NDICE

INTRODUO VANTAGENS DO DAYTRADE_____________2

PERIODICIDADES____________________________________3
ESCOLHA DOS ATIVOS PARA DAYTRADE________________4
MUDANA DA TENDENCIA DE CURTO PRAZO____________7
CANDLESTICK_______________________________________8
FIGURAS NO INTRADAY______________________________14
GAPS_______________________________________________18
SUPORTE/RESISTNCIA, CANAIS E LINHAS DE TENDNCIA_19
INDICADORES NO INTRADAY___________________________22
BANDAS DE BOLINGER________________________________22
RECURSOS DO IFR___________________________________24
DIDI INDEX___________________________________________25
MEDIAS MOVEIS______________________________________26
ONDAS DE ELLIOT____________________________________28
FIBONACCI__________________________________________29
KELTNER CHANEL____________________________________32
OPERANDO COM TRES TELAS__________________________33
DICAS EM GERAL_____________________________________36

VANTAGENS DO DAYTRADE
(Estas dicas foram observadas no curso de Daytrade do professor
Leandro Martins do seu consultor Financeiro)
O Day Trade consiste na operao de compra e venda ou venda e compra
(venda a descoberto) de um determinado ativo no mesmo dia, o objetivo desta
estratgia aproveitar a grande volatilidade do mercado de aes Brasileiro.

1- TRABALHAR ALAVANCADO; A maioria das corretoras concede limites

de 100% a 500%, para operaes de Day Trade, desta forma um ganho de
1% pode representar em seu capital um ganho real de at 5%, alm do que,
hoje muitas corretoras oferecem pacotes de corretagens que facilitam a
obteno de lucro no Day Trade, Vejamos dois exemplos:
No primeiro exemplo, digamos que voc tem um capital de R$10.000,00, e
ao ver uma boa oportunidade de compra da ao de Petr4 ao preo de
R$33,30, resolve entrar comprado, mas como seu capital baixo voc s
consegue comprar 300 aes, nesta operao Voc espera conseguir pelo
menos 5% de lucro, ento o valor da ao teria que alcanar R$34,96, ou
seja, teria que subir R$1,66 (voc teria que esperar alguns dias e torcer
para que nada no mundo do petrleo acontea e reverta a subida da ao,
alcanando seu stop de perda).
No segundo exemplo, com os mesmos R$10.000,00 e vendo a mesma
oportunidade de entrada, mas agora usando uma alavancagem de 5x para
o Day Trade, Voc tem R$50.000,00 e, portanto resolve comprar 1500
aes de Petr4 a R$33,30, totalizando R$49.950,00, e para conseguir os
mesmos 5% pretendidos a ao teria que subir apenas R$0,33,
aproveitando a grande volatilidade do papel naquele dia.
2- DORMIR TRANQUILO E ACORDAR SEM SUSTOS; Quem nunca viu ou
ouviu falar de aes que de um dia para o outro abriram em Gaps enormes
e que acarretaram grandes prejuzos aos investidores comum vermos
gaps de abertura com variaes de 5% a mais de 30% (ETER3, EMBR3).
3- INDEPENDENCIA DA TENDENCIA PRINCIPAL; Uma das principais
vantagens do Day Trade no ter que se preocupar com a Tendncia
principal presente nos grficos de Swingtrade e Position, devido alta
volatilidade diria, o que interessa a um Daytrader aproveitar as
oportunidades dirias do sobe e desce das aes.
4- OPERAR COMPRADO E OPERAR VENDIDO; Outra grande vantagem
do Day Trade poder comprar e vender e vender e comprar (Venda a

descoberto), com a mesma facilidade e mesmos custos, diferente de uma

operao normal, onde o aluguel de aes acarreta custos adicionais.

