureza dos Dados Espaciais
1.3. Processos Espaciais
1.4. Efeitos Espaciais
1.4.1. Heterogeneidade Espacial
1.4.2. Autocorrelao Espacial
1.5. Fonte de Dados Espaciais
1.6. Processo Estocstico Espacial
1.7. Dados Espaciais e Inferncia Estatstica
1.8. Dificuldades de Identificao dos Efeitos
1.9. Um Pouco de Histria
1.10. Problemas Especiais com Dados Espaciais
1.10.1. Falcia Ecolgica
1.10.2. MAUP
1.10.3. Efeito de beirada e outliers espaciais
Referncias:
1

Econometria Espacial
Eduardo Almeida
Almeida (2010), cap. 1 e 2.
Anselin (1988), cap. 1.
Anselin (2001)
Anselin (2010)
Anselin e Bera (1998), p. 237-239.
Fotheringham (2000), cap. 2 e 3.
LeSage (1999), cap. 1.
Longley et al. (2001), cap. 1 e 5.

2. Matrizes de Ponderao Espacial


2.1. Tipologia de Matrizes
2.1.1. Matrizes Geogrficas
2.1.2. Matrizes Socioeconmicas
2.2.
Normalizao na Linha de uma Matriz
2.3.
Operador de Defasagem Espacial
2.4.
Propriedades
2.5.
Procedimento de escolha de matrizes
Referncias:
Almeida (2010), cap. 3.
Anselin (1988), cap. 2.
Anselin (1992), cap. 12, 14, 15 e 16.
Anselin e Bera (1998), p. 243-246.
LeSage (1999), cap. 1.

3. Anlise Exploratria de Dados Espaciais


3.1. Distribuio espacial
3.2. Estatsticas de Autocorrelao Espacial Global
3.1.1. I de Moran
3.1.2. c de Geary
3.1.3. G de Getis-Ord
3.2. Estatsticas de Autocorrelao Espacial Local
3.2.1. Estatstica G de Gettis-Ord
3.2.2. I de Moran Local
3.3. Diagrama de Disperso de Moran
3.4. Mapas LISA
3.5. Mapa de Clusters Univariado e Bivariado
3.6. Box Map
3.7. Identificao de Regimes Espaciais
3.8. Outliers Globais e Espaciais
3.9. Heterogeneidade Espacial
3.10. Aplicaes
Referncias:
Almeida (2010), cap. 4.
Almeida et al. (2005)
Anselin (2005)
Anselin (1995)
Anselin (1992), cap. 22, 23, 31 e 34.
Perobelli et al. (2005)

4.
Modelando a Dependncia Espacial
4.1. Modelos de Dependncia Espacial de Alcance Global
4.1.1. Modelo SAR
2

Econometria Espacial
Eduardo Almeida
4.1.2. Modelo SEM
4.1.3. Modelo SAC
4.2. Modelos de Dependncia Espacial de Alcance Local
4.2.1. Modelo SMA
4.2.2. Modelo SEC
4.2.3. Modelo SLX
4.2.4. Modelo SLXMA
4.3. Modelos de Dependncia Espacial de Alcance Global e Local
4.3.1. Modelo SDM
4.3.2. Modelo SDEM
4.3.3. Modelo SARMA
4.4. Modelos de Dependncia Espacial Geral
Referncias:
Almeida (2010), cap. 5.
Almeida e Haddad (2004)
Almeida et al. (2008)
Almeida et al. (2007)
Anselin (1988), cap. 4 (sees 4.1 e 4.2), p. 33-36.
Anselin e Bera (1998), p. 246-252.
Anselin (2003)
Anselin (2002)
Betarelli e Almeida (2009)
Carvalho e Almeida (2010)
Gonalves e Almeida (2009)
LeSage (1999), cap. 2
LeSage e Pace (2009), cap. 2

5.
Estimando Modelos com Dependencia Espacial
5.1. O Problema de Estimar por MQO
5.2. Estimando o Modelo SAR
5.3. Estimando o Modelo SEM
5.4. Estimando o Modelo SMA
5.5. Estimando o Modelo SAC
5.6. Estimando o Modelo SDM
5.7. Estimando o Modelo SARMA
5.8. Estimando o Modelo SLX
5.9. Estimando Outros Modelos Espaciais
Referncias:
Almeida (2010), cap. 6.
Almeida (2005)
Anselin (1988), cap. 6 e 7.
Anselin e Bera (1998), p. 252-264.
Kelejian e Prucha (1998)
Kelejian e Prucha (1999)
Maranduba e Almeida (2009)

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Especificando e Testando a Dependncia Espacial


Teste I de Moran
Teste de Kelejian-Robinson
Teste LM
Teste LM verso robusta
Outros Testes
Procedimentos para Identificao
3

Econometria Espacial
Eduardo Almeida
Referncias:
Almeida (2010), cap. 7.
Anselin (1988), cap. 8.
Anselin e Bera (1998), p. 264-281.
Anselin e Kelejian (1997)
Anselin e Rey (1991)
Florax et al. (2002)
Florax e Graaff (2004)
Gonalves e Almeida (2009)

7.
Sistema de Equaes Simultneas no Espao
7.1. Classificao dos Sistemas
7.2. Estimao
7.3. Aplicaes
Referncias:
Almeida (2010), cap. 9.
Rey e Boarnet (2004)

8.
Modelos Espaciais para Varivel Dependente Limitada
8.1. Probit espacial
8.2. Logit espacial
8.3. Tobit Espacial
8.4. Heckit Espacial
Referncias:
Almeida (2010), cap. 10
LeSage (1999), cap. 5.
Fleming (2004)

9.
Modelando a Heterogeneidade Espacial Observvel
9.1. Anova Espacial
9.2. Modelo de Superfcie Tendencial
9.3. Modelo de Expanso dos Coeficientes
9.4. Modelo de Regimes Espaciais
9.5. Modelos Economtrico-Espaciais Heterocedsticos
9.6. Outros Modelos
9.7. Identificando e Testando a Heterogeneidade Espacial
9.8. Aplicaes
Referncias:
Almeida (2010), cap. 11.
Almeida e Haddad (2004)
Almeida et al. (2005)
Almeida et al. (2007)
Anselin (1988), cap. 9.
Anselin (1992), cap. 32 e 33.
Fotheringham et al. (2000), cap. 5.

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Regresses Ponderadas Geograficamente (RPG)


Modelo RPG
Modelo RPG Misto
Modelo RPG com Dependncia Espacial
Modelo RPG Linear Generalizado
4

Econometria Espacial
Eduardo Almeida
10.5. Teste de Significncia do Modelo
10.6. Problemas com o RPG
10.7. Mtodo SALE
10.8. Aplicaes
Referncias:
Almeida (2010), cap. 12.
Almeida (2007)
Fotheringham et al. (2000), cap. 5.
Fotheringham et al. (2002)
LeSage (1999)
Oliveira e Almeida (2010)
Pace e LeSage (2004)
Pez e Wheeler (2008)
Wheeler e Pez (2009)

11. Anlise Multinvel Espacial


11.1. Modelo de Dois Nveis com Dependncia Espacial
11.2. Modelo de Trs Nveis com Dependncia Espacial
11.3. Estimao dos Modelos Multinveis
11.4. Procedimento de Especificao
11.5. Modelo Multinvel Generalizado
11.5.1. Modelo Logstico para Variveis Binrias
11.5.2. Modelo de Poisson para Dados de Contagem
11.6. Procedimento de Especificao de Modelos Multinveis
11.7. Aplicaes
Referncias:
Almeida (2010), cap. 13.
Bickel (2008)
Gonalves (2007)
Hox (2002)
Morenoff (1999)
Raudenbush e Bryk (2002)
Snijders e Bosker (1999)
Raudenbush et al. (2004)

12. Modelos para Painel de Dados com Dependncia Espacial


12.1. Modelo de Efeitos Fixos com Dependncia Espacial
12.2. Modelo de Efeitos Aleatrios com Dependncia Espacial
12.3. Modelo Dinmico Espacial de Painel de Dados com Dependncia Espacial
12.4. Aplicaes
Referncias:
Almeida (2010), cap. 14.
Anselin (1988), cap. 10.
Barreto e Almeida (2009)
Carvalho e Almeida (2010)
Elhorst (2003)
Kapoor et al. (2007)
Kukenova e Monteiro (2009)
Montenegro et al. (2009)
Oliveira et al. (2010)

13.

Espao: Fronteira Final


5

Econometria Espacial
Eduardo Almeida
13.1. Raiz Unitria Espacial
13.2. Cointegrao Espacial
13.3. VAR Espacial
13.4. Aplicao
Referncias:
Almeida (2010), cap. 15.
Fingleton (1999)
Beenstock e Felsenstein (2006)
Beenstock e Felsenstein (2008)
Monteiro (2009)

F. Metodologia de Aula

Aulas tericas expositivas


Slides com a matria
Aulas prticas no laboratrio
Foco nas aplicaes

G. Sistema de Avaliao

Listas de exerccios (E) no decorrer da disciplina.


Uma prova final (P)
Um trabalho de final de disciplina (T)
A mdia final (MF) ser calculada pela seguinte frmula:

MF = 0,20*ME + 0,30* P + 0,50* T


na qual: ME representa a mdia das listas de exerccios e MF denota a mdia final.
O aluno precisa escrever um trabalho final (paper), aplicando o instrumental da econometria espacial para
um problema scio-econmico relevante.
Sero dadas vrias listas ao longo da disciplina que exigiro que o aluno ponha em prtica os conceitos,
modelos e mtodos aprendidos nas aulas tericas. Para fazer as listas de exerccios, o aluno precisa estar de posse de
uma base de dados espaciais.

O conceito final ser baseado nos seguintes intervalos da mdia final:


De 90 a 100 A (excelente);
De 80 a 89 B (bom);
De 70 a 79 C (regular);
69 ou menor R (reprovado);

H. Softwares
Sero usados alguns programas de computador para fazer as aplicaes da teoria e dos conceitos dados em
sala de aula, a saber, GeoDa, ArcView 3.2, SpaceStat, GWR 3.0, HLM6, Eviews 6 e Stata 10.