1- PERIODICIDADES
Os Perodos grficos mais utilizados para operaes Daytrade so: 1, 5, 15
e 30 minutos, (em nosso curso focaremos o perodo de 1 minuto em ativos
com alta volatilidade), mas aprenderemos tambm como identificar outros
ativos para Day Trade
A vantagem do grfico de 1 minuto so as indicaes menos atrasadas e a
formao de figuras que ficam ocultas nos grficos com maior
periodicidade. Veja exemplos na figuras 1 e 1.1

FIGURA 1 - PETR4 1
MINUTO

FIGURA 1.1 PETR4 15 MINUTOS

2.1 - ESCOLHA DOS ATIVOS PARA DAY TRADE

Duas Caractersticas so fundamentais para a escolha de um ativo para
o Daytrade, so elas: Volatilidade adequada e Boa Liquides.
VOLATILIDADE; A Volatilidade est relacionada a diferena de preo
que um determinado ativo forma durante um determinado perodo de
tempo, de certa forma podemos dizer que a volatilidade uma unidade
de medida para a velocidade do sobe e desce dos preos a cada
prego.
A Volatilidade geralmente maior no inicio e no fim do dia, pois ao longo
do mesmo os preos buscam sua media e perdem a fora de
movimentao, por isso a maior possibilidade de ganho est no inicio e
no fim do prego.
Uma Volatilidade adequada para o Daytrade seria a movimentao dos
preos para a formao de uma tendncia definida.
Vejamos abaixo 2 exemplos de ativos diferentes, mas de mesma
periodicidade.

Figura 2 - KEPL3 15 minutos

Note que impossvel definir qual a tendncia deste ativo no Intraday e

que sua volatilidade muito baixa, os preos se movimentam sem
indicao.

Figura 2.1 GOLL4 15 Minutos

Note que as tendncias de curto prazo so claramente definidas neste

ativo e que as movimentaes dos preos possuem indicaes de
compra e venda.

LIQUIDES
Basicamente Liquides a capacidade que uma ao tem para ser
convertida em dinheiro, em outras palavras se voc precisar vender uma
determinada ao ela deve possuir compradores interessados o
suficiente para que no seja necessrio vende-la abaixo do valor de
mercado.
Por isso muito importante que antes de escolher um ativo para
Daytrade deve-se verificar qual a media de liquides para aquele
determinado perodo; Vejamos um exemplo:
Joo decide fazer um Daytrader na ao xxx5 15 minutos, como
estava alavancado em 500%, consegue comprar 10k (10.000 aes) a
um preo de R$12,00 cada, ao subir R$0,04, ele resolve vender tudo,
(pois teria um lucro de R$400,00), ocorre que o ativo tem poucos
interessados (baixa liquides), e ningum quer pagar R$12,04 por este
ativo, depois de esperar por horas e a ao j ter cado, no final do
prego Joo encerra seu trade a R$11,97, amargando um prejuzo de
R$300,00 mais os custos operacionais.
O que Joo no observou antes que a media de negociao do ativo
xxx5 de 10 negcios por dia e por isso fica muito concentrado nas
mos de poucos investidores.

2.2 - MUDANA DA TENDENCIA DE CURTO PRAZO

(Estratgia utilizada e observada pelo professor Leandro Martins do seu
consultor Financeiro)

O Rompimento do preo mnimo anterior (Quando em tendncia de alta)

e do preo Maximo anterior (Quando em tendncia de baixa), uma das
principais indicaes de reverso de curto prazo dentro de uma
tendncia definida.
Vejamos os exemplos a seguir:
Figura 2.2. - Vale 5 - 1 minuto

Figura 2.3 CYRE3 15 minutos

3 - CANDLESTICK
Outra forma de identificar uma reverso de curto prazo atravs dos
Candlestick (dentro de uma tendncia definida), porm preciso esperar
o rompimento deste para a confirmao da reverso.
Os padres de Candlestick que mais aparecem no intraday so:
Padres Altistas Martelo, martelo invertido, engolfo de alta, Harami de
fundo, doji e estrela da manha, Padres Baixistas estrela da tarde,
estrela cadente, enforcado, engolfo de baixa, harami de topo e nuvem
negra.
Figura 3 - CYRE3 15 minutos

Aps o rompimento de um duplo martelo invertido o ativo sinalizou

compra, com sada no rompimento do padro nuvem negra.

Figura 3.1 PETR4- 1minuto

Durante uma tendncia de baixa surge o padro martelo, sinalizando

uma tima compra
Figura 3.2 PETR4 1 minuto

Aps um forte movimento de alta, surge o padro Estrela da tarde

antecipando a indicao de queda do ativo.

Figura 3.3 RDCD3 15 minutos

Aps uma tendncia de baixa (curto prazo), forma-se o padro Estrela

da manha, e seu rompimento indicam uma tima compra.