I. Bibliografia Bsica
Sero os seguintes livros usados parcialmente durante a disciplina:

Econometria Espacial
Eduardo Almeida
Anselin, L. Spatial econometrics: methods and models. Kluwer Academic, Boston, 1988.
Anselin, L, Florax, R. J. G. M. e Rey, S. J. Advances in spatial econometrics. Springer-Verlag, Berlim, 2004.
LeSage, J. P. Spatial econometrics. Mimeo., Department of Economics, University of Toledo, 1999.
LeSage, J. P. e Pace, R. K. Spatial and spatiotemporal econometrics. Elsevier, Srie Advances in Econometrics, vol. 18,
Londres, 2004.
LeSage, J. P. e Pace, R. K. Introduction to Spatial Econometrics. CRC Press, Boca Raton, 2009.

Ser usada uma apostila com a teoria da econometria espacial e com aplicaes:
Almeida, E. S. Econometria Espacial Aplicada. Curso de Mestrado em Economia Aplicada, Universidade Federal de Juiz
de Fora, 2010. Mimeografado.

J. Bibliografia Complementar
Outros livros e artigos sero usados tanto para apresentar a teoria quanto para ilustrar com aplicaes:
Almeida, E. S. Lei de Verdoorn local para a agricultura. Anais do XXXV Encontro Nacional de Economia da ANPEC,
Recife, 2007.
Almeida, E. S., Haddad, E. A. e Hewings, G. J. D. The spatial patterning of crime in Minas Gerais: an exploratory
analysis. Brazilian Journal of Applied Economics (Economia Aplicada), vol. 9, n. 1, jan-mar 2005.
Almeida, E. S. e Haddad, E. A. MEECA: um modelo economtrico-espacial para projees consistentes de culturas
agropecurias. Revista de Economia Rural, vol. 42, n. 3, p. 487-507, jul/set. 2004.
Almeida, E. S., Perobelli, F. S., Ferreira, P. G. C. e Rodrigues, W. O fator agora Lula nas eleies presidenciais de
2002. Texto para discusso TD 001/2007, Curso de Mestrado em Economia Aplicada, Universidade Federal de
Juiz de Fora, 2007.
Almeida, E. S., Perobelli, F. S. e Ferreira, P. G. C. Existe convergncia espacial da produtividade agrcola no Brasil?
Revista de Economia e Sociologia Rural, vol. 46, n. 1, 2008.
Almeida, E. S. Funo de Produo Agropecuria Espacial. Anais do XLIII Congresso Brasileiro de Economia e
Administrao Rural (Sober), Ribeiro Preto, julho de 2005.
Anselin, L. SpaceStat tutorial: a workbook for using SpaceStat in the analysis of spatial data. Mimeo., University of
Illinois, 1992.
Anselin, L. Local Indicators of Spatial Association LISA. Geographical Analysis, 27, n.2, pp. 93-115, 1995.
Anselin, L. Spatial econometrics. In Baltagi, B. H. (ed.). A companion to theoretical econometrics. Blackwell Publishers,
New York, 2001.
Anselin, L. Spatial externalities, spatial multipliers, and spatial econometrics. International Regional Science Review,
vol. 26, n. 2, pp. 153-166, 2003.
Anselin, L. Under the hood: issues in the especification and interpretation of spatial regression models. Agricultural
Economics, v. 27, p. 247-267, 2002.
Anselin, L. Exploring Spatial Data with GeoDaTM: a Workbook. University of Illinois, Urbana-Champaign, 2005.
Anselin, L. Thirty years of spatial econometrics. Papers in Regional Science, vol. 89, n. 1, p. 3-25, 2010.
Anselin, L. e Bera, A. Spatial dependence in linear regression models with an introduction to spatial econometrics. In:
Ullah A. and Giles D. E. (eds.) Handbook of Applied Economic Statistics, Marcel Dekker, New York, pp. 237289, 1998.
Anselin, L. e Kelejian, H. Testing for spatial error autocorrelation in the presence of endogenous regressors.
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Anselin, L. and Florax, J. G. M. Small Sample of Tests for Spatial Dependence in Regression Models: Some Further
Results. In: Anselin, L. and Florax, R. J. G. M. (eds) New Direction in Spatial Econometrics, Springer, New York,
1995.

Econometria Espacial
Eduardo Almeida
Anselin, L e Rey, S. Properties of tests for spatial dependence in linear regression models. Geographical Analysis, 23,
pp. 112-131, 1991.
Barreto, R. C. e Almeida, E. S. A contribuio do P&D para convergncia e crescimento da renda agropecuria no
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Beenstock, M. e Felsenstein, D. Spatial Vector Autoregressions. Hebrew University of Jerusalem, 2006.
Beenstock, M. e Felsenstein, D. Testing spatial stationarity and spatial cointegration. Mimeo., 2008.
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Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J. e Rhind, D. W. Geographic information systems and science. John
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Econometria Espacial
Eduardo Almeida
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Perobelli, F. S., Almeida, E. S., Alvim, M. I. S. e Ferreira, P. Anlise Espacial da Produtividade do Setor Agrcola
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