Figura3.4 EMBR3 15 minutos

Aps um rpido movimento de queda aparece o padro Harami de

fundo (mulher grvida), forte indicao de reverso.

Figura 3.5 CYRE3 5 minutos

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Aps uma tendncia de baixa (curto prazo), surge o padro Engolfo de

alta, indicando uma tima compra.

Figura 3.6 PETR4 1 minuto

Nesta figura vemos a importncia de esperar o rompimento da mxima

e mnima do padro Doji, confirmando compra e venda na hora certa.

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Figura 3.7 MRFG3 15 minutos

Aps um forte Gap de abertura dando continuidade na alta anterior,

surge o padro Estrela Cadente, indicando uma tima venda no
rompimento de sua mnima.

Figura 3.8 - BBDC4- 15 Minutos

Aps uma tendncia de alta (curto prazo), surge o padro Harami de

topo, indicando uma tima venda no rompimento do mesmo.

Figura 3.9 - BBDC4- 15 minutos

12

Aps tendncia de alta (curto prazo), surge o padro Engolfo de alta

indicando tima venda.

Figura 3.1.1 - CSNA3 15 minutos

Aps tendncia de alta (curto prazo), surge o padro Enforcado e o

rompimento deste indica uma tima venda.

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4 FIGURAS DO INTRADAY
So muitas as figuras que podem ser visualizadas no Intraday, porm
veremos aqui as que mais surtem efeitos sobre os preos.
Figura 4 PETR4 1 minuto

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Aps uma forte tendncia de alta (curto prazo), o preo cria uma
resistncia que tocada pela segunda vez, formando um padro Topo
Duplo que aps romper o seu suporte imediato, inicia-se uma forte
correo.

Figura 4.1 PETR4 1 minuto

Aps fortes quedas, o preo forma suportes que ao tocar pela segunda
vez e romper seu topo imediato, forma o padro Fundo Duplo,
indicando tima compra.
Figura 4.2 PETR4 1 minuto

Aps tentativa de subida o preo forma uma resistncia e rompe seu

suporte imediato, formando o padro Triangulo, dando continuidade na
tendncia de baixa.

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Figura 4.3 - RDCD3 15 minutos

Durante uma tendncia de baixa (curto prazo), os preos vo lentamente

formando fundos mais altos at surgir o padro Fundo Arredondado,
indicando uma tima compra.

Figura 4.4 PETR4 1 minuto

OMBRO- CABEA- OMBRO INVERTIDO (OCOI), Forte indicador de

reverso, porm como todo indicador preciso esperar o rompimento do
padro para confirmao de entrada.

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Figura 4.5 - RDCD3 15 minutos

OMBRO CABEA OMBRO, Forte indicador de reverso, indicando

tima venda.

Figura 4.6 PETR4 1 minuto

Durante o mesmo prego, podemos observar duas importantes figuras:

O padro Bandeira e o j conhecido Fundo Arredondado, indicando
timos pontos de compra.

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Figura 4.7 PETR4 1 minuto

Retngulo, uma figura muito comum no intraday , formado aps

acumulao horizontal e possui uma boa confiabilidade aps seu
rompimento.

4.2- GAPS
No intraday dois tipos de gaps aparecem com grande freqncia e
possuem forte indicao de compra ou venda, conhecidos como gaps de
abertura e de continuao.
Gaps de abertura; Antes de comear cada prego, ocorre um leilo
onde compradores e vendedores disputam os preos, formando assim o
preo de abertura e este quando diferente do preo de fechamento
anterior, forma o Gap de abertura, e operar em sua direo contraria
pode indicar um bom ponto de entrada, pois quase sempre este gap
fechado no mesmo dia.
Gaps de continuao; Dentro de uma tendncia de alta ou de baixa, o
candle seguinte abre acima da mxima, (ou abaixo da mnima) do
candle anterior, quanto maior for o afastamento destes candles maior
ser a impulso de alta ou de baixa.
Figura 4.8 PETR4 1 MINUTO

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Figura 4.9- PETR4 1 MINUTO

5 - SUPORTE/ RESISTENCIA, CANAIS E LINHAS DE TENDENCIAS

Diferentemente de grficos dirios e semanais, no intraday os suportes/
resistncias, canais e linhas de tendncia mudam freqentemente, mas
assim como em outras periodicidades, causam o mesmo efeito, e devem
ser verificados com cuidado para no causar entradas atrasadas ou
sadas precipitadas.
5.1- SUPORTE/ RESISTENCIA
Podemos observar que no intraday suporte vira resistncia e resistncia
vira suporte freqentemente, contudo, quando rompidos ambos iniciam
fortes movimentos, indicando boas entradas.
Quanto mais um suporte for tocado, mas forte ser o movimento aps
seu rompimento, o mesmo ocorre com a resistncia.

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Figura 5- PETR4 1 minuto

5.2- LINHAS DE TENDENCIA DE ALTA (LTA) E BAIXA (LTB)

As linhas de tendncia so muito importantes no intraday, e podem
representar bons ganhos durante o prego, alm do que, facilitam a
movimentao do stop de perda e quando rompidas podem representar
fortes movimentos ao contrario de sua tendncia.

Figura 5.1 PETR4- 1 minuto - LTA

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Figura 5.2 PETR4- 1 minuto - LTB

5.3- CANAIS DE ALTA E DE BAIXA

Os Canais de alta so formados por suportes ascendentes, enquanto os
canais de baixa so formados por e resistncias decrescentes e ambos
fornecem bons pontos de entrada.

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Figura 5.3 PETR4- 1 minuto

Figura 5.4 PETR4- 1 minuto

6 - BANDAS DE BOLINGER
Formado por trs linhas, uma media mvel simples (linha do meio);
O resultado da media mvel mais 2x o desvio padro (linha superior);
O resultado da media mvel menos 2x o desvio padro (linha inferior).
Criado para plotar os canais de alta e de baixa automaticamente, o
indicador Bolinger se mostra muito eficiente em tendncias de alta e de
baixa e em acumulaes oferece boas oportunidades quando rompido
qualquer uma de suas bandas.

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Analisando as Bandas podemos observar que: A largura das Bandas de

bolinger varia de acordo com a volatilidade presente no ativo,
volatilidade alta, (Bandas distantes), baixa volatilidade, (Bandas
estreitas)
Preo dentro da Banda superior (Tendncia de alta)
Preo dentro da Banda inferior (Tendncia de baixa)
Quando dentro de uma tendncia, aps o preo romper o limite de uma
das bandas, ele buscara sua media.

Figura 6 GOLL4 15 MINUTOS

DIVERGENCIAS COM BOLINGER

Um importante sinal que podemos observar nas Bandas de bolinger a
divergncia de baixa e de alta;
Divergncia de alta: Quando em uma tendncia de baixa, o preo
comea subir, mas a Banda inferior continua caindo.
Divergncia de baixa: Quando em uma tendncia de alta, o preo
comea cair, mas Banda superior continua subindo.
Figura 6.1- CYRE3 15 MINUTOS

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6.1 - RECURSOS DO IFR

um dos indicadores mais utilizados na Analise tcnica.
Sua funo medir a fora entre compradores e vendedores.
O IRF trabalha entre 0% e 100%, entretanto os pontos mais utilizados
so entre 20 e 30 (zona de sobre vendido), 70 e 80 (zona de sobre
comprado), em nosso curso usaremos os valores entre 30 e 70.
No intraday buscaremos os sinais de compra na zona de super vendido
e de venda na zona de super comprado, alm disso buscaremos um
importante sinal, Divergncia do IFR com o preo da ao.
Na figura 6.2, podemos observar algumas divergncias do IFR,
enquanto o preo faz topos cada vez mais altos, o IFR faz topos mais
baixos, mostrando que a presso compradora esta diminuindo

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antecipando uma forte correo do ativo, enquanto na figura 6.3 vemos

importantes pontos de entrada nas zonas de sobre comprado e sobre
vendido
Figura 6.2 GOLL4 15 MINUTOS

Figura 6.3- PETR4 1 MINUTO

6.2 DIDI INDEX

Este modelo grfico composto por trs medias moveis de 3, 8, 20
perodos, a indicao que procuraremos neste indicador conhecida
como Agulhada, quando uma de suas medias cruza de cima para
baixo ou de baixo para cima mostrando o sentido que o preo devera
seguir, porm no intraday isto ocorre frequentemente, e o sinal s ter
importncia aps algum perodo de acumulao. Vejamos alguns
exemplos:

Figura 6.4 PETR4 1 MINUTO

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6.3 - MEDIAS MOVEIS

Eficiente e de simples aplicao, as medias moveis um dos
indicadores mais utilizados na analise grfica.
Existem vrios tipos de medias moveis, mas em nosso curso
trabalharemos com as Medias Moveis simples.
Para ativos menos volteis com perodos entre 5 e 30 minutos, recomendo
utilizar a MS 13 perodos, para os ativos com alta volatilidade (petr4, vale5),
trabalharemos com 3 medias moveis simples (MS13, MS60, MS65), esta
ultima, no entanto MS65 uma media mvel da media mvel MS60 e servira
como uma linha de sinal. (Estratgia utilizada e observada por Leandro
Martins)

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No intraday podemos utiliz-las tanto para entradas, quanto para sadas.

Nas figuras abaixo, podemos verificar que aps a formao de uma
tendncia de alta a MS13 se torna suporte e que na tendncia de baixa
se torna resistncia, e durante os perodos de acumulao, os preos
flutuam sobre ela at romp-la para a formao de uma nova tendncia.
Figura 6.4 CYRE3 15 MINUTOS

Figura 6.5 ITUB4- 15 MINUTOS

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Figura 6.6- PETR4- 1 MINUTO

Figura 6.7- PETR4- 1 MINUTO

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7 - ONDAS DE ELLIOT
Dividida em oito ondas, trs de impulso, duas de correo do
movimento e trs de correo da tendncia, as Ondas de Elliot tem
grande importncia na compreenso dos movimentos dos preos no
Intraday.
Na figura 7 podemos notar em um nico prego que a ao ao entrar
numa tendncia de baixa completou o ciclo das oito ondas antes da
reverso da tendncia, que por sua vez tambm completou o ciclo de
oito ondas em uma tendncia de alta.

Figura 7- PETR4 1 MINUTO

8 - FIBONACCI

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A seqncia de Fibonacci tambm pode ser utilizada no intraday, pois

mesmo em tendncia de curto prazo se mostrou muito eficiente para
identificar pontos de entrada e sada; As porcentagens mais utilizadas
no intraday so: 38,2%, 50% e 61,8%.
Na figura 8 aps uma tendncia de baixa, o preo comea subir, abre
um gap de impulso e forma uma nova maxima, traamos o fibonacci do
ponto mais baixo at o ponto mais alto e colocamos ordem de compra
no rompimento desta resistncia, com stop na retrao de 61,2%,
espelhamos Fibonacci para cima e colocamos nosso stop de ganho na
expanso de 100%.
Na figura 8.1, em apenas cinco minutos o preo alcana nosso stop de
ganho, antes de comear uma nova correo.

Figura 8 - PETR4 1 MINUTO

Figura 8.1 PETR4 1 MINUTO

Figura 8.2 VALE5 1 MINUTO

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Na figura 8.2, vemos um pequeno movimento de alta no inicio do

prego, antes do ativo ficar boa parte da tarde em acumulao,
traamos o Fibonacci, espelhamos para cima e ao romper mxima
vemos o preo atingir o objetivo de 100% ainda no mesmo prego.

8.1 - PIVOTS

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A partir das ondas de Elliot e das razoes de Fibonacci (0.618, 1, 1.618, 2.618 e
4.236), surgiro os Pivots de alta e de baixa.
Pivot de alta: Dentro de uma tendncia de baixa formado um fundo, um topo
e um fundo mais alto que o anterior.
Pivot de baixa: Dentro de uma tendncia de alta formado um topo, um fundo
e um topo mais baixo que o anterior.
Formado o Pivot de alta podemos utilizar as extenses de Fibonacci para
projetar os objetivos do movimento.
Utilizaremos as razoes de Fibonacci para projetar cinco objetivos, em nosso
curso esta ferramenta leva o nome de Retracement, pode ser que voc utilize
outro software e o nome seja diferente, mas o que importa aqui so as razoes
de Fibonacci.
Na figura 8.3, aps uma tendncia de abaixa, podemos observar a formao de
um Pivot de alta e ver que ele cumpre os 5 objetivos, para na seqncia, figura
8.4, formar um Pivot de baixa, e desta vez cumprir 4 objetivos.
Figura 8.3 VALE 5- 1 MINUTO

Figura 8.4 VALE5 1 MINUTO

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9 - KELTNER CHANEL (Estratgia utilizada e observada por Leandro

Martins)
Formado por duas bandas e uma media mvel central, o Keltner Chanel
muito parecido com a mdia mvel envelope e com as Bandas de Bolinger,
porm este indicador trabalha muito bem com a alta volatilidade desses dois
ativos, calibrado para o perodo de 200 minutos (longo prazo intraday) e
coeficiente 12 (calculo das bandas), podemos tirar as seguintes concluses:
1- Toda vez que o preo toca ou ultrapassa uma das bandas ele tende a
buscar sua media de 200 perodos;
2- Em uma tendncia de alta, com o preo trabalhando acima da media,
esta se torna um bom suporte;
3- Em uma tendncia de baixa, com o preo trabalhando abaixo da media,
esta se torna uma resistncia;
4- Em perodos sem tendncia, os preos convergem media, fazendo
acumulaes sobre a mesma.

Figura 9 PETR4 1 MINUTO

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9.1 OPERANDO COM TRES TELAS, (Estratgia utilizada e observada por

Leandro Martins)

Agora que aprendemos os diferentes tipos de indicadores e suas

funcionalidades, vamos organiz-los de forma a facilitar a visualizao e
melhorar sua aplicao.
A operao com trs telas facilita nosso estudo porque nos mostra com maior
clareza a juno de todas as ferramentas vista ate agora em nosso curso.
Utilizaremos dois tipos de layouts diferentes, para os ativos petr4 e vale5,
utilizaremos o seguinte layout:
Tela 1- Candlesticks, apenas para desenho de figuras, canais, Lts;
Tela 2 Candlesticks, Bandas de Bolinger, IFR e Didi;
Tela 3 Candlesticks, Keltner Chanel, e medias moveis de 13, 60 e 65
perodos.
Para os demais ativos, utilizaremos o seguinte layout:
Tela1 Candlesticks, para desenho de figuras, canais e Lts:
Tela 2 Candlesticks, MS 13, IFR e Didi ndex;
Tela 3 Bandas de Bolinger
Abaixo vemos as figuras ilustrando todos os indicadores na mesma tela e
depois, separados em trs telas podemos perceber as diferenas.

Figura 9.1 PETR4 1 MINUTO

Com todos indicadores na mesma tela, ficaria impossvel operar qualquer ativo.

Figura 9.2- PETR4 1 MINUTO TELA 1

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Figura 9.3 PETR4 1 MINUTO TELA 2

Figura 9.4 PETR4 1 MINUTO TELA 3

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Figura 9.5 GOLL4 15 MINUTOS TELA 1

Figura 9.6 GOLL4 15 MINUTOS TELA 2

Figura 9.5 GOLL4 15 MINUTOS TELA 3

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10- DICAS IMPORTANTES

1- S opere Daytrade, em ativos de boa liquides e alta volatilidade, evite
os de baixa volatilidade ou os com volatilidade explosiva, (aes que
de um dia para o outro sobem 20%, 30%, para no dia seguinte ou at
no mesmo dia, carem na mesma proporo.
2- Tente se especializar em um ou dois ativos para tirar o Maximo
proveito.
3- Antes de operar Alavancado, opere reduzido at que sua tcnica
esteja mais apurada e sua autoconfiana no seja abalada por
pequenas perdas.
4- Mantenha a cabea fria e confie somente no que voc aprendeu
opinies externas s iram atrapalhar
5- S entre em uma operao se o stop de perda estiver dentro do
planejado, caso contrario, espere outra chance ou v para outro
ativo.
6- Faa revises semanais em suas operaes de Daytrade, sendo elas
de perda ou de ganho, isso lhe trar mais conhecimento e far com
que seus erros sejam menores e seus acertos maiores.
7- Em Daytrade, no se deve ter um objetivo de ganho, controle seus
stops de perda que os ganhos sero conseqncia de boas
operaes.
8- No sinta medo, controle sua ganncia, seja o mais disciplinado
possvel, o sucesso vira com certeza...

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BIBLIOGRAFIAS CONSULTADAS
Seu Consultor Financeiro ( Professor Leandro Martins)
Candlestick ( Carlos Alberto Debastiani)

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